Método de Runge-Kutta

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En análisis numérico, los métodos de Runge-Kutta son un conjunto de métodos
genéricos iterativos, explícitos e implícitos, de resolución numérica de ecuaciones
diferenciales. Este conjunto de métodos fue inicialmente desarrollado alrededor del año
1900 por los matemáticos C. Runge y M. W. Kutta.

Índice
1 Descripción
1.1 Ejemplo
1.2 Variantes
2 Métodos de Runge-Kutta
2.1 Métodos de Runge-Kutta de cuarto orden
3 Véase también
4 Referencias
5 Enlaces externos
Descripción
Los métodos de Runge-Kutta (RK) son un conjunto de métodos iterativos (implícitos y
explícitos) para la aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias,
concretamente, del problema de valor inicial.

Sean:

{\displaystyle y'(t)=f(t,y(t))\,}{\displaystyle y'(t)=f(t,y(t))\,}

una ecuación diferencial ordinaria, con {\displaystyle f:\Omega \subset \mathbb {R}
\times \mathbb {R} ^{n}\to \mathbb {R} ^{n}}{\displaystyle f:\Omega \subset \mathbb
{R} \times \mathbb {R} ^{n}\to \mathbb {R} ^{n}} donde {\displaystyle \Omega \,}
{\displaystyle \Omega \,} es un conjunto abierto, junto con la condición de que el valor
inicial de ƒ sea

{\displaystyle (t_{0},y_{0})\in \Omega .}{\displaystyle (t_{0},y_{0})\in \Omega .}

Entonces el método RK (de orden s) tiene la siguiente expresión, en su forma más
general:

{\displaystyle y_{n+1}=y_{n}+h\,\sum _{i=1}^{s}b_{i}k_{i}}{\displaystyle

y_{n+1}=y_{n}+h\,\sum _{i=1}^{s}b_{i}k_{i}},
donde h es el paso por iteración, o lo que es lo mismo, el incremento {\displaystyle
\Delta t_{n}}{\displaystyle \Delta t_{n}} entre los sucesivos puntos {\displaystyle
t_{n}}{\displaystyle t_{n}} y {\displaystyle t_{n+1}}{\displaystyle t_{n+1}}. Los
coeficientes {\displaystyle k_{i}}k_{i} son términos de aproximación intermedios,
evaluados en ƒ de manera local

{\displaystyle k_{i}=f\left(t_{n}+h\,c_{i}\,,y_{n}+h\,\sum
_{j=1}^{s}a_{ij}k_{j}\right)\quad i=1,...,s.}{\displaystyle k_{i}=f\left(t_{n}
+h\,c_{i}\,,y_{n}+h\,\sum _{j=1}^{s}a_{ij}k_{j}\right)\quad i=1,...,s.}
con {\displaystyle a_{ij},b_{i},c_{i}}{\displaystyle a_{ij},b_{i},c_{i}} coeficientes
propios del esquema numérico elegido, dependiente de la regla de cuadratura utilizada.
Los esquemas Runge-Kutta pueden ser explícitos o implícitos dependiendo de las
constantes {\displaystyle a_{ij}}{\displaystyle a_{ij}} del esquema. Si esta matriz es
triangular inferior con todos los elementos de la diagonal principal iguales a cero; es
decir, {\displaystyle a_{ij}=0}{\displaystyle a_{ij}=0} para {\displaystyle j=i,...,s}
{\displaystyle j=i,...,s}, los esquemas son explícitos.

Ejemplo
Esquema Runge-Kutta de dos etapas, una en {\displaystyle t=t_{n}}{\displaystyle
t=t_{n}} y otra en {\displaystyle t=t_{n}+\Delta t_{n}}{\displaystyle t=t_{n}+\Delta
t_{n}}. ƒ(t,y(t)) en la primera etapa es:

{\displaystyle f_{n}=k_{1}=f(t_{n},y_{n})\,}{\displaystyle
f_{n}=k_{1}=f(t_{n},y_{n})\,}
Para estimar ƒ(t,y) en {\displaystyle t=t_{n}+\Delta t_{n}}{\displaystyle t=t_{n}
+\Delta t_{n}} se usa un esquema Euler

{\displaystyle f_{n+1}=k_{2}=f(t_{n}+\Delta t_{n}\,,y_{n}+\Delta t_{n}k_{1}).\,}

{\displaystyle f_{n+1}=k_{2}=f(t_{n}+\Delta t_{n}\,,y_{n}+\Delta t_{n}k_{1}).\,}
Con estos valores de ƒ, se sustituyen en la ecuación

{\displaystyle y_{n+1}=y_{n}+\int _{t_{n}}^{t_{n+1}}f(t,y(t))\,dt,}{\displaystyle

y_{n+1}=y_{n}+\int _{t_{n}}^{t_{n+1}}f(t,y(t))\,dt,}
de manera que se obtiene la expresión:

{\displaystyle y_{n+1}=y_{n}+{{\Delta t_{n}} \over 2}(k_{1}+k_{2}).}{\displaystyle

y_{n+1}=y_{n}+{{\Delta t_{n}} \over 2}(k_{1}+k_{2}).}
Los coeficientes propios de este esquema son: {\displaystyle
b_{1}=b_{2}=1/2;a_{21}=1;c_{2}=1.}{\displaystyle
b_{1}=b_{2}=1/2;a_{21}=1;c_{2}=1.}

Variantes
Existen variantes del método de Runge-Kutta clásico, también llamado Runge-Kutta
explícito, tales como la versión implícita del procedimiento o las parejas de métodos
Runge-Kutta (o métodos Runge-Kutta-Fehlberg).

