Daniel Ricardo Casas Hernández

Fẏt′′ = 0,
′′
Fẏy = −1,
Fẏ′′ẏ = −1.
Luego, la ecuación de Euler es:

ÿ − 2y = 0.

De donde:
√ √
y(t) = C1 e 2t + C2 e− 2t ,
√ √ √ √
ẏ = 2C1 e 2t − C2 2e− 2t .
Por condiciones de transversalidad T fijo y XT libre se tiene que:

Fẏ′ (t = T ) = 0.

Reemplazando y(t) en Fẏ′ (t = T ) = 0 se obtiene

√ √ √ √ √ √
− 2C1 e 2 + 2C2 e− 2 − 2C1 e 2 − 2C2 e− 2 = 0.
Y de la condición inicial y(0) = 1 se obtiene 1 = C1 + C2 . De donde:
√ √
e− 2 ( 2 − 1)
C1 = √ √ √ √ ,
( 2 + 1)e 2 + e− 2 ( 2 − 1)
√ √
e 2 ( 2 + 1)
C2 = √ √ √ √ .
( 2 + 1)e 2 + e− 2 ( 2 − 1)
Luego la trayectoria a través del tiempo que produce el máximo es
√ √
2
y(t) = 0,01e + 0,99e− 2 .

1.3. Control óptimo

Se pretende resolver el siguiente problema:
Z T
M ax V (t) = F (t, x(t), u(t))dt s.a.
t0
ẋ(t) = g(t, x(t), u(t)) x(t0 ) = x0 ; x(T ) = xT . (1.6)

13
 Apuntes de Clase-Documento N◦

Para este se construye la función de Hamilton:

H = F (t, x, u) + λ(t)g(t, x, u).

Las variables x, u, λ son funciones del tiempo x(t), u(t), λ(t), aunque se omita
la presencia de t. La función x(t) es conocida como variable estado y la
función u(t) como variable control.
La optimización planteada busca trayectorias x(t), u(t) y λ(t) en las cuales
se maximicen V (t) y se satisfaga la restricción. Existen condiciones necesa-
rias para hallar las trayectorias óptimas, determinadas por el principio del
máximo de Pontryagrin. Las trayectorias óptimas deben satisfacer tanto las
ecuaciones
Hu′ = 0
Hx′ = −λ̇
Hλ′ = ẋ
como la condición de transversalidad correspondiente; estas ecuaciones per-
miten determinar las constantes de integración de la solución de las ecuacio-
nes diferenciales anteriormente obtenidas.

Ejemplo 1.11 Suponga que tenemos el siguiente problema:

Z T
M ax f (t, x, u)dt s.a. ẍ = g(t, x, u); x(t0 ) = x0 , x(T ) = xT
t0

Con la sustitución ẋ = z se obtiene ẍ = ż = g(t, x, u), y el ejercicio se

transforma en Z T
M ax f (t, u, x, z)dt s.a.
t0

ẋ = z; ż = g(t, u, x, z); x(t0 ) = x0 ; x(T ) = xT ; z(t0 ) = ẋ(t0 ); z(T ) = ẋ(T ).

Por lo tanto, la función de Hamilton está dada por:

H = f (t, x, u) + λ1 (z) + λ2 g(t, x, u)

Las condiciones del óptimo son:

Hu′ = 0
Hz′ = −λ̇1

14
Daniel Ricardo Casas Hernández

Hx′ = −λ̇2
ẋ = z
ż = g(t, u, x)

1.3.1. Condiciones de transversalidad

Como en el cálculo de variaciones las condiciones de transversalidad se
usan para hallar las constantes de las soluciones al problema de control ópti-
mo es decir, para hallar las constantes de la variable de control, de estado y
del multiplicador de Hamilton es por tanto que, las condiciones de transver-
salidad contribuyen a determinar de las condiciones iniciales del problema.
Para ello hay cuatro estados iniciales, los cuales dependen del conocimiento
o no de la cota superior en el tiempo del periodo de acumulación del funcional:

i) Si T y XT son fijos (o conocidos), entonces no hay condición de trans-

versalidad.

ii) Si T es fijo (conocido) y XT libre (desconocido), entonces λ(T ) = 0.

iii) Si T es libre y XT fijo, entonces H(t = T ) = 0.

iv) Si T y XT son libres (desconocidos), entonces λ(T ) = 0 y H(t = T ) =

0.

