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SESIÓN 01:
CREDIT SCORING
Introducción a la gestión del Riesgo
Crediticio y Modelos Scoring
Brangovich Ordoñez
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Reglas e Itinerario
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Reglas
Puntualidad
Mantener silenciado el micrófono durante la sesión
Las preguntas se realizarán por el chat/ en caso sea necesario se
habilita el micrófono
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Realizar las actividades encomendadas
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Itinerario
9:40 AM – 10:00 AM Soporte técnico DMC
10:00 AM – 11:30 AM [Link] y [Link] 1
11:30 AM – 11:40 AM Pausa activa
11:40 AM – 13:00 PM [Link] y [Link] 2
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Calificación
mínimo 80% sesiones para
Asistencia (Curso)
recibir la certificación
Exámen Final Trabajo final
(40%) + (60%)
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Contenido de sesión
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Agenda
1. ¿Qué es el riesgo crediticio y porqué es importante?
2. Marco Normativo RDC – Basilea II
3. Metodología para gestión de RDC
4. Utilidad del Scoring y tipología
5. Técnicas Estadísticas para el desarrollo de modelos
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6. Tipos de variables y RCC
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¿Qué es el Riesgo Crediticio?
Imaginemos a nuestro amigo José tomando un préstamo personal de 1000
soles durante 10 meses a una tasa de interés de 8% en banco local. Pago los
5 meses y luego dejo de pagar. La cuota pendientes es una perdida al banco
¿Cuál es su importancia?
¿Recuerdas la crisis financiera del 2008?
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Marco Normativo Riesgo de Credito – Basilea II
Basilea II
Pilar I Pilar II Pilar III
Requerimiento Examen Disciplina de
Mínimo de Capital Supervisor Mercado
Deterioro Perdida Incurrida
Gasto Perdida Esperada Riesgo de Riesgo de Riesgo
Riesgo Perdida No Esperada Crédito Mercado Operacional
Método Método Método Indicador Método Método
estándar IRB básico IRB avanz. Básico estándar avanzado
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BASILEA 3: Incremento de requerimiento de capital y Riesgo de Liquidez
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Metodologías para la gestión del Riesgo Crediticio
Método Estándar Método IRB básico Método IRB avanzado
❑ La empresa no cuenta con ❑ La empresa cuenta con ❑ La empresa cuenta con
modelos de calificación. modelos para estimar la modelos avanzados para
PD (Probabilidad de estimar la PD
❑ Se aplican estándares
Impago), LGD (Perdida en (Probabilidad de Impago),
dados por el regulador
caso de impacto) y EAD LGD (Perdida en caso de
para obtención del capital
(Exposición en el impacto) y EAD
mínimo requerido
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momento de impago) (Exposición en el
momento de impago)
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Metodologías para la gestión del Riesgo Crediticio
Probabilidad de Impacto (PD)
❑ Probabilidad que el deudor incumpla su pago en un horizonte de tiempo.
❑ Deudas en organización. Activos <Pasivos
❑ Se debe estimar de acuerdo al tipo de cartera: consumos, hipotecas,
tarjetas de crédito, prestamos, instrumentos, etc.
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Metodologías para la gestión del Riesgo Crediticio
Exposure at default (EAD)
❑ Es el porcentaje del saldo que puede tener un cliente al momento del
default o incumplimiento.
❑ Depende del tipo de producto o cartera:
❑ Créditos
❑ Tarjeta de crédito
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Metodologías para la gestión del Riesgo Crediticio
Severidad o perdida dado el Default (LGD)
❑ Se considera un porcentaje que no se recuperará del crédito brindado
❑ El calculo es el valor presente (al momento del default o incumplimiento)de los flujos
de ingresos menos los gastos que incurre la entidad.
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Metodologías para la gestión del Riesgo Crediticio
Severidad o perdida dado el Default (LGD)
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Metodologías para la gestión del Riesgo Crediticio
PE=PD*EAD*LGD
Perdida Esperada ❑ Evaluación y clasificación del deudor
(PE)
❑ Provisiones
Perdida No
Capital Económico y Aporte de
Esperada (PNE)
accionistas
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Respaldo de las
actividades
expuestas al
riesgo de crédito
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Metodologías para la gestión del Riesgo Crediticio
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Utilidad del Scoring y Metodología
❑ Técnicas estadísticas que clasifica las observaciones en grupos definidos a priori,
según un conjunto de variables que caracterizan al individuo que se desea clasificar.
❑ Consiste en identificar combinaciones lineales de las variables buscando
homogeneidad de varianza dentro de cada grupo y heterogeneidad de varianza
entre grupo.
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Utilidad del Scoring y Metodología
Definición de Definición y Analisis
Selección de Analisis Validación Diseño del Determ. de
Buenos y selección de preliminar de Implement.
la muestra multivariable del modelo Scorecard cut off
Malos datos datos
Roles
▪ Data Externa de ▪ Identificación del ▪ Análisis de
terceros producto características
▪ Disponibilidad de la ▪ Análisis
data multivariable
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▪ Muestra ▪ Rechazo de
▪ Extracción de data inferencia
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Utilidad del Scoring y Metodología
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Tipos de Scoring
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Técnicas estadísticas para el desarrollo de los modelos
Modelo de Análisis discriminante
❑ Z-Score de Altman: Desarrollado por Altman (1968), para predecir quiebras de las
empresas, como una función discriminante
❑ Los puntajes Z se utilizan para predecir los incumplimientos empresariales y una
medida de control fácil de calcular para el estado de dificultad financiera de la
empresa. Los puntajes Z utiliza valores múltiples de ingresos corporativos y balance
para medir la salud financiera de la empresa.
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Técnicas estadísticas para el desarrollo de los modelos
Modelo de Análisis discriminante
Z = a1 X1 + a2 X2 +..., ak Xk
...Del análisis eligió 5 variables como las mejores predictoras de
quiebras:
Z = Valor de la función.
X1 : Capital de trabajo / Activos totales
ak = coeficientes de la función discriminante.
X2 : Utilidades / Activos Totales
Xk = variables independientes.
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X3 : Utilidades antes de impuestos e intereses / Activos Totales
X4 : Capital a precios de mercado / Pasivos Totales
X5 : Ventas / Activos Totales
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Técnicas estadísticas para el desarrollo de los modelos
Modelo de Análisis discriminante
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Técnicas estadísticas para el desarrollo de los modelos
❑ Los modelos más usados para el diseño de los scores son modelos probabilísticos:
✓ Regresión Logistica
✓ Regresión Probit y Lobit.
❑ Ambos modelos presentan los resultados en forma de PD
❑ No dependen del supuesto de la normalidad de las variables independientes como lo hace
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el análisis discriminante
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Técnicas estadísticas para el desarrollo de los modelos
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Técnicas estadísticas para el desarrollo de los modelos
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Tipos de Variables
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Reporte Crediticio Consolidado (RCC)
❑ Insume la información compartida de todas las entidades Financieras
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¡GRACIAS!
