Alumno

Juan José Hilario Hernández Zúñiga

Nancy Carolina Martínez Estala
Claudia Yesenia Rodríguez Leyva

Materia
Ingeniería Financiera

Matricula
U1903065W0055

Plantel
UNIDEG Sabes san Pedro de los Hernández

Nombre completo del tutor de la materia

Viridiana Torres Gómez

Actividad
8 Aplicaciones del VaR

Ciudad
León Guanajuato

Fecha
21/11/2022
Cartera $ 15,000,000.00
Cafianza 95%
Dias 15
Problema
Volatilidad
1 2.50%

Desviacion Estandar
2.50% $ 15,000,000.00 = $ 375,000.00

VaR 95% 1 Dias $ 2.33 VaR 95% 15 Dias

$ 375,000.00 $ 2.33 = $ 873,750.00 $ 873,750.00 $ 3.87 = $ 3,384,019.20

Problema 2

Cartera $ 8,000,000.00
Cafianza 95%
Dias 15
Volatilidad 1.30%

Desviacion Estandar
1.30% $ 8,000,000.00 = $ 104,000.00

VaR 95% 1 Dias $ 2.33 VaR 95% 15 Dias

$ 104,000.00 $ 2.33 = $ 242,320.00 $ 242,320.00 $ 3.87 = $ 938,501.32

Corrección $ 0.21
X $ 375,000.00
Y $ 104,000.00

$ 409,659.61

VaR 95% 1 Dias $ 2.33 VaR 95% 15 Dias

$ 409,659.61 $ 2.33 = $ 954,506.90 $ 954,506.90 $ 3.87 = $ 3,696,789.34

c) En base a los resultados define los beneficios que genera la diversificación del portafolio
formado por el Grupo Violeta y Azufre S.A

el principal beneficio de la diversificación en un portafolio es asumir menos riesgos financieros o

de activos para el inversionista que invierta en empresas, acciones o fondos.

3) Menciona las diferencias entre el modelo paramétrico y no paramétrico

La diferencia entre la estadística paramétrica y no paramétrica está basada en el conocimiento de

la probabilidad de la variable que se pretende estudiar.

La estadística paramétrica utiliza cálculos y procedimientos asumiendo que conoce como se

distribuye la variable aleatoria a estudiar la estadística no paramétrica utiliza diferentes métodos.