Alfonso Mora Coronel

Alumno: Alfonso Mora Coronel.

Profesor: América López.

Materia: Métodos Cuantitativos.

Matricula: 1950452

Carrera: Administración de Empresas.

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Sistemas de negociación automatizados: Los pros y los contras.

Introducción

Los sistemas de negociación automatizados, también conocidos como sistemas

de negociación mecánica, negociación algorítmica , negociación automatizada o
negociación de sistemas, permiten a los operadores establecer reglas específicas
tanto para las entradas como para las salidas de transacciones que, una vez
programadas, pueden ejecutarse automáticamente a través de una
computadora. De hecho, varias plataformas informan que entre el 70 % y el 80 %
o más de las acciones negociadas en las bolsas de valores de EE. UU. provienen
de sistemas automáticos de negociación.

Los comerciantes e inversores pueden convertir reglas precisas de entrada ,

salida y administración de dinero en sistemas de negociación automatizados que
permiten a las computadoras ejecutar y monitorear las transacciones. Uno de los
mayores atractivos de la automatización de estrategias es que puede eliminar
parte de la emoción de las operaciones, ya que las operaciones se realizan
automáticamente una vez que se cumplen ciertos criterios.

Las reglas de entrada y salida de operaciones pueden basarse en condiciones

simples, como un cruce de promedio móvil, o pueden ser estrategias complicadas
que requieren una comprensión integral del lenguaje de programación específico
de la plataforma de operaciones del usuario. También pueden basarse en la
experiencia de un programador calificado.

Los sistemas de negociación automatizados generalmente requieren el uso

de software vinculado a un corredor de acceso directo , y cualquier regla
específica debe escribirse en el lenguaje propietario de esa plataforma. La
plataforma TradeStation , por ejemplo, utiliza el lenguaje de programación
EasyLanguage. Por otro lado, la plataforma NinjaTrader utiliza NinjaScript. La
siguiente figura muestra un ejemplo de una estrategia automatizada que activó
tres transacciones durante una sesión de negociación.

A continuación, les mencionare tres plataformas trading, donde veremos sus

requerimientos, ventajas y desventajas al estar en uno de ellos.

Establecimiento de "reglas" comerciales

Algunas plataformas comerciales tienen "asistentes" de creación de estrategias

que permiten a los usuarios hacer selecciones de una lista de indicadores
técnicos comúnmente disponibles para crear un conjunto de reglas que luego se
pueden negociar automáticamente. El usuario podría establecer, por ejemplo, que
se ingresará una operación de posición larga una vez que el promedio móvil de
50 días cruce por encima del promedio móvil de 200 días en un gráfico de cinco
minutos de un instrumento comercial en particular. Los usuarios también pueden
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ingresar el tipo de orden (mercado o límite , por ejemplo) y cuándo se activará la
operación (por ejemplo, al cierre de la barra o al abrir la barra siguiente), o usar
las entradas predeterminadas de la plataforma.

Sin embargo, muchos comerciantes optan por programar sus propios indicadores
y estrategias personalizados. A menudo trabajarán en estrecha colaboración con
el programador para desarrollar el sistema. Si bien esto generalmente requiere
más esfuerzo que usar el asistente de la plataforma, permite un grado mucho
mayor de flexibilidad y los resultados pueden ser más gratificantes. Al igual que
cualquier otra cosa en el mundo comercial, lamentablemente no existe
una estrategia de inversión perfecta que garantice el éxito.

Una vez que se han establecido las reglas, la computadora puede monitorear los
mercados para encontrar oportunidades de compra o venta basadas en las
especificaciones de la estrategia comercial . Dependiendo de las reglas
específicas, tan pronto como se ingrese una operación, se generarán
automáticamente las órdenes de stop loss de protección, stop dinámico y
objetivos de ganancias. En mercados de rápido movimiento, esta entrada de
orden instantánea puede significar la diferencia entre una pequeña pérdida y una
pérdida catastrófica en caso de que la operación se mueva en contra del
operador.

