Universidad Tecnológica De

Parral

“Reporte De Investigación”
Tema 2:: Método cuantitativo

Alumno: Baltazar Velázquez Torres

Grupo: IMI71V
Docente: ING. Jesús Espinoza Navarrete
Materia: Protocolos De Operación Y Mantenimiento
a) Identificar la técnica de análisis de
riesgo del método cuantitativo
Las Definiciones Del Riesgo

La palabra riesgo es tan antigua como la propia existencia humana. Podemos decir
que con ella se describe, desde el sentido común, la posibilidad de perder algo (o
alguien) o de tener un resultado no deseado, negativo o peligroso.

El riesgo de una actividad puede tener dos componentes: la posibilidad o

probabilidad de que un resultado negativo ocurra y el tamaño de ese resultado. Por
lo tanto, mientras mayor sea la probabilidad y la pérdida potencial, mayor será el
riesgo.1

Cada vez que tomamos una decisión y valoramos la relación costos-beneficios, no

estamos sino evaluando los riesgos que corremos con esa decisión y las ventajas
o desventajas que esta nos puede traer. Es decir, funcionamos cotidianamente con
la noción de riesgos aunque no seamos conscientes de ello en todo momento. Por
lo tanto, ni la palabra riesgo ni el fenómeno que se describe con ella son nuevos
para nuestro entendimiento, al contrario, el ser humano desde sus inicios como
especie convivía naturalmente con los riesgos y reaccionaba intuitivamente ante
ellos.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-30032011000300014

Analisis De Riesgo

El análisis de riesgo es el uso sistemático de la información disponible para

determinar la frecuencia con la que determinados eventos se pueden producir y la
magnitud de sus consecuencias.
El análisis de riesgo se puede realizar cualitativa y cuantitativamente. El análisis de
riesgo cualitativo generalmente incluye la evaluación instintiva o “por corazonada”
de una situación, y se caracteriza por afirmaciones como “Eso parece muy
arriesgado” o “Probablemente obtendremos buenos resultados”. El análisis de
riesgo cuantitativo trata de asignar valores numéricos a los riesgos, utilizando datos
empíricos o cuantificando evaluaciones cualitativas. Vamos a concentrarnos en el
análisis de riesgo cuantitativo.
https://www.palisade-lta.com/risk/analisis_de_riesgo.asp
Evaluación De Riesgos

La Evaluación de Riesgos es la base para una buena gestión de la seguridad y salud

en el trabajo. Por lo tanto, debemos dedicarle especial atención, tanto si la
elaboramos internamente en la empresa como si la recibimos del servicio de
prevención ajeno.

La Evaluación de Riesgos es el documento en el que se identifican y valoran los

riesgos que existen en la empresa y se establecen las medidas preventivas para su
control. Debe proporcionarte la información necesaria para que, como empresario,
puedas tomar decisiones adecuadas sobre qué medidas debes adoptar y cuándo
llevarlas a cabo.

las evaluaciones de riesgos generales, puesto que es el punto de partida en

cualquier empresa y resulta suficiente en las PYMEs con actividades de escaso
riesgo. Sin embargo, esta evaluación general no podrá ser utilizada en aquellos
casos en los que la legislación específica exija otra metodología (por ejemplo, la
evaluación de la exposición a niveles elevados de ruido según el R.D. 1316/1989)
o cuando la mera observación no permita estimar de una manera objetiva su
valoración. En caso de duda, consulta con tu servicio de prevención ajeno.
https://www.mutuauniversal.net/flippingbooks/16/data/downloads/16_eval_riesgos.
pdf
Clasificación de Riesgo

El objetivo de la clasificación de riesgo es determinar hasta que grado es factible

combatir los riesgos encontrados. La factibilidad normalmente depende de la
voluntad y posibilidad económica de una institución, sino también del entorno donde
nos ubicamos. Los riesgos que no queremos o podemos combatir se llaman riesgos
restantes y no hay otra solución que aceptarlos
https://protejete.wordpress.com/gdr_principal/clasificacion_riesgo/#:~:text=El%20o
bjetivo%20de%20la%20clasificaci%C3%B3n,del%20entorno%20donde%20nos%2
0ubicamos.

la clasificación de riesgos de los distintos negocios es importante de cara a una

correcta identificación, a una evaluación eficaz, a una gestión adecuada y a un
seguimiento y control de los mismos. De este modo, a continuación, trataremos los
distintos tipos de riesgos:

1. Según su Origen:

 Factores internos.
 Factores externos.

