CDV

VALOR N 100000 EL BANCO ADQUIERE EL BONO EL 6 DE JULIO DE 2022

EMISIÓN 7/6/2022
VENCIMIENTO 7/6/2023 1. CDV PRECIO = 1/(1+SPREAD)
PLAZO 365 Pt= 0.999001
REFERENCIA PAGA= 99900.0999
EL SPREAD REQUERIDO ES 0.10%
TASA POLÍTICA MONETARIA 3%
SPREAD 0.10%

EL 06 DE AGOSTO DE 2022 UNA AFP PARTICIPA EN UNA SUBASTA DE CDV CON VENCIMIENTO 06/07/2023.
EL SPREAD REQUERIDO POR LA AFP ES DE -0.10%. DETERMINE EL PRECIO COTIZADO

99900.0999 102897.103
7/6/2022 7/6/2023

CALCULO SUBASTA

8/6/2022 7/6/2023

EL PRECIO DEL 06 DE AGOSTO SERÍA: 1/((1-0.1%)^(11/12))

1.0009 PAGÓ 1.0009 POR CADA SOL DE VALOR NOMINAL
100,091.75 100090

LA TPM SIEMPRE SE APLICA AL NOMINAL

CDR
EMISIÓN 7/6/2022
VENCIMIENTO 9/6/2023 420
TIPO DE CAMBIO 3.2557
RENDIMIENTO 1.25%
100000

0.98561158
PRECIO DEL CDR 98561.1577
TIPO DE CAMBIO FINAL 3.5
105956.953 RECIBE EN SOLES

EL 06/08/2022 LO VENDE A UNA AFP A UN RENDIMIENTO DE 1.2%

0.98716052
PRECIO CDR 98716.052 PRECIO AL QUE VENDE A LA AFP EL 6 DE AGOSTO

HAY 3 RENDIMIENTOS AL VENC.: EL DEL ORIGINAL, EL DE LA AFO Y EL DEL BANCO QUE COMPRÓ Y VENDIÓ

ORIGINAL 98561.1577 98716.052 105956.953

1 MES 13 MESES

FV= 98716.0520
VI= 98561.1577
TIEMPO 0.083333333
IR 1 MES 0.001571555
1.9023%

CDLD - F
NOMINAL 100000
EMISIÓN 7/6/2022 0.99793172
VENCIMIENTO 9/6/2022 99793.1722 ES LO QUE PAGA EL BANCO EL 06/07/20
TASA 1.25%
TIPO DE CAMBIO EMISIÓN 3.2557
VENDE 8/6/2022
RENDIMIENTO 3.72% 0.9969609
99696.0896 EL PRECIO AL QUE LO VENDERÍA EL 06/0

TIPO DE CAMBIO A VENC 3.236 V($)

30902.3486 ES LO QUE RECIBIRÁ EN DÓLARES AL VE
EL INSTRUMENTO ES LIQUIDABLE EN DÓ
O EL 6 DE JULIO DE 2022

2. VALOR NOMINAL * Pt*FACTOR REAJUSTE

102897.103

TO 06/07/2023.

DE VALOR NOMINAL
PRÓ Y VENDIÓ

PARA CALCULO DE RENDIMIENTO

TC 3.2557 30651.8328
A EL BANCO EL 06/07/2022 7/6/2022

UE LO VENDERÍA EL 06/08/2022 TC 3.24 30770.398

8/6/2022

BIRÁ EN DÓLARES AL VENCIMIENTO TC 3.236 30902.3486

TO ES LIQUIDABLE EN DÓLARES 9/6/2022

CÁLCULO DE LA TIR EMPLEANDO FÓRMULA EXCEL

30651.8328 -30770.398
0.38681%

-30651.8328 0 30902.3486
 0.40782%
1.02471977 -30902.3486

30902.3486
RENDIMIENTO ENTRE JULIO Y AGOSTO
0.00386813
4.74%

RENDIMIENTO ENTRE AGOSTO Y SETIEMBRE

0.00428823
5.27%

RENDIMIENTO ENTRE JULIO Y SETIEMBRE

0.00817294
5.01%
0.05005061