Econometría II

Preguntas Tipo de la Evaluación Parcial

Intruccciones: Está prohibido el uso de apuntes y libros. El orden y la claridad en sus respuestas son parte de la
evaluación. Si hay indicios de plagio se anulará la evaluación.

PARTE I
1. ¿Qué es la función de autocorrelación simple?
2. ¿Cuál es la diferencia entre la función de autocorrelación simple y la función de autocorrelación parcial? ¿Cuáles
son sus usos?
3. ¿Qué es ergodicidad y qué implica en las series de tiempo?
4. Explique, con un ejemplo y paso a paso, en qué consiste la metodología Box-Jenkins.
5. Esboce el gráfico del correlograma de la función de autocorrelación muestral simple y parcial para un proceso
ARMA(0,3), y otro para el proceso ARMA (1,0).

PARTE II
1. Dada la siguiente ecuación en diferencias de orden 𝑝: 𝑌𝑡 = 𝜙1𝑌𝑡−1 + 𝜙2𝑌𝑡−2 + ... + 𝜙 𝑝 𝑌𝑡−𝑝 + 𝑤 𝑡 . Usando el operador
e rezagos, demuestre que
𝑦𝑡 = 𝜓0 𝑤 𝑡 + 𝜓1 𝑤 𝑡−1 + 𝜓2 𝑤 𝑡−2 + 𝜓3 𝑤 𝑡−3 + ...
𝑗 𝑗 𝑗
Donde 𝜓 𝑗 = [𝑐 1 𝜆1 + 𝑐 2 𝜆2 + ... + 𝑐 𝑝 𝜆 𝑝 ], y los |𝜆 𝑗 | < 1 son las raíces del polinomio de rezagos.
2. Dado el proceso media móvil de primer orden - MA(1), encuentre su i) valor esperado, ii) varianza, iii) autoco-
varianzas, iv) autocorrelaciones, y v) grafique su función de autocorrelación simple.
𝑌𝑡 = 𝜇 + 𝜀𝑡 + 𝜃𝜀𝑡−1
donde 𝜀𝑡 ∼ 𝑖.𝑖.𝑑.(0, 𝜎2 ).
3. Dado el proceso media móvil de segundo orden - MA(2), encuentre su i) valor esperado, ii) varianza, iii)
autocovarianzas, iv) autocorrelaciones, y v) grafique su función de autocorrelación simple.
𝑌𝑡 = 𝜇 + 𝜀𝑡 + 𝜃1 𝜀𝑡−1 + 𝜃2 𝜀𝑡−2
donde 𝜀𝑡 ∼ 𝑖.𝑖.𝑑.(0, 𝜎2 ).
4. Sea el siguiente proceso media móvil de orden 𝑞 - MA(q), encuentre su i) valor esperado, ii) varianza, iii)
autocovarianzas, iv) autocorrelaciones, y v) grafique su función de autocorrelación simple.
𝑌𝑡 = 𝜇 + 𝜀𝑡 + 𝜃1 𝜀𝑡−1 + 𝜃2 𝜀𝑡−2 + · · · + 𝜃𝑞 𝜀𝑡−𝑞

donde 𝜀𝑡 ∼ 𝑖.𝑖.𝑑.(0, 𝜎 2 ).
5. Dado el proceso autorregresivo de primer orden - AR(1), encuentre su i) valor esperado, ii) varianza, iii)
autocovarianzas, iv) autocorrelaciones, y v) grafique su función de autocorrelación simple.
𝑌𝑡 = 𝑐 + 𝜙𝑌𝑡−1 + 𝜀𝑡
donde |𝜙| < 1 y 𝜀𝑡 ∼ 𝑖.𝑖.𝑑.(0, 𝜎2 ).
6. Dado el proceso autorregresivo de segundo orden - AR(2), encuentre su i) valor esperado, ii) varianza, iii)
autocovarianzas, iv) autocorrelaciones, y v) grafique su función de autocorrelación simple.
𝑌𝑡 = 𝑐 + 𝜙1𝑌𝑡−1 + 𝜙2𝑌𝑡−2 + 𝜀𝑡
|𝜆 𝑗 | < 1 (raíces del polinomio característico) y 𝜀𝑡 ∼ 𝑖.𝑖.𝑑.(0, 𝜎2 ).

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 7. Dado el proceso autorregresivo de orden 𝑝 - AR(p), encuentre su i) valor esperado, ii) varianza, iii) autocova-
rianzas, iv) autocorrelaciones, y v) grafique su función de autocorrelación simple.

