Funciones Aplicadas al analisis financiero

Libro Modelos Financieros con Excel

Tres tipos de Funcinones
1. Conversión de tasas
2. Para series uniformes ( Anualidades, tablas de amortización y Capitalización)
3. Para Evaluar Proyectos
De Efectiva --> Nominal
Caso 1 Si tengo una tasa del 18% E.A. Indicar su tasa equivalente nominal mensual
Datos
Tasa (Efectica, anual) 18% Es lo mismo que cobres el 18% anual
M 12
16.67%

Caso 2 De nominal a efectiva funcion Int.efectivo

Datos
Tasa (Nominal) 18% Es lo mismo que le cobren 0,0625 en periodos de 125 dias a que le cobr
M 2.88 0.0625
Nominal Efectiva 18.81%

Caso 3 De nominal a nominal Paso 1 De no minal a efectiva

Datos Funcion int. Efectivo
Tasa (Nominal I) 18% Paso 2 De efectiva a nominal
M Inicial 2.88 Tasa Efeciva 18.81%
Nominal Efectiva F. 17.61%
M Final 4

Anuanlidades
Ejemplo por tabla de AMORTIZACIÓN

Credito $ 5,000,000.00
Tasa 1.50%
Nper 5

Nper Saldo Interes Cuota

0 $ 5,000,000.00 0 0
1 $ 4,029,553.38 $ 75,000.00 $ 1,045,446.6
2 $ 3,044,550.07 $ 60,443.30 $ 1,045,446.6
3 $ 2,044,771.71 $ 45,668.25 $ 1,045,446.6
4 $ 1,029,996.67 $ 30,671.58 $ 1,045,446.6
5 $ - $ 15,449.95 $ 1,045,446.6

CORRELACIÓN DE PEA NEGATIVA AUMENTA X DISMINUYE Y

X Y
100 0 P1 m
90 5 P2
80 10 Chart Titl
70 15 60
60 20
50 25 50
40 30
40
30 35
20 40 30
10 45
0 50 20

10

0
0 20 40 60

ANALISIS DE CORRELACIÓN
Mes Ingresos Egresos
0
1 $ 2,350,000.00 $ 500,000.00 PERSON
2 $ 2,350,000.00 $ 500,000.00
3 $ 2,350,000.00 $ 1,250,000.00
4 $ 2,350,000.00 $ 650,000.00
5 $ 3,300,000.00 $ 650,000.00
6 $ 3,300,000.00 $ 4,500,000.00
7 $ 3,300,000.00 $ 750,000.00 ANALISIS MARGINAL
8 $ 4,350,000.00 $ 750,000.00 R Cuadrado
9 $ 4,350,000.00 $ 2,500,000.00
10 $ 3,850,000.00 $ 850,000.00
11 $ 1,000,000.00 $ 850,000.00
12 $ 10,000,000.00 $ -

Ingresos Egresos MEDIA

$ 2,350,000.00 $ 500,000.00 MODA
$ 2,350,000.00 $ 500,000.00 MEDIANA
$ 2,350,000.00 $ 1,250,000.00 RANGO
$ 2,350,000.00 $ 650,000.00 DESVIACIÓN ESTANDAR
$ 3,300,000.00 $ 650,000.00 ERROR TIPICO
$ 3,300,000.00 $ 4,500,000.00
$ 3,300,000.00 $ 750,000.00
$ 4,350,000.00 $ 750,000.00
$ 4,350,000.00 $ 2,500,000.00
$ 3,850,000.00 $ 850,000.00
$ 1,000,000.00 $ 850,000.00
$ 10,000,000.00 $ -

