ENTREGABLE 1

Alumno: Padilla García Bruno

Materia: MÉTODOS CUANTITATIVOS APLICADOS A LAS FINANZAS
Maestro: FRANCISCO GARCIA CASTILLO
Campus: Ecatepec
 Introducción

En los tiempos presentes, la actividad bancaria ha estado en auge a pesar de la

crisis económica acaecida en la pasada década, que todavía se vive sus
consecuencias. Los intercambios entre clientes y bancos han ido incrementándose
sustancialmente, convirtiéndose en un quehacer diario en la sociedad moderna. Por
tanto, es necesario revelar la importancia de la intermediación financiera en la
economía actual y como sus enfoques teóricos, todavía hoy, se validan constantemente
mediante materias como la microeconomía de la banca. Dentro de los modelos
microeconómicos con un basamento matemático profundo, se encuentra el empleo
del cálculo diferencial como una herramienta para analizar y concretar resultados
sean favorables o no. La maximización de la utilidad de los distintos agentes, así como la
minimización de costos de transacción y optimización de distribución de riesgo, son
algunos de elementos donde la derivación de funciones cumple un rol esencial.
Tomando en cuenta lo antes expuesto, el presente trabajo tendrá como objetivo
realizar una revisión teórica sobre la relación que se establece entre el cálculo
diferencial y la microeconomía bancaria con el propósito de demostrar la interacción
directa de ambos aspectos

Dentro de la economía, el sector financiero-bancario juega un rol fundamental

debido a que muchas de las posibilidades de invertir o recibir capital las provee
este sector, donde se encuentran diversos tipos de servicios que son acomodados
según las necesidades. Así mismo, el sector bancario hace uso de la matemática
para su propio beneficio, buscando una optimización en la rentabilización de sus
recursos

La integración es una herramienta muy importante del cálculo, no solo sirve para
determinar áreas en regiones planas y curvas, y representar magnitudes físicas. Su
aplicación real, actualmente es las aplicaciones en la Administración y la Economía, así
como determinar: Coeficientes de desigualdad para la distribución de ingresos.
 5. [Aplicaciones del cálculo en finanzas] Un bono se cotiza a la par,
y tiene una duración de 2.5. Determine el precio del bono si la
tasa de interés de referencia del bono:
a) Se incrementa 5%:

B Precio del bono 100

y Rendimiento del bono(yield) 5

D La duración del bono 2.5

Símbolo el cambio

a)Incrementa 5% -100 X 2.5 x 0.05 -12.5 87.5

En este caso la tasa de interés incremento y eso quiere decir que se disminuye el precio del bono
que valía 100

b) Disminuye 7.5%:

B Precio del bono 100

y Rendimiento del bono(yield) 7.5

D La duración del bono 2.5

Símbolo el cambio
b)Disminuye 7.5%
100 X 2.5 X 0.075 18.75 118.75

En este caso la tasa de interés disminuyo y eso quiere decir que se incrementa el precio del bono
que valía 100
En base al problema esto nos dice que los bonos siempre están sube y baja de precio ya
que siempre están en constante cambio por las tasas de interés que casi nunca son fijas.

El valor actual de un bono es igual a los flujos de caja que se van a recibir en el futuro,
descontados al momento actual a una tasa de interés, es decir, el valor de los cupones y
el valor nominal a día de hoy.

El precio de un bono viene dado por el valor actual de los pagos de los intereses y el
principal que promete entregar, descontados a una tasa que refleja su riesgo. A su vez,
la rentabilidad de un bono se resume más adecuadamente por su rentabilidad al
vencimiento

Bibliografías
Laurence D. Hoffman (2006). Cálculo aplicado para Administración, economía y ciencias
sociales. McGraw-Hill, México. Octava edición

ARYA, JAGDISH C. y LARDNER, ROBIN W. (2009). Matemáticas aplicadas a la

administración y a la economía. Pearson Educación, México. Quinta edición

AEUSSLER, F., ERNEST JR. (2003). Matemáticas para administración y economía

Pearson Educación, México. Décima edición.
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