0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas1 página
Este documento clasifica los procesos estocásticos en dos categorías: procesos de parámetro discreto cuando el tiempo T es numerable, y procesos de parámetro continuo cuando T es un intervalo. Luego define una marcha aleatoria como un proceso puramente aleatorio con parámetro discreto donde Yn es la suma de las variables aleatorias Xi desde i=1 hasta n, comenzando con Y0=0.
Este documento clasifica los procesos estocásticos en dos categorías: procesos de parámetro discreto cuando el tiempo T es numerable, y procesos de parámetro continuo cuando T es un intervalo. Luego define una marcha aleatoria como un proceso puramente aleatorio con parámetro discreto donde Yn es la suma de las variables aleatorias Xi desde i=1 hasta n, comenzando con Y0=0.
Este documento clasifica los procesos estocásticos en dos categorías: procesos de parámetro discreto cuando el tiempo T es numerable, y procesos de parámetro continuo cuando T es un intervalo. Luego define una marcha aleatoria como un proceso puramente aleatorio con parámetro discreto donde Yn es la suma de las variables aleatorias Xi desde i=1 hasta n, comenzando con Y0=0.
Parametro discreto: si T es numerable se dice que es un proceso de paramaetro
discreto. Parametro continuo: si T es un intervalo se dice que es un proceso de parámetro continuo.
3. Marcha Aleatoria
Antes de mencionar la definición de marcha aleatoria se debe explicar un concepto,
Proceso Puramente Aleatorio. Sea un proceso estocastico tal que { X t , t ∈T }, si las v.a son independientes e idénticamente distribuidas (v.a.i.i.d) se le denominará como un proceso puramente aleatorio. Entonces Sea { X n ,n ∈ N } un proceso puramente aleatorio con parámetro discreto, se denomina marcha aleatoria al proceso estocástico {Y n , n ∈ N } tal que: Y 0=0 Y 1= X 1 Y 2= X 1+ X 2 . . . Y n= X 1 + X 2 +…+ X n Donde n = 1, 2, 3 …