UNIDAD 3: “DINÁMICA”

El análisis dinámico tiene por objeto:

a) Trazar y estudiar las trayectorias temporales específicas de las variables
b) Determinar para un tiempo dado, si las variables tenderán a converger hacia ciertos valores.
Este análisis es importante pues cubre una laguna muy significativa, que se presenta en el análisis estático y
en análisis estático comparativo.
Un rango sobresaliente del análisis dinámico es la afectación temporal de las variables, lo cual introduce la
consideración explícita del tiempo en descripción. Esto puede hacerse por dos caminos: considerando al
tiempo como una variable continua o como una variable discreta. En el primer caso, en cada punto del
tiempo le ocurre algo a la variable; mientras que en el segundo la variable experimenta cambio sólo una vez
en cada período de tiempo.
Analizaremos primero el caso de tiempo continuo, al cual pertenecen las técnicas matemáticas del cálculo
integral y las ecuaciones diferenciales.
Por último, analizaremos el caso de tiempo discreto que utiliza el método de ecuaciones en diferencias.

EL TIEMPO COMO VARIABLE CONTINUA

ECUACIONES DIFRENCIALES
Es una ecuación en la que intervienen derivadas totales o parciales de una función desconocida. Si la función
desconocida es una función escalar o de una variable independiente, la ecuación diferencial es ordinaria y
las derivadas que intervienen son totales. Si la función desconocida es un campo escalar de varias variables,
la ecuación diferencial es parcial o en derivadas parciales.

Ecuaciones diferenciales ordinarias

Definición

Toda expresión de la forma 𝐻 (𝑥; 𝑓(𝑥); 𝑓 ′(𝑥); 𝑓 ′′(𝑥); ⋯ ; 𝑓 (𝑛) (𝑥 )) = 0 que relaciona una variable
independiente “x” con los valores de f(x) de una función y de sus “n” primeras derivadas se llama ecuación
diferencial ordinaria de orden “n”.
Orden el orden de una ecuación diferencial ordinaria es el mayor orden de derivación que aparece en la
misma. Ejemplo
1)𝑦. 𝑦 ′′ + 7𝑥𝑦 = 𝑠𝑖𝑛 𝑥 orden 2
1
2)𝑓 𝑖𝑣 (𝑥 ) + 2 − 𝑥. 𝑓(𝑥) = 𝑥 orden 4
𝑥 +1
Grado Es el mayor exponente con qué aparece la derivada que da el orden, una vez que ha sido
racionalizada y se han eliminado denominadores respecto de todas las derivadas. Esto último significa que el
grado existe si la ecuación diferencial puede anotarse como polinomio respecto de las derivadas. Ejemplos
1) (𝑦′′)4 − 𝑦 ′. 𝑥 + 𝑦 5 = 𝑐𝑜𝑠 𝑥 orden 2 grado 4
𝑦
2) 𝑦′′ = llevar a la forma 𝑥 2 ⋅ 𝑦 ′′ + 4𝑥 ⋅ (𝑦′′)2 + 4 ⋅ (𝑦′′)3 − 𝑦 = 0
(𝑥 + 2. 𝑦′′)2
Lic. Lazzari Rosana
 orden 2 grado 3
3
3) 𝑦′′ = √1 + (𝑦′)4 orden 2 grado 3
4) 3𝑦 ′′ − 2. 𝑦′ + 4 = 0 carece de grado
TIPOS DE SOLUCIONES DE UNA ECUACIÓN DIFERENCIAL

Consideremos la siguiente ecuación diferencial:

𝑑𝑦
=𝑥
𝑑𝑥

Para resolver la ecuación diferencial debemos pasar al segundo miembro la diferencial de x

𝑑𝑦 = 𝑥 ∙ 𝑑𝑥

Luego aplico miembro a miembro integral

∫ 𝑑𝑦 = ∫ 𝑥 ∙ 𝑑𝑥

1
𝑦 = 𝑥2 + 𝐾
2

Esta solución hallada se denomina solución general pues representa una familia de funciones que satisfacen
la ecuación diferencial. Esta representación de la familia necesariamente incluye una o varias constantes
arbitrarias.
Si de todas las funciones halladas en la solución general queremos una sola de ellas, deberemos tener un dato
adicional. Por ejemplo, un punto del plano por donde debe pasar la curva. En nuestro ejemplo, supongamos
que, de todas las curvas, queremos aquella que pase por (2; 4). Este dato nos permitirá encontrar el valor de
la constante k
1 1
4 = ∙ 22 + 𝐾 ⇒ 4 = ∙ 22 + 𝑘 ⇒ 4= 2+𝑘 ⇒ 𝑘=2
2 2
𝟏 𝟐
𝒚= 𝒙 +𝟐
𝟐

Esta solución así obtenida se denomina solución particular pues representa una solución específica de la
ecuación diferencial
Además de los tipos anteriores de soluciones; algunas ecuaciones diferenciales que se encuentran en raras
ocasiones en la práctica admiten un tercer tipo de soluciones llamadas soluciones singulares, además de la
solución general y particular. Llegado el momento nos extenderemos en este tipo de solución y como
encontrarla.
Es importante saber que siempre, aunque pueda resultar un poco engorroso, es posible verificar la ecuación
diferencial. No olvidemos que sigue siendo una ecuación por más que se denomine ecuación diferencial y toda
ecuación siempre se puede verificar.
Veamos algunos ejemplos:
Verificar que 𝑦 = 3𝑥 2 + 7𝑥 + 𝐶 ∙ 𝑒 −4𝑥 donde C es la constante, es solución de la ecuación diferencial:

𝑦 ′ + 4𝑦 = 12𝑥 2 + 34𝑥 + 7

Lo primero que vamos a hacer es tomarnos el trabajo de derivar la función (solución dada en el enunciado del
ejercicio)
𝑦 ′ = 6𝑥 + 7 − 4𝐶 ∙ 𝑒 −4𝑥
Lic. Lazzari Rosana
Luego reemplazamos en la ecuación diferencial dada

𝟔𝒙 + 𝟕 − 𝟒𝑪 ∙ 𝒆−𝟒𝒙 + 4 ∙ (𝟑𝒙𝟐 + 𝟕𝒙 + 𝑪 ∙ 𝒆−𝟒𝒙 ) = 12𝑥 2 + 34𝑥 + 7

6𝑥 + 7 − 4𝐶 ∙ 𝑒 −4𝑥 + 12𝑥 2 + 28𝑥 + 4𝐶𝑒 −4𝑥 = 12𝑥 2 + 34𝑥 + 7

Cancelando y sumando términos semejantes

12𝑥 2 + 34𝑥 + 7 = 12𝑥 2 + 34𝑥 + 7

Con mucha frecuencia una solución de una ecuación diferencial puede estar definida de manera implícita
como se muestra en el siguiente ejemplo:
Usando la derivación implícita, demostrar que la función definida implícitamente por la ecuación
2𝑥𝑦 + 3𝑥 2 𝑦 2 = 1 es solución de la ecuación diferencial

𝑑𝑦 −2𝑦 − 6𝑥𝑦 2
=
𝑑𝑥 2𝑥 + 6𝑥 2 𝑦

Para demostrar que es solución debemos recordar cómo se deriva una función implícita:

𝑑𝑦 𝑓𝑥 (𝑥; 𝑦)
=−
𝑑𝑥 𝑓𝑦 (𝑥; 𝑦)

Teniendo en cuenta nuestra ecuación

𝑑𝑦 2𝑦 + 6𝑥𝑦 2 𝑑𝑦 −2𝑦 − 6𝑥𝑦 2

=− ⇒ =
𝑑𝑥 2𝑥 + 6𝑥 2 𝑦 𝑑𝑥 2𝑥 + 6𝑥 2 𝑦

Que coincide con la solución dada.

