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2) Si detectas, alta significancia del modelo, una R2 por encima del 80% y variables No significativas, entonces es
Elabora las regresiones auxiliares de cada variable y Elabora la Matriz de R2 para cada Modelo. Calcula el FIV
2) NETincome = b0 + b1 desemp
3) Prices= b0 + b1 desempleo +
3) Realiza dos combinaciones:
1) La variable que tenga mayor multicolinealidad con las dos más bajas
Modelo
Netflix_est= b0 + b1 * Prices + b2 * Barril + b3 *membresia
3) ¿Cuál es el mejor Modelo?
b5*Membresia
Conclusion
Utilizando la variable desempleo junto con Barril, y membresia (estas ultimas siendo las mas bajas en co
1) Una vez corregida la Multicolinealidad (Ejercicio anterior) Realiza la Prueba de White para detectar Heterosced
1) Especifica el Modelo Original
16.91
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0.02
0
0 5 10 15 20
12.56
12.56
3) Utilizando la Variable con mayor Multicolinealidad (De las que seleccionaste) Realiza la Prueba de
Netflix = b0 + b1 * Desempleo
𝑙𝑛(𝑒^2 )=𝛼+𝛽∗𝑙𝑛(𝑋)
𝑙𝑛(𝑒^2 )=𝛼+𝛽∗𝑙𝑛(𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜) quiero saber si hay cambio en lo
si cambian en conjunto hay un p
3) Utilizando Gretl Corrige la Heteroscedasticidad
oncluir que nuestro modelo no presenta heterocesdasticidad, por lo tanto los errores no tienen una relacion con las variables X´s que se e
0.2
0.1
0
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
0.1
0
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
t(57)
Conclion
El estadistico t de modelo que relaciona los erroeres con la variable desempleo, nos indica que con un 9
3 4 5
3 4 5
, nos indica que con un 95% de probabilidad, no existe relacion entre los camvios en los errores (ln) y los cambios de la variable desempleo
de la variable desempleo (ln)
Existe autocorrelacion positiva