Ecuaciones en Diferencias

Optimización Económica 2

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Conceptos previos
Cuando el tiempo se considera discreto, no es posible utilizar la derivada para
representar la razón de cambio de cierta variable en función del tiempo.
Ahora representamos una variable en función del tiempo por una sucesión
{xt }t∈N (también podemos considerar {xt }t∈Z ), y una diferencia de primer
orden (diferencia entre términos consecutivos de la sucesión) indica el cambio
de la variable de un periodo a otro.
Ejemplo:
xt − xt−1 , xt+4 − xt+3 , x5 − x4 , xt−7 − xt−8
Denotamos por ∆xt a la diferencia entre xt y su predecesor xt−1 , es decir

∆xt = xt − xt−1

(Luego, podemos escribir ∆xt+1 = xt+1 − xt , ∆xt+6 = xt+6 − xt+5 , etc.)

∆ es llamado operador de diferencia. Con ello podemos definir el operador de
segunda diferencia:

∆2 xt = ∆(∆xt ) = ∆xt − ∆xt−1 = xt − 2xt−1 + xt−2

y recursivamente, el operador de n−ésima diferencia: ∆n xt = ∆(∆n−1 xt )

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Ecuaciones en diferencias

Una ecuación en diferencias (EED) es una ecuación en la que intervienen

diferencias entre términos de una sucesión incógnita.
Equivalentemente, una EED es una ecuación en la que interviene cierto
término de una sucesión incógnita y algunos de sus predecesores y/o sucesores.
Ejemplos:

∆xt + 3xt = t 2 + 1 , xt+2 + xt = 3 , ∆xt+1 = f (xt )

xt−1 + 3xt+1 − xt+4 = −2t , a∆2 xt + b∆xt + cxt = 0

El orden de una EED es dado por la mayor diferencia de términos en la
ecuación. Cuando la EED se expresa con los operadores ∆n , ∆n−1 , . . . , el
orden es n. Caso contrario, el orden es la diferencia entre el mayor y menor
sub-ı́ndice de los términos de la sucesión.

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Clasificación de EEDs

Además del orden, las EEDs se clasifican como

autónomas si la variable t no aparece explı́citamente en la ecuación.
lineales si es lineal para xt , ∆xt , ∆2 xt , . . . , etc. Es decir, si es lineal para
cada xt±k .
Ejemplos:
√
xt+2 + xt = 3t 2 , ∆xt − xt+2 = 2 , a∆2 xt + b∆xt + cxt = 0

Una solución de la EED se dice estable, cuando lı́m xt = xss con xss ∈ R
t→+∞

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EED lineal de primer orden. Caso especial: autónoma

Estudiaremos la EED lineal

xt − axt−1 = w

con w constante, y a 6= 1.
Si para t = 0 el valor inicial x0 es conocido, la solución es
 
w w
x(t) = x0 − at +
1−a 1−a
| {z }
desequilibrio inicial

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Solución homogénea y particular. EED de primer orden

Observe que la solución de la EED xt − axt−1 = w tiene la forma

w
x(t) = C at +
1−a
donde xh (t) = C at (con C constante) es solución de la ecuación homogénea
w
xt − axt−1 = 0 (incluso cuando a = 1), y xp (t) = es la solución
1−a
particular.
Para determinar C se requiere alguna condición inicial.

Ejemplos Resolver:
1 xt = 2xt−1 + 5 , x0 = 1
2 2xt+1 + xt + 6 = 0 , x0 = −1

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Estabilidad y monotonı́a

Para la EED xt − axt−1 = w con solución general

w
x(t) = C at +
1−a
se tiene que:
w
Si |a| < 1, entonces lı́m x(t) =
t→∞ 1−a
(de manera monótona si a > 0, y de manera fluctuante si a < 0)
Si |a| > 1, entonces x(t) no converge

Es decir, la magnitud de a determina la estabilidad de x(t), mientras que el

signo de a determina la monotonı́a (o fluctuación) de x(t).
w
Observe además que xss = es el estado estacionario.
1−a

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EED lineal de primer orden. Caso general

Considere la EED
xt − axt−1 = bt
la solución general es de la forma

x(t) = xh (t) + xp (t)

donde
xh solución de la EED homogénea
xp solución particular (método de coeficientes indeterminados)
Ejemplos Resolver:
1 xt = 3xt−1 + 4t , x0 = 2
2 2xt − 3xt−1 = 4t 2 − 1
3 xt − 4xt−1 = 3(4t ) + 10

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Aplicación: Modelo de la telaraña

Considere el mercado de un bien donde el nivel de producción se fija con un

periodo de anticipación a la realización de la venta. Es decir, la cantidad
S
ofertada en el periodo t + 1, Qt+1 , depende del precio en el periodo t, Pt ,
según:
S
Qt+1 = −γ + σPt
Además, la cantidad demandada QtD responde al precio Pt según

QtD = α − βPt

1 Establezca una ecuación en diferencias para determinar el

comportamiento del precio de equilibrio.
2 Grafique en el plano QvsP este comportamiento.

