Programación en Matlab

Carlos Guevara
Banco Inter-Americano de Desarrollo
enrique.guevar@pucp.pe / carlosgue@iadb.org

Docente
Economista de la Pontifica Universidad Católica del Perú. Research Fellow en el
Equipo de Análisis Macroeconómico del Banco Inter-Americano de Desarrollo. Se ha
desempeñado como especialista de sector externo en el Banco Central de Reserva del
Perú. Asimismo, fue consultor externo de proyecciones e índices en el Instituto
Peruano de Economía y Jefe de Prácticas en el departamento de economía de PUCP y
UARM. Obtuvo el tercer puesto en LXVI Curso de Extensión de Economía del BCRP
2019 y ha sido ganador del Concurso Nacional de Investigación Macro-Fiscal del
Consejo Fiscal y del concurso de Investigación Educativa 2018.

Sumilla
El presente curso desarrolla la capacidad de programación de los estudiantes en el
lenguaje Matlab. Se estudiarán temas básicos e intermedios. Elementos del Lenguaje
Matlab. Archivos M-script y funciones. Representaciones gráficas, líneas, ejes,
dimensiones y visualización de datos. Diseño e implementación de algoritmos básicos.
Operadores booleanos. Introducción al manejo de Toolboxes de estadística,
econometría, optimización, matemática simbólica y finanzas. Aplicaciones económicas
y financieras. Introducción a la simulación de modelos DSGE con Dynare.

Objetivos
● Profundizar los conceptos básicos de Matlab que permitan desarrollar con éxito
problemas de nivel intermedio.
● Emplear las herramientas fundamentales de Matlab para aplicarlas a
problemas prácticos y problemas de investigación en los campos de finanzas y
economía.
Programa
I. Matlab conceptos básicos I
a. Interfaz de Matlab
i. El entorno Matlab
b. Ventanas de Matlab y Manipulación de escritorio
i. Datos, variables e indexación
ii. Algoritmos y operadores lógicos
iii. Archivos y funciones
c. Comandos básicos
i. Script básico I: gráficos y funciones
ii. Script básico I: comandos y operaciones
II. Matlab conceptos básicos II
a. Manipulación de los archivos M-script
i. Importando archivos externos
b. Operaciones básicas
i. Operaciones algebraicas
ii. Estadísticos
c. Operaciones matriciales
i. Álgebra matricial
III. Programación en Matlab
a. Tipos de variables
i. Variable tipo: cell
ii. Variable tipo: struct
b. Matrices e indexación multidimensional
i. Indexación bidimensional
ii. Indexación multidimensional
c. Algoritmos condicionales
i. Algoritmo tipo: if_else y if_elseif_else
ii. Algoritmo tipo: switch_case
d. Bucles
i. Bucle tipo: for
 ii. Bucle tipo: while
e. Funciones en Matlab
i. Funciones anónimas
ii. Funciones externas
iii. Manipulador de funciones
iv. Funciones locales
IV. Aplicaciones de programación
a. Optimización de Newthon-Raphson
i. Introducción a la fórmula
ii. Implementación en Matlab
b. Estructura de datos
i. Manejo múltiple de condicionales
c. Filtro de Kalman
i. Introducción a filtro de Kalman
ii. Optimización y estimación usando el filtro de kalman
d. Teoría asintótica
V. Gráficos y visualización de datos
a. Gráficos bidimensionales
b. Gráficos tridimensionales
VI. Toolbox en Matlab
a. Symbolic Math Toolbox y Econometrics Toolbox
i. Estimaciones frecuentistas
ii. Estimaciones bayesianas
b. Optimization Toolbox
i. Función: fmincon
ii. Función: fminunc
VII. Análisis y programación
a. Análisis de modelos DSGE con Dynare
i. Introducción a Dynare
ii. Estimación y simulación con Dynare
iii. Modelo neokeynesiado básico
iv. Modelo RBC
b. Portafolio, optimización y gestión de activos
i. Portafolio de 2 activos
ii. Portafolio Black-litterman
c. Modelos VAR
i. Estimación de modelos VAR
ii. Funciones de impulso-respuesta y descomposición histórica
iii. Toolbox VAR de Bianchi