INSTITUTO POLITÉCNICO

NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA
MECÁNICA Y ELÉCTRICA – UNIDAD
AZCAPOTZALCO

Ecuaciones Diferenciales

Trabajo Final
(segunda parte)

Nombre: Castillo Reséndiz Sofía Andrea

Grupo: 3RM2
Profesor: Patiño Gallegos Catalina

1
 ÍNDICE

UNIDAD 4 - ED. LINEALES DE N-ÉSIMO ORDEN CON

COEFICIENTES VARIABLES
_

Método de Cauchy-Euler 3
Método de Serie de Potencias 6
Método de Frobenius 9
_

UNIDAD 5 - SISTEMAS DE ED. LINEALES CON

COENFICIENTES CONSTANTES
_

Método de operadores 12
Método de la matriz exponencial 15
_

UNIDAD 6 - TRANSFORMADA DE LAPLACE

_

Conceptos 19
Transformada inversa 21
_

BIBLIOGRAFÍA
_

2
 Método de Cauchy-Euler

El método de Cauchy consiste en obtener las series formales para las

soluciones (integrales) del sistema, junto con el análisis de la convergencia
uniforme de dichas soluciones.
Es decir, es un método numérico simple para resolver problemas de valor
inicial con ecuaciones diferenciales ordinarias. Por ejemplo, permite encontrar
soluciones mediante aproximación para ecuaciones diferenciales que son
difíciles de resolver o no pueden resolverse de manera explícita. El método de
Euler también se llama "método de los pasos pequeños", ya que cada paso
involucra resolver una ecuación principalmente no lineal.

En una ecuación de Cauchy-Euler la característica de este tipo de ecuación es

que el grado k = n,n-1.....1,0 de los coeficientes xk coincide con el orden de
diferenciación dky/dxk.
El método de Euler (Euler-Cauchy) explícito (o directo), el método de paso
único más simple se basa en el valor inicial especificado 𝒀𝟎 = 𝒀(𝑿𝟎 ) con un
proceso de iteración 𝒀𝒏+𝟏 = 𝒀𝒏 + 𝒉 ∗ 𝒇 (𝑿𝒏 , 𝒀𝒏 ). En este caso, 𝒉 ∗ 𝒇 (𝑿𝒏 , 𝒀𝒏 )
representa el gradiente. Este método muy aproximado es adecuado
principalmente para valores de h muy pequeños, ya que la derivada se obtiene
en un punto único solamente y luego se extrapola.
El método de Euler (Euler-Cauchy) implícito (o al revés), es un método de paso
único más simple basado en un valor inicial específico 𝒀𝟎 = 𝒀(𝑿𝟎 ) con un
proceso de iteración 𝒀𝒏+𝟏 = 𝒀𝒏 + 𝒉 ∗ 𝒇 (𝑿𝒏+𝟏 , 𝒀𝒏+𝟏 ). Se llama implícito debido a
que el lado derecho es independiente en 𝒀𝒏+𝟏 y cada paso involucra resolver el
proceso de iteración para 𝒀𝒏+𝟏 para los valores conocidos de 𝑿𝒏 , 𝒀𝒏 y 𝒀𝒏+𝟏 por
ejemplo, usando una búsqueda de raíz. Esto produce resultados más estables.
Mientras más pequeño sea el tamaño de paso seleccionado h, más precisos
serán los valores aproximados.

3
Iniciaremos nuestro análisis con un estudio detallado de las formas de las
soluciones generales de la ecuación homogénea de segundo orden

Con a, b y c constantes. Para resolver la ecuación no homogénea

con g(x) ≠ 0, basta aplicar el método de variación de parámetros (o de

coeficientes indeterminados) una vez que se ha determinado la función
complementaria Yc, es decir, la solución general de la ecuación homogénea.
MÉTODO DE SOLUCIÓN
Para la solución de la ecuación diferencial de Cauchy, se supone que dicha
solución tiene la forma y = xm donde m será una variable por determinar en la
cual dependiendo de los valores que resulten viene dada la solución.
Al aplicar esta solución se deben encontrar las derivadas que aparezcan en la
ecuación diferencial, realizar las respectivas sustituciones y proceder a resolver
la ecuación polinómica en función de m que resulte.
Un método similar al anterior se puede considerar al suponer que las
soluciones tienen la forma y = emx.
❖ Ejemplo

Resuelva la siguiente ecuación:

- Sust. y = xm nos lleva a la ecuación auxiliar

Obtenemos las raíces m2 = 2, m1 = 1 y tenemos:

4
Recordemos las formulas a utilizar

De modo que integramos y obtenemos:

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 Método de Serie de Potencias

Una serie de potencias es una suma de términos dados en la forma general

aₙ(x-a) ⁿ. Que esta serie converja o diverja, y el valor al cual converge o
diverge, depende del valor de x, lo cual hace a la serie una función.
Las series de potencia ayudan a resolver y relacionar con diversos problemas
tanto de la matemática pura como de la matemática aplicada. Para la solución
de ecuaciones diferenciales y por lo tanto a la creación de modelos
matemáticos.
La solución de este tipo de ecuaciones se hace mediante el uso de series de
potencias donde lo que debe determinarse son los coeficientes que acompañan
a las potencias las potencias de la variable independiente.
En las aplicaciones, se puede observar que las ecuaciones lineales con
coeficientes variables tienen la misma importancia, si no más, que las de
coeficientes constantes, y que ecuaciones sencillas de segundo orden, como
por ejemplo y’’ + xy = 0, no tienen soluciones expresables en términos de
funciones elementales. Por esta razón vamos a dedicar este tema a la
búsqueda de soluciones linealmente independientes que vienen representadas
por lo que se denominan series de potencias.
Se llama serie de números reales a todo par ordenado ({an}, {Sn}) en el que {an}
es una sucesión de números reales arbitraria y {Sn} es la sucesión definida por:

A {an} se le llama término general de la serie mientras que a la sucesión {Sn} se

llamará sucesión de sumas parciales de la serie. En adelante denotaremos por
∑∞ ∞
𝒏=𝟏 𝒂𝒏 (o más brevemente ∑𝒏=𝟏 𝒂𝒏 ) a la serie de término general {an}.

Se dice que la serie de números reales ∑ 𝒂𝒏 es convergente cuando su

sucesión de sumas parciales es convergente (esto es, cuando su sucesión de
sumas parciales tiene límite finito), en cuyo caso el límite de la sucesión de
sumas parciales recibe el nombre de suma de la serie y se le representa por

Cuando la sucesión de sumas parciales no es convergente (esto es, no tenga

límite o bien el límite sea ±∞), diremos que la serie es divergente, en cuyo caso
no hablaremos de suma de la serie.

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Una serie de potencias en (X-X0) es una serie numérica infinita que tiene la
siguiente forma:

El conjunto de Co, C1, C2, C3... son los coeficientes de la serie

X= Variable

Xo=Constante

Las series de potencia van a estar centradas en X0, por lo tanto, si esta es igual
a 0 toma la siguiente representación

Toman el nombre por estar conformadas por funciones de potencia que tienen
la siguiente forma (x – x0) n.

7
8
 Método de Frobenius

Para resolver una ecuación diferencial en torno a un punto singular, se aplica el

siguiente teorema, debido a Georg Ferdinand Frobenius. Si x = x0 es un punto
singular regular de la ecuación, existe al menos una solución en serie de la
forma:

En donde el numero r es una constante por determinar. Esta serie converge

cuando menos en algún intervalo 0 < x - x0 < R.
El método de Frobenius permite crear una solución en serie de potencias de
esa ecuación diferencial, con p(z) y q(z) analíticas en 0, siendo analíticas, si
sus límites en 0 existen (si son finitos).

9
El método de Frobenius permite hallar una solución en serie de potencias de la
forma

Diferenciando:

Sustituyendo:

El método de Frobenius, para encontrar soluciones en serie respecto a un

punto singular regular x0, es similar al método de coeficientes indeterminados
de series en la que se sustituye 𝒚 = ∑∞ 𝒏=𝟎 𝑪𝒏 (𝒙 − 𝒙𝟎 )
𝒏+𝒓
en la ecuación
diferencial dada y se determinan los coeficientes desconocidos cn con una
relación de recurrencia. Sin embargo, se tiene una tarea más en este
procedimiento: antes de determinar los coeficientes, se debe encontrar el
exponente desconocido “r”. Si se encuentra que “r“ es un número que no es un
entero negativo, entonces la solución correspondiente 𝒚 = ∑∞ 𝒏=𝟎 𝑪𝒏 (𝒙 − 𝒙𝟎 )
𝒏+𝒓

no es una serie de potencias. Como se hizo en el análisis de soluciones

respecto a puntos ordinarios siempre supondremos, por razones de simplicidad
al resolver ecuaciones diferenciales, que el punto singular regular es x = 0.

