SISTEMA DE TRADING Y PLAN DE TRADING

Son dos pilares básicos en el desarrollo de cualquier estrategia

DIFERENCIAS
SISTEMA DE TRADING PLAN DE TRADING
- Es la llave maestra en la que
- Es la metodología (como consiste tu negocio.
ejecutarlo bajo ciertos - Implementa el sistema:
parámetros) Detalles
- Define la estrategia - Monitorizar, interpretar, medir
y cuantificar.

El sistema de Trading es aquel conjunto de reglas que nos indican donde

tenemos una ventaja estadística en el mercado, proporcionan al trader
instrucciones claras sobre cuándo debe entrar al mercado y salir del mercado.
También deben decirle al trader cuánto deberían arriesgar en una operación, con
qué cantidad o volumen deberían operar y otros aspectos similares.

TIPOS DE SISTEMAS DE TRADING:

SISTEMAS DE TRADING MECÁNICOS
- Sistemas de seguimiento de tendencia
- Sistemas de trading de consolidación o de mercados en rango
- Sistemas de trading de alta frecuencia (scalping)
SISTEMAS DE TRADING DISCRECIONALES
SISTEMAS DE TRADING BASADOS EN INDICADORES TÉCNICOS
SISTEMAS DE TRADING DE CAJA NEGRA
SISTEMAS DE TRADING ESTACIONALES O BASADOS EN CICLOS
SISTEMAS DE TRADING BASADOS EN NOTICIAS Y EVENTOS
FUNDAMENTALES
SISTEMAS DE TRADING DE “COMPRAR Y SOSTENER” (INVERSIÓN
A LARGO PLAZO)
SISTEMAS DE TRADING BASADOS EN ASTROLOGÍA
a. SISTEMAS DE TRADING MECÁNICOS: Este tipo de sistemas se
caracteriza por un conjunto fijo de reglas, que un trader debe seguir sin
cuestionar y en todas las situaciones. Para esto, el sistema de trading
mecánico debe tener una esperanza matemática positiva.

Ejemplo real de una operación de compra de seguimiento de la tendencia

Sistemas de trading de consolidación o de mercados en rango

Sistemas de trading de alta frecuencia (scalping)

 b. SISTEMAS DE TRADING DISCRECIONALES:
Antes que nada, los traders deben entender que no deben operar el 100% del
tiempo. Esto es muy importante ya que deben aprender que tienen que analizar
sus oportunidades con cuidado y seleccionar solo las mejores, es decir aquellas
que las ofrezcan mayores oportunidades de obtener ganancias con un bajo
riesgo.
Hay muchas herramientas que se pueden utilizar para el trading discrecional
como:
- Indicadores técnicos (como por ejemplo, el RSI, oscilador estocástico,
MACD, etc.)
- Análisis técnico tradicional (por ejemplo: líneas de tendencia, canales,
patrones de gráficos, etc.)
- Técnicas de análisis avanzadas (como por ejemplo, Teoría de ondas de
Elliott, patrones armónicos, acción del precio, Market Profile, VSA, etc.)

VENTAJAS
- Usualmente estos sistemas son los -
más adecuados para los traders
principiantes, ya que les permiten
ponerse en contacto con sus
emociones.
- El trader tiene control total sobre
tus operaciones.
- Algunas de las mejores
herramientas de análisis del
mercado no producen buenos
resultados en el trading basado en -
reglas, por lo tanto, no se pueden
adaptar a los sistemas de trading
mecánico, pero se pueden usar sin
problemas en el trading
discrecional y usualmente generan
buenos resultados en este tipo de
sistemas.
DESVENTAJAS
Aunque el trader tiene el control
completo en estos sistemas, a
veces apretar el botón de compra o
venta para entrar o salir del
mercado puede ser
extremadamente difícil.
- Las pérdidas pueden influir en su
juicio y hacer que tome algunas
decisiones irracionales en sus
operaciones.
Todos los prejuicios psicológicos
humanos aparecerán y jugarán en
la mente mientras el trader
mientras opera.
 c. SISTEMAS DE TRADING BASADOS EN INDICADORES TÉCNICOS
Este es uno de los tipos de sistemas de trading más populares y probablemente
es el más utilizado por los traders principiantes en los análisis técnicos.
Algunos de los indicadores técnicos más comunes son:
- RSI,
- oscilador estocástico,
- MACD,
- OBV,
- Williams,
- Bandas de Bollinger,
- ATR,
- oscilador
- Awesome, etc.

d. SISTEMAS DE TRADING DE CAJA NEGRA

El trading de caja negra es un método totalmente automatizado basado en reglas
para operar en los mercados financieros.
El término «caja negra» alude a la naturaleza propietaria del sistema o estrategia
que gobierna la funcionalidad y realiza el análisis y las operaciones en el
mercado.
Las aplicaciones de trading de caja negra también se denominan sistemas
«cuantitativos», «automatizados» o «algorítmicos». Además, a menudo emplean
análisis de big data y juegan un papel integral en muchas disciplinas, incluido el
trading de alta frecuencia (HFT).

