MATEMÁTICAS PARA ECONOMISTAS

Primera Unidad:
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias de 1º Orden:
Definición: Una ecuación diferencial es la relación existente entre una función y sus derivadas
de cualquier orden. El término “diferencial” se sustenta en la particularidad propia de incluir
al diferencial en esa relación.
Dada una variable que es una función que depende del tiempo, x(t), denotaremos a su derivada,
x’(t), 𝑥̇ (𝑡). Abusando de la notación, se omite la tiempo como variable independiente y se
coloca: 𝑥, 𝑥̇ , 𝑥̈ , 𝑥⃛, etc.
Definición: Una ecuación diferencial ordinaria (EDO) de primer orden es una ecuación de a
forma:
𝐹 (𝑦 ′ , 𝑦, 𝑥 ) = 0
Si la función depende del tiempo, y la ecuación no involucra explícitamente al tiempo t,
decimos que es una ecuación autónoma, caso contrario decimos que no autónoma.

Ejemplos:
1. 𝑥̇ = 𝑠𝑥 + 𝑡, es una ecuación lineal de 1º orden, no autónoma, no homogénea.
2. 𝑦 ′ = 2𝑦, es una ecuación lineal de 1º orden, autónoma y homogénea
3. 𝑥̇ = 𝑡 2 𝑥, es una ecuación lineal de 1º orden, no autónoma y homogénea.
4. 𝑦 ′′ − 3𝑦 ′ + 2𝑦 − 2 = 0, es una ecuación lineal de 2º orden, autónoma y no
homogénea.
Definición: Una función 𝑦 = 𝑦(𝑥) se dice que es una solución de una EDO si la ecuación se
satisface al sustituir en ella, y y sus derivadas .

Ejemplo:
Comprobar que 𝑦 = ln 𝑥 es una solución de la ecuación:
𝑥𝑦 ′′ + 𝑦 ′ = 0
en el intervalo (0, +∞).

Solución:
Vamos a verificar que la función 𝑦 = ln 𝑥 satisface la ecuación diferencial.
Calculamos las derivadas de la función 𝑦 = ln 𝑥:
1 ′′ 1
𝑦′ = ,𝑦 = − 2
𝑥 𝑥
Reemplazando las derivadas en la ecuación:
 1 1 1 1
𝑥𝑦 ′′ + 𝑦 ′ = 𝑥 (− 2
)+ =− + =0
𝑥 𝑥 𝑥 𝑥
Por lo tanto, la función 𝑦 = ln 𝑥 es una solución de la ecuación diferencial dada.

Ejercicio:
1
Comprobar que 𝑦 = 𝑥 2−1 es una solución de la ecuación diferencial 𝑦 ′ + 2𝑥𝑦 2 = 0 en el
intervalo (-1, 1), pero no en ningún otro intervalo mayor que contenga a este.

Problemas de Valor Inicial:

Definición: Una ecuación diferencial ordinaria, junto con condiciones complementarias de la
función desconocida y sus derivadas, todas dadas para el mismo valor de la variable
independiente, constituye lo que se llama un Problema de Valor Inicial (PVI).
A una ecuación diferencial de orden n, dada por:

𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑦 ′ , 𝑦 ′′ , … 𝑦 (𝑛)) = 0
se le asocia “n” condiciones complementarias del tipo:

𝑦(𝑥0 ) = 𝑦0 , 𝑦 ′ (𝑥0 ) = 𝑦1 , … 𝑦 (𝑛−1) (𝑥0 ) = 𝑦𝑛−1

Estas condiciones se denominan condiciones iniciales.

Definición: Una solución del PVI es una función que satisface toda la ecuación diferencial,
así como todas las condiciones complementarias.

Ejemplos:
|𝑦 ′ | + |𝑦 | = 0
𝟏) { no tiene solución, pues la única solución de la EDO es y = 0 y esta no
𝑦 (0) = 1
verifica las condiciones iniciales.
𝑦 ′ = 2𝑥
2) { tiene una única solución que es 𝑦 = 𝑥 2 + 1.
𝑦 (0) = 1
𝑥𝑦 ′ = 𝑦 − 1
3) { tiene como solución 𝑦 = 1 + 𝑐𝑥, donde c es una constante arbitraria.
𝑦 (0) = 1
𝜕𝑓
Teorema: Si 𝑓(𝑥, 𝑦) y 𝜕𝑦 (𝑥, 𝑦) son funciones continuas en un rectángulo R, dado por:

𝑅 = {(𝑥, 𝑦): 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏, 𝑐 ≤ 𝑦 ≤ 𝑑}
entonces para cada punto (𝑥0 , 𝑦0 ) interior de R, existe una única solución del PVI:
𝑦 ′ = 𝑓(𝑥, 𝑦)
{
𝑦(𝑥0 ) = 𝑦0
definida al menos en un intervalo que contiene al punto y0.
Clasificación de Ecuaciones Diferenciales de Primer Orden:
Ecuaciones de Variables Separables:
Sea la ecuación diferencial de 1º orden dada por;
𝑦 ′ = 𝑓(𝑥)
donde f es una función integrable.
Integrando ambos miembros con respecto a t, obtenemos:

𝑦 = ∫ 𝑓(𝑥 )𝑑𝑥 + 𝐶

la cual es la solución general de la EDO dada.

Definición: Dada una ecuación de 1º orden, 𝑦 ′ = 𝑓(𝑥, 𝑦), donde 𝑦 ′ puede expresarse como
el cociente de 2 funciones, una que depende sólo de la variable x y otra que depende sólo de
la variable y, es decir, de la forma:
𝑔(𝑥)
𝑦′ =
ℎ(𝑦)
se llama ecuación diferencial de variables separables.
Para resolver este tipo de ecuaciones se multiplica ambos miembros por ℎ(𝑦) y se obtiene:
𝑑𝑦
ℎ(𝑦 ) = 𝑔(𝑥)
𝑑𝑥
Si 𝑦 = 𝑓 (𝑥 ) es una solución de la ecuación diferencial, se verifica:

ℎ(𝑓 (𝑥 ))𝑓 ′ (𝑥 ) = 𝑔(𝑥)

Integrando:

∫ ℎ(𝑓 (𝑥 ))𝑓 ′ (𝑥 )𝑑𝑥 = ∫ 𝑔(𝑥 )𝑑𝑥 + 𝐶

Pero como 𝑑𝑦 = 𝑓 ′ (𝑥 )𝑑𝑥, con lo cual,

∫ ℎ(𝑦)𝑑𝑦 = ∫ 𝑔(𝑥 )𝑑𝑥 + 𝐶

Esta última ecuación constituye una familia uniparamétrica de soluciones, que generalmente
vienen expresadas de forma implícita.

