MODELOS ECONOMÉTRICOS DE SERIES DE TIEMPO

Instrucciones: lee con atención lo siguiente y realiza lo que se te indica.

1. Identifica las series de tiempo que se presentan en los siguientes sitios, o en otros que
determine tu docente/asesor:

a. Invertia.
b. Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

2. Selecciona una serie de tiempo sobre precios, rendimientos o tipo de cambio de una
empresa en específico; tu elección deberá tener un mínimo de 20 observaciones. Con
base en la información histórica, realiza los siguientes puntos:

a. Identifica el modelo autorregresivo que le corresponda a la serie de tiempo

Modelo
Cocacola_ = b0 + b1*(Coca cola_t-1)

b. Estima el modelo autorregresivo para la serie seleccionada.

© Escuela Bancaria y Comercial, S.C.

Debido a que existe una alta tendencia negativa en FAC y la identificación de un
Pico en los rezagos en la función parcial FACP correremos un Modelo
Autorregresivo

c. Evalúa el modelo autorregresivo para la serie

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Nuestro modelo quedo Estacional, ya que los errores estan distribuidos dentro de
los límites de la distribución normal. (Homoscedasticos)

Ahora podemos pronosticar con el.

d. Calcula el pronóstico correspondiente con base en el modelo autorregresivo final

para la serie financiera.

e. Elabora el reporte de resultados e indica la importancia y utilidad de este modelo

en el ámbito financiero.

Fecha Pronostico Real Error

01 de abril de $2020 44.60 $ 42.12 $ 2.48
02 de abril de $2020 44.92 $ 43.95 $ 0.97
03 de abril de $2020 45.22 $ 43.83 $ 1.39
06 de abril de $2020 45.50 $ 46.67 -$ 1.17
07 de abril de $2020 45.76 $ 46.51 -$ 0.75
08 de abril de $2020 46.02 $ 47.82 -$ 1.80

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 Podemos concluir que este tipo de modelaje forecasting es muy interesante y util, ya
que nos permite modelar casi cualquier cosa con actividades numericas, y poder
preedecir un poco el futuro.

Con un coeficiente casi perfectamente positivo, podemos decir que este modelaje tiene
una relacion muy estrecha de lo proyectado vs lo real.
Coef Corr 0.96084241

3. Selecciona otra serie de tiempo distinta, con las mismas características de la anterior. A
partir de la información histórica desarrolla los siguientes puntos:

a. Identifica el modelo de promedios móviles que le corresponda a la serie de

tiempo.
b. Determina la estimación del modelo de promedios móviles para la serie
seleccionada.
c. Determina la evaluación del modelo de promedios móviles para esta serie.
d. Define el pronóstico correspondiente, con base en el modelo de promedios
móviles para la serie financiera.
e. Elabora un reporte de resultados. Integra una conclusión sobre la importancia y
utilidad de este modelo en el ámbito financiero.

4. Desarrolla los siguientes puntos, con base en los resultados de los dos modelos
econométricos estimados:

a. Formula, estima y evalúa el modelo combinado: ARMA O ARIMA.

b. Estima el modelo combinado.
c. Evalúa el modelo combinado.
d. Pronostica el modelo.

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