Trading Algorítmico

El trading algorítmico, o trading basado en reglas y procesos, es una

modalidad de operación en mercados financieros (trading) que se
caracteriza por el uso de algoritmos, reglas y procedimientos
automatizados en diferentes grados, para ejecutar operaciones de
compra o venta de instrumentos financieros. Es común relacionarlo
con el trading automatizado, no todo el trading algorítmico es
automático pero todo el trading automático es algorítmico. Debido a
que en la automatización está implícito el uso de reglas estrictas y
parámetros en este último. Habitualmente la mayor parte de Trading
Algorítmico en la actualidad es automático, especialmente cuando
hablamos de instituciones financieras o de algoritmos de baja latencia.
Quedando relegados los procesos manuales para operadores a largo
plazo principalmente.
El Trading Algorítmico está asociado con los inicios de la computación,
ya con los primeros ordenadores se ejecutaban modelos sencillos para
intentar crear predicciones sobre el precio de acciones y bonos. En la
década de 1960 Van Tharp entre otros sientan las bases para la
revolución del Trading Algorítmico y las finanzas informatizadas
mediante la creación de modelos estadísticos para la gestión de
carteras de inversión.
Estos avances continuaron con el tiempo dando lugar a la siguiente
revolución, dividida en dos partes, la primera, la posibilidad de hacer
procesos de Backtesting en ordenadores domésticos con la
introducción de estos, primero mediante programación y después a
través de softwares especializados. La otra fue la automatización de
los Exchanges Financieros mediante la informática, lo cual introdujo la
posibilidad de operar desde un ordenador para cualquier persona, sin
necesidad de tener un corredor en la casa de cambio para obtener las
acciones.