Otro ejercicio: encontrar el valor de r de tal manera que la función 𝑦 = 𝑒 𝑟𝑥 sea solución de la ecuación
diferencial: 𝑦 ′′ + 7𝑦 ′ + 12𝑦 = 0
Para ello vamos a derivar dos veces la función dada

𝑦 ′ = 𝑟 ∙ 𝑒 𝑟𝑥 𝑦 ′′ = 𝑟 2 ∙ 𝑒 𝑟𝑥

Sustituyendo en la ecuación original

𝑟 2 ∙ 𝑒 𝑟𝑥 + 7 ∙ 𝑟 ∙ 𝑒 𝑟𝑥 + 12𝑒 𝑟𝑥 = 0
Sacando factor común
𝑒 𝑟𝑥 ∙ (𝑟 2 + 7𝑟 + 12) = 0

Para que el producto de cero alguno de los factores debe ser cero, pero es obvio que la función exponencial
no será cero. Por lo tanto, nos queda buscar las raíces de

𝑟 2 + 7𝑟 + 12 = 0

Esas raíces son: 𝑟1 = −3 𝑦 𝑟2 = −4 De ahora en más, cada vez que vean E.D significa ecuación diferencia

Lic. Lazzari Rosana

 ECUACIONES DIFERENCIALES DE PRIMER ORDEN
De variables separables
Se llaman así a las E.D en las cuales se pueden separar las variables, es decir, que en cada miembro de la
ecuación quede una sola variable con su diferencial, de modo que se puedan integrar. Esto ocurre cuando la
ecuación diferencial se puede llevar a la siguiente forma:
𝑑𝑦
𝑦 ′ = 𝑃(𝑥) ⋅ 𝑄(𝑦) ⇒ = 𝑃(𝑥) ⋅ 𝑄(𝑦)
𝑑𝑥
1
⇒ ∫ ⋅ 𝑑𝑦 = ∫ 𝑃(𝑥) ⋅ 𝑑𝑥
𝑄(𝑦)
Ejemplos varios:

Quiero aclarar que las soluciones no siempre van a coincidir con las que doy en la solución de la guía, pues
depende de cómo manejemos la constante y a cuanto me animo a reducir y/o arreglar la expresión. En realidad,
es un trabajo que depende de la habilidad algebraica que tenga cada uno. Si no llegan a la respuesta de la guía,
les pido que por favor me lo indiquen pues lo más probable es que hayan realizado todos los pasos correctos
pero lo que puede faltar o fallar es el arreglo de la solución. Depende de mucha práctica y mucha paciencia
para incorporar este trabajo.

Lic. Lazzari Rosana

Por otro lado, se habrán dado cuenta que es muy importante saber integrar. Por el momento hemos analizado
integrales inmediatas, pero pueden aparecer métodos de integración vistos en matemática 2. Por lo tanto,
revisen primero el concepto de integración y luego continúen con la lectura de la clase.

Ejemplo 4:
𝑑𝑦 𝑑𝑦 𝑑𝑦
+ 𝑒𝑥 ∙ 𝑦 = 𝑒𝑥 ∙ 𝑦2 ⇒ = 𝑒𝑥 ∙ 𝑦2 − 𝑒𝑥 ∙ 𝑦 ⇒ = 𝑒 𝑥 ∙ (𝑦 2 − 𝑦 )
𝑑𝑥 𝑑𝑥 𝑑𝑥
1 1
∙ 𝑑𝑦 = 𝑒 𝑥 ∙ 𝑑𝑥 ⇒ ∫ ∙ 𝑑𝑦 = ∫ 𝑒 𝑥 ∙ 𝑑𝑥
𝑦 ∙ (𝑦 − 1) 𝑦 ∙ (𝑦 − 1)

La primera integral se analiza por el método de composición en fracciones simples

1 𝐴 𝐵 1 𝐴 ∙ (𝑦 − 1) + 𝐵 ∙ 𝑦
= + ⇒ =
𝑦 ∙ (𝑦 − 1) 𝑦 𝑦 − 1 𝑦 ∙ (𝑦 − 1) 𝑦 ∙ (𝑦 − 1)

𝑆𝑖 𝑦 = 1 𝐵 = 1
1 = 𝐴 ∙ (𝑦 − 1) + 𝐵 ∙ 𝑦 {
𝑆𝑖 𝑦 = 0 1 = −𝐴 𝐴 = −1

1 1
∫ − ∙ 𝑑𝑦 + ∫ ∙ 𝑑𝑦 = ∫ 𝑒 𝑥 ∙ 𝑑𝑥 ⇒ − ln 𝑦 + ln(𝑦 − 1) = 𝑒 𝑥 + 𝐾
𝑦 𝑦−1

𝑦−1
ln(𝑦 − 1) − ln 𝑦 = 𝑒 𝑥 + 𝐾 ⇒ ln ( ) = 𝑒𝑥 + 𝐾
𝑦

Ejemplo 5:
𝑒 𝑥 ∙ cos 𝑦 ∙ 𝑑𝑥 + (1 + 𝑒 𝑥 ) ∙ sin 𝑦 ∙ 𝑑𝑦 = 0 ⇒ (1 + 𝑒 𝑥 ) ∙ sin 𝑦 ∙ 𝑑𝑦 = −𝑒 𝑥 ∙ cos 𝑦 ∙ 𝑑𝑥

sin 𝑦 𝑒𝑥 sin 𝑦 𝑒𝑥 sin 𝑦 𝑒𝑥

∙ 𝑑𝑦 = − ∙ 𝑑𝑥 ⇒ − ∙ 𝑑𝑦 = ∙ 𝑑𝑥 ⇒ ∫− ∙ 𝑑𝑦 = ∫ ∙ 𝑑𝑥
cos 𝑦 1 + 𝑒𝑥 cos 𝑦 1 + 𝑒𝑥 cos 𝑦 1 + 𝑒𝑥

Ambas integrales se desarrollan por sustitución

sin 𝑦
∫− ∙ 𝑑𝑦 = 𝑡 = cos 𝑦 ⇒ 𝑑𝑡 = − sin 𝑦 ∙ 𝑑𝑦
cos 𝑦

1
∫ ∙ 𝑑𝑡 = ln 𝑡 = ln(cos 𝑦)
𝑡

𝑒𝑥
∫ ∙ 𝑑𝑥 = 𝑡 = 1 + 𝑒𝑥 𝑑𝑡 = 𝑒 𝑥 ∙ 𝑑𝑥
1 + 𝑒𝑥
Lic. Lazzari Rosana
 1
∫ ∙ 𝑑𝑡 = ln 𝑡 + 𝐶 ⇒ ln(1 + 𝑒 𝑥 ) + ln 𝑒 𝑐 ⇒ ln[(1 + 𝑒 𝑥 ) ∙ 𝐾 ]
𝑡

ln(cos 𝑦) = ln[(1 + 𝑒 𝑥 ) ∙ 𝐾 ] ⇒ cos 𝑦 = (1 + 𝑒 𝑥 ) ∙ 𝐾

Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden con coeficientes variables

Son de la forma
𝒅𝒚
𝒂𝟏 (𝒙) ⋅ + 𝒂𝟎 (𝒙) ⋅ 𝒚 = 𝒃(𝒙)
𝒅𝒙
Puede suceder:
𝟏) 𝒂𝟎 (𝒙) = 𝟎 Ecuación de variables separables.

Ejemplo

𝑑𝑦 cos 𝑥 𝐜𝐨𝐬 𝒙
sin 𝑥 ∙ = cos 𝑥 ⇒ 𝑑𝑦 = ∙ 𝑑𝑥 ⇒ ∫ 𝑑𝑦 = ∫ ∙ 𝒅𝒙
𝑑𝑥 sin 𝑥 sin 𝑥

La segunda integral se resuelve aplicando método de sustitución

𝑡 = sin 𝑥 ⇒ 𝑑𝑡 = cos 𝑥 . 𝑑𝑡
1
𝑦 = ∫ ∙ 𝑑𝑡 ⇒ 𝑦 = ln 𝑡 + 𝐶 ⇒ 𝑦 = ln(sin 𝑥 ) + ln 𝑒 𝑐 ⇒ 𝑦 = ln(sin 𝑥 ∙ 𝑒 𝑐 )
𝑡
𝒚 = 𝐥𝐧(𝑲 ∙ 𝐬𝐢𝐧 𝒙)

𝟐) 𝒂𝟎 (𝒙) = 𝒂′𝟏 (𝒙)

𝑑𝑦
𝑎1 (𝑥) ⋅ + 𝑎1′ (𝑥) ⋅ 𝑦 = 𝑏(𝑥)
𝑑𝑥

𝑑
[𝑎 (𝑥) ⋅ 𝑦] = 𝑏(𝑥 )
𝑑𝑥 1

∫ 𝑑[𝑎1 (𝑥) ⋅ 𝑦] = ∫ 𝑏(𝑥) ⋅ 𝑑𝑥

1
𝑎1 (𝑥) ⋅ 𝑦 = ∫ 𝑏(𝑥) ⋅ 𝑑𝑥 ⇒ 𝑦= ⋅ ∫ 𝑏(𝑥) ⋅ 𝑑𝑥
𝑎1 (𝑥)

