TESORERÍA

PRACTICA DIRIGIDA 1

1. Se le solicita su análisis respecto a la situación de la emisión bancaria, en base a

los sucesos del momento 2 con respecto al momento 1:
Momento 1: Base monetaria de 4.456.389 um con un alfa de 0.15 y un epsilón
de 0.10.
Momento 2: Base monetaria de 4.456.389 um con un alfa de 0.20 y un epsilòn
de 0.05.
¿Qué política monetaria aplicó el BCR?
Sustente su respuesta.

2. Se le solicita:
a. Calcular el encaje legal (10%), encaje adicional y encaje exigible (45%)
b. Determinar el monto que debería estar prestando la IF.
c. Determinar el fondo de encaje.
d. Determinar lo que está prestando la IF.
e. Determinar la situación de encaje de la IF.
Sus cuentas son:
Vista: 45.324.987 um.
Plazo: 32.988.700 um.
Ahorro: 323.546.300 um.
Caja/efectivo: 12.300.400 um.
Depósitos BCR: 5.000.000 um.

3. Un exportador firma un contrato de opción con una IF. El tipo de cambio spot a
60 días resultó en 2.63 sol/dólar. Firmó una opción con un tipo de cambio
forward de 2.58 sol/dólar, con una prima de 32,000 um. Se le solicita indicar si
va con la opción o no. Sustente su respuesta.
4. Determine el tipo de cambio forward artificial de un exportador, que recibirà su
pago a los 45 días, siendo el tipo de cambio spot a los 45 días de 2.55 sol/dólar
y las tasas de la IF son:

TASA SOLES DÓLARES

ACTIVA 8.5% 4.75%
PASIVA 3.55% 2.5%
5. Determine la oferta monetaria, de una economía cuyo épsilon es mayor que alfa en 2.5
veces, siendo alfa la octava parte del resultante del coeficiente 16 / 4. La base
monetaria es de 345,000 unidades monetarias. Y luego compare (analice) con la base
resultante de la situación 1 de una economía cuyo alfa es 0.15 y épsilon 0.15 también.
Siendo la base monetaria la misma que se indica en la situación a comparar.

6. Hallar:
a. Encaje legal (12%) encaje adicional y encaje exigible (45%).
b. Lo que debería de prestar la IF
c. El encaje real.
d. La situación de encaje
De una IF cuyos saldos en sus cuentas son:
Efectivo: 45,000 um, Depósitos BCR: 367,542 um
Vista: 23,988 Plazo: 234,888 Ahorro: 15,000 um.
Explique la situación del encaje en general.

7. Situación: Importador.
Operación: Opción.
Prima: US$ 12,000
T.C.F 60: 2.80
T.C.S 60: 2.70
¿Va con la opción o no? Sustente su respuesta.
P.D: NOFALTAN DATOS.