Una empresa tiene un crédito en el que paga cada mes una cantidad de inter de acuerdo al nivel de la TIE

vencimiento del crédito en 18 meses.

Adicionalmente tiene la expectativa de que esta tasa de interés se incrementará por cuestiones del mercado nacion
cantidad de intereses a pagar. Sin embargo desea cubrir este riesgo, por lo que coti
Actualmente el nivel de la TIIE 28 se encuentra al 7.6%. La compra y la ven
IRS 18X1 en el mercado se encuentra: pago 9.0% - recibo 7.6%. Conforme a sus expectativas, la empresa pagará d
manera que durante 18 periodos de 30 días la empresa recibirá TIlE_
El comportamiento de la TIIE_28 será el siguiente:

TASA FACTOR FIJO FACTOR VARIABLE (30

MES TASA FIJA VARIABLE (30 DIAS) DIAS) MONTO
1 0.09 0.08850 0.00750 0.00738 10,000,000.00
2 0.09 0.09750 0.00750 0.00813 10,000,000.00
3 0.09 0.09050 0.00750 0.00754 10,000,000.00
4 0.09 0.09000 0.00750 0.00750 10,000,000.00
5 0.09 0.08800 0.00750 0.00733 10,000,000.00
6 0.09 0.09200 0.00750 0.00767 10,000,000.00
7 0.09 0.08850 0.00750 0.00738 10,000,000.00
8 0.09 0.09100 0.00750 0.00758 10,000,000.00
9 0.09 0.08500 0.00750 0.00708 10,000,000.00
10 0.09 0.08500 0.00750 0.00708 10,000,000.00
11 0.09 0.09200 0.00750 0.00767 10,000,000.00
12 0.09 0.08800 0.00750 0.00733 10,000,000.00
13 0.09 0.09060 0.00750 0.00755 10,000,000.00
14 0.09 0.09100 0.00750 0.00758 10,000,000.00
15 0.09 0.08500 0.00750 0.00708 10,000,000.00
16 0.09 0.08600 0.00750 0.00717 10,000,000.00
17 0.09 0.08400 0.00750 0.00700 10,000,000.00
18 0.09 0.09100 0.00750 0.00758 10,000,000.00
PERDIDA
0.0073973
 cuerdo al nivel de la TIE 28 sobre un monto que tiene que pagar
18 meses.
ones del mercado nacional por lo que tendría que presupuestar una mayor
te riesgo, por lo que cotiza un IRS de 18x1.
7.6%. La compra y la venta de un
as, la empresa pagará de manera fija el 9.0% en vez de la tasa TIIE 28, de
a empresa recibirá TIlE_28.
será el siguiente:

INTERES TASA
INTERES TASA FIJA VARIABLE TOTAL NETO
75,000.00 73,750.00 1,250.00
75,000.00 81,250.00 - 6,250.00
75,000.00 75,416.67 - 416.67
75,000.00 75,000.00 -
75,000.00 73,333.33 1,666.67
75,000.00 76,666.67 - 1,666.67
75,000.00 73,750.00 1,250.00
75,000.00 75,833.33 - 833.33
75,000.00 70,833.33 4,166.67
75,000.00 70,833.33 4,166.67
75,000.00 76,666.67 - 1,666.67
75,000.00 73,333.33 1,666.67
75,000.00 75,500.00 - 500.00
75,000.00 75,833.33 - 833.33
75,000.00 70,833.33 4,166.67
75,000.00 71,666.67 3,333.33
75,000.00 70,000.00 5,000.00
75,000.00 75,833.33 - 833.33
1,350,000.00 1,336,333.33 13,666.67