Ejemplo:

𝑑𝑦 𝑑 𝑥
𝑒𝑥 ∙ + 𝑒 𝑥 ∙ 𝑦 = 𝑥2 ⇒ [𝑒 ∙ 𝑦] = 𝑥 2 ⇒ 𝑑[𝑒 𝑥 ∙ 𝑦] = 𝑥 2 ∙ 𝑑𝑥
𝑑𝑥 𝑑𝑥

1 3 1
∫ 𝑑 [𝑒 𝑥 ∙ 𝑦] = ∫ 𝑥 2 ∙ 𝑑𝑥 ⇒ 𝑒𝑥 ∙ 𝑦 =
𝑥 +𝐾 ⇒ 𝑦 = [ ∙ 𝑥 3 + 𝐾] ∙ 𝑒 −𝑥
3 3
𝟑) Si no suceden algunos de las características anteriores, se trata de llevarla, por medio de un factor
integrante, a la segunda forma. Previamente se debe normalizar la ecuación (su coeficiente principal
debe ser igual a 1)
𝑑𝑦 𝑎0 (𝑥) 𝑏(𝑥)
+ ⋅𝑦 =
𝑑𝑥 𝑎1 (𝑥) 𝑎1 (𝑥)
Lic. Lazzari Rosana
 𝑑𝑦
+ 𝑃(𝑥) ⋅ 𝑦 = 𝑄(𝑥) ⇒ multiplico por el factor 𝑢(𝑥)
𝑑𝑥

𝑑𝑦
𝑢(𝑥) ⋅ + 𝑢(𝑥) ⋅ 𝑃(𝑥) ⋅ 𝑦 = 𝑢(𝑥) ⋅ 𝑄(𝑥) se quiere que
𝑑𝑥

𝑑𝑦 𝑑𝑦
𝑢(𝑥) ⋅ + 𝒖(𝒙) ⋅ 𝑷(𝒙) ⋅ 𝑦 = 𝑢(𝑥 ) ⋅ + 𝒖 ′(𝒙) ⋅ 𝑦 ⇒ para hallar 𝑢(𝑥)
𝑑𝑥 𝑑𝑥

𝒖 ′(𝒙) = 𝒖(𝒙) ⋅ 𝑷(𝒙)

1
⋅ 𝑑𝑢 = 𝑃(𝑥) ⋅ 𝑑𝑥 ⇒ 𝑙𝑛[𝑢(𝑥)] = ∫ 𝑃(𝑥) ⋅ 𝑑𝑥
𝑢(𝑥)

Luego el factor integrante es

𝒂𝟎 (𝒙)
𝒖(𝒙) = 𝒆∫ 𝑷(𝒙)⋅𝒅𝒙 donde 𝑷(𝒙) =
𝒂𝟏 (𝒙)

Una vez hallado 𝑢(𝑥)

𝑑
[𝑢(𝑥) ⋅ 𝑦] = 𝑢(𝑥) ⋅ 𝑄(𝑥)
𝑑𝑥

∫ 𝑑[𝑢(𝑥) ⋅ 𝑦] = ∫ 𝑢(𝑥). 𝑄(𝑥). 𝑑𝑥

𝟏
𝒚= ⋅ ∫ 𝒖(𝒙) ⋅ 𝑸(𝒙) ⋅ 𝒅𝒙
𝒖(𝒙)
Ejemplo 1

1 𝑑𝑦 2 1
∙ − ∙ 𝑦 = 𝑥 ∙ cos 𝑥 dividimos m. a. m por para normalizar
𝑥 𝑑𝑥 𝑥 2 𝑥

𝑑𝑦 2
− ∙ 𝑦 = 𝑥 2 ∙ cos 𝑥
𝑑𝑥 𝑥

A partir de aquí debemos encontrar el factor integrante. Cada uno puede optar por el camino que guste. Quiero
decir o volver a razonar todo el proceso (hasta que se internalice) o bien directamente recordar la conclusión
obtenida en pasos anteriores. Obviamente es más rápido tener buena memoria. Lo que es importante es
entender el proceso pues, en caso de olvidarnos, podemos volver a deducir la fórmula para hallar el factor
integrante.
2 1 −2
𝑢(𝑥 ) = 𝑒 ∫ −𝑥∙𝑑𝑥 ⇒ 𝑢(𝑥 ) = 𝑒 −2 ∫𝑥∙𝑑𝑥 ⇒ 𝑢(𝑥 ) = 𝑒 −2∙ln 𝑥 ⇒ 𝑢(𝑥 ) = 𝑒 ln 𝑥

Existe una identidad importante que indica que

𝑨𝐥𝐨𝐠𝑨 𝑩 = 𝑩
Por lo tanto, nuestro factor integrante es 𝑥 −2. Luego se multiplica miembro a miembro de la ecuación
normalizada por dicho factor integrante

Lic. Lazzari Rosana

 𝑑𝑦 1
𝑥 −2 ∙ − ∙ 𝑦 = cos 𝑥
𝑑𝑥 𝑥 3

Observemos que el factor integrante es importante pues el primer miembro de la ecuación diferencial
corresponde a la derivada de un producto de funciones respecto de x, es decir, la derivada de 𝑥 −2 ∙ 𝑦 que se
deriva respecto de x

𝑑 −2
[𝑥 ∙ 𝑦] = cos 𝑥 ⇒ 𝑑[𝑥 −2 ∙ 𝑦] = cos 𝑥 ∙ 𝑑𝑥 ⇒ ∫ 𝑑[𝑥 −2 ∙ 𝑦] = ∫ cos 𝑥 ∙ 𝑑𝑥
𝑑𝑥

1
𝑥 −2 ∙ 𝑦 = sin 𝑥 + 𝐶 ⇒ ∙ 𝑦 = sin 𝑥 + 𝐶 ⇒ 𝒚 = 𝒙𝟐 ∙ 𝐬𝐢𝐧 𝒙 + 𝒙𝟐 ∙ 𝑪
𝑥2

Ejemplo 2
𝑑𝑦
𝑥∙ + 2𝑦 = 𝑥 −3
𝑑𝑥

Normalizamos la ecuación dividiendo m. a. m por x

𝑑𝑦 2
+ ∙ 𝑑𝑥 = 𝑥 −4
𝑑𝑥 𝑥

Buscamos el factor integrante

2 2
𝑢(𝑥 ) = 𝑒 ∫𝑥∙𝑑𝑥 ⇒ 𝑢(𝑥 ) = 𝑒 2∙ln 𝑥 ⇒ 𝑢(𝑥 ) = 𝑒 ln 𝑥 ⇒ 𝑢 (𝑥 ) = 𝑥 2

Multiplicamos m. a. m. la ecuación normalizada por el factor integrante

𝑑𝑦
𝑥2 ∙ + 2𝑥 ∙ 𝑦 = 𝑥 −2
⏟ 𝑑𝑥
𝑑 2
(𝑥 ∙𝑦)
𝑑𝑥

𝑑 2
(𝑥 ∙ 𝑦) = 𝑥 −2 ⇒ 𝑑 (𝑥 2 ∙ 𝑦) = 𝑥 −2 ∙ 𝑑𝑥 ⇒ ∫ 𝑑 (𝑥 2 ∙ 𝑦) = ∫ 𝑥 −2 ∙ 𝑑𝑥
𝑑𝑥

1 −1 + 𝑘 ∙ 𝑥 1 −1 + 𝑘 ∙ 𝑥 1 𝑘
𝑥2 ∙ 𝑦 = − + 𝑘 ⇒ 𝑦=( )∙ 2 ⇒ 𝑦= ⇒ 𝑦=− +
𝑥 𝑥 𝑥 𝑥3 𝑥3 𝑥2

O en forma implícita 𝑥 3 ∙ 𝑦 + 1 − 𝑘 ∙ 𝑥 = 0

Ejemplo 3:
𝑑𝑦
− 𝑦 = 𝑒 3𝑥
𝑑𝑥

Ya está normalizada. Solo debemos buscar el factor integrante

𝑢(𝑥 ) = 𝑒 ∫ −1∙𝑑𝑥 ⇒ 𝑢(𝑥 ) = 𝑒 −𝑥

Multiplicamos miembro a miembro de la ecuación diferencial por este factor integrante

