FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN

AUTOR(ES):

Nicole Aguirre valdiviezo

Zeta zegarra leidy adays
Vieri Danfer Maza Gallardo
Zeta zegarra leidy adays
Vilches Palacios Angie Tamara
Troncos Jimemez Estefany

ASESOR(A):

Dr. Mogollon Taboada, Marlon Martín

PIURA
2023
Cuáles serían las posibles tasas de retorno que usted podría obtener el próximo año sobre una

Ac
Situación de Retorno Ki
Recesión 4%
Normal 15%
Prospera 25%

Accione
Situación de Retorno Ki
Recesión -9%
Normal 16%
Prospera 20%
er el próximo año sobre una inversión de U$ 40000, en la acción de una empresa “Ruíz Group”, o la misma cantidaden la acción de e

Acciones de la Empresa "Ruiz Group"

ProbabilidadKiPi Ki - Ks (Ki - Ks)2 (Ki - Ks)2Pi
0.15 0.01 -14.35 205.92 30.89
0.35 0.05 -3.35 11.22 3.93
0.5 0.13 6.65 44.22 22.11
KS 18.35% σ2 56.93
σ 7.55 7.55%

Acciones de la Empresa "Grupo Nex"

ProbabilidadKiPi Ki - Ks (Ki - Ks)2 (Ki - Ks)2Pi
0.1 -0.009 -24.5 600.25 60.03
0.4 0.064 0.5 0.25 0.1
0.5 0.1 4.5 20.25 10.13
KS 15.50% σ2 70.25
σ 8.38 8.38%
ma cantidaden la acción de empresa “Grupo Nex”, dependiendo del comportamiento que pueda tener la economía. Los retornos serí
economía. Los retornos serían los siguientes:
Calcular, el riesgo (varianza, desviación estandar), Covarianza del portafolio y Riesgo del portafolio compu

ACCIÓN Y
Situación de Retorno Ki Probabilidad KiPi Ki - Ks
Recesión -4% 0.23 -0.009 -12.76
Normal 8% 0.45 0.036 -0.76
Auge 19% 0.32 0.061 10.24
KS 8.76%

ACCIÓN Z
Situación de Retorno Ki Probabilidad KiPi Ki - Ks
Recesión 9% 0.23 0.021 6.28
Normal 5% 0.45 0.023 2.28
Auge -5% 0.32 -0.016 -7.72
KS 2.72%

COVARIANZA DEL PROTAFOLIO

Escenario Probabilidad (Ki A(1,2,3) – (Ki B(1,2,3) – (Ki A(1,2,3) – KS A)*(Ki B(1,2,3) – KS B)Pi
Recesión 0.23 -12.76% 6.28% -0.00184305
Normal 0.45 -0.76% 2.28% -0.00007798
Auge 0.32 10.24% -7.72% -0.00252969
-0.004451
go del portafolio compuesto por ambas partes iguales de dos acciones “Y” y “Z”. En la tabla siguiente se muestra el comportamient

(Ki - Ks)2 (Ki - Ks)2Pi

162.82 37.45
0.58 0.26
104.86 33.55
σ2 71.26
σ 8.44 8.44%

(Ki - Ks)2 (Ki - Ks)2Pi

39.44 9.07
5.2 2.34
59.6 19.07
σ2 30.48
σ2 5.52 5.52%
se muestra el comportamiento de ambas acciones.
Calcular, el riesgo (varianza, desviación estandar), Covarianza del portafolio y Riesgo del portafolios compuesto

ACCIÓN C
Situación de Retorno Ki ProbabilidadKiPi Ki - Ks
Recesión -4% 0.2 -0.008 -12.9
Normal 8% 0.5 0.04 -0.9
Auge 19% 0.3 0.057 10.1
KS 8.90%

ACCIÓN D
Situación de Retorno Ki ProbabilidadKiPi Ki - Ks
Recesión 9% 0.2 0.018 6.2
Normal 5% 0.5 0.025 2.2
Auge -5% 0.3 -0.015 -7.8
KS 2.80%

COVARIANZA DEL PROTAFOLIO

Escenario Probabilidad(Ki A(1,2,3) –(Ki B(1,2,3) – (Ki A(1,2,3) – KS A)*(Ki B(1,2,3) – KS B)Pi
Recesión 0.2 -12.90% 6.20% -0.0015996
Normal 0.5 -0.90% 2.20% -0.000099
Auge 0.3 10.10% -7.80% -0.0023634
-0.004062
del portafolios compuesto por dos acciones “C” y “D” en un 75% y un 25%, respectivamente. En la tabla siguiente se muestra el compo

(Ki - Ks)2 (Ki - Ks)2Pi

166.41 33.28
0.81 0.41
102.01 30.6
σ2 64.29
σ 8.02

(Ki - Ks)2 (Ki - Ks)2Pi

38.44 7.69
4.84 2.42
60.84 18.25
σ2 28.36
σ 5.33
siguiente se muestra el comportamiento de ambas acciones.