2. Según sus Características:

 Riesgos Estratégicos.
 Riesgos Reputacionales.
 Riesgos de Mercado.
 Riesgos Operacionales.
 Riesgos Comerciales.
 Riesgos Financieros.

3. Según el Grupo de Pertenencia:

  Riesgos del Azar, Catastróficos o Extraordinarios.
 Riesgos Políticos.
 Riesgos Legales y Contractuales.
 Riesgos Financieros.
 Riesgos Comerciales.
 Riesgos en Inversiones y Proyectos.

4. Otras clasificaciones:

 Riesgos Inherentes o Residuales.

 Riesgos Puros o Especulativos.
Otras Clasificaciones.

Clasificación De Riesgos Según Origen

El primer acercamiento a la clasificación de riesgos es según su origen. Pueden

existir factores internos o externos que amenacen la estabilidad, la rentabilidad, la
financiación, el patrimonio y la evolución del negocio, entre otros.

Los Riesgos De Origen Externo

Son los riesgos que no tienen que ver con la entidad, es decir, ésta, no ha tenido
ninguna posible influencia sobre los mismos. Entre ellos, podemos encontrar los
siguientes:

 Los derivados de las decisiones de gobierno y administraciones locales.

 Los producidos por la evolución de la economía.
 Los asociados a la volatilidad de los mercados, sobre todo los financieros.
 Los que surgen como consecuencia de los cambios normativos vigentes:
legales, distintas regulaciones, etc.
 Los de actuación de la competencia.
 Los riesgos tecnológicos que aparezcan cuando los sistemas informáticos se
vean afectados por factores externos como: los virus, los fraudes, las
intrusiones, las caídas de los sistemas, etc.
 Otros riesgos originados por terceros, la delincuencia, el azar, la naturaleza,
etc.
Los Riesgos De Origen Interno

Entre los riesgos de origen interno encontramos los relacionados con factores
intrínsecos a la empresa. Se consideran internos o específicos de la organización
cuando esta ha podido tener una relación o actuación directa sobre ellos el riesgo,
como, por ejemplo:

 La fijación de precios, de sus bienes o servicios.

 Los relacionados con el producto o servicio, con su calidad, su operación, su
seguridad, etc…

Distintos Tipos De Riesgos Según Sus Características

Entre los distintos tipos de riesgos de las empresas que podemos encontrar según
sus características se encuentran: los riesgos estratégicos, los relacionados con la
reputación de la entidad, los de mercado, los operacionales, los comerciales y los
riesgos financieros. Podemos identificarlos de la siguiente manera:

RIESGOS ESTRATÉGICOS

Se consideran riesgos estratégicos a los impactos negativos que se podrían

producir derivados de las decisiones incorrectas de los negocios, su mala
aplicación, o de la falta de respuesta a los cambios: del mercado, a los tecnológicos,
a los del entorno, etc. Y cuando se ven involucrados los objetivos de la empresa y
sus recursos y podrían impactar sobre sus ingresos, su activo o su capital. Estos
riesgos pueden amenazar la posición de la entidad frente a la competencia, invalidar
una decisión estratégica además de afectar al desempeño.