𝑑𝑦
𝑒 −𝑥 ∙ − 𝑒 −𝑥 ∙ 𝑦 = 𝑒 3𝑥 ∙ 𝑒 −𝑥
𝑑𝑥

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𝑑 −𝑥 1 2𝑥
[𝑒 ∙ 𝑦] = 𝑒 2𝑥 ⇒ ∫ 𝑑 (𝑒 −𝑥 ∙ 𝑦) = ∫ 𝑒 2𝑥 ∙ 𝑑𝑥 ⇒ 𝑒 −𝑥 ∙ 𝑦 = ∙𝑒 +𝐶
𝑑𝑥 2

1 1 𝟏 𝟑𝒙
𝑥
∙ 𝑦 = ∙ 𝑒 2𝑥 + 𝐶 ⇒ 𝒚= ∙ 𝒆 + 𝑪 ∙ 𝒆𝟐𝒙
𝑒 2 𝟐

La ecuación diferencial Homogénea

Las ecuaciones diferenciales homogéneas tienen la siguiente estructura:
𝑷(𝒙; 𝒚) ⋅ 𝒅𝒙 + 𝑸(𝒙; 𝒚) ⋅ 𝒅𝒚 = 𝟎 donde 𝑷(𝒙; 𝒚) y 𝑸(𝒙; 𝒚) son funciones homogéneas del mismo
grado. Para hallar la solución nos basamos en la propiedad que cumplen las funciones homogéneas

𝑦 𝑓(𝑥; 𝑦)
𝑓 (1; ) =
𝑥 𝑥𝑛
Entonces se divide toda la ecuación por x n donde “n” es el grado de homogeneidad de las funciones P y Q.
Luego se hace la sustitución (o cambio de variable)
𝑦
=𝑣 ⇒ 𝑦 = 𝑥⋅𝑣 ⇒ 𝑑𝑦 = 𝑑𝑥 ⋅ 𝑣 + 𝑥 ⋅ 𝑑𝑣
𝑥
Lo importante de este cambio de variables, es que transforma a la ecuación homogénea en una ecuación de
variables separables.
Ejemplo1:

Ejemplo 2:
(𝑦 2 − 𝑥 2 ) ∙ 𝑑𝑥 = 2𝑥𝑦 ∙ 𝑑𝑦

𝑦2 𝑥2 2𝑥𝑦 𝑦2 𝑦
( 2 − 2 ) ∙ 𝑑𝑥 − 2 ∙ 𝑑𝑦 = 0 ⇒ ( 2 − 1) ∙ 𝑑𝑥 − 2 ∙ 𝑑𝑦 = 0
𝑥 𝑥 𝑥 𝑥 𝑥

𝒚
𝒗= ⇒ 𝑦 =𝑥∙𝑣 ⇒ 𝒅𝒚 = 𝒗 ∙ 𝒅𝒙 + 𝒙 ∙ 𝒅𝒗
𝒙

(𝒗𝟐 − 1) ∙ 𝑑𝑥 − 2𝒗 ∙ (𝒗 ∙ 𝒅𝒙 + 𝒙 ∙ 𝒅𝒗) = 0

(𝑣 2 − 1) ∙ 𝑑𝑥 − 2𝑣 2 ∙ 𝑑𝑥 − 2𝑣𝑥 ∙ 𝑑𝑣 = 0 ⇒ (𝑣 2 − 1 − 2𝑣 2 ) ∙ 𝑑𝑥 − 2𝑣𝑥 ∙ 𝑑𝑣 = 0

(−𝑣 2 − 1) ∙ 𝑑𝑥 − 2𝑣𝑥 ∙ 𝑑𝑣 = 0 variables separables

−2𝑣 1
−2𝑣𝑥 ∙ 𝑑𝑣 = −(−𝑣 2 − 1) ∙ 𝑑𝑥 ⇒ ∫ ∙ 𝑑𝑣 = ∫ − ∙ 𝑑𝑥
−𝑣 2 − 1 𝑥

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La primera integral surge por sustitución
1 1
𝑡 = −𝑣 2 − 1 ⇒ 𝑑𝑡 = −2𝑣 ∙ 𝑑𝑣 ⇒ ∫ ∙ 𝑑𝑡 = ∫ − ∙ 𝑑𝑥
𝑡 𝑥

ln(−𝑣 2 − 1) = − ln 𝑥 + 𝐶

𝑦2 𝑘 −𝑦 2 − 𝑥 2 𝑘
ln(−𝑣 2 − 1) = ln(𝑥 −1 ∙ 𝑒 𝑐 ) ⇒ − 2−1= ⇒ =
𝑥 𝑥 𝑥2 𝑥
Multiplico miembro a miembro por 𝑥 2

−𝑦 2 − 𝑥 2 = 𝑘𝑥

No es de extrañar que se multiplique miembro a miembro por (‒1) 𝑦 2 + 𝑥 2 = −𝑘𝑥 incluso no estaría mal
que el signo “‒” lo absorba la constante
𝑦 2 + 𝑥 2 = 𝑘𝑥

Ejemplo 3:
(𝑥 + 𝑦) ∙ 𝑑𝑥 + 𝑥 ∙ 𝑑𝑦 = 0

𝑥 𝑦 𝑥 𝑦
( + ) ∙ 𝑑𝑥 + ∙ 𝑑𝑦 = 0 ⇒ (1 + ) ∙ 𝑑𝑥 + 1 ∙ 𝑑𝑦 = 0
𝑥 𝑥 𝑥 𝑥
𝑦
𝑣= ⇒ 𝑦 =𝑥∙𝑣 ⇒ 𝑑𝑦 = 𝑣 ∙ 𝑑𝑥 + 𝑥 ∙ 𝑑𝑣
𝑥

(1 + 𝑣 ) ∙ 𝑑𝑥 + 𝑣 ∙ 𝑑𝑥 + 𝑥 ∙ 𝑑𝑣 = 0 ⇒ (1 + 𝑣 + 𝑣 ) ∙ 𝑑𝑥 + 𝑥 ∙ 𝑑𝑣 = 0

(1 + 2𝑣 ) ∙ 𝑑𝑥 + 𝑥 ∙ 𝑑𝑣 = 0 ⇒ 𝑥 ∙ 𝑑𝑣 = −(1 + 2𝑣 ) ∙ 𝑑𝑥

1 1
∙ 𝑑𝑣 = − ∙ 𝑑𝑥
1 + 2𝑣 𝑥

Aquí podemos obtener una solución singular. Esta solución surge al pasar 1 + 2𝑣 dividiendo al primer
miembro. Se debe aclarar que 1 + 2𝑣 ≠ 0. Pero también se analiza que función de variable x se obtiene si
dicha expresión fuera igual a cero
1 𝑦 1 𝟏
1 + 2𝑣 = 0 ⇒ 2𝑣 = −1 ⇒ 𝑣=− ⇒ =− ⇒ 𝒚= − ∙𝒙
2 𝑥 2 𝟐
𝟏
Voy a demostrar que 𝒚 = − ∙ 𝒙 es solución de la ED inicial. Primero divido m. a. m. por dx
𝟐
𝑑𝑥 𝑑𝑦
(𝑥 + 𝑦 ) ∙ +𝑥∙ =0
𝑑𝑥 ⏟
𝑑𝑥
=𝑦 ′

1 1 1 1
𝑥 + 𝑦 + 𝑥 ∙ 𝑦′ = 0 ⇒ 𝑥 + (− 𝑥) + 𝑥 ∙ (− ) = 0 ⇒ 𝑥− 𝑥− 𝑥=0 ⇒ 0=0
2 2 2 2

Volviendo a la ecuación
1
∫ ∙ 𝑑𝑣 = − ln 𝑥 + 𝐶
1 + 2𝑣

Recordemos que
1 1
∫ ∙ 𝑑𝑥 = ∙ ln(𝑎𝑥 + 𝑏) + 𝐾
𝑎𝑥 + 𝑏 𝑎
Lic. Lazzari Rosana
1
∙ ln(1 + 2𝑣 ) = − ln 𝑥 + 𝐶 ⇒ ln(1 + 2𝑣 ) = −2 ∙ ln 𝑥 + 2 ∙ 𝐶
2