Nota: Las ecuaciones:

ℎ(𝑦)
𝑦 ′ = 𝑔(𝑥 )ℎ(𝑦), 𝑦′ =
𝑔(𝑥)
también son de variables separables y se resuelven de manera similar.

Ejemplo: Resolver la siguiente ecuación diferencial: 𝑦 ′ = 𝑦 2 − 4.

Solución:
Escribimos la ecuación en la forma:
𝑑𝑦
= 𝑦2 − 4
𝑑𝑥
𝑑𝑦
= 𝑑𝑥
𝑦2−4
Integramos ambos miembros de la igual, sabiendo que:
1 1
1 1 4
2
= = − 4
𝑦 − 4 (𝑦 − 2)(𝑦 + 2) 𝑦 − 2 𝑦 + 2
De este modo, tenemos:
𝑑𝑦
∫ = ∫ 𝑑𝑥
𝑦2−4
1 1
∫( 4 − 4 ) 𝑑𝑦 = 𝑥 + 𝐶1
𝑦−2 𝑦+2

1 1
ln|𝑦 − 2| − ln|𝑦 + 2| = 𝑥 + 𝐶1
4 4
ln|𝑦 − 2| − ln|𝑦 + 2| = 4𝑥 + 4𝐶1
Sea 𝐶2 = 4𝐶1 , entonces:
ln|𝑦 − 2| − ln|𝑦 + 2| = 4𝑥 + 𝐶2
𝑦−2
ln | | = 4𝑥 + 𝐶2
𝑦+2
𝑦−2
| | = 𝑒 4𝑥+𝐶2 = 𝑒 4𝑥 𝑒 𝐶2
𝑦+2
Sea 𝐶 = 𝑒 𝐶2 , así:
𝑦−2
| | = 𝐶𝑒 4𝑥
𝑦+2
Si suponemos que 𝐶 ∈ 𝑅 + , podemos eliminar el valor absoluto y despejar y.
𝑦−2
= 𝐶𝑒 4𝑥
𝑦+2
1 + 𝐶𝑒 4𝑥
𝑦=2 , 𝑐 ∈ 𝑅+
1 − 𝐶𝑒 4𝑥
Observación:
Si buscáramos una solución al ejemplo anterior tal que 𝑦(0) = −2, al sustituir 𝑥 = 0, 𝑦 =
−2, llegaríamos al absurdo -1 = 1.
Esto quiere decir que hemos perdido en el proceso de resolución, la solución de este PVI.
Si repasáramos los cálculos, observamos que se dividió por 𝑦 2 − 4. De este modo, se
consideró que 𝑦 ≠ 2, 𝑦 ≠ −2. Luego, en caso de ser 𝑦 = 2 o bien 𝑦 = −2, la solución de la
ecuación diferencial las podríamos haber eliminado.
Tarea:
Verificar que tanto 𝑦 = 2 como 𝑦 = −2 son soluciones de la ecuación diferencial.

Ecuaciones Diferenciales Exactas:

Si la expresión F(x, y) = c describe una familia uniparamétrica de funciones y de x, entonces,
derivando con respecto a x, obtendremos una ecuación diferencial de la cual dicha expresión
es la solución general. La ecuación diferencial es:
𝜕𝐹 𝜕𝐹
(𝑥, 𝑦) + (𝑥, 𝑦)𝑦 ′ = 0
𝜕𝑥 𝜕𝑦
𝜕𝐹 𝜕𝐹 𝑑𝑦
(𝑥, 𝑦) + (𝑥, 𝑦) =0
𝜕𝑥 𝜕𝑦 𝑑𝑥
𝜕𝐹 𝜕𝐹
(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥 + (𝑥, 𝑦)𝑑𝑦 = 0
𝜕𝑥 𝜕𝑦
Si ahora partimos de la ecuación diferencial:
𝑀(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥 + 𝑁(𝑥, 𝑦)𝑑𝑦 = 0
siendo,
𝜕𝐹 𝜕𝐹
𝑀(𝑥, 𝑦) = (𝑥, 𝑦), 𝑁(𝑥, 𝑦) = (𝑥, 𝑦)
𝜕𝑥 𝜕𝑦
para alguna función 𝐹(𝑥, 𝑦), podremos decir que 𝐹(𝑥, 𝑦) = 𝑐 es su solución general. Este tipo
de ecuaciones diferenciales se denominan ecuaciones diferenciales exactas.

Teorema: (Criterio de Exactitud)

Si las funciones 𝑀(𝑥, 𝑦) y 𝑁(𝑥, 𝑦) son continuas y tienen derivadas parciales de primer orden
continuas en un rectángulo R dado por:
𝑅 = {(𝑥, 𝑦): 𝑎 < 𝑥 < 𝑏, 𝑐 < 𝑦 < 𝑑 }
Entonces la ecuación diferencial 𝑀(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥 + 𝑁(𝑥, 𝑦)𝑑𝑦 = 0 es una ecuación diferencial
exacta si y sólo si:
𝜕𝑀(𝑥, 𝑦) 𝜕𝑁(𝑥, 𝑦)
=
𝜕𝑦 𝜕𝑥
O simplemente, 𝑀𝑦 = 𝑁𝑥 .
Ejemplo:
La ecuación diferencial 𝑦 3 𝑑𝑥 + 3𝑥𝑦 2 𝑑𝑦 = 0 es exacta pues, siendo:
𝑀 (𝑥, 𝑦) = 𝑦 3 , 𝑁(𝑥, 𝑦) = 3𝑥𝑦 2
se verifica,
𝑀𝑦 = 3𝑦 2 = 𝑁𝑥 = 3𝑦 2