Pueden surgir de un riesgo interno de otro tipo (operacional, comercial, etc…) pero
que escale hasta que sea una amenaza para la implantación de la estrategia o
consecución de una meta de la entidad, o de uno externo (competencia, leyes,
económicos, cambios tecnológicos, legales, etc…). A veces los riesgos son difíciles
de identificar, puede: que no hayan ocurrido antes, o se originen fuera de la industria
o ser específicos de la entidad; su estrategia, modelos de negocio, etc., son únicos
para esa organización. En ocasiones son, por tanto, fáciles de descartar pues
pueden no parecer como riesgos de alto impacto o alta probabilidad. Sin embargo,
cuando se consideran pueden ayudar a la empresa a renovarse, modificar la
identificación de riesgos y actualizarse para ganar más valor.

RIESGOS REPUTACIONALES

Los riesgos relacionados con la reputación de la empresa o riesgos reputacionales

están asociados a los cambios en la percepción que los terceros tengan sobre una
empresa o sus marcas, por mala imagen, por publicidad negativa o desprestigio.
Una compañía puede incurrir en ellos por relación con su entorno, por agentes
externos con los que interactúa, por sus prácticas en el mercado, etc… Dichos
riesgos podrían estar o no fundamentados, pero causar daño igualmente.

Hay muchas fuentes que tienen interés y opinión sobre la empresa y afectar o verse
afectados por esos cambios de percepción. Entre las partes interesadas los hay con
relación directa sobre la empresa como, por ejemplo: accionistas, clientes,
trabajadores, proveedores. Y con una relación más lejana como: medios de
comunicación, autoridades competentes, entorno, etc…
Este riesgo puede estar relacionado con temas comerciales, medioambientales,
sociales, éticos, económicos, etc… Puede afectar de manera diferente según los
agentes implicados, causar pérdida de clientes, una disminución de ventas y
beneficios. Además, también puede generar un impacto en las posibilidades de
financiación de la empresa y en sus expectativas futuras de negocio. Incluso, la
entidad podría verse envuelta en algún proceso legal, entre otras consecuencias

Riesgos De Mercado

Para poder adentrarnos en esta definición, a efectos prácticos, podemos distinguir

riesgos de mercado externos o internos para referirnos a saber:

Riesgos De Mercado Externos

Riesgos de precio o valor de un activo en la empresa: Estos riesgos se originan,
cuando el precio o valor de un activo de la empresa, se pueda ver afectado, como
consecuencia de los cambios negativos en el mercado que puedan deteriorarlo. Con
ello, el patrimonio de la entidad puede disminuir y afectar a la valoración de la
empresa, a su situación financiera y a su imagen externa en el mercado.

En ocasiones, los riesgos de mercado que afectan a las carteras de valores suelen
verse clasificados como otro tipo más dentro de la categoría de riesgos financieros.
También en la categoría de factores externos de mercado, es habitual hablar de
Riesgos precio. Estos riesgos de pérdida son aquellos se producen por los posibles
cambios en los precios de factores, gastos y productos.

Por ejemplo, un aumento de precio a pagar por los bienes, y servicios que necesita,
como: la mano de obra, los materiales y otros insumos de su proceso de producción
o los servicios que demanda.

Por otro lado, los precios que una empresa puede establecer por la prestación de
sus servicios o los bienes que produce se pueden ver afectados a la baja por presión
la competencia u otros factores.

Riesgos de mercado producidos por factores internos

Asimismo, se habla de riesgos de mercado cuando pueden aparecer pérdidas

derivadas de las decisiones internas del negocio sobre: qué, qué cantidad, qué
gama y a qué precio producir o vender, a qué sectores o mercado dirigirse, qué
sistema logístico utilizar, etc…

Riesgos Operacionales

Estos riesgos pueden originarse en cualquiera de los procesos de la empresa, la

tecnología, sus recursos humanos, la infraestructura o por acontecimientos
externos. Su característica es que existe la posibilidad de incurrir en pérdidas por
fallos o deficiencias operativas, porque no se hayan alcanzado, por ejemplo, los
niveles de producción o de calidad previstos, o porque el producto no se haya
comercializado o distribuido de manera eficiente.

Riesgos Comerciales

Los riesgos comerciales se generan de los contratos firmados con terceros.