𝑘
ln(1 + 2𝑣 ) = ln 𝑥 −2 + ln 𝑒 2𝑐 ⇒ ln(1 + 2𝑣 ) = ln ( )
𝑥2

𝑦 𝑘
1+2∙ = 2 ⇒ 𝒙𝟐 + 𝟐𝒙𝒚 = 𝒌
𝑥 𝑥

Ecuaciones diferenciales reducibles a homogéneas

Estas ecuaciones tienen la siguiente estructura
(𝒂𝟏 ⋅ 𝒙 + 𝒃𝟏 ⋅ 𝒚 + 𝒄𝟏 ) ⋅ 𝒅𝒙 + (𝒂𝟐 ⋅ 𝒙 + 𝒃𝟐 ⋅ 𝒚 + 𝒄𝟐 ) ⋅ 𝒅𝒚 = 𝟎

Esta ecuación sería homogénea de grado uno si no fuera por los términos independientes ci

Podemos transformarla en homogénea usando las siguientes sustituciones

Caso 1 𝑠𝑖 𝑎1 ⋅ 𝑏2 − 𝑏1 ⋅ 𝑎2 ≠ 0
𝒙= 𝒖+𝒉 ⇒ 𝒅𝒙 = 𝒅𝒖

𝒚 = 𝒛 + 𝒌 ⇒ 𝒅𝒚 = 𝒅𝒛 donde h y k son números que debemos hallar

(𝑎1 ⋅ 𝑢 + 𝑎1 ⋅ ℎ + 𝑏1 ⋅ 𝑧 + 𝑏1 ⋅ 𝑘 + 𝑐1) ⋅ 𝑑𝑢 + (𝑎2 ⋅ 𝑢 + 𝑎2 ⋅ ℎ + 𝑏2 ⋅ 𝑧 + 𝑏2 ⋅ 𝑘 + 𝑐2 ) ⋅ 𝑑𝑧 = 0

𝑎 ⋅ ℎ + 𝑏1 ⋅ 𝑘 + 𝑐1 = 0
{ 1
𝑎2 ⋅ ℎ + +𝑏2 ⋅ 𝑘 + 𝑐2 = 0

Sistema de ecuaciones para hallar h y k

(𝑎1 ⋅ 𝑢 + 𝑏1 ⋅ 𝑧) ⋅ 𝑑𝑢 + (𝑎2 ⋅ 𝑢 + 𝑏2 ⋅ 𝑧) ⋅ 𝑑𝑧 = 0 Que representa una ecuación diferencial homogénea de
grado 1
Ejemplo 1:
(4𝑥 + 3𝑦 + 1) ∙ 𝑑𝑥 + (3𝑥 + 2𝑦 + 1) ∙ 𝑑𝑦 = 0

(4𝑢 + 𝟒𝒉 + 3𝑧 + 𝟑𝒌 + 𝟏) ∙ 𝑑𝑢 + (3𝑢 + 𝟑𝒉 + 2𝑧 + 𝟐𝒌 + 𝟏) ∙ 𝑑𝑧 = 0

4ℎ + 3𝑘 + 1 = 0 4ℎ + 3𝑘 = −1
{ 𝑜 𝑏𝑖𝑒𝑛 { ℎ = −1 𝑦 𝑘 = 1
3ℎ + 2𝑘 + 1 = 0 3ℎ + 2𝑘 = −1

(4𝑢 + 3𝑧) ∙ 𝑑𝑢 + (3𝑢 + 2𝑧) ∙ 𝑑𝑧 = 0

Divido m. a. m. por u

3𝑧 2𝑧 𝒛
(4 + ) ∙ 𝑑𝑢 + (3 + ) ∙ 𝑑𝑧 = 0 ⇒ =𝒗 ⇒ 𝑧= 𝑢∙𝑣 ⇒ 𝒅𝒛 = 𝒗 ∙ 𝒅𝒖 + 𝒖 ∙ 𝒅𝒗
𝑢 𝑢 𝒖

(4 + 3𝑣 ) ∙ 𝑑𝑢 + (3 + 2𝑣 ) ∙ (𝑣 ∙ 𝑑𝑢 + 𝑢 ∙ 𝑑𝑣 ) = 0

(4 + 3𝑣 ) ∙ 𝑑𝑢 + (3𝑣 + 2𝑣 2 ) ∙ 𝑑𝑢 + 𝑢 ∙ (3 + 2𝑣 ) ∙ 𝑑𝑣 = 0
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(4 + 3𝑣 + 3𝑣 + 2𝑣 2 ) ∙ 𝑑𝑢 + 𝑢 ∙ (3 + 2𝑣 ) ∙ 𝑑𝑣 = 0

(2𝑣 2 + 6𝑣 + 4) ∙ 𝑑𝑢 + 𝑢 ∙ (3 + 2𝑣 ) ∙ 𝑑𝑣 = 0

𝑢 ∙ (3 + 2𝑣 ) ∙ 𝑑𝑣 = −(2𝑣 2 + 6𝑣 + 4) ∙ 𝑑𝑢

3 + 2𝑣 1 1
∫ ∙ 𝑑𝑣 = ∫ − ∙ 𝑑𝑢 𝑡 = 2𝑣 2 + 6𝑣 + 4 𝑑𝑡 = (4𝑣 + 6) ∙ 𝑑𝑣 𝑑𝑡 = (2𝑣 + 3) ∙ 𝑑𝑣
2𝑣 2 + 6𝑣 + 4 𝑢 2

1
∙ ln(2𝑣 2 + 6𝑣 + 4) = − ln 𝑢 + 𝑘
2
𝑐
ln(2𝑣 2 + 6𝑣 + 4) = −2 ln 𝑢 + 2𝑘 ⇒ ln(2𝑣 2 + 6𝑣 + 4) = ln ( 2 )
𝑢

𝑧2 𝑧 𝑐
2∙ + 6 ∙ + 4 = ⇒ 2𝑧 2 + 6𝑢𝑧 + 4𝑢2 = 𝐶
𝑢2 𝑢 𝑢2

𝑢 =𝑥+1 𝑧= 𝑦−1

2 ∙ (𝑦 − 1)2 + 6 ∙ (𝑥 + 1) ∙ (𝑦 − 1) + 4 ∙ (𝑥 + 1)2 = 𝐶

2𝑦 2 − 4𝑦 + 2 + 6𝑥𝑦 − 6𝑥 + 6𝑦 − 6 + 4𝑥 2 + 8𝑥 + 4 = 𝐶

𝟒𝒙𝟐 + 𝟐𝒙 + 𝟔𝒙𝒚 + 𝟐𝒚𝟐 + 𝟐𝒚 = 𝑪

Caso 2 𝑠𝑖 𝑎1 ⋅ 𝑏2 − 𝑏1 ⋅ 𝑎2 = 0
𝑎1 ⋅ 𝑥 + 𝑏1 ⋅ 𝑦 = 𝑧 ⇒ 𝑑𝑧 = 𝑎1 ⋅ 𝑑𝑥 + 𝑏1 ⋅ 𝑑𝑦
𝑎1 1
− ⋅ 𝑑𝑥 + ⋅ 𝑑𝑧 = 𝑑𝑦
𝑏1 𝑏1
Ejemplo: (2𝑥 + 𝑦 − 1) ∙ 𝑑𝑥 − (4𝑥 + 2𝑦 + 5) ∙ 𝑑𝑦 = 0

𝑧 = 2𝑥 + 𝑦 ⇒ 𝑑𝑧 = 2 ∙ 𝑑𝑥 + 𝑑𝑦 ⇒ −2 ∙ 𝑑𝑥 + 𝑑𝑧 = 𝑑𝑦

(𝑧 − 1) ∙ 𝑑𝑥 − (2𝑧 + 5) ∙ (−2 ∙ 𝑑𝑥 + 𝑑𝑧) = 0

(𝑧 − 1) ∙ 𝑑𝑥 + (4𝑧 + 10) ∙ 𝑑𝑥 − (2𝑧 + 5) ∙ 𝑑𝑧 = 0

(5𝑧 + 9) ∙ 𝑑𝑥 − (2𝑧 + 5) ∙ 𝑑𝑧 = 0

2𝑧 + 5
∫ ∙ 𝑑𝑧 = ∫ 𝑑𝑥
5𝑧 + 9
2𝑧 + 5 5𝑧 + 9

18 2
−2𝑧 −
5 5
7
5

Lic. Lazzari Rosana

 7
2
∫ ( + 5 ) ∙ 𝑑𝑧 = ∫ 𝑑𝑥
5 5𝑧 + 9

2 7 1
∙ 𝑧 + ∙ ∙ ln(5𝑧 + 9) = 𝑥 + 𝐶
5 5 5
2 7
∙ (2𝑥 + 𝑦) + ∙ ln(10𝑥 + 5𝑦 + 9) = 𝑥 + 𝐶
5 25
7 4 2
∙ ln(10𝑥 + 5𝑦 + 9) = 𝑥 + 𝐶 − 𝑥 + 𝑦
25 5 5