Este último consiste en ir aproximando la solución de la ecuación mediante dos

algoritmos Runge-Kutta de órdenes diferentes, para así mantener el error acotado y
hacer una buena elección de paso.

Métodos de Runge-Kutta
El método de Runge-Kutta no es sólo un único método, sino una importante familia de
métodos iterativos, tanto implícitos como explícitos, para aproximar las soluciones de
ecuaciones diferenciales ordinarias (E.D.O´s); estas técnicas fueron desarrolladas
alrededor de 1900 por los matemáticos alemanes Carl David Tolmé Runge y Martin
Wilhelm Kutta.

Métodos de Runge-Kutta de cuarto orden

Un miembro de la familia de los métodos Runge-Kutta usado ampliamente es el de
cuarto orden. Es usado tanto que a menudo es referenciado como «RK4» o como «el
método Runge-Kutta».
Definiendo un problema de valor inicial como:

{\displaystyle y'=f(x,y),\quad y(x_{0})=y_{0}}{\displaystyle y'=f(x,y),\quad

y(x_{0})=y_{0}}
Entonces el método RK4 para este problema está dado por la siguiente ecuación:

{\displaystyle y_{i+1}=y_{i}+{1 \over 6}h\left(k_{1}+2k_{2}+2k_{3}+k_{4}\right)}

{\displaystyle y_{i+1}=y_{i}+{1 \over 6}h\left(k_{1}+2k_{2}+2k_{3}+k_{4}\right)}
Donde

{\displaystyle {\begin{cases}k_{1}&=f\left(x_{i},y_{i}\right)\\k_{2}&=f\left(x_{i}
+{1 \over 2}h,y_{i}+{1 \over 2}k_{1}h\right)\\k_{3}&=f\left(x_{i}+{1 \over
2}h,y_{i}+{1 \over 2}k_{2}h\right)\\k_{4}&=f\left(x_{i}+h,y_{i}
+k_{3}h\right)\\\end{cases}}}{\displaystyle
{\begin{cases}k_{1}&=f\left(x_{i},y_{i}\right)\\k_{2}&=f\left(x_{i}+{1 \over
2}h,y_{i}+{1 \over 2}k_{1}h\right)\\k_{3}&=f\left(x_{i}+{1 \over 2}h,y_{i}+{1 \over
2}k_{2}h\right)\\k_{4}&=f\left(x_{i}+h,y_{i}+k_{3}h\right)\\\end{cases}}}
Así, el siguiente valor (yn+1) es determinado por el presente valor (yn) más el producto
del tamaño del intervalo (h) por una pendiente estimada. La pendiente es un promedio
ponderado de pendientes, donde {\displaystyle k_{1}}k_{1} es la pendiente al principio
del intervalo, {\displaystyle k_{2}}{\displaystyle k_{2}} es la pendiente en el punto
medio del intervalo, usando {\displaystyle k_{1}}k_{1} para determinar el valor de y
en el punto {\displaystyle \scriptstyle x_{n}+{\frac {h}{2}}}{\displaystyle \scriptstyle
x_{n}+{\frac {h}{2}}} usando el método de Euler. {\displaystyle k_{3}}{\displaystyle
k_{3}} es otra vez la pendiente del punto medio, pero ahora usando {\displaystyle
k_{2}}{\displaystyle k_{2}} para determinar el valor de y; {\displaystyle k_{4}}
{\displaystyle k_{4}} es la pendiente al final del intervalo, con el valor de y
determinado por {\displaystyle k_{3}}{\displaystyle k_{3}}. Promediando las cuatro
pendientes, se le asigna mayor peso a las pendientes en el punto medio:

{\displaystyle {\mbox{pendiente}}={\frac {k_{1}+2k_{2}+2k_{3}+k_{4}}{6}}.}

{\displaystyle {\mbox{pendiente}}={\frac {k_{1}+2k_{2}+2k_{3}+k_{4}}{6}}.}
Esta forma del método de Runge-Kutta, es un método de cuarto orden lo cual significa
que el error por paso es del orden de {\displaystyle O(h^{5})}{\displaystyle O(h^{5})},
mientras que el error total acumulado tiene el orden {\displaystyle O(h^{4})}
{\displaystyle O(h^{4})}. Por lo tanto, la convergencia del método es del orden de
{\displaystyle O(h^{4})}{\displaystyle O(h^{4})}, razón por la cual es usado en los
métodos computacionales.

Véase también
Método de Euler
Método de Dormand-Prince
Referencias
J. Arrieta, R. Ferreira, R. Pardo y A. Rodríguez-Bernal. "Análisis Numérico de
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias". Paraninfo, Madrid, 2020. ISBN 9788428344418,
ISBN 8428344418.
Ascher, Uri M.; Petzold, Linda Ruth (1998). Computer methods for ordinary differential
equations and differential-algebraic equations (en inglés) (1ª edición). Philadelphia
(USA): SIAM. ISBN 0898714125.
Richard L. Burden, J. Douglas Faires (2001). 7, ed. Análisis Numérico. Cengage
Learning Latin America. ISBN 9706861343.
Enlaces externos
Weisstein, Eric W. «Runge-Kutta Method». En Weisstein, Eric W, ed. MathWorld (en
inglés). Wolfram Research.
TEMA 1 Problemas de Valor Inicial para Ecuaciones Diferenciales Ordinarias: Métodos
Numéricos de un paso.
Explicación gráfica del Método Runge Kutta

Control de autoridades
Proyectos WikimediaWd Datos: Q725944Commonscat Multimedia: Runge-Kutta
methods
IdentificadoresMicrosoft Academic: 181582579
Categoría: Ecuaciones diferenciales numéricas
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