Para resolverla debemos hallar una función 𝐹(𝑥, 𝑦) tal que:

𝜕𝐹(𝑥, 𝑦) 𝜕𝐹(𝑥, 𝑦)
= 𝑦 3, = 3𝑥𝑦 2
𝜕𝑥 𝜕𝑦
𝜕𝐹(𝑥,𝑦)
La condición = 𝑦 3 la verifica la función:
𝜕𝑥

𝐹 (𝑥, 𝑦) = ∫ 𝑦 3 𝑑𝑥 = 𝑦 3 𝑥 + 𝜙(𝑦)

siendo 𝜙(𝑦) una función únicamente de la variable y.

𝜕𝐹(𝑥,𝑦)
Por otro lado, como = 3𝑥𝑦 2 , se tiene:
𝜕𝑦

𝜕𝐹(𝑥, 𝑦)
3𝑥𝑦 2 = = 3𝑥𝑦 2 + 𝜙′(𝑦)
𝜕𝑦
⇔ 𝜙 ′ (𝑦 ) = 0
Por tanto, si tomamos la función 𝜙 (𝑦) = 0, tenemos que la función 𝐹(𝑥, 𝑦) requerida es:
𝐹 (𝑥, 𝑦) = 𝑦 3 𝑥
Y así, la solución general de la ecuación diferencial dada es:
𝑦 3 𝑥 = 𝑐.
Nota:
Se ha comprobado que la ecuación diferencial 𝑦 3 𝑑𝑥 + 3𝑥𝑦 2 𝑑𝑦 = 0 es exacta. Si dividimos
ambos miembros por y2, obtenemos la ecuación:
𝑦𝑑𝑥 + 3𝑥𝑑𝑦 = 0
Esta nueva ecuación, que tiene las mismas soluciones que la ecuación anterior no es exacta,
pues,
𝑀𝑦 = 1 ≠ 𝑁𝑥 = 3

No obstante, para resolverla basta multiplicar por y2 y resolver la ecuación exacta obtenida.
Este hecho nos sugiere que determinadas ecuaciones que no son exactas se pueden resolver
como tales cuando previamente se les multiplica por un cierto factor 𝜇 = 𝜇(𝑥, 𝑦), el cual
recibe el nombre de factor integrante.

Definición: La función 𝜇 = 𝜇(𝑥, 𝑦) es un factor integrante de la ecuación diferencial

 𝑀(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥 + 𝑁(𝑥, 𝑦)𝑑𝑦 = 0
cuando la ecuación
𝜇(𝑥, 𝑦)𝑀(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥 + 𝜇(𝑥, 𝑦)𝑁(𝑥, 𝑦)𝑑𝑦 = 0
es exacta.
Se tiene:
1 𝜕𝑀 𝜕𝑁
1. Si 𝑁 ( 𝜕𝑦 − 𝜕𝑥 ) = ℎ(𝑥 ), es una función solamente de x, entonces el factor integrante
de la ecuación es de la forma 𝜇 (𝑥) = 𝑒 ∫ ℎ(𝑥)𝑑𝑥 .
1 𝜕𝑁 𝜕𝑀
2. Si 𝑀 ( 𝜕𝑥 − 𝜕𝑦 ) = 𝑘(𝑦), es una función solamente de y, entonces el factor integrante
de la ecuación es de la forma 𝜇 (𝑦) = 𝑒 ∫ 𝑘(𝑦)𝑑𝑦 .
En el ejemplo anterior, 𝑀(𝑥, 𝑦) = 𝑦, 𝑁(𝑥, 𝑦) = 3𝑥. Luego,
1 𝜕𝑁 𝜕𝑀 1 2
( − ) = (3 − 1) =
𝑀 𝜕𝑥 𝜕𝑦 𝑦 𝑦
Entonces, el factor integrante es:
2
∫𝑦 𝑑𝑦 2
𝜇 (𝑦 ) = 𝑒 = 𝑒 2 ln |𝑦| = 𝑒 ln 𝑦 = 𝑦 2

Aplicaciones de las Ecuaciones Diferenciales

1) Determinar una curva en el plano XY que contenga al punto (0, 3) y cuya pendiente en el
2𝑥
punto (x, y) sea 𝑦 2 .
Solución:
Sabemos que la pendiente de la recta tangente de la función en el punto (x, y) es la primera
derivada de y con respecto a x. De este modo:
𝑑𝑦 2𝑥
=
{ 𝑑𝑥 𝑦 2
𝑦(0) = 3
La ecuación diferencial planteada es una ecuación de variables separables. Resolvemos esta
ecuación separando las variables e integrando:

∫ 𝑦 2 𝑑𝑦 = ∫ 2𝑥𝑑𝑥

𝑦3
= 𝑥2 + 𝐶
3
Resolviendo el PVI, se tiene que y(0) = 3, con lo cual:
(3)3
=0+𝐶 ⇒𝐶 = 9
3
Así, la curva solicitada es:
 1
𝑦 = (3𝑥 2 + 27)3
En las aplicaciones económicas, se considera al tiempo como variable independiente, con lo
cual las ecuaciones diferenciales describen el proceso de cambio (evolución o dinámica) de la
función incógnita. Por ello, la solución de este tipo de ecuaciones implica una trayectoria y =
y(t), denotada indistintamente por 𝑦𝑡 .

2. Consideremos un flujo de inversión 𝐼𝑡 = 100𝑒 −0.05𝑡 . En un mundo sin depreciación, donde

la inversión It equivale al cambio en el stock de capital en t, se tiene:
𝑑𝐾
= 100𝑒 −0.05𝑡
𝑑𝑡

𝐾𝑡 = ∫ 100𝑒 −0.05𝑡 𝑑𝑡 = − 2000𝑒 −0.05𝑡 + 𝐶

Donde c es una constante arbitraria.