VENTAJAS
- Son sistemas que operan -
automáticamente sin intervención
del trader. Se encargan de analizar
el mercado y abrir y cerrar las
operaciones de modo automático,
de acuerdo a reglas programadas.
- Optimizan la velocidad, eficiencia y
volumen de entrada y ejecución de
órdenes. Por eso se usan
comúnmente en el trading de alta
frecuencia.
- Eliminan el impacto de las -
emociones en el trading.
- Ayudan a preservar la disciplina
incluso bajo las condiciones de
mayor volatilidad en el mercado.
DESVENTAJAS
El operador no tiene acceso al
sistema de trading base ni a los
métodos de análisis usados por la
metodología, de tal modo que no
puede evaluarlos directamente ni
determinar su viabilidad para
producir ganancias a largo plazo.
Por ejemplo, no es posible para el
operador realizar una prueba de
backtesting con uno de estos
sistemas.
Debido a que es un sistema sobre
el que no tenemos control, no lo
podemos entender ni configurar de
acuerdo a nuestros
requerimientos.
 e. SISTEMAS DE TRADING ESTACIONALES O BASADOS EN CICLOS
Este tipo de sistemas es tan antiguo como los mercados. Normalmente somos
conscientes de diferentes ciclos, ya que los podemos observar día a día. Algunos
de los ciclos más comunes que vienen a la mente son:
- Ciclos climatológicos.
- Ciclos cósmicos (día-noche, ciclos lunares).
- Ciclos económicos.
La idea es que algunos fenómenos se repiten regularmente a intervalos de
tiempo aproximados.
f. SISTEMAS DE TRADING BASADOS EN NOTICIAS Y EVENTOS
FUNDAMENTALES
Hay muchos inversores y especuladores que solo operan con las noticias y
eventos fundamentales sin utilizar indicadores técnicos ni ninguna otra
herramienta de análisis similar.
g. SISTEMAS DE TRADING DE “COMPRAR Y SOSTENER” (INVERSIÓN
A LARGO PLAZO)
Esta metodología de trading e inversión fue popularizada por el mayor inversor
de todos los tiempos, Warren Buffet.
VENTAJAS DESVENTAJAS
- Son sistemas excelentes, capaces - Son sistemas que requieren mucho
de producir grandes ganancias si el tiempo para producir ganancias.
inversor sabe lo que está haciendo. No son la mejor opción para los
- Son relativamente simples, ya que operadores que esperan
básicamente consisten en abrir una ganancias rápidas y gratificación
posición y sostenerla durante instantánea.
mucho tiempo. - Las posiciones pueden pasar por
- El operador no debe preocuparse extensos periodos de pérdidas,
tanto por los retrocesos y caídas sobre todo durante los mercados
del mercado tal como en los bajistas de largo plazo más
sistemas de más corto plazo. extensos.
- Muchas veces se usa el término
como una racionalización o excusa
cuando se realiza una mala
operación. En estos casos, cuando
se mantiene abierta una mala
posición más tiempo del requerido,
las cosas sólo empeorarán para el
operador. Siempre es necesario
deshacerse de una mala posición y
corregir una mala decisión, cuanto
antes mejor.
 h. SISTEMAS DE TRADING BASADOS EN ASTROLOGÍA
No creo en la astrología y mucho menos en una metodología de trading basada
en este sistema de creencias, pero menciono esta categoría porque existen
traders que hasta cierto punto analizan los mercados e incluso operan con base
en sus principios.

Sea cual sea el Sistema de Trading usado, tiene que dotar de justificación tanto:
- Apertura,
- Mantenimiento,
- Ajuste y
- Cierre de posiciones.
El Plan de Trading para mejorar nuestra autodisciplina debería figurar por
escrito.

Pero, ¿por qué es tan importante un Plan de Trading?

- Dirige los pasos a dar cuando se encuentra una oportunidad; define la
operativa, la táctica.
- Estructura un entorno inherentemente desestructurado; Y las opciones
son algo que por su flexibilidad permiten una amplia desestructuración.
- Define claramente los parámetros de actuación: precios de apertura –
cierre, horquilla de oferta / demanda, tamaño de la posición en función del
capital disponible, horarios de mercados...
- Proporciona motivación; marca unos objetivos a alcanzar, retos a asumir,
aspectos a mejorar ...
- Detalla un plan de contingencias; establece procedimientos de actuación
en caso de un incidente imprevisto (p.ej. interrupción del servicio o la
comunicación con nuestro broker si tenemos posiciones abiertas).
- Proporciona un marco práctico para realizar las operaciones adaptado a
las características personales propias; formaliza y detalla nuestro Sistema
de Trading de forma clara y concisa.
El elemento que quizás más se diluye es el Plan de Trading que al menos debe
definir los siguientes aspectos:
1. Definir un nivel de ajuste o cierre de posiciones, bien sea en base a
pérdidas latentes y/o a evolución del precio y/o a cambios en el nivel de
volatilidad y/o a haberse alcanzado una fecha en que queremos que
expire la posición.
2. Permitir la posibilidad de una toma de beneficios parciales.
3. Determinar el número de contratos máximo con el que se va a operar, el
número máximo de posiciones abiertas de forma concurrente,
especialmente las posiciones netas vendidas y el capital máximo con el
que se operará considerando aspectos tales como las garantías de la
posición.