Santiago Eliud González Meouchi

Examen Parcial
Administración de riesgos
24 de Febrero del 2023

Problema 1

i) Varianza del portafolio en el óptimo aproximado: 0.1896624

La volatilidad en el optimo aproximado: 0.43550247

ii) W1= $ 3,510,000.00

W2= $ 2,340,000.00

iii)

Mup
0.092

0.09

0.088

0.086

0.084

0.082

0.08
0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7

iv) VaR= $ 290,484.60

a. Porcentaje del VaR con respecto la inversión del activo 1
i. 8.28%
v) VaR = $ 617,288.29
a. Porcentaje de Var con respecto a la inversión del portafolio
i. 10.55%

1
Problema 2

i) W1= 31.59%
a. $1,295,063.94
W2= 37.84%
b. $ 1,551,511.99
W3 = 30.57%
c. $1,253,424.07
ii) Máxima perdida potencial del portafolio
a. $ 241,005. 79
i. Cuanto representa: 5.878%

Problema 3

i) Generar escenarios al tiempo 𝑡 + 1 de los precios de las acciones a través de los datos
históricos de los activos.

ii)  Generar escenarios al tiempo 𝑡 + 1 de los precios de cada activo simulados y

considerando que se tiene una inversión inicial en cada activo de 130,000 dólares, que
forman el portafolio.
iii) Calcule las pérdidas y ganancias de los escenarios simulados del inciso anterior.

iv) Ordenar de menor a mayor.

v) Calcular el VaR del portafolio por simulación histórica a u día y a tres días a un nivel del
96%.

vi) Calcular el VaR del portafolio por simulación histórica a u día y a 2 días a un nivel del
99%.