Instituto Tecnológico de Tijuana

Unidad. Tomas Aquino

Semestre
Agosto - Diciembre
Métodos Numéricos

Unidad VI
Tema: Solución de ecuaciones diferenciales.
Docente: Maribel Guerrero Luis
Nombre: Arellano Hernández Jesús Antonio #18212145

06 de Diciembre de 2019
Introducción

El tema de las ecuaciones diferenciales constituye una rama extensa y muy

importante de la matemática moderna. Hecha la afirmación anterior, surgen de
manera natural varias interrogantes. ¿Qué es una ecuación diferencial y que
significa? ¿Dónde y cómo se originan las ecuaciones diferenciales; y cuál es su
utilidad? Estás preguntas sacan a relucir tres aspectos importantes de este tema:
teoría, métodos y aplicación.

Las palabras ecuaciones y diferenciales nos hacen pensar en la solución de cierto

tipo de ecuaciones que contienen derivadas, es por ello que uno de los principales
objetivos será resolver ecuaciones diferenciales con la ayuda que nos otorga los
métodos numéricos.

Es una ecuación que contiene derivadas de una o más variables dependientes con
respecto a una más variables independientes (derivadas o diferenciales).

𝑑𝑦
Por ejemplo, en calculo se aprendió que la derivada de una función 𝑦 = 𝜙(𝑥) es
𝑑𝑥

otra función 𝜙′(𝑥) que se determina aplicando una regla adecuada. La función 𝑦 =
2 𝑑𝑦 2 2
𝑒 3𝑥 es diferenciable, y su derivada es = 6𝑥𝑒 3𝑥 . Si sustituimos a 𝑒 3𝑥 en el lado
𝑑𝑥

derecho de la derivada por el símbolo “y”, obtenemos:

𝑑𝑦
= 6𝑥𝑦
𝑑𝑥

Ahora imagine que solo se le presenta la ecuación anterior y no se tiene idea como
se obtuvo y esto genera la siguiente pregunta: ¿cuál es la función que se
presentación el símbolo “y”?

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 Ecuaciones diferenciales ordinarias

En la primera parte desarrollaremos el estudio de las llamadas ecuaciones diferenciales

ordinarias en las que x es una variable escalar, aunque u puede ser un vector. El orden de
una ecuación es el de la derivada que lo tiene máximo. Así, por ejemplo, la ecuación:

𝑦′ = 𝑦

es una ecuación de primer orden en la que la función incógnita es y, la variable

independiente es x, que no aparece en la ecuación, y donde:

𝑑𝑦
𝑦′ =
𝑑𝑥

El teorema fundamental del cálculo permite obtener la solución de ecuaciones

diferenciales que se encuentran reducidas a cuadraturas, es decir aquellas como:

𝑦′ = 𝑓(𝑥)

en las que todas las soluciones son simplemente:

𝑦(𝑥) = ∫ 𝑓 + 𝑐

donde el signo integral se refiere a la integral indefinida de f y C es una constante

arbitraria. Sin embargo, en el ejemplo anterior, 𝑦′ = 𝑦, la solución no es tan trivial. De
hecho, se puede interpretar esa ecuación, junto con una condición adecuada, como la
definición de la función exponencial. En efecto, si se supone que se busca una solución
que verifique 𝑦(0) = 1, se encuentra como única solución:

𝑦(𝑥) = 𝑒 𝑥

Fundamentos de ecuaciones diferenciales

Explicado lo anterior podemos deducir que una ecuación diferencial es una ecuación en la
que intervienen derivadas de una o más funciones desconocidas. Dependiendo del
número de variables independientes respecto de las que se deriva, las ecuaciones
diferenciales se dividen en:

 Ecuaciones diferenciales ordinarias: aquellas que contienen derivadas respecto a

una sola variable independiente.

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  Ecuaciones en derivadas parciales: aquellas que contienen derivadas respecto a
dos o más variables.

La expresión:

𝛿𝑢 𝛿𝑢
+ =0
𝛿𝑥 𝛿𝑦

Es una ecuación en derivadas parciales.

A la variable dependiente también se le llama función incógnita (desconocida). La

resolución de ecuaciones diferenciales es un tipo de problema matemático que consiste
en buscar una función que cumpla una determinada ecuación diferencial. Se puede llevar
a cabo mediante un método especifico para la ecuación diferencial en cuestión o
mediante una transformada.