7 ∙ ln(10𝑥 + 5𝑦 + 9) = 25𝑥 + 25𝐶 − 20𝑥 − 10𝑦

𝟕 ∙ 𝐥𝐧(𝟏𝟎𝒙 + 𝟓𝒚 + 𝟗) = 𝟐𝟓𝒙 + 𝑲 − 𝟐𝟎𝒙 − 𝟏𝟎𝒚

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Ecuaciones diferenciales exactas
Una ecuación diferencial es exacta si y solo si siendo de la forma 𝑃(𝑥; 𝑦). 𝑑𝑥 + 𝑄(𝑥; 𝑦). 𝑑𝑦 = 0 y es posible
encontrar una función 𝑈 = 𝑈(𝑥; 𝑦) tal que 𝑑𝑈 = 𝑃(𝑥; 𝑦). 𝑑𝑥 + 𝑄(𝑥; 𝑦). 𝑑𝑦 . Es decir que el primer
miembro de la ecuación diferencial puede considerarse como la diferencial total de una función 𝑈 = 𝑈(𝑥; 𝑦).
Luego la ecuación diferencial puede escribirse 𝑑𝑈 = 0 integrando 𝑈(𝑥; 𝑦) = 𝐶
Para que la ecuación diferencial sea exacta debe verificarse la condición de simetría, esto se explica de la
siguiente manera. Si consideramos que el primer miembro de la ecuación diferencial corresponde a la
diferencial total de una función, se supone que 𝑃 (𝑥; 𝑦) = 𝑈𝑥 (𝑥; 𝑦) 𝑦 𝑄(𝑥; 𝑦) = 𝑈𝑦 (𝑥; 𝑦). Luego si
calculamos las derivadas parciales segundas cruzadas de U:
𝑈𝑥𝑦 (𝑥; 𝑦) = 𝑃𝑥 (𝑥; 𝑦) 𝑦 𝑈𝑦𝑥 (𝑥; 𝑦) = 𝑃𝑦 (𝑥; 𝑦)

Condición de simetría: 𝑷𝒚 (𝒙; 𝒚) = 𝑸𝒙 (𝒙; 𝒚)

Una vez que hemos verificado que existe 𝑈(𝑥; 𝑦), debemos calcularla
Resolución:
𝜕𝑈
Como = 𝑃(𝑥; 𝑦) ⟹ 𝑈(𝑥; 𝑦) = ∫ 𝑃(𝑥; 𝑦). 𝑑𝑥
𝜕𝑥
𝑼(𝒙; 𝒚) = 𝑭(𝒙; 𝒚) + 𝜶(𝒚) (𝟏)
La constante de integración se puede expresar como una función que depende de y porque estamos
integrando según la variable x.
Pero
𝜕𝑈
= 𝑄(𝑥; 𝑦) ⟹ 𝑈(𝑥; 𝑦) = ∫ 𝑄(𝑥; 𝑦). 𝑑𝑥
𝜕𝑦
𝑼(𝒙; 𝒚) = 𝑭(𝒙; 𝒚) + 𝜷(𝒙) (𝟐)
ambas integrales deben ser iguales, por lo tanto, pueden diferir solo en una constante. Entonces 𝑈(𝑥; 𝑦) se
obtiene comparando (1) y (2); la solución general es

𝑼(𝒙; 𝒚) = 𝑭(𝒙; 𝒚) + 𝜶(𝒚) + 𝜷(𝒙) = 𝑪

Ejemplos:
Resolver (2𝑥 3 + 𝑦) ∙ 𝑑𝑥 + (𝑥 + 2𝑦 2 ) ∙ 𝑑𝑦 = 0 primero verificamos la condición de simetría para asegurar
que es exacta. Cabe aclarar que antes de todo esto me tuve que haber dado cuenta que no corresponde a ningún
caso anterior, es decir, no puedo separar variables, no tiene el formato de la ecuación diferencial de primer
orden y las funciones que intervienen no son homogéneas. Si puede ocurrir que una ecuación diferencial sea
simultáneamente homogénea y exacta. En este caso, pueden elegir el método que mejor dominen para
resolverla (o el más simple); debería dar el mismo resultado
𝑃𝑦 (𝑥; 𝑦) = 1 𝑦 𝑄𝑥 (𝑥; 𝑦) = 1 ⟹ 𝑃𝑦 (𝑥; 𝑦) = 𝑄𝑥 (𝑥; 𝑦)

Hemos verificado que la ecuación diferencial es exacta. Ahora debemos encontrar la función 𝑈(𝑥; 𝑦)
1 4
𝑈(𝑥; 𝑦) = ∫(2𝑥 3 + 𝑦) ∙ 𝑑𝑥 = ∙ 𝑥 + 𝑥𝑦 + 𝛼 (𝑦)
2

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 2 3
𝑈(𝑥; 𝑦) = ∫(𝑥 + 2𝑦 2 ) ∙ 𝑑𝑦 = 𝑥𝑦 + ∙ 𝑦 + 𝛽 (𝑥 )
3
𝟏 𝟒 𝟐
∙ 𝒙 + 𝑥𝑦 + 𝜶(𝒚) = 𝑥𝑦 + ∙ 𝒚𝟑 + 𝜷(𝒙)
𝟐 𝟑
2 3 1 4
𝛼 (𝑦 ) = ∙𝑦 𝑦 𝛽 (𝑥 ) = ∙𝑥
3 2
Luego la solución general de la ecuación es
1 4 2
𝑈(𝑥; 𝑦) = ∙ 𝑥 + 𝑥𝑦 + ∙ 𝑦 3 = 𝐶
2 3
Es muy fácil verificar la solución general de este tipo de ecuaciones diferenciales. Si calculamos la diferencial
total de 𝑈(𝑥; 𝑦) que hemos obtenido, debemos obtener el primer miembro de la ecuación diferencial inicial.

Ejemplo 2
2 2
(𝑦 2 ∙ 𝑒 𝑥𝑦 + 4𝑥 3 ) ∙ 𝑑𝑥 + (2𝑥𝑦 ∙ 𝑒 𝑥𝑦 − 3𝑦 2 ) ∙ 𝑑𝑦 = 0

Analizo la condición de simetría

2 2 2 2
𝑃𝑦 (𝑥; 𝑦) = 2𝑦. 𝑒 𝑥𝑦 + 2𝑥𝑦 3 ∙ 𝑒 𝑥𝑦 𝑄𝑥 (𝑥; 𝑦) = 2𝑦 ∙ 𝑒 𝑥𝑦 + 2𝑥𝑦 3 ∙ 𝑒 𝑥𝑦

Vemos que la condición de simetría se cumple

Entonces vamos a buscar la solución general de la ecuación diferencial
2 1 2 2
𝑈(𝑥; 𝑦) = ∫(𝑦 2 ∙ 𝑒 𝑥𝑦 + 4𝑥 3 ) ∙ 𝑑𝑥 = 𝑦 2 ∙ 2
∙ 𝑒 𝑥𝑦 + 𝑥 4 + 𝛼 (𝑦) = 𝑒 𝑥𝑦 + 𝑥 4 + 𝛼(𝑦)
𝑦
2 2
𝑈(𝑥; 𝑦) = ∫(2𝑥𝑦 ∙ 𝑒 𝑥𝑦 − 3𝑦 2 ) ∙ 𝑑𝑦 = 𝑒 𝑥𝑦 − 𝑦 3 + 𝛽(𝑥)

Para la segunda integral se aplicó integral a ambos términos, y en la integral del primer término se aplicó
método de sustitución (𝑡 = 𝑥𝑦 2 )
Comparando ambos resultados
2 2
𝑒 𝑥𝑦 + 𝒙𝟒 + 𝜶(𝒚) = 𝑒 𝑥𝑦 − 𝒚𝟑 + 𝜷(𝒙)
luego la solución general de la ecuación diferencial es
2
𝑈(𝑥; 𝑦) = 𝑒 𝑥𝑦 + 𝑥 4 − 𝑦 3 = 𝐶