10
Nuestra motivación es poder determinar en cuales casos puedo encontrar
soluciones regulares en x = 0 para una ecuación diferencial lineal homogénea
de segundo orden. Basta realizar un cambio de variable como z = x − x0 para
determinar las soluciones de la ecuación diferencial nueva en z = 0 (o sea en
x = x0).

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 Método de operadores

En matemáticas, un operador diferencial es un operador lineal definido como

una función del operador de diferenciación. Ayuda, como una cuestión de
notación, considerar a la diferenciación como una operación abstracta, que
acepta una función y regresa otra.
El tema abarca el estudio de los sistemas lineales de primer orden, así como
de orden superior, con dos o más funciones desconocidas, en casos
homogéneos y no homogéneos. Todos los sistemas lineales que se tratan en
este tema son de coeficientes constantes. Debido a esto, es posible utilizar el
método de los operadores diferenciales para resolver sistemas de ecuaciones
diferenciales lineales con coeficientes constantes. El método se basa en la
eliminación que se utiliza para la resolución de sistemas de ecuaciones
algebraicas. En el caso de sistemas de ecuaciones diferenciales lineales, el
método de eliminación reduce el sistema a una sola ecuación diferencial de
orden n con coeficientes constantes en términos de una de las variables.
Operador diferencial “D”
Un “operador” lo podemos definir como un objeto matemático que toma una
función y nos devuelve otra. Por ejemplo, la operación de derivar hace
precisamente esto. dada la función y=f(x) nos devuelve otra función y'=df/dx
que llamamos derivada de la función original. Lo que hacemos a continuación
es definir el operador asociado a la derivación.
Definición 1: El operador D aplicado a la función y, Dy, devuelve la derivada
de la función: Dy = y'.
Aplicando el operador “D” repetidas veces obtenemos las derivadas sucesivas
de la función:
D(Dy)=D^2y=y'', D(D^2y) = D^3y=y''', ..., D^ny=y^{(n}
Como ya sabemos, la operación inversa de la derivación es la integración;
parece pues lógico definir:

12
Supongamos que hay un mapa “A” de un espacio de f1 a otro espacio de
funciones f2 y una función 𝑓 𝜖 f2 de forma que 𝑓 sea la imagen de 𝑢 𝜖 f1, es
decir, 𝑓 = 𝐴(𝑢). Un operador diferencial se representa como una combinación
lineal, finitamente generada por y sus derivados que contienen un grado más
alto tal como

donde el conjunto de enteros no negativos 𝒂 = (𝒂𝟏 , 𝒂𝟐 , . . . , 𝒂𝒏 ) se llama un

multi-índice, |𝒂| = (𝒂𝟏 + 𝒂𝟐 +. . . +𝒂𝒏 ) se llama longitud, 𝒂𝜶 (𝒙) son funciones de
algún dominio abierto en el espacio n-dimensional y

𝑫𝜶 = (𝑫𝟏, 𝜶𝟏 𝑫𝟐 𝜶𝟐 , … , 𝑫𝒏 𝜶𝒏 ). La derivada anterior es una como funciones o, a

𝝏
veces, distribuciones o hiperfunciones y 𝑫𝒋 = − 𝒊 𝝏𝒙𝒋 o a veces

Operadores lineales ordinarios

El uso y la creación de la notación Dk para la derivada k-ésima se debe a Oliver
Heaviside, quien consideraba los operadores diferenciales lineales ordinarios
de la forma:

Operador inverso
Dado un operador diferencial lineal sobre un espacio de funciones reales de
una sola variable real con condiciones de contorno homogénea, en el que
todas las funciones que intervienen son continuas, existe un operador inverso
que es un operador integral.