Para encontrar la trayectoria exacta de 𝐾𝑡 necesitamos conocer el valor del stock de capital en
algún momento determinado. Por ejemplo, si en t = 0, K = 1000, entonces

1000 = −2000𝑒 −0.05(0) + 𝐶 ⇒ 𝐶 = 3000

Por lo tanto, la trayectoria exacta de 𝐾𝑡 es
𝐾𝑡 = −2000𝑒 −0.05𝑡 + 3000

3. Modelo de Crecimiento de Domar

La idea de este modelo es establecer el tipo de trayectoria que se necesita que prevalezca si se
debe satisfacer una cierta condición de equilibrio de la economía.

Marco de Análisis:
i) Cualquier cambio del flujo de la tasa de inversión por año I(t) va a producir un efecto
doble: afecta la demanda agregada y la capacidad de producción de la economía.
ii) Un cambio en I(t) tiene un efecto en la demanda a través de un proceso multiplicador que
se supone que actúa instantáneamente. Entonces, un incremento en I(t) elevará la tasa de
flujo de ingreso por año Y(t) por un múltiplo del incremento de I(t). Ese multiplicador es
𝑘 = 1/𝑠, donde s representa la propensión marginal al cambio (constante). De este modo,
𝑑𝑌 𝑑𝐼 1
= . (1)
𝑑𝑡 𝑑𝑡 𝑠

iii) El efecto de la capacidad de la inversión debe medirse por el cambio de la tasa de

producción potencial que la economía es capaz de generar. Suponiendo una relación
constante de capacidad-capital, podemos escribir:
𝜅
= 𝜌 (𝑐𝑡𝑒)
𝐾
Donde 𝜅 representa la capacidad del potencial de flujo de producción por año y 𝜌 denota
la relación capacidad- capital.
 Esto implica que con un capital K(t) la economía es potencialmente capaz de producir un
producto o ingreso anual igual a 𝜅 = 𝜌𝐾 ⇒ 𝑑𝜅 = 𝜌𝑑𝐾 y
𝑑𝜅 𝑑𝐾
=𝜌 = 𝜌𝐼 (2)
𝑑𝑡 𝑑𝑡
En el modelo de Domar, la condición de equilibrio se define como una situación en la
cual se emplea toda la capacidad de producción. Por tanto, alcanzar el equilibrio requiere
que la demanda agregada sea exactamente igual a la producción potencial que puede
producirse en un año, es decir Y = .
Si comenzamos a partir de una situación de equilibrio, el requerimiento va a limitarse al
balance de los respectivos cambios de la capacidad y de la demanda agregada, es decir,
𝑑𝑌 𝑑𝜅
= (3)
𝑑𝑡 𝑑𝑡
¿Qué tipo de trayectoria de tiempo de inversión I(t) puede satisfacer esta condición de
equilibrio en todo momento?
Solución:
Sustituyendo (1) y (2) en (3):
𝑑𝐼 1 𝑑𝐼
= 𝜌𝐼 ⇒ = 𝜌𝑠𝑑𝑡
𝑑𝑡 𝑠 𝐼
Como tenemos una ecuación de variables separables, integramos ambos lados de la
igualdad:
𝑑𝐼
∫ = ∫ 𝜌𝑠𝑑𝑡
𝐼
ln|𝐼 | = 𝜌𝑠𝑡 + 𝐶1
|𝐼 | = 𝑒 𝜌𝑠𝑡 𝑒 𝐶1 = 𝐶𝑒 𝜌𝑠𝑡
donde 𝐶 = 𝑒 𝐶1 .
Si consideramos a la inversión positiva, entonces |I| = I y tenemos:
𝐼 = 𝑒 𝜌𝑠𝑡 𝑒 𝐶1 = 𝐶𝑒 𝜌𝑠𝑡
Para hallar la constante C, hacemos t = 0 en la ecuación 𝐼 (𝑡) = 𝐶𝑒 𝜌𝑠𝑡 para obtener 𝐼(0) =
𝐶𝑒 0 = 𝐶. Luego, la trayectoria de inversión requerida es:
𝐼(𝑡) = 𝐼(0)𝑒 𝜌𝑠𝑡
4. Tasa de Interés Compuesto Continuo
El valor de una cuenta de inversión que genera interés compuesto continuamente es
𝐴 = 𝑃𝑒 𝑘𝑡
dólares, donde A es el valor de la inversión luego de t años, P es valor inicial (en dólares)
y k es la de interés continuo.
La tasa de cambio del valor de la inversión viene dada por:
𝑑𝐴
= 𝑃𝑘𝑒 𝑘𝑡 = 𝑘𝑃𝑒 𝑘𝑡 = 𝑘𝐴
𝑑𝑡
dólares por año.
Caso de Aplicación:
La tasa de cambio de una cuenta de inversión que genera interés compuesto continuo está
𝑑𝐴
dado por = 𝑘𝐴, donde k es una constante positiva. El valor inicial fue de $1000. Al
𝑑𝑡
final del 3º año, la cuenta tenía $1120. Hallar una solución particular de la ecuación
diferencial.

Solución:
𝑑𝐴
La solución general de la ecuación diferencial 𝑑𝑡 = 𝑘𝐴 es:
𝑑𝐴
∫ = ∫ 𝑘𝑑𝑡 ⇒ ln 𝐴 = 𝑘𝑡 + 𝐶
𝐴
𝐴 = 𝑃𝑒 𝑘𝑡
Sabemos que A(0) = 1000 y A(3) = 1120.
Luego,
1000 = 𝑃𝑒 𝑘(0) ⇒ 𝑃 = 1000
Así,
𝐴(𝑡) = 1000𝑒 𝑘𝑡

Para hallar el valor de la constante k, utilizamos la segunda condición:

1120 = 1000𝑒 3𝑘
1.12 = 𝑒 3𝑘
ln 1.12 = ln 𝑒 3𝑘 = 3𝑘
𝑘 = 0.03778
Por lo tanto,
𝐴 = 1000𝑒 0.03778𝑡

es la solución particular de la ecuación diferencial. La cuenta está ganando interés

compuesto continuo a una tasa de 3.778%.
Ecuaciones Diferenciales Lineales:
Definición: Se llama ecuación diferencial lineal de primer orden a toda ecuación de la forma:
𝑎(𝑥 )𝑦 ′ + 𝑏(𝑥 )𝑦 = 𝑐(𝑥)
donde 𝑎(𝑥 ), 𝑏(𝑥) son funciones únicamente de la variable x.

