Actividad 1 - Riesgo y rendimiento de una cartera de

inversión
 Desarrollo de la actividad
 Acciones
1. Determina el riesgo y rendimiento de una cartera de inversión
considerando los siguientes cálculos.
1. Elige diez acciones y recopila los precios diarios de los últimos
tres años; te sugerimos obtengas datos de Yahoo Finanzas,
ADVFN, Infosel u otra herramienta que indique tu
docente/asesor.
2. Obtén el histórico de datos diarios del IPC del mismo periodo
para tener un benchmark.
3. Concentra esta información en el Anexo.
2. Calcula los rendimientos diarios de cada acción y del IPC, utilizando la
siguiente fórmula:

3. Calcula la volatilidad dinámica, considerando lo siguiente:

Volatilidad Dinámica Diaria = VDD

Donde:
VDD = Volatilidad dinámica diaria.
Rd = Rendimiento diario.
Vac = Volatilidad acumulada.
4. Determina lo siguiente, considerando los rendimientos diarios:
1. Rendimiento promedio anual.
2. Rendimiento acumulado.
3. Desviación estándar.
4. Coeficiente de variación.
5. Beta.
6. Alfa.
7. Varianza.
8. Covarianza.
9. Coeficiente de correlación.
5. Calcula las matrices de:
 1. Desviación estándar.
2. Correlación.
3. Varianza y covarianza.

6. Calcula la frontera eficiente del portafolio.

7. Integra tus resultados en una presentación o infografía/reporte gráfico,
de acuerdo con las indicaciones de tu docente/asesor.
8. Contempla un gráfico comparativo con al menos cinco acciones con el
IPC y comenta el comportamiento de los resultados.