Distinguiremos entre el riesgo de crédito o el riesgo de liquidez, según sean las
obligaciones de terceros para con la entidad, o de la entidad para con sus
proveedores u otros acreedores.

Riesgo de Crédito

Son riesgos que se contraen al realizar operaciones que no se cobran al contado,

sino a crédito, basadas en las políticas de ventas del negocio. Hablamos de riesgo
de crédito o cobro, cuando hay posibilidad de que los clientes u otros deudores de
la empresa no cumplan con sus obligaciones contractuales de pago o no de la
manera acordada. Puede ser que el incumplimiento sea en el importe o en el plazo
establecidos, con lo que los beneficios (si por ejemplo hay que dotar provisión de
insolvencias, o reconocer la pérdida definitiva) y el valor de sus activos, se puedan
ver afectados.

Riesgo de Liquidez

Es la posibilidad de no poder hacer frente a los sus compromisos de pago a corto

plazo. Por ello, es conocido por riesgo de pago o financiación también. Esto puede
ocasionar pérdidas a la empresa y problemas a la hora de obtener financiación,
suministros o servicios futuros.

Riesgos Financieros

Pueden originarse o bien por desequilibrios en el balance de la empresa, su

tesorería y flujos de caja, sus cobros y pagos, o bien, por la evolución no esperada,
de los mercados financieros. Dentro de estos riesgos caben destacar: los riesgos
de tipo de cambio y los riesgos de tipo de interés. Tienen la característica de que
las fluctuaciones o volatilidad que les afectan en un momento dado pueden jugar a
favor o en contra del negocio. Cuando es en contra, habrá posibilidad de pérdida
para la entidad y, en general, el riesgo será elevado cuanto mayor sea el montante
y los plazos establecidos.

Riesgo De Tipo De Cambio

Aparecen en los mercados debido a las fluctuaciones en la cotización de las

distintas divisas entre sí, ya sea debido a la oferta y demanda de los mercados
internacionales de divisas (apreciación o depreciación), o por decisiones de los
gobiernos (evaluación o devaluación). Los riesgos de tipo de cambio, se generan
cuando se trabaja en una moneda diferente a la local, tanto si la operación tiene un
periodo de pago al contado o a vencimiento. Pueden aparecer en distintas
operaciones realizadas como: las exportaciones, las importaciones, y también los
préstamos y las inversiones (ya sean inversiones en activos materiales, financieros
– incluyendo operaciones entre una matriz y sus filiales-, etc..). La rentabilidad de la
operación y/ o el valor de los activos o pasivos vendrán determinados no solo por lo
que les pueda afectar ya de por sí, sino también por la moneda en la que estén
nominados y el tipo de cambio que determinará su valor en un momento dado.

Riesgo De Tipo De Interés

Se conoce como riesgo de tipo de interés el que se deriva de sus cambios en los
mercados financieros y afecte negativamente a las obligaciones o préstamos de la
empresa. Se miden según el importe y duración de los mismos.

Los cambios en los tipos de interés pueden también jugar a favor o en contra, según
la posición que tenga la entidad respecto al activo o pasivo y a si se contratan tipos
de cambio fijo o variable. Puede producirse en préstamos, encareciendo o
abaratando el coste y en los bonos, en los que no solo afectará a su coste, sino
también a su valoración en el mercado.

En general, una subida de tipos de interés influye negativamente para

conseguir financiación ya que su coste asciende. Y si además la entidad ya tenía
contratado un préstamo a tipo de interés variable, los gastos también se elevarán.
Si se reducen, y la empresa tenía contratado un préstamo fijo, estará en una peor
posición de financiación frente a las posibilidades actuales a costos menores.