Una ecuación lineal de 1º orden se puede expresar en su forma normal (canónica) por:
𝑦 ′ + 𝑝(𝑥 )𝑦 = 𝑞 (𝑥 ) … . (𝐼)
Teorema:
Si 𝑝(𝑥) y 𝑞(𝑥) son funciones continuas en algún intervalo (a, b) que contiene x0, entonces para
cualquier y0  R, existe una única solución de PVI dado por:
𝑦 ′ + 𝑝(𝑥 )𝑦 = 𝑞(𝑥)
{
𝑦(𝑥0 ) = 𝑦0
Métodos de Resolución:
1) Factor Integrante:
Toda ecuación lineal posee un factor integrante del tipo 𝜇 = 𝜇(𝑥) y por tanto, se puede
integrar usando este hecho.
Escribamos la ecuación diferencial (I) en la siguiente forma:
𝑑𝑦
+ 𝑝( 𝑥 ) 𝑦 − 𝑞 ( 𝑥 ) = 0
𝑑𝑥
𝑑𝑦 + [𝑝(𝑥 )𝑦 − 𝑞(𝑥 )]𝑑𝑥 = 0
Hacemos 𝑀(𝑥, 𝑦) = 𝑝(𝑥 )𝑦 − 𝑞(𝑥 ), 𝑁(𝑥, 𝑦) = 1.
Luego,
1
[𝑀 − 𝑁𝑥 ] = 𝑝(𝑥)
𝑁 𝑦
es una función de x y utilizando un resultado anterior, la ecuación diferencial posee un factor
integrante que depende sólo de x, el cual viene dado por:

𝜇 = 𝑒 ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥
La solución general de la ecuación diferencial lineal es:

𝑦 = 𝑒 ∫ −𝑝(𝑥)𝑑𝑥 ∫ 𝑞 (𝑥)𝑒 ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 + 𝐶

2) Variación de la Constante:
Este método se basa en el hecho de que todas las soluciones de (I) se expresan por:
𝑦 = 𝑦ℎ + 𝑦𝑝
donde:
𝑦ℎ es la solución de la ecuación homogénea 𝑦 ′ + 𝑝(𝑥 )𝑦 = 0.
 𝑦𝑝 es la solución de la ecuación particular de 𝑦 ′ + 𝑝(𝑥 )𝑦 = 𝑞(𝑥).

Para hallar 𝑦ℎ se usa separación de variables:

𝑑𝑦
𝑦 ′ + 𝑝( 𝑥 ) 𝑦 = 0 ⇒ = −𝑝(𝑥 )𝑦
𝑑𝑥
𝑑𝑦
= −𝑝(𝑥 )𝑑𝑥
𝑦
Integrando ambos miembros:
𝑑𝑦
∫ = − ∫ 𝑝(𝑥 )𝑑𝑥
𝑦

ln|𝑦| = − ∫ 𝑝(𝑥 )𝑑𝑥 + 𝐶

𝑦 = 𝐶𝑒 ∫ −𝑝(𝑥)𝑑𝑥 , 𝐶 𝜖 𝑅
Para hallar 𝑦𝑝 se utiliza el método de variación de la constante, el cual se base en que siempre
existe una función 𝐶(𝑥) tal que

𝑦 = 𝐶(𝑥)𝑒 ∫ −𝑝(𝑥)𝑑𝑥 … (𝐼𝐼)

es una solución de ecuación lineal (I). Una vez determinada 𝐶(𝑥) se tendrá una solución
particular de (I). Escribamos (II) de la siguiente manera:
𝑦 = 𝐶(𝑥)𝜂(𝑥)
Como (II) es solución de (I), se tiene:
[𝐶 ′ (𝑥 )𝜂(𝑥 ) + 𝐶 (𝑥 )𝜂′ (𝑥 )] + 𝑝(𝑥 )𝐶(𝑥 )𝜂(𝑥 ) = 𝑞(𝑥)

𝐶 ′ (𝑥 )𝜂(𝑥 ) + 𝐶 (𝑥)[𝜂′ (𝑥 ) + 𝑝(𝑥 )𝜂(𝑥 )] = 𝑞(𝑥)

Por otro lado, 𝜂(𝑥), es solución de la ecuación homogénea (C = 1), por lo tanto,
𝜂′ (𝑥 ) + 𝑝(𝑥 )𝜂(𝑥 ) = 0
De este modo, tenemos:
𝐶 ′ (𝑥)𝜂(𝑥 ) = 𝑞(𝑥)

Como 𝜂 (𝑥 ) = 𝑒 ∫ −𝑝(𝑥)𝑑𝑥 no se anula nunca, entonces pasando a dividir e integrando, tenemos:

𝑞(𝑥)
𝐶 (𝑥 ) = ∫ = ∫ 𝑒 ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 𝑞(𝑥)
𝑒 − ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥
Por lo tanto,

𝑦𝑝 = 𝑒 ∫ −𝑝(𝑥)𝑑𝑥 ∫ 𝑒 ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 𝑞(𝑥)

Finalmente, la solución general de (I) se puede expresar por:

𝑦 = 𝐶𝑒 ∫ −𝑝(𝑥)𝑑𝑥 + 𝑒 ∫ −𝑝(𝑥)𝑑𝑥 ∫ 𝑒 ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 𝑞(𝑥)

Ejemplo:
Hallar la solución de 𝑥𝑦 ′ − 2𝑦 = 𝑥 2 .
Solución:
Expresamos la ecuación lineal en su forma canónica:
2
𝑦′ − ( ) 𝑦 = 𝑥
𝑥
2
En este caso, 𝑝(𝑥) = − 𝑥 y 𝑞(𝑥 ) = 𝑥.

