Estadística Aplicada Economía:

Teoría de decisión
Héctor Galeros
hfgaleros@url.edu.gt
ANÁLISIS DE DECISIONES

1 • Formulación del problema

2 • Toma de decisiones con probabilidades

3 • Análisis de decisiones con información

muestral

4 • Cálculo de probabilidades mediante el

teorema de Bayes
 Formulación del problema, Capitulo 21

Declaración verbal y escrita del problema.

Se identifican las alternativas de decisión, los eventos futuros inciertos, referidos

como eventos aleatorios, y las consecuencias relacionadas con cada alternativa
de decisión y cada resultado del evento.
Formulación del problema, Capitulo 21

A los posibles resultados de un evento aleatorio se les

conoce como estados de la naturaleza.

Tablas de pagos: Consecuencia resultante de la

combinación específica de una alternativa de decisión y un
estado de la naturaleza.
Estado de la naturaleza
Alternativa de decisión s1 s2
d1 pago11 pago12
d2 pago21 pago22
d3 pago31 pago32
Formulación del problema, Capitulo 21

Árboles de decisión:
Muestra gráficamente el
carácter secuencial del
proceso de toma de
decisiones.
 Formulación del problema, Capitulo 21

Los nodos, representan las decisiones y eventos aleatorios.

Los cuadrados describen los nodos de decisión y los círculos representan los
nodos aleatorios.

Las ramas que salen del nodo de decisión corresponden a las alternativas de
decisión.

Las subramas que salen de cada nodo aleatorio corresponden a los estados de la
naturaleza.
 Toma de decisiones con probabilidades,
Capitulo 21

Valor esperado

N • Número de estados de la
naturaleza

P(sj) • Probabilidad del estado de la naturaleza

sj
 Toma de decisiones con probabilidades,
Capitulo 21

Vij = valor del pago para la alternativa de decisión di y el

estado de la naturaleza sj.

VALOR ESPERADO
 Toma de decisiones con probabilidades,
Capitulo 21

Valor esperado de la información perfecta

VEIP • Valor esperado de la información

perfecta

• Valor esperado con la información

VEcIP perfecta acerca de los estados de la
naturaleza

• Valor esperado sin la información

VEsIP perfecta acerca de los estados de la
naturaleza

VALOR ESPERADO DE LA INFORMACIÓN PERFECTA

Toma de decisiones con probabilidades,
Capitulo 21
El Lake Placid Town Council ha decidido construir un nuevo
centro comunitario. Muchos ciudadanos influyentes
desean un centro grande que sea un escaparate para la
zona, pero el alcalde cree que si la demanda no apoya
dicho centro, la comunidad perdería una gran cantidad de
dinero.

A efecto de proporcionar una estructura para el proceso de

decisión, el consejo ha reducido las alternativas de
construcción a tres tamaños: pequeño, mediano y grande.

Un consultor de planeación regional proporcionó

estimaciones de la demanda bajo tres escenarios: el peor
de los casos, el caso base y el mejor de los casos.
Toma de decisiones con probabilidades,
Capitulo 21
El consultor ha proporcionado las evaluaciones de
probabilidades 0.10, 0.60 y 0.30 para el escenario del peor
de los casos, el caso base y el mejor de los casos,
respectivamente. El consejo del pueblo ha sugerido utilizar
el flujo de efectivo neto para un horizonte de planeación
de cinco años como criterio para decidir el tamaño
adecuado. Un consultor desarrolló las siguientes
proyecciones del flujo de efectivo neto (en miles de
dólares) sobre un horizonte de planeación de cinco años.
Toma de decisiones con probabilidades,
Capitulo 21
a) ¿Qué decisión deberá tomar Lake Placid con el método del valor
esperado?
b) Calcule el valor esperado de la información perfecta. ¿Considera
que será útil tratar de obtener información adicional con respecto
a qué escenario es probable que se presente?
c) Suponga que la probabilidad del escenario del peor de los casos
aumentara a 0.2, la probabilidad del escenario base disminuyera a
0.5, y la probabilidad del mejor escenario permaneciera en 0.3
¿Qué efecto, si hubiera alguno, tendrían estos cambios sobre la
decisión recomendada?
d) El consultor sugiere que un gasto de $150 000 en una campaña
promocional sobre el horizonte de planeación efectivamente
reduciría a cero la probabilidad del peor de los casos. Si se espera
que la campaña aumente la probabilidad del escenario del mejor
de los casos a 0.4, ¿es ésta una buena inversión?
 Análisis de decisiones con información
muestral, Capitulo 21

Estrategia de decisión
Una estrategia de decisión es una secuencia de decisiones y resultados
aleatorios en la que las decisiones que se toman dependen de los
resultados de los eventos aleatorios aún por determinar.
 Análisis de decisiones con información
muestral, Capitulo 21

En los nodos aleatorios, calcule el valor esperado multiplicando el pago al final de

cada rama por la correspondiente probabilidad.

