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1. Un profesor de ingeniería adquiere una computadora nueva cada dos años. El profesor
puede elegir de entre tres modelos: Ml, M2 y M3. Si el modelo actual es Ml, la siguiente
computadora puede ser M2 con probabilidad .2, o M3 con probabilidad .15. Si el modelo
actual es M2, las probabilidades de cambiar a Ml y M3 son .6 y .25, respectivamente. Pero
si el modelo actual es M3, entonces las probabilidades de comprar los modelos Ml y M2 son
.5 y .1, respectivamente. Represente la situación como una cadena de Markov.

Matriz de transición

M1 M2 M3

E1 M1 0,65 0,2 0,15

E2 M2 0,6 0,15 0,25

E3 M3 0,5 0,1 0,4

2. Una patrulla policiaca vigila un vecindario conocido por sus actividades pandilleriles.
Durante un patrullaje hay 60% de probabilidades de llegar a tiempo al lugar donde se
requiere la ayuda; si no sucede algo, continuará el patrullaje regular. Después de recibir una
llamada, hay 10% de probabilidades de cancelación (en cuyo caso el patrullaje normal se
reanuda), y 30% de probabilidad de que la unidad ya esté respondiendo a la llamada
anterior. Cuando la patrulla llega a la escena del suceso, hay 10% de probabilidades de que
los instigadores hayan desaparecido (en cuyo caso reanuda su patrullaje), y 40% de
probabilidades de que se haga una aprehensión de inmediato. De otro modo, los oficiales
rastrearán el área. Si ocurre una aprehensión, hay 60% de probabilidades de trasladar a los
sospechosos a la estación de policía, de lo contrario son liberados y la unidad regresa a
patrullar. Exprese las actividades probabilísticas de la patrulla en la forma de una matriz de
transición.

E1= Patrulla Regular

E2= Respondiendo llamada
E3= Llegar a Escena
E4= Aprehensión
E5= Trasladar a los sospechosos a la estación
 E1 E2 E3 E4 E5

E1 0,4 0,6 0 0 0

E2 0,1 0,6 0,3 0 0

E3 0,1 0 0,5 0,4 0

E4 0,4 0 0 0,6 0

E5 1 0 0 0 0

3. Cyert and Associates (1963). Banco 1 ofrece préstamos los que o se liquidan cuando se
vencen o se retrasan. Si el pago sobre un préstamo se retrasa más de cuatro trimestres (1
año), Banco 1 considera el préstamo como una deuda incobrable y la cancela.
La siguiente tabla proporciona una muestra de la experiencia anterior de Banco 1 con
préstamos.

Cantidad prestada Trimestres de retraso Historia de pagos

$2000 pagados, $3000 retrasados un trimestre,
$10,000 0 $3000 retrasados 2 trimestres, y el resto
retrasados 3 trimestres
$4000 pagados, $12,000 retrasados un
$25,000 1 trimestre, $6000 retrasados dos trimestres, y el
resto retrasado 3 trimestres.
$7500 pagados, $15,000 retrasados un
$50,000 2 trimestre, y el resto retrasado 2 trimestres.
$42,000 pagados, y el resto retrasado un
$50,000 3 trimestre
$100,000 4 $50,000 pagados

Exprese la situación del préstamo de Banco 1 como una cadena de Markov.

E0= Sin retraso.

E1= 1 trimestre de retraso
E2= 2 trimestres de retraso
E3= 3 trimestres de retraso
E4= 4 trimestres de retraso
E5= Deuda pagada
E6= Incobrable
 E0 E1 E2 E3 E4 E5 E6
E0 0 0,3 0,3 0,20 0 0,20 0
E1 0 0,48 0,24 0,12 0 0,16 0
E2 0 0,3 0,55 0 0 0,15 0
E3 0 0,16 0 0 0 0,84 0
E4 0 0 0 0 0 0,5 0,5
E5 0 0 0 0 0 1 0
E6 0 0 0 0 0 0 1

4. Pliskin and Tell (1981). Los pacientes que sufren de falla de riñón pueden conseguir un
trasplante o someterse a diálisis periódicas. Durante un año cualquiera, 30% se somete a
trasplantes cadavéricos y 10% recibe riñones de donadores vivos. En el año después de un
trasplante, 30% de los trasplantes cadavéricos y 15% de los recipiendarios de donadores
vivos regresan a la diálisis. Los porcentajes de muertes entre los dos grupos son 20% y 10%,
respectivamente. De aquellos que están en el grupo de diálisis, 10% mueren, y de los que
sobreviven más de un año después de un trasplante, 5% mueren y 5% regresan a la diálisis.
Represente la situación como una cadena de Markov.

E0= Trasplante cadavérico

E1= Donante Vivo
E2= Diálisis
E3= Muerte

E0 E1 E2 E3
E0
0,3 0 0,5 0,2

E1 0 0,1 0,85 0,05

E2 0,3 0,15 0,45 0,1

E3 0 0 0 1
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1. Considere el problema 1, conjunto 17.1a. Determine la probabilidad de que el profesor

compre el modelo actual en 4 años.

Si el proceso actual es M1 y 𝜋𝑚 = 𝜋0 0,65 0,20 0,15

m = 2 Porque el profesor compra cada dos años entonces dentro de 4 años 𝜋𝑚 = 𝜋0 𝑃𝑚

0,65 0,20 0,15

𝜋𝑚 = 0,65 0,20 0,15 𝑥 [ 0,6 0,15 0,25]
0,65 0,1 0,4
0,4225 0,12 0,075 0,6175
0,13 0,03 0,015 0,175
0,0975 0,05 0,06 0,2075

𝜋𝑚 = 0,61 0,17 0,21

2. Considere el problema 2, conjunto 17.1a. Si la patrulla se encuentra en este momento

en la escena de una llamada, determine la probabilidad de que haga una aprehensión
en dos patrullajes.

Probabilidades iniciales

E1 E2 E3 E4 E5
0 0 1 0 0

m= 2 patrullaje
E4= Aprehensión

𝜋𝑚 = 𝜋0 𝑃 𝑚

0,4 0,6 0 0 0

0,4 0,6 0 0 0
0,1 0,6 0,3 0 0
0,1 0 0,5 0,4 0
0,4 0 0 0,6 0
𝜋𝑚 = [0 0 1 0 0] 𝑥 1 0 0 0 0
 𝜋𝑚 = [0,25 0,06 0,25 0,20 0,26]

Existe la posibilidad de que se haga una aprehensión en el segundo patrullaje del 20%