EL MODELO DE REGRESIÓN MÚLTIPLE ENFOCADO

AL PRONÓSTICO DE RESULTADOS

Instrucciones: lee con atención lo siguiente y realiza lo que se te indica. Integra tus
resultados en una hoja de cálculo, incluye procedimiento.

1. Los siguientes datos se refieren a un informe de resultados de un modelo

econométrico de regresión múltiple:

a. Yt = 25.1874 + 4.2894 X1 + 1.8945 X2 + 3.8945 X

b. ee = (0.1784) (0.2894) (0.8345) (0.4873)
c. t = (3.8945) (6.8345) (4.7945) (1.1345)
d. Fc = 38.66
e. R2 = 0.6685
f. n = 15

Donde Yt = Utilidad ($); X1 = Precio de venta del artículo ($); X 2 = Producción del
artículo (Unidades) y X3 = Gasto en tecnología ($)

Con base en lo anterior, responde:

a. ¿Cómo se interpretan los coeficientes del modelo econométrico?

Represta que las primeras 3 variables son significantes en el modelo, sin embargo la 4ta
acepta la hipotesis nula, no es significativa.

b. ¿Cómo se interpretan los valores del error estándar de cada coeficiente del
modelo?

Teniendo en cuenta que el error estandar es el rango de valores que caen dentro de una
desviacion, en la curva del error, nos dice que TODAS las variables X entran en el rango
de significancia para esta prueba.

© Escuela Bancaria y Comercial, S.C.

 c. Realiza la prueba de validación para cada coeficiente, con base en el estadístico
“t”.

H0: Bn = 0, es decir las variables no tiene relacion con la variable Y

H1: Bn = 0, es decir la variable Nikkel SI tiene relacion con la variable Y

GL 11
Alpha = 4.40

d. Efectúa la prueba de hipótesis “F” del modelo.

© Escuela Bancaria y Comercial, S.C.

Podemos interpretar este numero con que a partir de 5.85 se acepta la hipotesis alterna,
y que haya una signficancia entre las variables.

e. Interpreta el coeficiente de determinación.

No hay una relacion muy fuerte entre las variables, de manera lineal no hay mucha
relacion entre ellas, el modelo se ajusta un 66.85%

f. Calcula el pronóstico de la utilidad si el precio de venta es de $15.00, la

producción es de 20 unidades y el gasto en tecnología es de $8.00

g. Elabora el informe de resultados.

Gracias a este ejercicio nos damos cuenta, que este modelo econometrico es muy debil,
no existe una relacion fuerte en conjunto de las variables, aunque por si solas tengan
un grado de significancia el modelo como tal tiene una signficancia baja, no se acepta.

2. Revisa los siguientes datos de una empresa y realiza los puntos que a continuación se
presentan:

© Escuela Bancaria y Comercial, S.C.

© Escuela Bancaria y Comercial, S.C.
 Una empresa recabó información sobre su ingreso semanal (Y) con el gasto en
publicidad en televisión (X1) y el gasto en publicidad en periódicos (X2).

Publicidad en Publicidad en
Ingreso seminal
Periodo televisión periódicos
(en miles de $)
(en miles de $) (en miles de $)
Ene-10 115 8.3 4.1
Feb-10 134 9.1 5.8
Mar-10 128 8.4 5.5
Abr-10 146 10.5 6.3
May-10 176 12.3 7.1
Jun-10 155 11.3 6.9
Jul-10 169 12.8 7.8
Ago-10 188 13.7 8.4
Sep-10 177 13.1 7.3
Oct-10 165 11.7 7.2

a. Formula el modelo econométrico de regresión simple.

Ingreso neto est_b0 – b1 Publicidad television - b2Publicidad periodicos

b. Estima el modelo econométrico empleando el software E-Views o la hoja de

cálculo.

© Escuela Bancaria y Comercial, S.C.

c. Realiza las pruebas de hipótesis basadas en el estadístico “t”, “F” y “Ji cuadrada”

T)

F)

© Escuela Bancaria y Comercial, S.C.

 d. Calcula el pronóstico para noviembre de 2010, de acuerdo con el ingreso semanal
de la empresa, si ésta decide gastar 10.4 miles de $ en publicidad en televisión y
5.7 miles de $ en publicidad en periódicos.

Este dato lo calcuque sacando la participacion de cada rubro de publicidad, y asi poder
sacar un pronostico del ingreso según los gastos de los meses pasados

e. Elabora el informe de resultados.

Hay una relacion muy buena en el modelo, ya que R2 nos dice que se ajustan un 97.19%
las variables, osea que hay mucha relacion entre los ingresos, y los gastos de la empresa,
entre mas ingreso hay, suben los gastos y viceversa

© Escuela Bancaria y Comercial, S.C.