Si hablamos de bonos encontraremos, por ejemplo, que, si la entidad ha adquirido

unos bonos a un tipo de interés fijo, una subida de estos en el mercado afectará
negativamente a la valoración de sus títulos, y al revés, si bajan.

https://www.compliance.com.co/como-podemos-clasificar-los-riesgos/
Universidad Tecnológica De
Parral

“Reporte De Análisis De Riesgo ”

Método cuantitativo

Alumno: Baltazar Velázquez Torres

Grupo: IMI71V
Docente: ING. Jesús Espinoza Navarrete
Materia: Protocolos De Operación Y Mantenimiento
El proceso Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos analiza el efecto de esos
Riesgos, y les asigna una cuantificación numérica. Lo que permite tomar
decisiones en caso de incertidumbre.
Puede utilizarse para asignar a esos riesgos una calificación numérica individual.
También para evaluar el efecto acumulativo de todos los riesgos que afectan el
Proyecto. También presenta un enfoque cuantitativo para tomar decisiones en
caso de incertidumbre.
Entradas
Registro de Riesgos: Algunos elementos clave del registro de Riesgos para el
Análisis Cuantitativo de Riesgos incluyen la lista de Riesgos identificados, la lista
de prioridades o clasificaciones relativas de los Riesgos del Proyecto y los Riesgos
agrupados por categorías
Plan de Gestión de Riesgos: Algunos elementos del Plan de Gestión de -Riesgos
son clave para el Análisis Cuantitativo de Riesgos , por ejemplo los roles y
responsabilidades de la Gestión de Riesgos, asignaciones presupuestarias y
actividades del cronograma destinados a la Gestión de Riesgos, categorías de
Riesgo, la RBS y las tolerancias al Riesgo por parte de los interesados en el
Proyecto.
Planes de Gestión de Costos y del Cronograma: El plan de Gestión de costes del
Proyecto establece el formato y los criterios para planificar, estructurar, estimar,
preparar el presupuesto y controlar los costes del Proyecto, incluidas las
asignaciones a la Gestión de Riesgos. El plan de Gestión del cronograma del
Proyecto establece el formato y los criterios para desarrollar y controlar el
cronograma del Proyecto, incluidas las acciones de Gestión de Riesgos.
Herramientas y técnicas
Técnicas de Recopilación y Representación de Datos: Entrevistas y reuniones.
Distribuciones de probabilidad. Juicio deexpertos
Técnicas de Análisis Cuantitativo de Riesgos y de Modelado: Las más comunes
son:
– Análisis de sensibilidad. Ayuda a determinar qué riesgos tienen un mayor
impacto potencial en el proyecto. Este método evalúa el grado en que la
incertidumbre de cada elemento del proyecto afecta el objetivo que está siendo
examinado, cuando todos los demás elementos inciertos se mantienen en sus
valores de línea base.
– Análisis del valor monetario esperado (EMV). Concepto estadístico que calcula
el resultado promedio cuando el futuro incluye escenarios que pueden o no ocurrir
(es decir, análisis bajo incertidumbre). El valor monetario esperado de las
oportunidades se expresará por lo general con valores positivos, mientras que el
de los riesgos será negativo. Se calcula multiplicando el valor de cada posible
resultado por su probabilidad de ocurrencia, y sumando luego los resultados. Este
tipo de análisis se utiliza comúnmente en el análisis mediante árbol de

decisiones.
– Modelado y simulación. Una simulación de proyecto utiliza un modelo que
traduce las incertidumbres detalladas especificadas del proyecto en su impacto
potencial sobre los objetivos del mismo. Las simulaciones iterativas se realizan
habitualmente utilizando la técnica Monte Carlo. En una simulación, el modelo del
proyecto se calcula muchas veces (mediante iteración) utilizando valores de
entrada (p.ej., estimaciones de costos o duraciones de las actividades)
seleccionados al azar para cada iteración a partir de las distribuciones de
probabilidad para estas variables. A partir de las iteraciones, se calcula una
distribución de probabilidad (p.ej., el costo total o la fecha de conclusión).
Juicio de expertos
Salidas
Actualizaciones a los documentos del Proyecto:
– Análisis probabilístico del Proyecto
– Probabilidad de alcanzar los objetivos de costo y tiempo
– Lista priorizada de riesgos cuantificados
– Tendencias en los resultados del análisis cuantitativo de riesgos