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Clase 7 Estimaci N Puntual
Clase 7 Estimaci N Puntual
Estimación Puntual
Enzo Hernández
1 Departmento de Matemáticas
Universidad Técnica Federico Santa María
Diciembre, 2018
Estimación Puntual
1 Métodos de Estimación.
Método de los Momentos.
Método de Máxima Verosimilitud.
Intervalos de Conanza.
2 Propiedades del estimador.
Insesgamiento
Eciencia
Suciencia.
3 Teoremas de Crämer,Rao, Blackwell.
Teorema de Rao- Blackwell.
Teorema de Crämer-Rao.
Problemas interesantes.
Outline
1 Métodos de Estimación.
Método de los Momentos.
Método de Máxima Verosimilitud.
Intervalos de Conanza.
2 Propiedades del estimador.
Insesgamiento
Eciencia
Suciencia.
3 Teoremas de Crämer,Rao, Blackwell.
Teorema de Rao- Blackwell.
Teorema de Crämer-Rao.
Problemas interesantes.
Denición.
Observación.
→
− →
−
.Si f→
− ( x , θ ) consta de p parámetros entonces se deben igualar los
X
primeros p momentos, tal que con ellos se obtiene un sistema de
ecuaciones para los parámetros. Su solución representará los
→
−
estimadores de θ .
Enzo Hernández Short Paper Title
Métodos de Estimación. Método de los Momentos.
Propiedades del estimador. Método de Máxima Verosimilitud.
Teoremas de Crämer,Rao, Blackwell. Intervalos de Conanza.
Ejemplo.
b+a 1 n
= · ∑ yi
2 n i=1
b 2 + ab + a2 1 n
= · ∑ yi2
3 n i=1
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1 Métodos de Estimación.
Método de los Momentos.
Método de Máxima Verosimilitud.
Intervalos de Conanza.
2 Propiedades del estimador.
Insesgamiento
Eciencia
Suciencia.
3 Teoremas de Crämer,Rao, Blackwell.
Teorema de Rao- Blackwell.
Teorema de Crämer-Rao.
Problemas interesantes.
Denición.
f→ − →
→ −
−(y , θ )
X
→
− →
−
Es decir, es la función densidad o cuantía conjunta f→− ( x , θ ) eval-
X
uada en los datos . Por tanto, f→ − →
→ −
− ( y , θ ) es una función de los
X
parámetros.
Denición.
ln(f→ − →
→ −
−(x , θ )
X
Ejemplo.
Ejercicios.
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1 Métodos de Estimación.
Método de los Momentos.
Método de Máxima Verosimilitud.
Intervalos de Conanza.
2 Propiedades del estimador.
Insesgamiento
Eciencia
Suciencia.
3 Teoremas de Crämer,Rao, Blackwell.
Teorema de Rao- Blackwell.
Teorema de Crämer-Rao.
Problemas interesantes.
Ejemplo.
1
n t
n
ϕµ̂ (t) = E (e n ·∑i=1 t·xi ) = ∏ E (e n ·xi )
i=1
n n
t t
ϕµ̂ (t) = ∏ E (e n ·xi ) = ∏ ϕX ( )
i=1 i=1 n
t2
y como ϕX (t) = e µ·t+ 2 entonces
n t2
t
ϕµ̂ (t) = ∏ ϕX ( ) = e µ·t+ n
i=1 n
Como ϕû (t) es del mismo tipo que la f.g.m de la normal entonces
µ̂ ∼ N(1, n1 )
Luego el pivote buscado puede ser:
µ̂ − µ
Q= ∼ N(0, 1)
√1
n
PQ (|Q| < q) = 0, 9
Es decir:
PQ (−q < Q < q) = 0, 9
o mejor
PQ (Q < q) = 0, 95
Y la medida de probabilidad es la Normal N(0, 1). Buscamos con
nuestra calculadora el valor de q, el cual es q = 1, 645
Obtenemos que
1 1
µ̂ − 1, 645 · √ < µ < µ̂ + 1, 645 · √
n n
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1 Métodos de Estimación.
Método de los Momentos.
Método de Máxima Verosimilitud.
Intervalos de Conanza.
2 Propiedades del estimador.
Insesgamiento
Eciencia
Suciencia.
