INTRODUCIÒN A LOS MODELOS ESTOCÀSTICOS

TRABAJO 1
Investigación de Operaciones
HAMDY A. TAHA

Profesor:
López Guevara Ricardo

Integrantes:
Mendoza Dipaz Yoselin
Oré Ramírez Andrea
Nina Yoplac Gaby
Tucto López Isabel
Huamán Gálvez Elisabet

Bloque:
FC-PREILT06B1M

2017-2
 Investigación de Operaciones
CONJUNTO DE PROBLEMAS poner número de capítulo
Ejercicio Poner tema y número de ejercicio
ARREGLAR FORMATO DE ESTOS EJERCICIOS
*1. Resuelva gráficamente el juego de tirar la moneda del ejemplo 15.4-2.

Dos jugadores,  A y B, juegan a tirar la moneda. Cada jugador, sin saberlo el

otro, escoge cara ( H ) o cruz (T ). Ambos jugadores revelan sus elecciones al
mismo tiempo. Si coinciden ( HH o TT ), el jugador  A recibe $1 de B. De lo
contrario, A le paga $1a B.
La siguiente matriz de retribuciones para el jugador  A da los valores de fila mín
y columna máx correspondientes a las estrategias de  A y B, respectivamente.

Jugador 2

Jugador 1 CARA SELLO

CARA 1 -1
SELLO -1 1

Estrategia Retribución Valor obtenido

Pura de B esperada de A
1 2x-1 0
2 -2x1+1 0

Estrategia Retribución Valor obtenido

Pura de A esperada de B
1 2y1-1 0
2 -2y1+1 0

2y1-1=-2y1+1
y1=0.5

Respuesta
El jugador A debe aplicar una estrategia combinada de A1 y A2 de (0,5;0,5) y
el jugador 2 debe combinar las estrategias 1 y 2 con una probabilidad de
(0,5,0,5) obteniendo un valor de juego de 0 para
 3. Resuelva gráficamente los siguientes juegos. La retribución es para el
 jugador A.

B1 B2 B3
 A1 1 -3 7
 A2 2 4 -6

s
B1 B2 B3
 A1 1 -3 7
 A2 2 4 -6

x1 0.5
Estrategia Retribución Valor
oura de B esperada: A obtenido
1 4x1-1 1
2 -7x1+4 0.5
3 13x1-6 0.5

Estrategia Retribución Valor obtenido

pura de A esperada :B
1 -6y1+7 1.43
2 8y1-6 1.43

-6y1+7=8y1-6
y1=13/14
y1+y2=1 y2=1/14
Respuesta
El jugador A debe aplicar una estrategia combinada de A1 y A2 de (0,5;0,5)

y el jugador 2 debe combinar las estrategias 1 y 2 con una probabilidad de

(0,5,0,5)
Obteniendo un valor de juego de 0 el jugador 1 y 10/3 para el jugador 2.

B)

B1 B2
 A1 5 8
 A2 6 5
 A3 5 7

 A3>>A3 por tanto A3 ya no forma parte de las alternativas del jugador A.

estrategia Retribución Valor obtenido
oura de B esperada de A
1 -x+6 5.75
2 3x1+5 5.75

estrategia Retribución Valor obtenido

oura de A esperada deB
1 -3y1+8 5.75
2 y1+5 5.75

-3y1+8=-y1+5
y1=0.5

Respuesta
El jugador A debe aplicar una estrategia combinada de A1 y A2 de (0,5;0,5)

y el jugador 2 debe combinar las estrategias 1 y 2 con una probabilidad de

(3/4,1/3)
Obteniendo un valor de juego de 5.75.

CONJUNTO DE PROBLEMAS 17.2ª

Ejercicio 17.2ª.1
Un profesor de ingeniería adquiere una computadora nueva cada dos años. El
profesor puede elegir de entre tres modelos: M1,M2 y M3.Si el modelo actual
es M1, la siguiente computadora puede ser M2 con probabilidad 0.2, o M3 con
probabilidad 0.15. Si el modelo actual es M2, las probabilidades de cambiar a
M1 y M3 son 0.6 y 0.25, respectivamente. Pero si el modelo actual es M3,
entonces las probabilidades de comprar los modelos M1 y M2 son 0.5 y 0.1,
respectivamente. Represente la situación como una cadena de Markov.

Considere el problema 1, conjunto 17.1a. Determine la probabilidad de que el

profesor compre el modelo actual en 4 años.

Solución:

DIAGRAMA DE LA MATRIZ DE PROBABILIDADES DE TRANCISIÓN

M1 M2 M3
M1 0.65 0.20 0.15
M2 0.60 0.15 0.25
M3 0.50 0.10 0.40

Si el modelo actual es M1 y;
  0.65 0.20 0.15
  2      2 ñ
Entonces dentro de 4 años:
  
0. 6 5 0. 2 0 0. 1 5
  0.65 0.20 0.15 [0.0.6500 0.0.1150 0.0.2450] 

  0.61 0,17 0.22

 La probabilidad de que vuelva a comprar una computadora del modelo
M1 es de 61%, para M2 es 17% y para M3 es de 22%.

Ejercicio 17.2ª.2
Una patrulla policiaca vigila un vecindario conocido por sus actividades
pandilleriles. Durante un patrullaje hay 60% de probabilidades de llegar a
tiempo al lugar donde se requiere la ayuda; si no sucede algo, continuará el
patrullaje regular. Después de recibir una llamada, hay 10% de probabilidades
de cancelación (en cuyo caso el patrullaje normal se reanuda), y 30% de
probabilidad de que la unidad ya esté respondiendo a la llamada anterior.
Cuando la patrulla llega a la escena del suceso, hay 10% de probabilidades de
que los instigadores hayan desaparecido (en cuyo caso reanuda su patrullaje),
y 40% de probabilidades de que se haga una aprehensión de inmediato. De
otro modo, los oficiales rastrearán el área. Si ocurre una aprehensión, hay 60%
de probabilidades de trasladar a los sospechosos a la estación de policía, de lo
contrario son liberados y la unidad regresa a patrullar. Exprese las actividades
probabilísticas de la patrulla en la forma de una matriz de transición.

