Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • Ejercicios Mercado de Futuros

    Cargado por

    andres serrano
    7 vistas2 páginas
    El documento presenta dos casos de especulación en el mercado de futuros. En el primer caso, un especulador compra contratos de futuros de plata y obtiene una ganancia al cerrar su posición cuando el precio sube. En el segundo caso, un especulador colombiano vende contratos de dólares australianos y también obtiene una ganancia al cerrar su posición cuando el precio baja. En ambos casos, la fórmula para calcular la utilidad es la diferencia entre el precio inicial y final.

    Descripción original:

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Denunciar este documento
    El documento presenta dos casos de especulación en el mercado de futuros. En el primer caso, un especulador compra contratos de futuros de plata y obtiene una ganancia al cerrar su posición cuando el precio sube. En el segundo caso, un especulador colombiano vende contratos de dólares australianos y también obtiene una ganancia al cerrar su posición cuando el precio baja. En ambos casos, la fórmula para calcular la utilidad es la diferencia entre el precio inicial y final.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    7 vistas2 páginas

    Ejercicios Mercado de Futuros

    Cargado por

    andres serrano
    El documento presenta dos casos de especulación en el mercado de futuros. En el primer caso, un especulador compra contratos de futuros de plata y obtiene una ganancia al cerrar su posición cuando el precio sube. En el segundo caso, un especulador colombiano vende contratos de dólares australianos y también obtiene una ganancia al cerrar su posición cuando el precio baja. En ambos casos, la fórmula para calcular la utilidad es la diferencia entre el precio inicial y final.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Marcar por contenido inapropiado
    de 2

    Ejercicios Mercado de Futuros

     Caso Especulador Compra

    Un especulador compra 20 contratos de futuros sobre Plata los cuales tienen vencimiento en
    Marzo del 2023 en $ 22.460 USD y cierra su posición cuando el precio futuro esta en $ 22.655,
    cada contrato es por 5.000 onzas.

    ¿Cuál es el resultado de la especulación?

    Rta: Utilidad si se cierra la posición

    U = F2 – F1

    Utilidad = 22.655 – 22.460 = 0.195 * 20 * 5.000 = 19.5 USD


     Caso especulador Venta

    Un especulador colombiano vende 16 contratos dólares australianos con vencimiento en agosto


    de 2023 a un precio de $ 6.912 AUD/USD, si este cierra su posición cuando los contratos están a
    $ 6.612 AUSD/USD.

    ¿Cuál sería el resultado de la especulación si cada contrato es por $100.000 AUD/USD?

    Rta: Utilidad si se cierra la posición.

    U = F1-F2

    Utilidad = 6.912 -6.612 = 0.3 * 16 * 100.000 = 480.000 AUD/USD

    También podría gustarte