1) Factor Integrante:
2 1
ln 2 1
El factor integrante es 𝜇 = 𝑒 ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 = 𝑒 − ∫𝑥𝑑𝑥 = 𝑒 −2 ln 𝑥 = 𝑒 𝑥 = 𝑥 2.

La solución general de la ecuación diferencial lineal es:

𝑦 = 𝑒 ∫ −𝑝(𝑥)𝑑𝑥 ∫ 𝑞 (𝑥)𝑒 ∫ 𝑝(𝑥)𝑑𝑥 + 𝐶

2 1
𝑦 = 𝑒 ∫𝑥𝑑𝑥 ∫(𝑥) ( ) 𝑑𝑥 + 𝐶
𝑥2
1
𝑦 = 𝑥 2 ∫ 𝑑𝑥 + 𝐶
𝑥
𝑦 = 𝑥 2 (ln|𝑥 | + 𝐶)
2) Variación de la Constante:
2
Resolvemos 𝑦 ′ − (𝑥) 𝑦 = 0 para hallar 𝑦ℎ

Separando variables:
2 2
𝑦ℎ = 𝐶𝑒 ∫ −𝑝(𝑥)𝑑𝑥 = 𝐶𝑒 ∫𝑥𝑑𝑥 = 𝐶𝑒 ln 𝑥 = 𝐶𝑥 2
La solución particular es del tipo:
𝑦𝑝 (𝑥 ) = 𝐶 (𝑥 )𝑥 2

Sustituyendo en la ecuación diferencial original:

2
𝐶 ′ (𝑥 )𝑥 2 + 2𝑥𝐶(𝑥 ) − 𝐶 (𝑥 )𝑥 2 = 𝑥
𝑥
2
𝐶 ′ (𝑥 )𝑥 + 2𝐶 (𝑥 ) − 𝐶 (𝑥 )𝑥 = 1
𝑥
𝐶 ′ (𝑥 )𝑥 + 2𝐶 (𝑥) − 2𝐶(𝑥 ) = 1
1
𝐶 ′ (𝑥 )𝑥 = 1 ⇒ 𝐶 ′ (𝑥 ) =
𝑥
Integrando ambos miembros de la igualdad:
𝑑𝑥
𝐶 (𝑥 ) = ∫ = ln |𝑥|
𝑥
Luego,
𝑦𝑝 (𝑥 ) = 𝑥 2 ln |𝑥|
 En consecuencia, la solución general de la ecuación diferencial es:
𝑦(𝑥 ) = 𝑦ℎ (𝑥 ) + 𝑦𝑝 (𝑥 ) = 𝐶𝑥 2 + 𝑥 2 ln|𝑥 | = 𝑥 2 (ln|𝑥 | + 𝐶)

Método de Ajuste de Precios de Evans:

Sea S(p) el número de unidades vendidas de una mercancía particular suministrada al mercado
a un precio “p” dólares por unidad y sea D(p) el número correspondiente de unidades
demandadas en el mercado al mismo precio.
En circunstancias estáticas, hay equilibrio de mercado al precio en que la demanda es igual a
la oferta. No obstante, ciertos modelos económicos consideran una clase más dinámica de
economía en la que se supone que el precio, la oferta y la demanda varían con el tiempo.
Unos de estos modelos, es el modelo de ajuste de precios de Evans, el cual supone que la
razón de cambio del precio con respecto al tiempo es proporcional a la escasez D-S, de modo
que:
𝑑𝑝
= 𝑘(𝐷 − 𝑆)
𝑑𝑡
donde k es una constante positiva.

Ejemplo:
Una mercadería se introduce a un precio inicial de $5 por unidad y t meses después el precio es
p(t) dólares por unidad. Un estudio indica que el momento t la demanda de la mercancía será
𝐷(𝑡) = 3 + 10𝑒 −0.01𝑡 miles de unidades y que serán suministradas 𝑆(𝑡) = 2 + 𝑝(𝑡) miles de
unidades. Supongamos que en cada momento t, el precio está cambiando a una razón igual al 2%
de la escasez 𝐷(𝑡) − 𝑆(𝑡).

a) Plantee y resuelva el problema como una ecuación diferencial para hallar el precio unitario
𝑝(𝑡).
b) ¿Cuál es el precio unitario de la mercancía 6 meses después?
c) ¿En qué momento es máximo el precio unitario? ¿Cuál es el precio unitario máximo y la
correspondiente oferta y demanda?
d) ¿Qué ocurre con el precio a largo plazo?
Solución:
a) La ecuación diferencial para el precio unitario es:
𝑑𝑝
= 0.02(3 + 10𝑒 −0.01𝑡 − (2 + 𝑝))
𝑑𝑡
𝑑𝑝
= 0.02(1 + 10𝑒 −0.01𝑡 − 𝑝)
𝑑𝑡
𝑑𝑝
= 0.02 + 0.2𝑒 −0.01𝑡 − 0.02𝑝
𝑑𝑡
𝑑𝑝
+ 0.02𝑝 = 0.02 + 0.2𝑒 −0.01𝑡
𝑑𝑡
Se trata de una ecuación diferencial lineal de primer orden, dada por:
𝑝′ + 𝑚(𝑡)𝑝 = 𝑞(𝑡)
cuyo factor integrante es:

𝜇 = 𝑒 ∫ 𝑚(𝑡)𝑑𝑡 = 𝑒 ∫ 0.02𝑑𝑡 = 𝑒 0.02𝑡

La solución general viene dada por:
 𝑝 = 𝑒 ∫ −𝑚(𝑡)𝑑𝑡 ∫ 𝑒 ∫ 𝑚(𝑡)𝑑𝑡 𝑞(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐶

𝑝 = 𝑒 −0.02𝑡 ∫ 𝑒 0.02𝑡 (0.02 + 0.2𝑒 −0.01𝑡 )𝑑𝑡 + 𝐶

𝑝 = 𝑒 −0.02𝑡 ∫(0.02𝑒 0.02𝑡 + 0.2𝑒 0.01𝑡 )𝑑𝑡 + 𝐶

𝑝 = 𝑒 −0.02𝑡 [𝑒 0.02𝑡 + 20𝑒 0.01𝑡 + 𝐶 ]

𝑝 = 1 + 20𝑒 −0.01𝑡 + 𝐶𝑒 −0.02𝑡
Como 𝑝(0) = 5, tenemos:

5 = 𝑝(0) = 1 + 20𝑒 −0.01(0) + 𝐶𝑒 −0.02(0) ⇒ 𝐶 = −16

Por lo tanto,
𝑝(𝑡) = 1 + 20𝑒 −0.01𝑡 − 16𝑒 −0.02𝑡
b) Cuando 𝑡 = 6:
𝑝(6) = 1 + 20𝑒 −0.01(6) − 16𝑒 −0.02(6)
𝑝(6) ≈ 5.64
Por lo tanto, el precio unitario de la mercancía 6 meses después es aproximadamente 5 dólares con
64 centavos.
c) Para maximizar el precio, derivamos p(t):
𝑝′ (𝑡) = 20(−0.01)𝑒 −0.01𝑡 − 16(−0.02)𝑒 −0.02𝑡
𝑝′ (𝑡) = −0.2𝑒 −0.01𝑡 + 0.32𝑒 −0.02𝑡
Igualamos a cero para hallar los puntos críticos:
−0.2𝑒 −0.01𝑡 + 0.32𝑒 −0.02𝑡 = 0
0.2𝑒 −0.01𝑡 = 0.32𝑒 −0.02𝑡
0.32 𝑒 −0.01𝑡
= −0.02𝑡
0.2 𝑒
1.6 = 𝑒 0.01𝑡
0.01𝑡 = ln(1.6)
ln(1.6)
𝑡= ≈ 47
0.01

Para verificar si t = 47 es un máximo o un mínimo, usaremos el criterio de la segunda derivada:

𝑝′′ (𝑡) = −(0.2)(−0.01)𝑒 −0.01𝑡 + 0.32(−0.02)𝑒 −0.02𝑡
𝑝′′ (𝑡) = 0.002𝑒 −0.01𝑡 − 0.0064𝑒 −0.02𝑡
Luego,
𝑝′′ (47) = 0.002𝑒 −0.01(47) − 0.0064𝑒 −0.02(47) ≈ −0.001 < 0

Por el criterio de la segunda derivada, t = 47 es un punto de máximo.

Por tanto, el precio unitario máximo se alcanza después de CASI 47 meses.

El precio máximo es:

𝑝(47) = 1 + 20𝑒 −0.01(47) − 16𝑒 −0.02(47) ≈ 7.25

Así, el precio unitario máximo es aproximadamente $7.25.

 La correspondiente oferta y demanda sería:

𝐷 (47) = 3 + 10𝑒 −0.01(47) ≈ 9.25

𝑆 (47) = 2 + 𝑝(47) ≈ 2 + 7.25 = 9.25

Por lo tanto, se deduce que aproximadamente 9250 unidades demandadas y ofertadas al precio
máximo de $7.25 por unidad.

d) Para saber que ocurre con el precio a largo plazo, calculamos:

lim 𝑝(𝑡) = lim (1 + 20𝑒 −0.01𝑡 − 16𝑒 −0.02𝑡 ) = 1
𝑡→∞ 𝑡→∞

Por lo tanto, a largo plazo, el precio tiene a 1 dólar por unidad.

Convergencia y Estabilidad:
La solución de una EDO es estable o converge si tiene algún valor real y definido conforme la
variable independiente, t, aumenta de manera indefinida. El valor real al que tiende la trayectoria
es denominado estado estacionario o equilibrio de largo plazo.

Teóricamente, el estado estacionario resulta ser una situación en la que la variable dependiente de
la solución de la EDO permanece estática.

Si 𝑦 ′ + 𝑝(𝑡)𝑦 = 𝑞(𝑡), el estado estacionario se da cuando 𝑦 ′ = 0.

De este modo,
𝑞 (𝑡 )
𝑦𝑡 =
𝑝(𝑡)

Luego, una primera condición para que y sea convergente es:

𝑞 (𝑡 )
lim = 𝑦𝑠𝑠 ∈ Ω ⊂ ℝ
𝑡→∞ 𝑝 (𝑡 )

En otras palabras, si el estado estacionario de y, yss, no está definido (o es infinito) y será una
función divergente (se cumple que 𝑦′ ≠ 0 para todo valor posible de t).

En caso de existir estado estacionario, definido sobre un conjunto Ω ⊂ ℝ, la posible diferencia

existente entre el valor inicial de y y su valor a largo plazo es: 𝑦0 − 𝑦𝑠𝑠 es denominada
desequilibrio inicial.

Por otro lado, si se tiene 𝑦 ′ + 𝑎𝑦 = 0, el estado estacionario es 𝑦𝑠𝑠 = 0.

La solución a esta ecuación es 𝑦𝑡 = 𝐶𝑒 −𝑎𝑡

 Si 𝑎 < 0, lim 𝑦𝑡 = ∞
𝑡→∞
 𝑎 > 0, lim 𝑦𝑡 = 0
𝑡→∞

Aunque existe un estado estacionario, queda abierta la posibilidad de que la trayectoria y lo alcance
o incluso que se aleje de él.
De este modo, una segunda condición viene dada por:
 1
lim =0
𝑡→∞ 𝜇(𝑡)

donde 𝜇 es el factor integrante de la EDO lineal.