Factor integrante
En ocasiones la ecuación diferencial tiene estructura de Ecuación diferencial exacta pero no se cumple la
condición de simetría. Sin embargo, es posible transformarlas en exactas mediante un factor denominado
factor integrante. Este factor puede depender sólo de x; sólo de y o bien de ambas variables. En este último
caso la ecuación sería en derivadas parciales y escapa a nuestro objetivo.
Analizaremos primero el caso en el que el factor integrante es una función que dependa de x, es decir u(x)

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 𝑃 (𝑥; 𝑦). 𝑑𝑥 + 𝑄(𝑥; 𝑦). 𝑑𝑦 = 0
Si se multiplica toda la ecuación por el factor u(x) debe quedar una ecuación diferencial exacta. Es decir, debe
verificarse la condición de simetría

𝑢(𝑥). 𝑃 (𝑥; 𝑦). 𝑑𝑥 + 𝑢(𝑥). 𝑄(𝑥; 𝑦). 𝑑𝑦 = 0

𝑢(𝑥 ). 𝑃 (𝑥; 𝑦) = 𝑀 (𝑥; 𝑦) 𝑢 (𝑥 ). 𝑄 (𝑥; 𝑦) = 𝑁(𝑥; 𝑦)

𝑀 (𝑥; 𝑦). 𝑑𝑥 + 𝑁(𝑥; 𝑦) .𝑑𝑦 = 0

Condición de simetría: 𝑀𝑦 = 𝑁𝑥

𝑢(𝑥). 𝑃𝑦 (𝑥; 𝑦) = 𝑢 ′(𝑥). 𝑄(𝑥; 𝑦) + 𝑢(𝑥). 𝑄𝑥 (𝑥; 𝑦)

𝑢 ′(𝑥). 𝑄(𝑥; 𝑦) = 𝑢(𝑥). 𝑃𝑦 (𝑥; 𝑦) − 𝑢(𝑥). 𝑄𝑥 (𝑥; 𝑦)

𝑢 ′(𝑥). 𝑄(𝑥; 𝑦) = 𝑢(𝑥). [𝑃𝑦 (𝑥; 𝑦) − 𝑄𝑥 (𝑥; 𝑦)]

𝑢 ′(𝑥) 𝑃𝑦 (𝑥; 𝑦) − 𝑄𝑥 (𝑥; 𝑦)

=
𝑢(𝑥) 𝑄(𝑥; 𝑦)
En general

𝒖′ 𝑷𝒚 − 𝑸𝒙
=
𝒖 𝑸

Si esta expresión es una función que depende exclusivamente de x entonces u(x) existe y se obtiene integrando
𝑢′ 𝑃𝑦 −𝑄𝑥
∫𝑢 =∫ 𝑄
⋅ 𝑑𝑥
Una vez calculado el factor integrante se multiplica toda la ecuación diferencial por dicho factor y se obtiene
una nueva ecuación diferencial que es exacta
Ejemplo
(𝑦 − ln 𝑥 ) ∙ 𝑑𝑥 − 𝑥 ∙ 𝑑𝑦 = 0
Analizamos la condición de simetría
𝑃𝑦 (𝑥; 𝑦) = 1 𝑄𝑥 (𝑥; 𝑦) = −1 ⟹ 𝑃𝑦 (𝑥; 𝑦) ≠ 𝑄𝑥 (𝑥; 𝑦)

𝑢′(𝑥) 𝑃𝑦 − 𝑄𝑥 𝑢′(𝑥) 1 − (−1) 1 𝑑𝑢 2

= ⟹ = ⟹ ∙ =−
𝑢 (𝑥 ) 𝑄 𝑢 (𝑥 ) −𝑥 𝑢(𝑥) 𝑑𝑥 𝑥

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 1 2 1 2
∙ 𝑑𝑢 = − ∙ 𝑑𝑥 ⟹ ∫ ∙ 𝑑𝑢 = ∫ − ∙ 𝑑𝑥
𝑢(𝑥) 𝑥 𝑢 (𝑥 ) 𝑥

ln[𝑢(𝑥 )] = −2 ∙ ln 𝑥 ⟹ ln[𝑢(𝑥 )] = ln 𝑥 −2 ⟹ 𝑢(𝑥 ) = 𝑥 −2

(𝑥 −2 ∙ 𝑦 + 𝑥 −2 ∙ ln 𝑥 ) ∙ 𝑑𝑥 − 𝑥 ∙ 𝑥 −2 ∙ 𝑑𝑦 = 0 ⟹ (𝑥 −2 ∙ 𝑦 + 𝑥 −2 ∙ ln 𝑥 ) ∙ 𝑑𝑥 − 𝑥 −1 ∙ 𝑑𝑦 = 0

𝑃𝑦 = 𝑥 −2 𝑄𝑥 = 𝑥 −2

𝑈(𝑥; 𝑦) = ∫(𝑥 −2 ∙ 𝑦 + 𝑥 −2 ∙ ln 𝑥 ) ∙ 𝑑𝑥 = ∫ 𝑥 −2 ∙ 𝑦 ∙ 𝑑𝑥 + ∫ 𝑥 −2 ∙ ln 𝑥 ∙ 𝑑𝑥
⏟
𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠

= −𝑥 −1 ∙ 𝑦 − 𝑥 −1 ∙ ln 𝑥 − 𝑥 −1 + 𝛼(𝑦)

𝑈(𝑥; 𝑦) = ∫ −𝑥 −1 ∙ 𝑑𝑦

= −𝑥 −1 ∙ 𝑦 + 𝛽(𝑥 )
−𝑥 −1 ∙ 𝑦 − 𝑥 −1 ∙ ln 𝑥 − 𝑥 −1 + 𝛼 (𝑦) = −𝑥 −1 ∙ 𝑦 + 𝛽(𝑥 )
𝛽(𝑥 ) = −𝑥 −1 ∙ ln 𝑥 − 𝑥 −1 𝛼 (𝑦 ) = 0
𝑈(𝑥; 𝑦) = −𝑥 −1 ∙ 𝑦 − 𝑥 −1 ∙ ln 𝑥 − 𝑥 −1 = 𝐶
1
− ∙ (𝑦 + ln 𝑥 + 1) = 𝐶
𝑥

Cálculo auxiliar
Por partes
𝟏
∫ 𝒙−𝟐 ∙ 𝐥𝐧 𝒙 ∙ 𝒅𝒙 𝒖 = 𝐥𝐧 𝒙 𝒅𝒖 = ∙ 𝒅𝒙 𝒅𝒗 = 𝒙−𝟐 ∙ 𝒅𝒙 𝒗 = −𝒙−𝟏
𝒙

∫ 𝒙−𝟐 ∙ 𝐥𝐧 𝒙 ∙ 𝒅𝒙 = −𝒙−𝟏 ∙ 𝐥𝐧 𝒙 − ∫ −𝒙−𝟏 ∙ 𝒙−𝟏 ∙ 𝒅𝒙

= −𝒙−𝟏 ∙ 𝐥𝐧 𝒙 + ∫ 𝒙−𝟐 ∙ 𝒅𝒙 = −𝒙−𝟏 ∙ 𝐥𝐧 𝒙 − 𝒙−𝟏

Factor integrante que dependa de y

𝑃 (𝑥; 𝑦). 𝑑𝑥 + 𝑄(𝑥; 𝑦). 𝑑𝑦 = 0
𝑢(𝑦). 𝑃 (𝑥; 𝑦). 𝑑𝑥 + 𝑢(𝑦). 𝑄(𝑥; 𝑦). 𝑑𝑦 = 0

𝑢(𝑦). 𝑃 (𝑥; 𝑦) = 𝑀(𝑥; 𝑦) 𝑢(𝑦). 𝑄(𝑥; 𝑦) = 𝑁(𝑥; 𝑦)

𝑀(𝑥; 𝑦) . 𝑑𝑥 + 𝑁(𝑥; 𝑦) .𝑑𝑦 = 0

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 Condición de simetría: 𝑀𝑦 = 𝑁𝑥

𝑢 ′(𝑦). 𝑃(𝑥; 𝑦) + 𝑢(𝑦). 𝑃𝑦 (𝑥; 𝑦) = 𝑢(𝑦). 𝑄𝑥 (𝑥; 𝑦)

𝑢 ′(𝑦). 𝑃(𝑥; 𝑦) = 𝑢(𝑦). 𝑄𝑥 (𝑥; 𝑦) − 𝑢(𝑦). 𝑃𝑦 (𝑥; 𝑦)

