(Demanda variante)

Q= óptimo que podemos alcanzar, cantidad óptima que

debemos pedir

Si el inventario es menor que Q/4 y como no trabajo con faltantes el

inventario va hasta 0, la demanda entre Q/4 y 0 será A
C

Siempre es un costo fijo.

el costo que varia dependiendo de la producción es C
(costo unitario)

Costo de mantener un artículo en el inventario/unid de tiempo es h

1) HAGO EL GRÁFICO (comportamiento del inventario)

Eje y = unidades óptimas a ordenar o producir

3 variaciones de demanda me
Eje x = unidad de tiempo (ciclo que toma el inventario)
deben dar 3 intervalos y la
suma de esos tres intervalos
y
es el tiempo total del ciclo
Asumo restricciones:

aE
Sumamos todos los ciclos para obtener el tiempo de ciclo: at aa

=Ta
· i ~
an hasta o X

Demanda de 2a

Tomamos la distancia que hay (Q/2) y lo dividimos por

·
su demanda respectiva (a)

-Ebotella
botellallunee

Eldearriba el próximo de
abajo
-

->
TIEMPO= RESTAMOS EL INTERVALO DEL INVENTARIO Y LO
DIVIDIMOS ENTRE LA DEMANDA
2) OPTIMIZAR Q CON EL FIN DE MINIMIZAR COSTOS: PLANTEAMOS LOS COSTOS DETERMINADOS

COSTO TOTAL= K+ c * Q + h * inv promedio

-
Área bajo la curva bxh

Fa=a
( dividir la figura en diferentes áreas)
Comienzo con los vértices an aa

Inv promedio=
Ye
La tanta at bxh
x
=

Ea
=

COSTO TOTAL= K+ c * Q + h *
e
.
La

Debo de pasar el costo total a costo/unidad de tiempo:

1)
⑧8. COSTO POR UNIDAD DE TIEMPO= (K+ c * Q + h *
=
-
(Tiempo de ciclo)

Igualo a 0 y derivo a ambos lados respecto a Q:

a a h() +
+
e

* 0
=
= +

owhat
botellae
1) QUE TIPO DE EOQ ES?

TENEMOS DENSIDAD DE PROBABILIDAD= MODELO ESTOCÁSTICO

SU VARIABLE ES DISCRETA ( DISTRIBUCIÓN POISSON SIEMPRE ES DISCRETA)

Paga mas caro para no

perder el cliente
2) FACTOR CRÍTICO Pérdidas utilidad (lo que deja de ganar)

Lo que costó el periódico Mantener el inventario

3) ANALIZAR FRECUENCIA ACUMULADA

En la acumulada escojo el numero mas
próximo a la derecha del factor crítico
Media de una poisson X 5
=

-
t siempre es igual a 1

La
Periodos Probabilidad Pro.acumulada Suma de las probabilidades • CUANDO LA DEMANDA SIGUE UNA
VARIABLE ALEATORIA CONTINUA
0 0,00674 0,00674 EL FACTOR CRÍTICO SE IGUALA A
1 0,03364 0,04043 LA FUNCIÓN DE DENSIDAD DE
2 0,08422 0,12465 DICHA VARIABLE
3 0,14037 0,265 • CUANDO LA DEMANDA SE
4 0,17547 0,44049 MODELA DON UNA VARIABLE
ALEATORIA DISCRETA EL FACTOR
CRÍTICO DEBE SER MAYOR O
IGUAL A LA PROBABILIDAD DE
DENSIDAD ACUMULADA
 1) FACTOR CRÍTICO Dejaría de ganar la utilidad.
Beneficio neto - costos

Pongo al FC en este intervalo

sist
31,5-0,7VS<15

vs
 martes, 13 de junio de 2023 1:54 p. m.

Condiciones Mercado Ingresos por acción

Ecopetrol ISA PF Grupo Sura Argos
Escenario 1 12 20 10 15
Escenario 2 35 x 30 25
Escenario 3 8 5 15 10

Algunas estimaciones de analistas financieros dicen que el escenario 2 es el más probable con un 40% de las
probabilidades en tanto que los otros dos escenarios tienen igual probabilidad.

Cuánto debería ser el Ingreso “x” de ISA en el escenario 2, para que esta fuera la mejor decisión de inversión
basándose en los siguientes 4 criterios: pesimista, optimista, máxima posibilidad y Bayes

TABLA DE PAGOS:

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3

Ecopetrol 12 35 8
ISA 20 x 5
PF Grupo Sura 10 30 15
Argos 15 25 10
Probabilidad 0.3 0.4 0.3

• Criterio del pesimista (pesimista o maxi-min)

Pesimista
Ecopetrol 8
ISA x
PF Grupo Sura

10
Argos 10

Primero, para que en el escenario 2 el pago de ISA fuese el menor x <= 5 y para que fuese elegida esta
alternativa entre las otras según el criterio pesimista x > = 10, por lo tanto, es imposible que ISA sea
seleccionada.

Criterio del optimista

Optimista
Ecopetrol 35
ISA x
PF Grupo Sura 30
Argos 25

Para que ISA sea seleccionada x debe ser >=20 y >=35, o sea x >=35
• Criterio de la máxima posibilidad

Taller de Repaso Punto 4 página 1

• Criterio de la máxima posibilidad

Máx Prob.
Ecopetrol 35
ISA x
PF Grupo Sura 30
Argos 25

Para que ISA sea seleccionada x >= 35

• Modelo de maximización del pago promedio (regla de decisión de Bayes)

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Pago Esperado

Ecopetrol 12 35 8 20
ISA 20 x 5 20*0,3+x*0,4+5*0,3
PF Grupo Sura 10 30 15 19.5
Argos 15 25 10 17,5
P(θ) 0,3 0,4 0,3

Para que ISA sea seleccionada 20*0,3+x*0,4+5*0,3 >=20; es decir

x>= 31.25

Taller de Repaso Punto 4 página 2

Análisis de la inf perfecta siempre es por columna
Suma
Producto con
probabilidades
Pago esperado sin experimentación (mayor VE) mínimo que ganaría
Mayor valor por columna por la probabilidad (suma producto) máximo que ganaría
. &

Probabilidad de sacar una bola …. De la bolsa….

Divido cada una por el total
CON EXPERIMENTACIÓN SON NECESARIAS 4 MATRICES:
Sumatoria de las columnas=1
1) matriz de pagos
2) matriz a priori
Multiplico los valores de la tabla apriori por las probabilidades de cada bolsa en la matriz de pagos

S
3) matriz de probabilidades conjuntas
Suma de filas
3) matriz a posteriori
...re

Me ayudan a identificar si vale la pena esa experimentación

Divido cada término de la tabla de matriz de probabilidades conjuntas entre la suma de la fila (valor en azul)
Probabilidades tabla posteriori
Sin exp

T
Con exp Suma producto comparando con los valores esperados x la probabilidad de cada variable
Máximo que estaría dispuesto a pagar