Teorema:
Se dice que la solución de una EDO lineal de 1º orden converge a su estado estacionario (o,
alternativamente, que la EDO es estable) si:
lim 𝑦𝑡 = 𝑦𝑠𝑠 ∈ Ω ⊂ ℝ
𝑡→∞

Para que la convergencia se dé, se debe cumplir que:

𝑞 (𝑡 )
lim = 𝑦𝑠𝑠 ∈ Ω ⊂ ℝ
𝑡→∞ 𝑝 (𝑡 )

1
lim =0
𝑡→∞ 𝜇(𝑡)

Por otro lado, si lim 𝑦𝑡 = ±∞, y es divergente. En algunos casos se dice que y tiene una trayectoria
𝑡→∞
explosiva.

Ejemplo:
Estudiar la estabilidad de la solución del PVI:
𝑦 ′ + 4𝑡𝑦 = 6𝑡
{
𝑦(0) = 15
Solución:
En este caso, 𝑝(𝑡) = 4𝑡 y 𝑞(𝑡) = 6𝑡. Así,
𝑞 (𝑡 ) 6𝑡
lim = lim = 1.5
𝑡→∞ 𝑝(𝑡 ) 𝑡→∞ 4𝑡

El factor integrante es:

2
𝜇 (𝑡) = 𝑒 ∫ 𝑝(𝑡)𝑑𝑡 = 𝑒 ∫ 4𝑡𝑑𝑡 = 𝑒 2𝑡
Luego,
1 1
lim = lim 2𝑡 2 = 0
𝑡→∞ 𝜇(𝑡) 𝑡→∞ 𝑒

Por lo tanto, la solución de la EDO es estable, pues converge hacia el valor 1.5, el cual es su valor
a largo plazo.
Como 𝑦(0) = 15, el desequilibrio inicial es 15-1.5 = 13.5.
2
Tarea: Verificar que la solución de la EDO viene dada por: 𝑦𝑡 = 13.5𝑒 −2𝑡 + 1.5
Ejemplo:
Estudiar la estabilidad de la solución del PVI:
𝑦 ′ − 2𝑦 = 6𝑒 −𝑡
{
𝑦 (0) = 0
Solución:
En este caso, 𝑝(𝑡) = −2 y 𝑞 (𝑡) = 6𝑒 −𝑡 . Así,
𝑞 (𝑡 ) 6𝑒 −𝑡
lim = lim =0
𝑡→∞ 𝑝 (𝑡 ) 𝑡→∞ −2

El factor integrante es:

𝜇 (𝑡) = 𝑒 ∫ 𝑝(𝑡)𝑑𝑡 = 𝑒 ∫ −2𝑑𝑡 = 𝑒 −2𝑡

Luego,
1 1
lim = lim −2𝑡 = lim 𝑒 2𝑡 = ∞
𝑡→∞ 𝜇(𝑡) 𝑡→∞ 𝑒 𝑡→∞

Por lo tanto, 𝑦𝑠𝑠 = 0, sin embargo, la solución no es estable (no converge). Esto quiere decir que
la solución se aleja sistemáticamente del estado estacionario comportándose de manera explosiva.
Tarea: Verificar que la solución de la EDO viene dada por: 𝑦𝑡 = 2𝑒 2𝑡 − 2𝑒 −𝑡

Estabilidad en Economía:
Dinámica de la Producción Per Cápita:
En un estudio sobre la evolución de la población (como mano de obra) de una economía como
factor productivo, el premio Nobel Trygve Haavelmo propone las siguientes ecuaciones:
𝑁′ 𝑁
=𝛼−𝛽 , 𝛼, 𝛽 > 0 … (∗)
𝑁 𝑋
𝑋 = 𝐴𝑁 𝑎 , 𝑎 > 0, 𝑎 ≠ 1 … (#)
donde N representa el tamaño poblacional y X denota la producción total de esta economía.
La primera ecuación indica que la tasa de crecimiento poblacional es una función inversa del
recíproco del producto medio de esta economía; es decir, un producto medio elevado (reducido
no) puede sostener niveles altos de crecimiento poblacional.
La segunda ecuación es una función de producción, siendo a el parámetro que determina la
naturaleza de los rendimientos marginales de la mano de obra.
Definamos:
 𝑋
𝑥=
𝑁
El producto por poblador (producto medio).
De (#) tenemos que 𝑥 = 𝐴𝑁 𝑎−1 , con lo cual:

′ 𝑎−2 ′
𝑁 𝑎−1 ′ 𝑁′
𝑥 = 𝐴 (𝑎 − 1 )𝑁 𝑁 = ( 𝑎 − 1)𝐴 𝑁 = (𝑎 − 1)𝑥
𝑁 𝑁
Sustituyendo lo hallado anteriormente en (*):
𝑥′ 𝑁 𝛽
=𝛼−𝛽 =𝛼−
(𝑎 − 1)𝑥 𝑋 𝑥
Multiplicando ambos miembros por (𝑎 − 1)𝑥 tenemos la siguiente ecuación diferencial:
𝑥 ′ − 𝛼(𝑎 − 1)𝑥 = −𝛽(𝑎 − 1)
Tenemos una ecuación diferencial lineal, cuya trayectoria del producto por poblador es:
𝛽 𝛽
𝑥𝑡 = [𝑥0 − 𝛼 ] 𝑒 𝛼(𝑎−1)𝑡 + 𝛼 (verificar como tarea)

Esta trayectoria es convergente si 0 < 𝑎 < 1, es decir si la función de producción presenta

rendimientos marginales decrecientes.
Calculamos:
𝑞 (𝑡 ) −𝛽(𝑎 − 1) 𝛽
lim = lim =
𝑡→∞ 𝑝(𝑡 ) 𝑡→∞ −𝛼(𝑎 − 1) 𝛼
El factor integrante es:

𝜇 (𝑡) = 𝑒 ∫ 𝑝(𝑡)𝑑𝑡 = 𝑒 ∫ −𝛼(𝑎−1)𝑑𝑡 = 𝑒 −𝛼(𝑎−1)𝑡

Luego,
1 1
lim = lim −𝛼(𝑎−1)𝑡 = lim 𝑒 𝛼(𝑎−1)𝑡
𝑡→∞ 𝜇(𝑡) 𝑡→∞ 𝑒 𝑡→∞