ORDEN DE LA ECUACIÓN

El orden de la derivada más alta en una ecuación diferencial se denomina orden de la

ecuación.

GRADO DE LA ECUACIÓN

Es la potencia de la derivada de mayor orden que aparece en la ecuación, siempre y

cuando la ecuación esté en forma polinómica, de no ser así se considera que no tiene
grado.

ECUACIÓN DIFERENCIAL LINEAL

Se dice que una ecuación es lineal si tiene la forma:

𝑎𝑛 (𝑥)𝑦 (𝑛) + 𝑎𝑛−1 (𝑥)𝑦 (𝑛−1) + ⋯ + 𝑎1 (𝑥)𝑦 ′ + 𝑎0 (𝑥)𝑦 = 𝑔(𝑥)

Es decir

 Ni la función ni sus derivadas están elevadas a ninguna potencia distinta de uno o

cero.
 En cada coeficiente que aparece multiplicándolas solo interviene la variable
independiente.
 Una ecuación lineal de sus soluciones es también solución de la ecuación.

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 Métodos de un paso: Método de Euler, Método de Euler mejorado y método de Runge–
Kutta
METODO DE EULER
El método de Euler, llamada así en honor de Leonhard Euler, es un procedimiento de
integración numérica para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias a partir de un valor
inicial dado.
El método de Euler es el más simple de los métodos numéricos.

Consiste en multiplicar los intervalos que va de a en subintervalos de ancho ; o

sea:

de manera que se obtiene un conjunto discreto

de puntos: del intervalo de +interés . Para
cualquiera de estos puntos se cumple que:

La condición inicial , representa el punto por donde pasa

la curva solución de la ecuación de el planteamiento inicial, la cual se denotará
como .
Ya teniendo el punto se puede evaluar la primera derivada de en ese punto;
por lo tanto:

METODO DE EULER MEJORADO

Este método se basa en la misma idea del método anterior, pero hace un refinamiento en
la aproximación, tomando un promedio entre ciertas pendientes.
La fórmula es la siguiente:

Donde

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MÉTODO DE RUNGE - KUTTA
El método de Runge-Kutta es un método genérico de resolución numérica de
ecuaciones diferenciales. Este conjunto de métodos fue inicialmente desarrollado
alrededor del año 1900 por los matemáticos C. Runge y M. W. Kutta.

Los métodos de Runge-Kutta (RK) son un conjunto de métodos iterativos

(implícitos y explícitos) para la aproximación de soluciones de ecuaciones
diferenciales ordinarias, concretamente, del problema de valor inicial.

Sea

una ecuación diferencial ordinaria, con donde es

un conjunto abierto, junto con la condición de que el valor inicial de ƒ sea

Entonces el método RK (de orden s) tiene la siguiente expresión, en su forma más

general:

,
donde h es el paso por iteración, o lo que es lo mismo, el incremento entre
los sucesivos puntos y . Los coeficientes son términos de aproximación
intermedios, evaluados en ƒ de manera local

con coeficientes propios del esquema numérico elegido, dependiente de

la regla de cuadratura utilizada. Los esquemas Runge-Kutta pueden ser explícitos
o implícitos dependiendo de las constantes del esquema. Si esta matriz es
triangular inferior con todos los elementos de la diagonal principal iguales a cero;

es decir, para , los esquemas son explícitos.

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 Métodos de pasos múltiples
Los métodos de un paso utilizan información en un solo punto xi para predecir un
valor de la variable dependiente yi + 1 en un punto futuro xi + 1.

Procedimientos alternativos, llamados métodos de pasos múltiples, se basan en el

conocimiento de que, una vez empezado el cálculo, se tiene información valiosa
de los puntos anteriores y está a nuestra disposición. La curvatura de las líneas
que unen esos valores previos ofrece información respecto a la trayectoria de la
solución.

El principio que subyace en un método de múltiples pasos es utilizar los valores

previos para construir un polinomio interpolante que aproxime a la función
𝑓(𝑡, 𝑦(𝑡)).
El uero de valores previos consideras para determinar el polinomio interpolante
nos determina el polinomio interpolante nos determina el grado del polinomio.