Ventajas de los Sistemas Automatizados

Hay una larga lista de ventajas de tener una computadora que monitoree los
mercados en busca de oportunidades comerciales y ejecute las operaciones, que
incluyen:

Minimizar las emociones

Los sistemas de negociación automatizados minimizan las emociones durante

todo el proceso de negociación. Al mantener las emociones bajo control, los
comerciantes suelen tener más facilidad para cumplir con el plan. Dado que las
órdenes comerciales se ejecutan automáticamente una vez que se cumplen las
reglas comerciales, los operadores no podrán dudar ni cuestionar la
operación. Además de ayudar a los comerciantes que tienen miedo de "apretar el
gatillo", el comercio automatizado puede frenar a aquellos que tienden a
comerciar en exceso , comprando y vendiendo en cada oportunidad percibida.

Prueba retrospectiva

El backtesting aplica reglas comerciales a los datos históricos del mercado para

determinar la viabilidad de la idea. Al diseñar un sistema para el comercio
automatizado, todas las reglas deben ser absolutas, sin lugar a
interpretaciones. La computadora no puede adivinar y hay que decirle
exactamente qué hacer. Los comerciantes pueden tomar estos conjuntos
precisos de reglas y probarlos en datos históricos antes de arriesgar dinero en el
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comercio en vivo. Un backtesting cuidadoso permite a los operadores evaluar y
afinar una idea comercial y determinar la expectativa del sistema, es decir, la
cantidad promedio que un operador puede esperar ganar (o perder) por unidad de
riesgo.

Preservando la Disciplina

Debido a que las reglas comerciales se establecen y la ejecución comercial se

realiza automáticamente, la disciplina se conserva incluso
en mercados volátiles. La disciplina a menudo se pierde debido a factores
emocionales como el miedo a perder o el deseo de obtener un poco más de
ganancias de una operación. El comercio automatizado ayuda a garantizar que se
mantenga la disciplina porque el plan comercial se seguirá exactamente. Además,
se minimiza el "error del piloto". Por ejemplo, si una orden para comprar 100
acciones no se ingresará incorrectamente como una orden para vender 1,000
acciones.

Uno de los mayores desafíos en el comercio es planificar el comercio y negociar

el plan. Incluso si un plan comercial tiene el potencial de ser rentable, los
comerciantes que ignoran las reglas están alterando cualquier expectativa que
hubiera tenido el sistema. No existe un plan comercial que gane el 100% de las
veces. Después de todo, las pérdidas son parte del juego. Pero las pérdidas
pueden ser traumatizantes psicológicamente, por lo que un comerciante que tiene
dos o tres operaciones perdedoras seguidas puede decidir saltarse la siguiente
operación. Si esta próxima operación hubiera sido ganadora, el comerciante ya
ha destruido cualquier expectativa que tuviera el sistema. Los sistemas de
negociación automatizados permiten a los operadores lograr consistencia al
operar el plan.

Mejora de la velocidad de entrada de pedidos

Dado que las computadoras responden de inmediato a las condiciones

cambiantes del mercado, los sistemas automatizados pueden generar órdenes
tan pronto como se cumplan los criterios comerciales. Entrar o salir de una
operación unos segundos antes puede marcar una gran diferencia en el resultado
de la operación. Tan pronto como se ingresa una posición, todas las demás
órdenes se generan automáticamente, incluidos los límites de pérdida de
protección y los objetivos de ganancias  . Los mercados pueden moverse
rápidamente, y es desmoralizador que una operación alcance el objetivo de
ganancias o supere el nivel de límite de pérdidas, incluso antes de que se puedan
ingresar las órdenes. Un sistema de comercio automatizado evita que esto
suceda.

Comercio diversificado
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Los sistemas de negociación automatizados permiten al usuario operar con
múltiples cuentas o varias estrategias al mismo tiempo. Esto tiene el potencial de
repartir el riesgo entre varios instrumentos mientras crea una cobertura contra
posiciones perdedoras. Lo que sería increíblemente difícil de lograr para un ser
humano es ejecutado de manera eficiente por una computadora en
milisegundos. La computadora puede buscar oportunidades comerciales en una
variedad de mercados, generar órdenes y monitorear operaciones.

Ventajas
 Minimice el comercio emocional

 Permite backtesting

 Preserva la disciplina del comerciante

 Permite múltiples cuentas

Contras
 Pueden ocurrir fallas mecánicas

 Requiere el seguimiento de la funcionalidad.

 Puede funcionar mal 

Inconvenientes de los sistemas automatizados

Los sistemas de negociación automatizados cuentan con muchas ventajas, pero

hay algunas desventajas y realidades que los operadores deben tener en cuenta.