En los nodos de decisión, seleccione la rama de decisión que lleve al mejor valor
esperado. Éste se convertirá en el valor esperado en el nodo de decisión.
 Análisis de decisiones con información
muestral, Capitulo 21

Valor esperado de la información muestral

VEIM • Valor esperado de la información
muestral

• Valor esperado con información

VEcIM muestral acerca de los estados de la
naturaleza

VEsIM • Valor esperado sin información muestral

acerca de los estados de la naturaleza

VALOR ESPERADO DE LA INFORMACIÓN MUESTRAL

 Análisis de decisiones con información
muestral, Ejemplo 2

Martin’s Service Station está considerando participar en el negocio de quitanieve

para la próxima temporada de invierno. La empresa puede comprar un accesorio
para la cuchilla de su camión pick-up quitanieve o un nuevo camión para el trabajo
pesado de retirar la nieve. Después de analizar la situación, Martin cree que
cualquier alternativa será una inversión rentable si la nevada es muy fuerte. Las
utilidades serán menores si ésta es moderada, y puede tener pérdidas si el
resultado es una nevada ligera.
 Análisis de decisiones con información
muestral, Ejemplo 2

Las probabilidades de los estados de la naturaleza son P(s1) = 0.4,

P(s2) = 0.3 y P(s3) = 0.3. Suponga que Martin decide esperar hasta
septiembre antes de tomar una decisión final. Las valoraciones de las
probabilidades relacionadas con un frío normal en septiembre (N) o un
frío inesperado (U) son las siguientes.
 Análisis de decisiones con información
muestral, Ejemplo 2

a) Construya un árbol de decisión para este problema.

b) ¿Cuál es la decisión recomendada si Martin no espera hasta septiembre? ¿Cuál
es el valor esperado?
c) ¿Cuál es el valor esperado de la información perfecta?
d) ¿Cuál es la estrategia de decisión óptima si Martin no toma la decisión sino
hasta que se haya determinado el clima en septiembre? ¿Cuál es el valor
esperado de esta estrategia de decisión?
 Cálculo de probabilidades mediante el
teorema de Bayes, Capitulo 21

Paso 1. En la columna 1 introduzca los estados de la naturaleza. En la columna 2 anote las

probabilidades previas de dichos estados. En la columna 3 introduzca las probabilidades
condicionales dado cada estado.

Paso 2. En la columna 4 calcule las probabilidades conjuntas multiplicando los valores de

probabilidad previos de la columna 2, por los valores correspondientes de la probabilidad
condicional de la columna 3.

Paso 3. Sume las probabilidades conjuntas en la columna 4.

Paso 4. Divida cada probabilidad conjunta en la columna 4 entre el resultado de la columna 4 para
obtener las probabilidades posteriores.

Estados de la Probabilidades Probabilidades Probabilidades Probabilidades

naturaleza previas condicionales conjuntas posteriores
sj P(sj) P(M | sj) P(F ꓵ sj) P(sj | M)
 Cálculo de probabilidades mediante el
teorema de Bayes, Ejemplo 3

Gorman Manufacturing Company tiene que decidir si fabrica un componente en

su planta de Milán, Michigan, o si lo compra a un proveedor. La utilidad resultante
depende de la demanda del producto. La siguiente tabla de pagos muestra la
utilidad proyectada (en miles de dólares).

Las probabilidades de los estados de la naturaleza son: P(s1) = 0.35, P(s2) = 0.35 y
P(s3) =0.30.
 Cálculo de probabilidades mediante el
teorema de Bayes, Ejemplo 3

a) Utilice un árbol de decisión para recomendar una alternativa de decisión.

b) Utilice el VEIP para determinar si Gorman debe intentar obtener una mejor estimación de la
demanda.
c) Un estudio de mercado de la demanda potencial del producto se espera que resulte ya sea en
una condición favorable (F) o en una condición desfavorable (U). Las probabilidades
condicionales son las siguientes. ¿Cuál es la probabilidad de que el informe de investigación de
mercados sea favorable?

d) ¿Cuál es la estrategia de decisión óptima para Gorman?

e) ¿Cuál es el valor esperado de la información que aportaría la investigación de mercados?