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La derivación numérica es una técnica de análisis numérico para calcular una aproximación a la
derivada de una función en un punto utilizando los valores y propiedades de la misma.
Consideremos una función f(x) de la cual se conoce un conjunto discreto de valores (x0, f0), (x1,
f1), ..., (xn, fn). El problema que vamos a abordar es el de calcular la derivada de la función en un
punto x que en principio no tiene porqué coincidir con alguno de los que figuran en los datos de
que disponemos. La forma más sencilla de resolver el problema de la diferenciación numérica
consiste en estimar la derivada utilizando fórmulas obtenidas mediante la aproximación de Taylor,
que se denominan fórmulas de diferencias finitas.
Pero para poder sacar las aproximaciones utilizamos 2 fórmulas que van a depender del factor h:
Diferencias centrales
O
Integración Numérica:
Constituye una amplia gama de algoritmos para calcular el valor numérico de una integral definida
y, por extensión, el término se usa a veces para describir algoritmos numéricos para resolver
ecuaciones diferenciales.
El problema básico considerado por la integración numérica es calcular una solución aproximada a
la integral definida:
Dentro de la integración numérica podremos encontrar los métodos de Trapecio y Simpson que
los explicaremos a continuación.
La regla se basa en aproximar el valor de la integral de f(x) por el de la función lineal que pasa a
través de los puntos (a, f(a)) y (b, f(b)). La integral de ésta es igual al área del trapecio bajo la
gráfica de la función lineal.
Entonces si:
que viene a ser la misma fórmula que la usada en la regla del punto medio.
MÉTODOS SIMPSON 1/3:
Método de integración para calcular integrales definidas donde se conectan grupos sucesivos de
tres puntos sobre la curva mediante parábolas de segundo grado. A las fórmulas que resultan de
calcular la integral bajo estos polinomios se les llama Reglas de Simpson.
Error de truncamiento que se genera al aplicar la regla. La fórmula del error de truncamiento local
en una sola aplicación viene dada:
Se utiliza la fórmula:
Con
Integración con intervalos desiguales:
Un método consiste en aplicar la regla del trapecio a cada segmento y sumar los resultados:
1 .- Simpson 3/8
2 .- Simpson 1/3
3 .- Regla Trapezoidal
Ecuaciones diferenciales:
Una ecuación diferencial es una ecuación en la que intervienen derivadas de una o más funciones
desconocidas. Dependiendo del número de variables independientes respecto de las que se
deriva, las ecuaciones diferenciales se dividen en Ecuaciones diferenciales ordinarias: aquellas que
contienen derivadas respecto a una sola variable independiente.
Ecuaciones en derivadas parciales: aquellas que contienen derivadas respecto a dos o más
variables.
Una ecuación diferencial es una ecuación que incluye expresiones o términos que involucran a una
función matemática incógnita y sus derivadas. Algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales son:
es una ecuación diferencial ordinaria, donde “y” representa una función no especificada de la
variable independiente “x”, es decir, y=f(x), y´=dy/dx, es la derivada de “y” con respecto a “x”.
El orden de la ecuación diferencial es el orden de la derivada más alta que aparece en la ecuación,
así:
Grado de la ecuación:
es decir:
Ni la función ni sus derivadas están elevadas a ninguna potencia distinta de uno o cero.
En cada coeficiente que aparece multiplicándolas sólo interviene la variable
independiente.
Una combinación lineal de sus soluciones es también solución de la ecuación.
Métodos de un paso:
Los métodos de un paso tienen por objetivo obtener una aproximación de la solución de un
problema bien planteado de valor inicial en cada punto de la malla, basándose en el resultado
obtenido para el punto anterior
Método Euler:
El método de Euler es el más simple de los métodos numéricos resolver un problema del siguiente
tipo:
La condición inicial Y(Xo)=Yo, representa el punto Po=(Xo,Yo) por donde pasa la curva solución de
la ecuación de el planeamiento inicial, la cual denotará como F(x)=y.
Este método se basa en la misma idea del método anterior, pero hace un refinamiento en la
aproximación, tomando un promedio entre ciertas pendientes.
La fórmula es la siguiente:
Sea:
Entonces el método RK (de orden s) tiene la siguiente expresión, en su forma más general:
Donde h es el paso por iteración, o lo que es lo mismo, el incremento entre los sucesivos
puntos y . Los coeficientes ki son términos de aproximación intermedios, evaluados en f
de manera local.
Los métodos de varios pasos intentan obtener eficiencia manteniendo y utilizando la información
de los pasos anteriores, en lugar de descartarla. Por consiguiente, se refieren a distintos puntos
anteriores y a los valores de sus derivadas. En el caso de los métodos lineales "multipaso", se
utiliza una combinación lineal de los puntos anteriores y de los valores de sus derivadas.
Los métodos de un paso descritos en las secciones anteriores utilizan información en un solo
punto xi para predecir un valor de la variable dependiente yi+1 en un punto futuro xi+1.
Procedimientos alternativos, llamados métodos multipaso, se basan en el conocimiento de que
una vez empezado el cálculo, se tiene información valiosa de los puntos anteriores y esta a nuestra
disposición. La curvatura de las líneas que conectan esos valores previos proporciona información
con respecto a la trayectoria de la solución. Los métodos multipaso que exploraremos aprovechan
esta información para resolver las EDO. Antes de describir las versiones de orden superior,
presentaremos un método simple de segundo orden que sirve para demostrar las características
generales de los procedimientos multipaso.
BIBLIOGRAFÍA:
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paso-mtodo-de-euler-mtodo-de-euler-mejorado-y-mtodo-de-runge-kutta
http://blogtoro2015.blogspot.com/2015/05/63-metodo-de-pasos-multiples.html
https://sites.google.com/site/metalnumericos/home/unidad-6/6-3-metodos-de-pasos-multiples