𝑌𝑡 = 𝑐 + 𝜙1 𝑌𝑡−1 + 𝜙2𝑌𝑡−2 + · · · + 𝜙 𝑝 𝑌𝑡−𝑝 + 𝜀𝑡

donde |𝜆 𝑗 | < 1 (raíces del polinomio característico) y 𝜀𝑡 ∼ 𝑖.𝑖.𝑑.(0, 𝜎2 ). Señale la ecuación de Yule-Walker.
8. Sea el siguiente proceso ARMA(2,0)
𝑌𝑡 = 0,1𝑌𝑡−1 + 0,02𝑌𝑡−2 + 𝜀𝑡
donde 𝜀𝑡 ∼ 𝑖.𝑖.𝑑.(0, 𝜎2 ).
a) Determine y explique si el proceso es estacionario (calcule las raíces del polinomio).
b) Encuentre la representación MA infinita.
c) Halle los 4 primeros coeficientes del MA infinito (polinomio 𝜓(𝐿)). Grafique dichos coeficientes.
d) Calcule la función de autocorrelación simple para los primeros cuatro términos y grafíquela.
e) Calcule la función de correlación parcial y grafíquela.
9. Sea el siguiente proceso ARMA(0,2)
𝑌𝑡 = 𝜀𝑡 − 0,75𝜀𝑡−1 + 0,125𝜀𝑡−2
donde 𝜀𝑡 ∼ 𝑖.𝑖.𝑑.(0, 𝜎2 ).
a) Determine si el proceso es invertible.
b) Encuentre la representación AR infinito.
c) Halle los 4 primeros coeficientes del AR infinito.
10. Sea el siguiente proceso ARMA(2,1)

𝑌𝑡 = 𝑌𝑡−1 + 0,25𝑌𝑡−2 + 𝜀𝑡 + 𝜀𝑡−1

donde 𝜀𝑡 ∼ 𝑖.𝑖.𝑑.(0, 𝜎2 ).
a) Determine y explique si el proceso es estacionario (calcule las raíces del polinomio).
b) Determine si es invertible.
c) Halle los 4 primeros coeficientes del MA infinito (polinomio 𝜓(𝐿)). Grafique dichos coeficientes.

PARTE III
1. Sea la siguiente serie de tiempo

a) Realice una inspección visual de la serie y explique las razones del por qué la serie sería estacionaria o no.

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 b) Use los correlogramas y explique si la serie es estacionaria o no.
c) Identifique qué modelo ARIMA(p,r,q) puede ser.
2. Sea la siguiente serie de tiempo

a) Realice una inspección visual de la serie y explique las razones del por qué la serie sería estacionaria o no.
b) Use los correlogramas y explique si la serie es estacionaria o no.
3. Dada la siguiente serie del crecimiento anual del PBI de Perú.

a) Realice una inspección visual de la serie y explique las razones del por qué la serie sería estacionaria o no.
b) Use los correlogramas y explique si la serie es estacionaria o no.
c) Se estimó los modelos ARMA(1,0) y ARMA (0,1), pero los coeficientes no fueron significativos. Explique
por qué se da dicha situación.
d) Si el modelo se ajusta a un ARMA (0,0), ¿qué tipo de proceso estocástico es el PBI?

PARTE IV
1. Se desea estimar la siguiente función de regresión poblacional simple: 𝑦 𝑖 = 𝛽1 + 𝛽 2 𝑥 𝑖 + 𝜀𝑖 , a partir de la siguiente
información sobre las variables 𝑥 y 𝑦
Use la forma matricial para encontrar lo siguiente:
a) Estimadores MCO.
b) Varianza estimada de la perturbación: 𝑆2 = 𝑒 𝑖2 /(𝑛 − 𝑘).
Í

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 y x
0 0
1 0
1 1

c) Varianza y desviación estandar de los estimadores MCO.

d) Valores del estadístico 𝑡 − 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 de los estimadores.
e) La bondad de ajuste (𝑅2 ) e interprete su resultado.
f ) Interprete los resultados sobre los coeficientes 𝛽 1 y 𝛽2 .
g) Se calculó que el 𝐹 − 𝑠𝑡 𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐 = 0,333 y que 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝐹 − 𝑠𝑡 𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐) = 0,667. ¿A qué conclusión se puede llegar?
2. Sea la siguiente serie de tiempo de la variable 𝑦𝑡

𝑡 𝑦𝑡
1 0
2 -1
3 0
4 1

Use la información para calcular (con lápiz y papel):

a) Las utocovarianzas muestrales 𝛾0 , 𝛾1 , 𝛾2 y 𝛾3 .
b) Las utocorrelaciones muestrales 𝜌0 , 𝜌1 , 𝜌2 y 𝜌3 .
p
c) Grafique su función de autocorrelación simple con las bandas de confianza (±1,96 1/𝑇) y determine si la
serie es estacionaria o no.

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