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OFICIO MÚLTIPLE
OFICIO Nº 55753-2022-SBS
Señor
Gerente General
Compañía de Seguros
Presente.-
Ref.: Despliegue del Segundo Estudio de Impacto Cuantitativo del Modelo de Capital Basado en
Riesgos para Empresas de Seguros
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en el marco del Segundo Estudio de Impacto Cuantitativo (EIC
N°2) del modelo de Capital Basado en Riesgos (CBR) para las empresas de seguros, mediante el cual
se busca evaluar el efecto que tendrían las mejoras incluidas en el Pilar 1 de este modelo en cada
empresa de seguros. La fecha de corte para el EIC N° 2 será el 31 de diciembre de 2022 y los resultados
deberán ser remitidos a más tardar el 31 de mayo de 2023, para lo cual se deberá considerar el diseño,
modelos y parámetros establecidos en el Documento de Especificaciones Técnicas (DET), el cual se
adjunta al presente oficio, así como el Documento de Calibraciones (DC) que detalla el sustento de las
nuevas calibraciones y los sub módulos incorporados en el modelo con motivo de las mejoras incluidas
en el Pilar 1.
Asimismo, las nuevas plantillas elaboradas en hojas de cálculo (Excel) para el EIC N° 2, serán puestas
a su disposición el 03 de enero de 2023, a través del canal SFTP que ha sido habilitado por esta
Superintendencia. Con relación a la valorización de las reservas, en el mes de enero, se remitirán las
curvas libres de riesgo y el ajuste por volatilidad (VOLA). En el caso de las plantillas correspondientes
a los submódulos de riesgo de mercado, estas se encontrarán cargadas con información del cierre de
setiembre 2022, y en el mes de febrero serán actualizadas con la información de cierre de diciembre
2022.
Cabe mencionar que, respecto al módulo de riesgo de vida, en el mes de febrero se realizará un
requerimiento de una muestra de pólizas/productos de seguros de vida para evaluar el cálculo de la
mejor estimación de la reserva matemática.
Cualquier consulta sobre estos documentos, deberá ser remitida por el coordinador designado por su
representada, al correo electrónico cbr@sbs.gob.pe.
Atentamente,
IWM / llm