Fallas mecánicas

La teoría detrás del comercio automatizado hace que parezca simple: configure el
software, programe las reglas y observe cómo opera. En realidad, el comercio
automatizado es un método sofisticado de comercio, pero no
infalible. Dependiendo de la plataforma de negociación, una orden de negociación
podría residir en una computadora, no en un servidor. Lo que eso significa es que
si se pierde una conexión a Internet, es posible que no se envíe una orden al
mercado. También podría haber una discrepancia entre las "operaciones teóricas"
generadas por la estrategia y el componente de la plataforma de entrada de
órdenes que las convierte en operaciones reales. La mayoría de los comerciantes
deben esperar una curva de aprendizaje al usar sistemas de negociación
automatizados y, en general, es una buena idea comenzar con tamaños de
negociación pequeños mientras se refina el proceso.

Supervisión
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Aunque sería genial encender la computadora y terminar el día, los sistemas de
negociación automatizados requieren supervisión. Esto se debe a la posibilidad
de fallas tecnológicas, como problemas de conectividad, pérdidas de energía o
fallas de la computadora, y a las peculiaridades del sistema. Es posible que un
sistema de comercio automatizado experimente anomalías que podrían resultar
en órdenes erráticas, órdenes faltantes u órdenes duplicadas. Si se monitorea el
sistema, estos eventos se pueden identificar y resolver rápidamente.

Optimización excesiva

Aunque no son específicos de los sistemas de negociación automatizados, los

comerciantes que emplean técnicas de backtesting pueden crear sistemas que se
ven muy bien en papel y funcionan terriblemente en un mercado real. La sobre
optimización se refiere al ajuste excesivo de la curva que produce un plan
comercial poco confiable en el comercio real. Es posible, por ejemplo, modificar
una estrategia para lograr resultados excepcionales en los datos históricos con
los que se probó. Los comerciantes a veces asumen incorrectamente que un plan
comercial debe tener operaciones rentables cercanas al 100% o nunca debe
experimentar una reducción para ser un plan viable. Como tal, los parámetros se
pueden ajustar para crear un plan "casi perfecto", que falla por completo tan
pronto como se aplica a un mercado real.

Evite las estafas

Mientras busca su sistema preferido, recuerde: si suena demasiado bueno para

ser verdad, probablemente lo sea. Hay muchas estafas dando vueltas. Algunos
sistemas prometen grandes beneficios a un precio bajo. Entonces, ¿cómo saber
si un sistema es legítimo o falso? Aquí hay algunos consejos básicos:

1. Analice todo lo que tendría que pagar antes de pagar o depositar dinero
para una cuenta comercial y siempre haga preguntas. Si no lo hace, puede
perder dinero al final.
2. Investigue y asegúrese de saber todo sobre el sistema en cuestión. Y
asegúrese de leer los términos y condiciones antes de comprometerse.
3. ¿Hay algún testimonio que puedas leer? Consulte los sitios de terceros o
incluso los sitios de regulación financiera para obtener revisiones.
4. ¿El sistema viene con un período de prueba? Muchos sitios fraudulentos
no le ofrecerán una prueba.

Automatización basada en servidor

Los comerciantes tienen la opción de ejecutar sus sistemas de negociación

automatizados a través de una plataforma de negociación basada en
servidor. Estas plataformas ofrecen con frecuencia estrategias comerciales para
la venta para que los comerciantes puedan diseñar sus propios sistemas o la
capacidad de alojar sistemas existentes en la plataforma basada en servidor. Por
una tarifa, el sistema de negociación automatizado puede buscar, ejecutar y
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monitorear transacciones, y todas las órdenes residen en el servidor. Esto a
menudo da como resultado entradas de pedidos potencialmente más rápidas y
confiables.

Antes de automatizar

La palabra "automatización" puede parecer que simplifica la tarea, pero

definitivamente hay algunas cosas que deberá tener en cuenta antes de
comenzar a usar estos sistemas.

Pregúntese si debe utilizar un sistema de comercio automatizado. Definitivamente

hay promesas de ganar dinero, pero puede tomar más tiempo de lo que
piensa. ¿Será mejor comerciar manualmente? Después de todo, estos sistemas
comerciales pueden ser complejos y, si no tiene la experiencia, puede salir
perdiendo.

