Universidad Piloto de Colombia

Ingeniería Financiera
Profesora: Adriana Sierra
Estudiantes: John Buitrago - Oscar Palacios
Portafolio de inversión – Calculo de riesgo de un portafolio de inversión

MANUAL DE FUNCIONES

Objetivo

Calcular el riesgo máximo de perdida que puede sufrir un inversionista en un portafolio

compuesto por: Bono de 10 años, dos acciones Microsoft y Ecopetrol, y una divisa
USD/CHF, con un nivel de exposición de 20 días y un nivel de confianza de 95%.

Paso a paso:

1) Al abrir el documento, automáticamente el usuario se encontrará con una ventana

emergente que le mostrará 6 botones y en los cuales podrá ir viendo el desarrollo del
cálculo, así como los resultados esperados por cada activo.

2) BOTONES

CORRER PROGRAMA

Al dar clic cobre este botón, el usuario poner a correr el sistema de forma automática,
algunos cálculos como rendimientos y demás que muchas veces no son muy fáciles de
entender. Para esto, están los siguientes cuatro botones:

MICROSOFT, BONO 10 AÑOS USA, ECOPETROL Y CHF

En cada uno de estos botones el usuario podrá, encontrar una breve explicación del Var
por cada activo que compone este portafolio, esto le dará una visión individual del
riesgo que cada uno de estos le puede dar a su inversión inicial.

VAR PARAMETRICO PORTAFOLIO

Con este Botón el usuario podrá, mostrar el resultado del Var de todo el portafolio, así
podrá ver de forma clara cual es el riesgo que en total puede incurrir en el momento de
hacer esta inversión.

Presentación

Por último, este botón le permite al usuario general un reporte en power point, que
incluye una grafica de los precios de cada uno de los activos, junto con su respectiva
observación y análisis. Esto hará que el inversionista que no está muy relacionado con el
modelo de riesgo aplicado y pueda entender el riesgo en pesos que incurre en su inversión
inicial.