Ingresos Egresos
Media $ 3,570,833.33 Media $ 1,145,833.33
Error típico $ 647,941.33 Error típico $ 350,565.47
Mediana $ 3,300,000.00 Mediana $ 750,000.00
Moda $ 2,350,000.00 Moda $ 500,000.00
Desviación estándar $ 2,244,534.61 Desviación estándar $ 1,214,394.41
Varianza de la muestra 5037935606060.61 Varianza de la mues 1474753787878.79
Curtosis 6.90499348778688 Curtosis 5.54425063997842
Coeficiente de asimetrí 2.3383640848074 Coeficiente de asim 2.29991302715576
Rango $ 9,000,000.00 Rango $ 4,500,000.00
Mínimo 1000000 Mínimo 0
Máximo 10000000 Máximo 4500000
Suma 42850000 Suma 13750000
Cuenta 12 Cuenta 12
 Evaluación de Inversiones
Egreso = Ingreso
Egreso< ingreso
Egreso > ingreso

Criterios VPN
vpn > o
vpn<= 0

Mes
0
1
n periodos de 125 dias a que le cobren 18,81% 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

TIR
TIO > TIR
TIO = TIR
TIO< TIR
Amortización
0
$ 970,446.62
$ 985,003.31
$ 999,778.36
$ 1,014,775.04
$ 1,029,996.67
 -0.5

Chart Title

40 60 80 100 120

-0.15188339678258 Existe una correlación negativa baja entre el ingreso y el egreso

¿Quién afecta a qué?

AFECTA X INGRESOS
AFECTADO Y EGRESOS

2.307% Porcentaje en que x afecta a y

los ingresos generan el 2,3 porciento de los egresos
97.693% El restante 97,693% se explica por otras cosas que no son el ingreso

Ingresos
Media $ 3,570,833.33 Se espera que la compañía tenga ingresos mensuales cercanos a $3,570,833,33
Error típico $ 647,941.33 Se espera que para todos los meses de ingreso de la empresa, sus ingresos estaran ent
Mediana $ 3,300,000.00 El 50% de los meses de la empresa tiene mas de $3,300,000,00 de ingresos
Moda $ 2,350,000.00 La mayoria de los meses los ingresosn son $2,350,000,00
Desviación estándar $ 2,244,534.61
Rango $ 9,000,000.00 Se espera que para periodos de 12 meses los ingresos de la empresa esten entre $1,32
Error tipico
Min $ 2,922,892.00
Max $ 4,218,774.66

Desviación estandar
Min $ 1,326,298.73
Max $ 5,815,367.94
 ación de Inversiones
so = Ingreso No se recomienta VPN Valor presente neto
Se recomienda CAUE Costo anual uniforme equivalente
so > ingreso No se recomienta Relacion B-C

Criterios CAUE Criterios B/C

caue > 0 b/c > 1
caue<= 0 b/c< 1

Ingresos Egresos Neto Expectativa

$ 20,000,000.00 -$ 20,000,000.00 3%
$ 2,350,000.00 $ 500,000.00 $ 1,850,000.00
$ 2,350,000.00 $ 500,000.00 $ 1,850,000.00 VPN $ 3,025,506.20
$ 2,350,000.00 $ 1,250,000.00 $ 1,100,000.00
$ 2,350,000.00 $ 650,000.00 $ 1,700,000.00
$ 3,300,000.00 $ 650,000.00 $ 2,650,000.00
$ 3,300,000.00 $ 4,500,000.00 -$ 1,200,000.00
$ 3,300,000.00 $ 750,000.00 $ 2,550,000.00 CAUE $ 303,948.66
$ 4,350,000.00 $ 750,000.00 $ 3,600,000.00
$ 4,350,000.00 $ 2,500,000.00 $ 1,850,000.00
$ 3,850,000.00 $ 850,000.00 $ 3,000,000.00
$ 1,000,000.00 $ 850,000.00 $ 150,000.00 BENEFICIO/COSTO
$ 10,000,000.00 $ 10,000,000.00 VPNI $ 34,397,514.88 B/C
VNPNE $ 31,372,008.67

TIR
RECHAZO
ACEPTA
ACEPTA
 que no son el ingreso

nsuales cercanos a $3,570,833,33

o de la empresa, sus ingresos estaran entre $2,922,892,00 y $4,218,774,66
de $3,300,000,00 de ingresos

ngresos de la empresa esten entre $1,326,298,73 y $5,815,367,94; esto es cierto el 68,3%

e equivalente

TIO 3%
TIR

1.09643967