Sepa en lo que se está metiendo y asegúrese de comprender los entresijos del

sistema. Eso significa mantener sus objetivos y estrategias simples antes de
recurrir a estrategias comerciales más complicadas.

Y recuerde, no existe un enfoque único para todos. Deberá determinar su

estrategia preferida, dónde desea aplicarla y cuánto desea personalizar para su
propia situación personal. Todo eso, por supuesto, va junto con sus objetivos
finales.

La línea de fondo

Aunque son atractivos por una variedad de razones, los sistemas de negociación
automatizados no deben considerarse un sustituto de la negociación ejecutada
cuidadosamente. Pueden ocurrir fallas tecnológicas y, como tales, estos sistemas
requieren monitoreo. Las plataformas basadas en servidores pueden proporcionar
una solución para los comerciantes que deseen minimizar los riesgos de fallas
mecánicas. Recuerde, debe tener algo de experiencia y conocimiento comercial
antes de decidir utilizar sistemas comerciales automatizados.
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Plus500
Principales Características y Aspectos Destacados de Plus500.
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Plus500 es un corredor de derivados europeo que se enfoca en contratos de

diferencia (CFD). Los CFD son similares a las opciones binarias en los EE.UU.,
donde los operadores especulan con todo o nada sobre los precios de ciertos
valores como índices, materias primas o divisas. Si bien no es legal operar en los
EE. UU., los CFD son legales en muchas jurisdicciones de todo el mundo y
Plus500 ofrece una amplia gama de mercados negociables que utilizan estos
instrumentos.
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Plus500 no cobra comisión y solo se beneficia en el diferencial, que es la
diferencia entre el precio y la compra y venta de un valor especifico. Pero Plus500
no es un corredor para principiantes: los materiales educativos son escasos y los
CFD son derivados riesgosos capaces de agotar todo el capital de un inversor.
Solo opere con estos instrumentos si comprende como funcionan y los riesgos que
implica comprarlos.

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Autoridad de Conducta Financiera (FCA) y a los australianos a través de una
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XTB es un corredor de CFd global con sede en Londres y Varsovia, fundad en
2022. La compañía esta regulada por varias autoridades financieras de todo el
mundo, incluida la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido de
primer nivel. Además, XTB cotiza en Bolsa de Valores de Varsovia y, como tal,
debe divulgar periódicamente sus datos financieros.
XTB se considera seguro porque tiene una larga trayectoria, cotiza en bolsa y
publica sus estados financieros de forma transparente.
XTB Pros y Contras
XTB cobra tarifas bajas de CFD de divisas y proporciona acciones y ETF sin
comisiones hasta un volumen de comercio mensual de € 100k. El deposito y el
retiro son rápidos y en su mayoría gratuitos, y hay múltiples opciones disponibles,
incluidas tarjetas de crédito/débito y billeteras electrónicas. La apertura de cuenta
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En el lado negativo, XTB tiene una cartera de productos limitada, que cubre
principalmente CFD, aunque también hay acciones reales y ETF disponibles para
algunos clientes europeos. Además, XTB ofrece solo datos fundamentales básicos
y cobra tarifa por inactividad.

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Conclusión.
Comprender la importancia de cada una de estas reglas comerciales y cómo
funcionan juntas puede ayudar a un comerciante a establecer un negocio
comercial viable. El comercio es un trabajo duro, y los comerciantes que tienen la
disciplina y la paciencia para seguir estas reglas pueden aumentar sus
probabilidades de éxito en un campo muy competitivo.

Referencias.
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Filippo Ucchino. (2022). Plus500 Opiniones 2022: Reseña imparcial de las
ventajas y desventajas. 23/02/2022, de Investigoal Sitio web:
https://investingoal.es/plus500-opiniones/
Filippo Ucchino. (2022). eToro Opiniones 2022: Reseña imparcial de las ventajas
y desventajas. 23/02/2022, de Investigoal Sitio web:
https://investingoal.es/etoro-opiniones/
Rankia. (21/diciembre/2020). Review XTB Ventajas y desventajas ¿Nuevo bróker
sin comisiones? 23/02/2022, de Rankia Sitio web:
https://www.rankia.com/videos/4842086-review-xtb-ventajas-desventajas-
nuevo-broker-comisiones
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