Considere el problema 2, conjunto 17.1a. Si la patrulla se encuentra en este

momento en la escena de una llamada, determine la probabilidad de que haga
una aprehensión en dos patrullajes.

Solución:
S1 Patrulla en vigilancia
S2 Patrulla respondiendo a una llamada
S3 Patrulla en la escena de la llamada
S4 Aprehensión realizada
S5 Transporte a la estación de policía
S1 S2 S3 S4 S5
S1 0.4 0.6 0 0 0
S2 0.1 0.6 0.3 0 0
S3 0.1 0 0.5 0.4 0
S4 0.4 0 0 0.6 0
S5 1 0 0 0 0
Probabilidades iniciales
S1 S2 S3 S4 S5
0 0 1 0 0


Si,
2
  Segundo patrullaje y S4= Aprehensión.

  0 0 1 0 0  0.40
0.10
0.60
0.60
0.00
0.30
0.00
0.00
0.00
0.00
2

0.10 0.00 0.50 0.40 0.00

0.40 0.00 0.00 0.60 0.00
1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  0.25 0.06 0.25 0.20 0.26

La probabilidad de que se haga una aprehensión en el segundo patrullaje es de
20%.

Ejercicio 17.2ª.3
Cyert and Associates (1963). Banco 1 ofrece préstamos los que o se liquidan
cuando se vencen o se retrasan. Si el pago sobre un préstamo se retrasa más
de cuatro trimestres (1 año), Banco 1 considera el préstamo como una deuda
incobrable y la cancela. La siguiente tabla proporciona una muestra de la
experiencia anterior de Banco 1 con préstamos.

 Definición de variable
Xi: Estados de préstamos del Banco 1.

 Estados
E0: Sin retraso.
E1: 1 trimestre de retraso
E2: 2 trimestres de retraso
E3: 3 trimestres de retraso
E4: 4 trimestres de retraso
E5: Deuda pagada
E6: Incobrables

 Matriz de probabilidades de transición


E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6
E0 0,00 0,30 0,30 0,20 0,00 0,20 0,00
E1 0,00 0,00 0,48 0,24 0,12 0,16 0,00
E2 0,00 0,00 0,00 0,30 0,55 0,15 0,00
E3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,84 0,00
E4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50
E5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00
E6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Suponga que actualmente Banco 1 tiene préstamos pendientes que ascienden

a $500,000. De éstos, $100,000 son nuevos, $50,000 están retrasados un
trimestre, $150,000 están retrasados dos trimestres, $100,000 están retrasados
tres trimestres, y el resto están retrasados más de tres trimestres. ¿Cuál sería
la situación de estos préstamos después de dos ciclos de préstamos?

 Matriz Vector

E0 E1 E2
=
E3 E4 E5 E6
0,20 0,10 0,30 0,20 0,00 0,00 0,20



 × 
Multiplicamos a la matriz vector resultante por la situación de préstamo actual
que es 500 000 dólares.

500 000 ×
La situación después de dos ciclos de préstamos es:
Sin retraso: 0 dólares.
1 trimestre de retraso: 0 dólares.
2 trimestres de retraso: 15 000 dólares.
3 trimestres de retraso: 25 000 dólares.
4 trimestres de retraso: 45 000 dólares.
Deuda pagada: 265 000 dólares.
Incobrables: 150 000 dólares.

Ejercicio 17.2ª.4
Pliskin and Tell (1981). Los pacientes que sufren de falla de riñón pueden
conseguir un trasplante o someterse a diálisis periódicas. Durante un año
cualquiera, 30% se somete a trasplantes cadavéricos y 10% recibe riñones de
donadores vivos. En el año después de un trasplante, 30% de los trasplantes
cadavéricos y 15% de los recipiendarios de donadores vivos regresan a la
diálisis. Los porcentajes de muertes entre los dos grupos son 20% y 10%,
respectivamente. De aquellos que están en el grupo de diálisis, 10% mueren, y
de los que sobreviven más de un año después de un trasplante, 5% mueren y
5% regresan a la diálisis.

 Definición de variable
Xi: Estados de tratamiento de un riñón.

 Estados
E1: Diálisis
E2: Trasplante cadavérico
E3: trasplante de donador vivo
E4: Sobreviviente después de un año
E5: No sobreviviente después de un año
  Matriz de probabilidades de transición

 E1 E2 E3 E4 E5
E1 0,50 0,30 0,10 0,00 0,10
E2 0,30 0,00 0,00 0,50 0,20
E3 0,15 0,00 0,00 0,75 0,10
E4 0,05 0,00 0,00 0,90 0,05
E5 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

a) Para un paciente al que se está tratando con diálisis, ¿cuál es la

probabilidad de recibir un trasplante en dos años?
Paciente que se está tratando con diálisis

 Matriz Vector para un paciente que se está tratando con diálisis

= E1
1
E2
0
E3
0
E4
0
E5
0



 ×
E2: Trasplante cadavérico = 0,15
E3: trasplante de donador vivo = 0,05
La probabilidad de recibir un trasplante en dos años es del 20%

b) Para un paciente que ha sobrevivido más de un año, ¿cuál es la

probabilidad de que sobreviva cuatro años más?

 Matriz Vector para un paciente que ha sobrevivido más de un año