Vr nominal 100 100 100

Plazo en años 1 1 1
Tasa CUPÓN anual 10% 10% 10%
Vr del cupón 10 10 10
Vr futuro 110 110 110
Tasa de mercado 9% 10% 11%
Precio del papel $ 100.92 $ 100.00 $ 99.10
Tasa
TIPO DE NEGOCIACIÓN SOBRE PAR A LA PAR BAJO PAR

La tasa cupón es > a la La tasa cupón es < a la

tasa del mercado. El tasa del mercado. El
precio del bono es > al precio del bono es < al
valor nominal valor nominal

Papel Bono Papel

Fecha de vencimiento 6/15/2021 Fecha de vencimiento
Tasa Cupon anual 5% Anual Tasa Cupon anual

Valor nominal 100 250,000,000,000 Valor nominal

Valor del cupón 5 12,500,000,000 Valor del cupón

Valor futuro 105 262,500,000,000 Valor futuro

Fecha de compra 3/5/2021 Fecha de venta
Tasa Mcdo de compra 4.50% Anual Tasa de venta
Base 360 Base
Días 100 Días
NPER 0.277777777777778 NPER
Precio de compra $ 103.72 259,309,977,245 Precio de venta

Fecha de compra 3/5/2021

Fecha de venta 5/3/2021
Dias de tenencia 58
Base 360
NPER 0.161111111111111
Precio de compra $ 103.72
Precio de venta $ 104.38
Rentabilidad 4.00%
 580,000,000,000
1.50%
8,700,000,000

Bono
6/15/2021
5%

100 250,000,000,000
5 12,500,000,000

105 262,500,000,000
5/3/2021
5.20% Anual
360
42
0.116666666666667
$ 104.38 260,952,105,163

Tasa de venta Rentabilidad PRECIO

 A MAYOR TASA MENOR PRECIO

A MENOR TASA MAYOR PRECIO

Chart Title
1200.00%
1000.00%
800.00%
600.00%
400.00%
200.00%
0.00%
0.00% 500.00% 1000.00% 1500.00%
APARTAMENTO

PRECIO DE COMPRA 250,000,000

PRECIO DE VENTA 200,000,000
G(P) - 50,000,000
MONTO A SUBASTAR 50,000 MM
TASA BASE 4.900%

OFERENTES MONTO TASA

A 20,000 4.5270%
B 10,000 4.5400%
C 5,000 4.6740%
D 12,000 4.6980%
E 8,000 4.6980%
F 25,000 4.7250% ADJUDUCACION
G 30,000 4.8600% A
55,000 B
C
D 12,000 60.00% D
E 8,000 40.00% E
20,000

CALCULO DEL PRECIO CALCULO DEL PRECIO LIMPIO Y SUCIO

Fecha de compra 2/10/2021 Días a cupón 1 266
Fecha de vencimiento 11/3/2027 Base 365
Fecha cupón 1 11/3/2021 Dias para acumulado 99
Dias a cupon 1 266 Intereses acumulados 1.560%
Base 365 Precio limpio 105.925
Nper 0.73 Precio sucio 107.485
Nominal 100
Tasa cupón 5.75%
Valor del cupón 5.750
Tasa del mercado 4.698%
# de cupones 7

FECHAS DIAS BASE NPER TASA

2/10/2021
11/3/2021 266 365 0.7 5.750%
11/3/2022 631 365 1.7 5.750%
11/3/2023 996 365 2.7 5.750%
11/3/2024 1,361 365 3.7 5.750%
11/3/2025 1,726 365 4.7 5.750%
11/3/2026 2,091 365 5.7 5.750%
11/3/2027 2,456 365 6.7 5.750%
 CALCULO DEL PRECIO CALCULO DEL PRECIO LIMPIO Y SUCIO
Fecha de compra 10/12/2022 Días a cupón 1
Fecha de vencimiento 3/26/2031 Base
Fecha cupón 1 Dias para acumulado
Dias a cupon 1 Intereses acumulados
Base Precio limpio
Nper Precio sucio
Nominal
Tasa cupón
Valor del cupón
Tasa del mercado
# de cupones

FECHAS DIAS BASE NPER TASA

ADJUDUCACION
20,000
10,000
5,000
9,000
6,000
50,000

VF VA

5.750 $ 5.56
5.750 $ 5.31
5.750 $ 5.07
5.750 $ 4.85
5.750 $ 4.63
5.750 $ 4.42
105.750 $ 77.65
$ 107.485
VF VA
VALOR NOMINAL 100 125,000 USD
TASA CUPON /AJUSTAR PERIODO Cupon Tasa Anual
VALOR DEL CUPON
TASA DEL MERCADO / OJO PERIODO
FECHA DE COMPRA 8/9/2019 Mercado Tasa Efectiva
VENCIMIENTO 2/15/2029 Tasa Nominal
BASE 180
DIAS PARA ACUMULADO
ACUMULADO
PRECIO LIMPIO Los bonos americanos son base 360
PRECIO SUCIO la tasa cupón en nominal
la tasa que dice cierre es E.A.
PRECIO SUCIO BASE 100
Precio Sucio en USD
Cambio USD/COP
Tiks 120/140
Tasa de Cambio + Tiks
PRECIO SUCIO COMPRA EN COP

FECHAS DIAS BASE NPER TASA

 2.625%

2.636%
2.619%

canos son base 360

cierre es E.A.

VF VA
Valor Papel $ 0.000
PRECIO SUCIO DE COMPRA EN COP $ 433,596,186.94
VALOR NOMINAL 100 125,000 USD
TASA CUPON /AJUSTAR PERIODO Tasa Anual
VALOR DEL CUPON Tasa Mercado
TASA DEL MERCADO / OJO PERIODO
FECHA DE VENTA 3/5/2021 Tasa Efectiva
VENCIMIENTO 2/15/2029 Tasa Nominal
BASE 180 Tasa Nominal Semestral
DIAS PARA ACUMULADO Tasa Nominal trimestral
ACUMULADO
PRECIO LIMPIO Los bonos americanos son base 360
PRECIO SUCIO la tasa cupón en nominal
la tasa que dice cierre es E.A.
PRECIO SUCIO BASE 100
Precio Sucio en USD
Cambio USD/COP
Tiks 120/140
Tasa de Cambio + Tiks
PRECIO SUCIO VENTA EN COP
RENTABILIDAD USD
RENTABILIDAD COP

FECHAS DIAS BASE NPER TASA

 2.625%
2.75%

2.600%

sa Nominal Semestral
sa Nominal trimestral

canos son base 360

cierre es E.A.

VF VA
Valor Papel
PRECIO SUCIO DE COMPRA EN COP $ 433,596,186.94