Evidencia de

Aprendizaje

Nombre de la materia
Riesgo de Crédito

Nombre del alumno

XXXXXXX

Semanas
1y2
 Unidad 1: Riesgo de Crédito
Unidad 2: Medición del Riesgo de Crédito
Riesgo de Crédito

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
SEMANAS 1 y 2
RIESGO DE CRÉDITO: DEFINICIÓN Y MEDICIÓN

Con el propósito de contribuir a su aprendizaje y a un mejor entendimiento y

comprensión del contenido que se aborda en esta unidad mediante sus
materiales de aprendizaje, hemos preparado esta guía de estudio que
pretende apoyarlos en el logro de los siguientes objetivos: Identificar los
tipos de riesgo actuales para el otorgamiento de créditos, distinguir los
conceptos de los diferentes tipos de riesgo, mediante la esquematización de
la necesidad de la administración del riesgo para evaluar el riesgo de invertir;
reconocer el concepto de medición de riesgos de crédito como instrumento de
medición del comportamiento de pago, e identificar la utilidad de la medición,
a través de la utilización de medidas básicas de medición de riesgo de crédito,
para mesurar el comportamiento de pago de los últimos meses de una
organización y poder predecir el comportamiento de pago futuro.
Instrucciones: Consulte los documentos correspondientes a la semana 1 de
la unidad I de Riesgo de Crédito, el cual puede encontrar en la sección
Recursos de esa semana:

 Bonas: Riesgo de Crédito: Amenaza u Oportunidad.

 Video: Análisis de Riesgos.
 Banco de México: Definiciones Básicas.
 Video: Conceptos básicos de riesgo de crédito.

Responda las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo se puede definir el Riesgo y cómo se clasifica?

2
 Unidad 1: Riesgo de Crédito
Unidad 2: Medición del Riesgo de Crédito
Riesgo de Crédito

Como la probabilidad de sucesoso y sus consecuencias para

alcanzar el éxito de una empresa.
Se clasifican en riesgo de tipo de interes, riesgo de
volatilidad,riesgo de divisas, riesgo de precios, riesgo de
credito.
2. ¿Qué es el Credit Forward?
Contratos en los que el comprador se cubre en el riesgo de
falta de pago de un credito por default para neutralizar el prestamo
que ha caido en no pago.
3. ¿Qué son las Pérdidas Esperadas?
Es el nivel de exposicion que se presenta temporalmente cuando cae
en impago una empresa.
4. Una pérdida potencial por riesgo de crédito equivalente a un
30% de la cartera de préstamos implica que es posible dejar
de recuperar de ese portafolio de créditos:
100% ( )
30% (X )
70% ( )
35% ( )

5. Los cambios en los valores de la cartera de crédito producto

de la materialización de eventos de default, se conoce como:
Probabilidad de Default (x )
Pérdida por incumplimiento ( )
Tasa de recuperación ( )
Ninguna de las anteriores ( )

6. Si a un crédito otorgado a un cliente se le calcula una

severidad de 60%, ¿cuál es su tasa de recuperación?
TR= 1-60% = 40%

7. Si un cliente entrega una garantía equivalente al 70% del

valor del crédito, ¿en cuánto queda la severidad?

3
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Unidad 2: Medición del Riesgo de Crédito
Riesgo de Crédito

Severidad= 1-0.70 = 0.30 = 30%

8. Dentro de las cuatro medidas básicas necesarias para el

riesgo de crédito un crédito se encuentran:
1. La pérdida esperada
2. El capital regulatorio y económico
3. La pérdida inesperada
4. La tasa de interes interbancaria

a. 1y3
b. 1, 2 y 4
c. 1, 2 y 3
d. 2, 3 y 4

9. Son carácterísticas de la pérdida no esperada:

1. Tienen que ver con el recobro del crédito
2. Está por encima de la pérdida esperada
3. Asociada al nivel de solvencia o rating
4. Se cubren con capital

a. 1y3
b. 2y4
c. 1, 2 y 3
d. 3y4

10. Son carácterísticas de los derivados de crédito:

1. Es obligatorio poseer un activo utilizado como referencia
2. Mitigan el riesgo de crédito
3. Pueden transferir el riesgo a la contraparte
4. Miden el nivel de recuperación del crédito

a. 1 y 3
b. 1, 2 y 4

4
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Unidad 2: Medición del Riesgo de Crédito
Riesgo de Crédito

c. 2 y 3
d. 2, 3 y 4