GRAFICA

Ejemplo 1.12
Z 1
1 2
M ax (x + u2 ) dt s.a. ẋ = x + u x(0) = 2 x(1) = 0
0 4

La función hamiltoniana es H = 41 (x2 + u2 ) + λ(x + u).

Las condiciones del óptimo son:
1
(1) Hu′ = u + λ = 0
2
1
(2) Hx′ = x + λ = −λ̇
2

15
 Apuntes de Clase-Documento N◦

(3) ẋ = x + u
Reemplazando (1) en (3)

(4) ẋ = x − 2λ
−1
(2) λ̇ =
x−λ
2
Las anteriores ecuaciones forman un sistema de ecuaciones diferenciales li-
neales de primer orden, homogéneo.
    
ẋ 1 −2 x
= −1
λ̇ 2
−1 λ

El polinomio caracterı́stico para el anterior sistema es:

 
1 − r −2 
 −1 =0

2
−1 − r
De donde:

(1 − r)(−1 − r) − 1 = 0.
Luego los valores propios son:
√
r = ± 2.

Ahora se obtienen los√ vectores propios correspondientes para cada valor

propio r; ası́, para r = 2 :
 √     
1− 2 −2 v 0
√ · 1 = .
−1
2
− 2−1 v2 0
De donde: √
(1 − 2)v1 − 2v2 = 0
1 √
− v1 − ( 2 + 1)v2 = 0
2
√
1− 2
Si v1 = 1, entonces v2 = 2
.

16
Daniel Ricardo Casas Hernández

√
Para r = − 2 :
 √    
1+ 2 −2√ v1 0
= ,
−1
2
−1 + 2 v2 0
De donde: √
(1 + 2)v1 − 2v2 = 04
1 √
− v1 + (−1 + 2)v2 = 0
2
√
2+1
Si v1 = 1, entonces v2 = 2
.

Por lo tanto, la solución general es:

    √   √
x 1√ 1√
= c1 1− 2 e + c2 1+ 2 e− 2t .
2t
λ 2 2

Con estos valores de x(t) y λ(t) se obtiene u(t) :

u = −2λ,
√ √
1 − 2 √2t 1 + 2 −√2t
u(t) = −2(c1 ( )e + c2 ( )e ).
2 2
Dado que x(0) = 2 y x(1) = 0, entonces
√
2e− 2
c1 = √ √ ,
e 2 − e− 2
√
2e 2
c2 = √ √ .
e 2 − e− 2
El sistema de ecuaciones diferenciales lineales
1
(1) u+λ=0
2
1
(2) x + λ = −λ̇
2
(3) ẋ = x + u
que se obtuvo de las condiciones del óptimo es equivalente con:

u̇ = x − u

17
 Apuntes de Clase-Documento N◦

ẋ = x + u
Un sistema de ecuaciones diferenciales autónomo que relaciona la variable
de estado con la variable de control. Estos sistemas son analizados también,
a través de diagramas de fase; este diagrama muestra el comportamiento de
las variables en vecindades de los puntos de equilibrio del sistema. Para el
presente sistema x = 0 y u = 0 es el punto de equilibrio y se comporta como
punto de silla.
FALTA UNA GRAFICA AQUÍ

Ejemplo 1.13
Z 1 √
M ax udt s.a. ẋ = −u x(0) = 1, x(1) = 0.
0

La función de Hamilton es:

√
H= u + λ(−u)
Las condiciones del óptimo son:
1
(1) Hu′ = u−1/2 − λ = 0.
2

(2) Hx′ = 0 = −λ̇.

(3) ẋ = −u.

18