METODOS DE ADAMS
Los métodos de Adams se pueden clasificar en dos grandes clases: los métodos
de Adams – Bashfort y los métodos de Adams – Moulton. Estos se pueden
combinar para formar los métodos predictor-corrector de Adams – Bashforth –
Moulton.

La idea fundamental del método de Adams – Bashforth de n pasos es usar un

polinomio de interpolación de 𝑓(𝑡, 𝑦(𝑡)) que pasa por los n puntos:
(𝑡¡ , 𝑓¡ ), (𝑡¡−1 , 𝑓¡−1 ), … , (𝑡¡−𝑛+1 , 𝑓¡−𝑛+1 ).

La idea fundamental del método de Adams – Moulton de n pasos es usar un

polinomio de interpolación de 𝑓(𝑡, 𝑦(𝑡)) que pasa por los n + 1 puntos:
(𝑡¡ + 1, 𝑓¡+1 ), (𝑡, 𝑓), … , (𝑡¡−𝑛+1 , 𝑓¡−𝑛+1 ).

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 Los métodos de Adams – Bashforth (A-B) de n pasos tienen la forma general:
𝑛

𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 + 𝛽ℎ ∑ 𝛼𝑗 𝑓( 𝑡𝑖−𝑗+1 , 𝑦𝑖−𝑗+1 )

𝑗−1

Los coeficientes de la ecuación se muestran en la tabla:

N β 𝜶𝟏 𝜶𝟐 𝜶𝟑 𝜶𝟒
1 1 1
2 ½ 3 -1
3 1/12 23 -16 5
4 1/24 55 -59 37 -9

De acuerdo a la tabla mostrada obtenemos:

ℎ
Métodos de Adams-Bashforth de 2 pasos: 𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 2 (3𝑓𝑖 − 𝑓𝑖−1 )
ℎ
Métodos de Adams-Bashforth de 3 pasos: 𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 12 (23𝑓𝑖 − 16𝑓𝑖−1 + 5𝑓𝑖−2 )
ℎ
Métodos de Adams-Bashforth de 4 pasos: 𝑦𝑖+1 = 𝑦𝑖 (55𝑓𝑖 − 59𝑓𝑖−1 + 37𝑓𝑖−2 −
24

9𝑓𝑖−3 )

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 Conclusiones

Finalmente, y para concluir se determinó que, la resolución de problemas de

ingeniería está asociada, por lo general, a resultados numéricos puesto que se
requieren respuestas prácticas.

La mayor parte de las leyes científicas de expresan en términos de rapidez de

variación de una variable con respecto otra.

Además, proporcionan una herramienta esencial para modelar muchos problemas

en Ingeniería, Física, Economía y Biología, puesto que estos, por lo general,
requieren la determinación de una función que satisface a una ecuación
diferencial.

El Método de Runge Kutta es mejor que el método de Euler, pero aun así es
posible aumentar la precisión achicando los pasos entre los puntos o
implementando el método de orden superior.

Es el método más utilizado para resolver numéricamente problemas de

ecuaciones diferenciales ordinarias con condiciones iniciales es el método de
Runge-Kutta, el cual proporciona un pequeño margen de error con respecto a la
solución real del problema y es fácilmente programable en un software para
realizar iteraciones necesarias.
El dominio de los métodos numéricos, en combinación con las capacidades y
potencialidades de la programación de computadoras resuelve problemas de
ingeniería de manera más fácil y eficientemente.

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 Referencias Bibliográficas

[1] S. C. Chapra y R. P. Canale, Métodos numéricos para ingenieros. Quinta

Edición. México: McGraw-Hill, 2006.

[2] W. Mora Flores, Introducción a los métodos numéricos. Implementaciones en

Basic-Calc de Libre Office y wxMaxima. Primera Edición. Instituto Tecnológico de
Costa Rica: Revista digital Matemática, Educación e Internet, 2010.

[3] M. A. Rodríguez (1999, Abril 19). Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (Primera

Edición) [Online]. Avaliable:
http://jacobi.fis.ucm.es/marodriguez/notas_clase/edo.pdf

[4] J. S. Cánovas Peña (2009, Diciembre 18). Métodos numéricos para las
ecuaciones diferenciales (Primera Edición) [Online]. Avaliable:
http://www.dmae.upct.es/~jose/metodos/numer4.pdf

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