3 Teoremas de Crämer,Rao, Blackwell.
Teorema de Rao- Blackwell.
Teorema de Crämer-Rao.
Problemas interesantes.
Denición.
→
− →
−
− ( x , θ ) una familia de funciones densidad o cuantía conjunta
Sea f→
X
→
−̂ →
− →
−̂
y sea θ un estimador de θ . Diremos que θ es un estimador
→
−
insesgado de θ si se satisface
→
−ˆ →
−
E( θ ) = θ
.
Ejemplo.
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Método de los Momentos.
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Intervalos de Conanza.
2 Propiedades del estimador.
Insesgamiento
Eciencia
Suciencia.
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Teorema de Rao- Blackwell.
Teorema de Crämer-Rao.
Problemas interesantes.
Enzo Hernández Propiedades del estimador.
Métodos de Estimación. Insesgamiento
Propiedades del estimador. Eciencia
Teoremas de Crämer,Rao, Blackwell. Suciencia.
Denición.
→
− →
−
− ( x , θ ) una familia de funciones densidad o cuantía conjunta
Sea f→
X
→
−̂ →
−̂ →
− →
−̂
y sea θ1 y θ2 dos estimadores de θ . Diremos que θ1 es un estimador
→
−̂ →
−̂ →
−̂
más eciente que θ2 sí y sólo sí V (θ2 ) > V (θ1 ).
Ejemplo.
cn ) = 1
n
λ
V (λ 2 ∑ V (yi ) =
n i=1 n
De igual forma
1 m λ
V (λc
m) = 2 ∑ V (yi ) =
m i=1 m
−̂
→ −̂
→
Como m > n entonces V (λn ) > V (λm ) y con lo cual λc
m es un esti-
mador más eciente que λn .
c
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Método de los Momentos.
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Intervalos de Conanza.
2 Propiedades del estimador.
Insesgamiento
Eciencia
Suciencia.
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Problemas interesantes.
Denición.
Observación.
Ejemplo.
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Método de los Momentos.
Método de Máxima Verosimilitud.
Intervalos de Conanza.
2 Propiedades del estimador.
Insesgamiento
Eciencia
Suciencia.
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Teorema de Rao- Blackwell.
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Problemas interesantes.
Enzo Hernández Propiedades del estimador.
Métodos de Estimación. Teorema de Rao- Blackwell.
Propiedades del estimador. Teorema de Crämer-Rao.
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Teorema.
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1 Métodos de Estimación.
Método de los Momentos.
Método de Máxima Verosimilitud.
Intervalos de Conanza.
2 Propiedades del estimador.
Insesgamiento
Eciencia
Suciencia.
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Teorema de Rao- Blackwell.
Teorema de Crämer-Rao.
Problemas interesantes.
Teorema.
Observación.
− (→
∂ ln(f→ −
x ,θ )) 2 ∂ 2 ln(f→
− (→
−
x ,θ ))
1 E (( X
) ) = −E ( X
)
∂θ ∂θ2
∂ ln(f (→
−
x ,θ)
= a(θ )(θ̂ − θ )
∂θ
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1 Métodos de Estimación.
Método de los Momentos.
Método de Máxima Verosimilitud.
Intervalos de Conanza.
2 Propiedades del estimador.
Insesgamiento
Eciencia
Suciencia.
3 Teoremas de Crämer,Rao, Blackwell.
Teorema de Rao- Blackwell.
Teorema de Crämer-Rao.
Problemas interesantes.
Demuestre que
!2
∂ 2 lnf→ − (→
−
!
− (x, θ ) ∂ lnf→ x , θ )
X X
E = −E
∂θ2
∂θ
4.- Sean
X1 , X2 , ..., Xn variables aleatorias con función densidad
− (→
conjunta f→
−
x ,θ)
X
Si θ̂ es un estimador insesgado de θ y
∂ ln(f→− (→
−x ,θ)
X
= a(θ ) · θ̂ − θ
∂θ
2
∂ lnf→
− (x,θ )
Demuestre que E X
∂θ2
= −a(θ ) y que
1
V (θ̂ ) =
a(θ )
Enzo Hernández Propiedades del estimador.
Métodos de Estimación. Teorema de Rao- Blackwell.
Propiedades del estimador. Teorema de Crämer-Rao.
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