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EED lineal de segundo orden homogénea

Dada la EED homogénea a2 xt + a1 xt−1 + a0 xt−2 = 0 el polinomio

caracterı́stico es p(λ) = a2 λ2 + a1 λ + a0 .
Según las raı́ces λ1 , λ2 se tiene
1 Si λ1 , λ2 ∈ R, con λ1 6= λ2 , la solución es

xh (t) = C1 λt1 + C2 λt2

2 Si λ1 , λ2 ∈ R, con λ1 = λ2 = λ, la solución es

xh (t) = C1 λt + C2 tλt

3 Si λ1 , λ2 ∈ C, con λ1,2 = a ± bi, la solución es

xh (t) = C1 ρt cos(θt) + C2 ρt sen(θt)

√
donde ρ = a2 + b 2 es el módulo, y θ ∈] − π, π] es el argumento.

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EED lineal de segundo orden no homogénea

Considere la EED
a2 xt + a1 xt−1 + a0 xt−2 = bt
la solución general es de la forma

x(t) = xh (t) + xp (t)

donde
xh solución de la EED homogénea
xp solución particular (método de coeficientes indeterminados)

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Observación Para el método de coeficientes indeterminados, planteamos la
solución particular según:

bt (conocido) planteamos xp (t)

b cte A cte
pol. grado n pol. grado n completo
B(α)t A(α)t
t t
B(α) × (pol grado n) (α) × (pol grado n completo)

Además, si algún término de bt es linealmente dependiente con los términos de

la solución homogénea, se debe multiplicar por t al respectivo término en la
conjetura de xp

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Ejercicios

Resolver
1 xt + 4xt−2 = t − 1
2 xt − 5xt−1 + 6xt−2 = 4t − t 2
3 xt − 2xt−1 + 2xt−2 = 1
4 ¿Para qué valores de a la solución de

3xt − (9 − 2a)xt−1 + a(3 − a)xt−2 = 0

es convergente?

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Soluciones
t 3
1 x(t) = C1 (2)t cos( π2 t) + C2 (2)t sen( π2 t) + +
5 25

t2 7t 15
2 x(t) = C1 (2)t + C2 (3)t + 8 × 4t − − −
2 2 2
√ √
3 x(t) = C1 ( 2)t cos( π4 t) + C2 ( 2)t sen( π4 t) + 1

4 Para a ∈ ]2, 3[

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EED no lineal

Sea la EED xt = f (xt−1 ).

Un punto de equilibrio o estado estacionario es un punto xss tal que

xss = f (xss )

Para xt−1 en un entorno de xss , por la aproximación lineal de f se tiene

f (xt−1 ) ≈ xss + f 0 (xss )(xt−1 − xss )

= f 0 (xss )xt−1 + xss (1 − f 0 (xss ))

Luego, la estabilidad de xss y el comportamiento de la solución (alrededor de

xss ) queda determinado por f 0 (xss ):
Si |f 0 (xss )| < 1, estado estable. Si |f 0 (xss )| > 1, estado inestable.
Si f 0 (xss ) < 0, comportamiento fluctuante.
Si f 0 (xss ) > 0, comportamiento monótono.

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Ejercicios:

1) Determine y clasifique los puntos de equilibrio

√
1 xt = xt−1 + 12
2 xt+1 = (xt − 1)2 − 11
3 xt+1 = xt (xt2 − 8)

2) Determine los puntos de estados estacionarios, y clasifı́quelos en función del

parámetro a.
xt+1 = xt3 − axt2 + xt

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Respuestas:

1)
1 resuelta en clase.
2 xss1 = −2: inestable, comportamiento fluctuante. xss2 = 5 : inestable,
comportamiento monótono.
3 resuelta en clase.

2) Los estados estacionarios son: xss1 = 0 y xss2 = a.

Ya que f 0 (0) = 1, el estado estacionario xss1 no se puede clasificar. Por otra
parte, f 0 (a) = a2 + 1, luego para todo a ∈ R − {0} se tiene f 0 (a) = a2 + 1 > 1.
Por lo tanto, xss2 = a es equilibrio inestable y la solución presenta
comportamiento monótono.

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Diagrama de fase para EED no lineal

Para el diagrama de fase de la EED xt = f (xt−1 )

i) Graficar en el plano la función f y la recta identidad. En el eje horizontal
ubicamos xt−1 y en el eje vertical xt .
ii) A partir de cierto punto x0 , repetir para t = 1, 2, . . .
Ubicar en el eje vertical xt = f (xt−1 ).
Mediante la reflexión por la recta identidad, ubicar xt en el eje horizontal.

Ejemplo: Realice el diagra de fase en cada caso:

√
1 xt = xt−1 + 12
2 xt+1 = (xt − 1)2 − 11
3 xt = 5e −xt−1

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