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Dicho operador inverso viene dado por la función de Green. Explicitémoslo
considerando una ecuación diferencial de orden n sin constante:

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 Método de la matriz exponencial

En matemáticas, la exponencial de matrices es una función definida sobre las

matrices cuadradas análoga a la función exponencial. Es usada para resolver
sistemas de ecuaciones diferenciales lineales.
En esta sección presentaremos como aporte la definición de matriz
k−exponencial de una matriz cuadrada A, denotada por expk (A), como una
extensión de la representación en series de matrices de la función
k−exponencial, de tal forma que cuando k → 0 se obtiene la función
exponencial usual de una matriz, además se verifican algunas propiedades
importantes de la matriz k−exponencial.
Exponencial de una matriz
Recordemos que la función escalar de la exponencial se define como

Con las definiciones anteriores podemos extender la serie de la exponencial

anterior a una serie de matrices.
Definición: Sea “A” una matriz de n*n con coeficientes constantes. Se define la
exponencial de “A” como la serie convergente

Se puede demostrar que la serie converge, sin embargo, se requiere de un

poco más de teoría que queda fuera de nuestro interés.
Definición: Si la exponencial depende de “t”, se define la exponencial de la
matriz “At” como

Calcular la exponencial de una matriz usando la definición puede ser una tarea
bastante tediosa. Por su puesto existen métodos que nos permiten calcular
este tipo de matrices de forma más sencilla, más adelante revisaremos uno de
ellos.

15
Algunas propiedades de la exponencial de una matriz se enuncian a
continuación.

La pregunta que nos hacemos es como podemos hacer el cálculo

efectivo de estas exponenciales.
❖ Ejemplo

Sea la matriz diagonal

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La forma sencilla de calcular potencias de una matriz es calcular las potencias
de su matriz de Jordán asociada. Recordemos que dada una matriz cuadrada
A, siempre se puede encontrar una matriz J semejante a A.

❖ Ejemplo: Determinar la matriz eA, en donde

Solución: Para determinar la matriz eA usemos directamente la definición

. Sabemos que
Entonces:

Sustituimos en

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18
 Conceptos

La transformada de Laplace es una técnica, empleada tanto en ingeniería como

en ciencias, para resolver ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes
constantes y condiciones iniciales. De hecho, este tipo de transformaciones
puede ser empleada para resolver ecuaciones integrodiferenciales; una mezcla
entre ecuaciones diferenciales y ecuaciones integrales.
Quien difundió el uso de este tipo de transformaciones en el campo de la física
y la ingeniería fue Oliver Heaviside. Él las descubrió de manera independiente
a Pierre Simon Marqués de Laplace. Sin embargo, fue este último quien trabajó
primero con ellas, aunque en el área de probabilidad, y las fundamentó
matemáticamente.
Para resolver un problema de ecuaciones diferenciales con este tipo de
transformaciones, se procede de la siguiente manera:
1. Aplicar la transformación en ambos lados de la ecuación diferencial
2. Despejar la transformada de la función que satisface la ecuación
3. Despejar la solución, aplicando la transformada inversa en ambos
lados de la igualdad
En esencia, la transformada de Laplace convierte un problema de cálculo en un
problema algebraico, más fácil de resolver que el problema original. Sin
embargo, tanto la transformada, como la transformada inversa, no son fáciles
de resolver. Afortunadamente, existen tablas de transformadas de Laplace con
las soluciones de las ecuaciones diferenciales más comunes.
En cuanto al punto 2, lo que se dificulta del problema algebraico es que, al
despejar, casi siempre es necesario encontrar fracciones parciales que, aunque
no es algo muy exigente para ingenieros o investigadores en general, si puede
resultar bastante tedioso.
Se define la Transformada de Laplace de f en z ∈ C como

siempre que tal integral impropia exista. Como el alumno debe conocer, la
convergencia de la integral

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implica la convergencia de la integral. Denotaremos por Df el dominio de L[f],
es decir, el subconjunto del plano complejo donde la expresión de la integral
tiene sentido.
En probabilidad se utiliza la “regla de Laplace”, que nos dice: en el caso de
que todos los resultados de un experimento aleatorio sean equiprobables,
Laplace define la probabilidad de un suceso A como el cociente entre el
número de resultados favorables a que ocurra el suceso A en el experimento y
el número de resultados posibles del experimento.
⬧ Transformadas de Laplace de algunas funciones básicas:

A continuación, vamos a ver ejemplos de Transformadas de Laplace de

algunas funciones elementales:

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 Transformada inversa

La operación opuesta a la transformada de Laplace es, la transformada

inversa. Sea F(s) la transformada de Laplace de ƒ(t). Se dice que ƒ(t) es la
transformada inversa de Laplace de F(s) y se expresa:

Tabla de Laplace para transformadas inversas

21
 ❖ Ejemplo:
Determine la transformada inversa de Laplace de la función:

Solución: El denominador de la función se puede factorizar por división

sintética, así:

22
 BIBLIOGRAFÍA

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