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  • Trabajo 2 Grupal

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    Edilson Falla Reyes
    5 vistas13 páginas
    Este documento presenta cuatro problemas relacionados con el cálculo de tasas de interés y precios de instrumentos financieros como bonos, cetes y papel comercial. El primer problema calcula el precio limpio y sucio de un bono considerando una tasa de cupón del 14% y una tasa de rendimiento del 12%. El segundo problema repite el cálculo con una tasa de rendimiento del 16%. El tercer problema determina la tasa de rendimiento de unos cestos con un plazo de 91 días. El cuarto problema calcula la tasa de descuento

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    TRABAJO 2 GRUPAL

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    1

    12/27/1902
    VN 100 K 6
    FC 1/27/2000 C 7.07777778
    FV 1/23/2003
    DIAS X VENCER 1092 R 0.06066667
    TC CUPON 14% d 21
    PLAZO CUPON 182
    YTM 12%
    fecha liquidacion 2/17/2000
    r = rendimiento
    K=numero de cupones por liquidar
    TC = Tasa de interés anual del cupón
    VN = Valor nominal del título en pesos
    NJ = Plazo en días del cupón J
    IddevJ = Intereses
    = Días devengados
    transcurridos entre la (redondeados a 12o decimales)
    fecha de emisión último pagodurante el periodo J
    de intereses
    (J - 1), según corresponda y la fecha de valuación
    P = Precio limpio del BONO (redondeado a 5 decimales)
    d = Número de días transcurridos del cupón vigente
    N j = Plazo en días del cupón j
    Cj = Cupón j
    r = Tasa de interés relevante para descontar el cupón j

    7.07777778 29.7601813 74.4912732

    111.329232 0.81666667
    1.05348294

    2.- Realice el problema anterior y considere un YTM del 16%

    ytm 16%
    R 0.08088889
    7.07777778 28.1934323 67.7789345

    103.050145 2.42307692
    1.07123126
    104.86 precio limpio

    105.68 precio Sucio

    93.77 precio limpio


    94.59 precio Sucio
    TD 9%
    N 91
    Precio de los cestes 9.7725

    TR 9.2095165
    4.- Determinar la tasa de descuento nominal de los siguientes instrumentos:

    instrumento VN PRECIO PLAZO(N) TDN


    CETE 10 9.945944 28 6.95%
    PAPEL COMERC 100 96.420667 182 7.08%
    ACEPTACION BANCARIA 1 0.981489 70 9.52%
    CETE 10 9.819264 91 7.15%
    CETE 10 9.611733 182 7.68%
    PAPEL COMERCIAL 100 99.41875 25 8.37%
    DESARROLLO EJERCICIO 5

    FORMULA
    INSTRUMENTO
    CETE PRECIO1 9.94

    PAPEL COMERCIAL PRECIO2 98.97

    ACEPTACIONES BANCARIAS PRECIO3 0.98

    PLRV PRECIO4 1.00

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