𝑢 ′(𝑦). 𝑃(𝑥; 𝑦) = 𝑢(𝑦). [𝑄𝑥 (𝑥; 𝑦) − 𝑃𝑦 (𝑥; 𝑦)]

𝑢′(𝑦) 𝑄𝑥 (𝑥; 𝑦) − 𝑃𝑦 (𝑥; 𝑦)
=
𝑢(𝑦) 𝑃(𝑥; 𝑦)

En general

𝒖 ′ 𝑸 𝒙 − 𝑷𝒚
=
𝒖 𝑷

𝑢′
Si esta expresión es una función que depende exclusivamente de y entonces u(y) existe y se obtiene ∫ 𝑢
=
𝑄𝑥 −𝑃𝑦
∫ 𝑃 ⋅ 𝑑𝑦 Una vez calculado el factor se multiplica toda la ecuación por dicho factor integrante y se obtiene
una ecuación diferencial que es exacta.
Ejemplo
(2𝑦 2 𝑥 − 𝑦) ∙ 𝑑𝑥 + 𝑥 ∙ 𝑑𝑦 = 0
Analizamos la condición de primer orden
𝑃𝑦 (𝑥; 𝑦) = 4𝑦𝑥 − 1 𝑄𝑥 (𝑥; 𝑦) = 1 ⟹ 𝑃𝑦 (𝑥; 𝑦) ≠ 𝑄𝑥 (𝑥; 𝑦)

𝑢′(𝑦) 1 − (4𝑦𝑥 − 1) 𝑢′(𝑦) −4𝑦𝑥 + 2 𝑢′(𝑦) −2 ∙ (2𝑦𝑥 − 1)

= ⟹ = ⟹ =
𝑢 (𝑦 ) 2𝑥𝑦 2 − 𝑦 𝑢 (𝑦 ) 2𝑥𝑦 2 − 𝑦 𝑢 (𝑦 ) 𝑦(2𝑥𝑦 − 1)

1 𝑑𝑢 2 1 2 1 2
∙ =− ⟹ ∙ 𝑑𝑢 = − ∙ 𝑑𝑦 ⟹ ∫ ∙ 𝑑𝑢 = ∫ − ∙ 𝑑𝑦
𝑢(𝑦) 𝑑𝑦 𝑦 𝑢 (𝑦 ) 𝑦 𝑢 (𝑦 ) 𝑦

ln[𝑢(𝑦)] = −2 ∙ ln 𝑦 ⟹ ln[𝑢(𝑦)] = ln 𝑦 −2 ⟹ 𝑢(𝑦) = 𝑦 −2

𝑦 −2 ∙ (2𝑦 2 𝑥 − 𝑦) ∙ 𝑑𝑥 + 𝑦 −2 ∙ 𝑥 ∙ 𝑑𝑦 = 0 ⟹ (2𝑥 − 𝑦 −1 ) ∙ 𝑑𝑥 + 𝑦 −2 ∙ 𝑥 ∙ 𝑑𝑦 = 0

Verifico la condición de simetría

𝑃𝑦 (𝑥; 𝑦) = 𝑦 −2 𝑄𝑥 (𝑥; 𝑦) = 𝑦 −2

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𝑈(𝑥; 𝑦) = ∫(2𝑥 − 𝑦 −1 ) ∙ 𝑑𝑥 = 𝑥 2 − 𝑥 ∙ 𝑦 −1 + 𝛼 (𝑦)

𝑈(𝑥; 𝑦) = ∫ 𝑦 −2 ∙ 𝑥 ∙ 𝑑𝑦 = −𝑦 −1 𝑥 + 𝛽(𝑥)

𝑥 2 − 𝑥 ∙ 𝑦 −1 + 𝛼 (𝑦) = −𝑦 −1 ∙ 𝑥 + 𝛽(𝑥 ) ⟹ 𝑈(𝑥; 𝑦) = 𝑥 2 − 𝑥 ∙ 𝑦 −1 = 𝐶

Ecuaciones Diferenciales de Bernoulli

Las ecuaciones de Bernoulli tienen la siguiente forma:
𝑑𝑦
+ 𝑃(𝑥). 𝑦 = 𝑄(𝑥). 𝑦 𝑛 Donde P(x) y Q(x) son funciones continuas en un intervalo (a; b). En el caso donde
𝑑𝑥
𝑛 = 0 𝑜 𝑛 = 1 la ecuación diferencial se transforma en una ecuación lineal de primer orden
En caso que “n” tome otros valores se realiza una sustitución para transformarla en una ecuación diferencial
lineal de primer orden. Para ello se divide miembro a miembro por 𝑦 𝑛
𝑣 = 𝑦 1−𝑛

𝑑𝑣 𝑑𝑦 1 𝑑𝑣 𝑑𝑦
= (1 − 𝑛) ⋅ 𝑦 −𝑛 ⋅ ⇒ ⋅ = 𝑦 −𝑛 ⋅
𝑑𝑥 𝑑𝑥 1 − 𝑛 𝑑𝑥 𝑑𝑥

𝑑𝑦
𝑦 −𝑛 ⋅ + 𝑃(𝑥) ⋅ 𝑦 1−𝑛 = 𝑄(𝑥)
𝑑𝑥

𝑑𝑦 1 𝑑𝑣
𝑦 −𝑛 ⋅ = ⋅ 𝑦 1−𝑛 = 𝑣
𝑑𝑥 1 − 𝑛 𝑑𝑥

𝟏 𝒅𝒗
⋅ + 𝑷(𝒙). 𝒗 = 𝑸(𝒙) E.D. lineal de primer orden
𝟏 − 𝒏 𝒅𝒙

Ejemplo:
𝑑𝑦 5 𝑑𝑦 5
− 5𝑦 = − ∙ 𝑥 ∙ 𝑦 3 ⟹ 𝑦 −3 ∙ − 5 ∙ 𝑦 −2 = − ∙ 𝑥
𝑑𝑥 2 𝑑𝑥 2

𝑑𝑣 𝑑𝑦 1 𝑑𝑣 𝑑𝑦
𝑣 = 𝑦 −2 ⟹ = −2 ∙ 𝑦 −3 ∙ ⟹ − ∙ = 𝑦 −3 ∙
𝑑𝑥 𝑑𝑥 2 𝑑𝑥 𝑑𝑥

1 𝑑𝑣 5
− ∙ −5∙𝑣 =− 𝑥 ⟹ ecuación diferencial lineal de primer orden
2 𝑑𝑥 2

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𝑑𝑣
+ 10𝑣 = 5𝑥 ⟹ 𝑢(𝑥 ) = 𝑒 ∫ 10∙𝑑𝑥 ⟹ 𝑢(𝑥 ) = 𝑒 10𝑥
𝑑𝑥

𝑑𝑣 𝑑 10𝑥
𝑒 10𝑥 ∙ + 10 ∙ 𝑒 10𝑥 𝑣 = 5𝑥 ∙ 𝑒 10𝑥 ⟹ (𝑒 . 𝑣 ) = 5𝑥 ∙ 𝑒 10𝑥
𝑑𝑥 𝑑𝑥

𝑑 (𝑒 10𝑥 ∙ 𝑣 ) = 5𝑥 ∙ 𝑒 10𝑥 ∙ 𝑑𝑥 ⟹ ∫ 𝑑 (𝑒 10𝑥 ∙ 𝑣 ) = ∫ 5𝑥 ∙ 𝑒 10𝑥 ∙ 𝑑𝑥

⏟
𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠

1 1 1 1
𝑒 10𝑥 ∙ 𝑣 = ∙ 𝑥 ∙ 𝑒 10𝑥 − ∙ 𝑒 10𝑥 + 𝐶 ⟹ 𝑣= ∙𝑥− + 𝐶 ∙ 𝑒 −10𝑥
2 20 2 20

1 1
𝑦 −2 = ∙𝑥− + 𝐶 ∙ 𝑒 −10𝑥
2 20

Cálculo auxiliar
1
𝑢 = 5𝑥 𝑑𝑢 = 5 ∙ 𝑑𝑥 𝑑𝑣 = 𝑒 10 𝑥 ∙ 𝑑𝑥 𝑣= ∙ 𝑒 10𝑥
10
1 1
∫ 5𝑥 ∙ 𝑒 10𝑥 ∙ 𝑑𝑥 = 5𝑥 ∙ ∙ 𝑒 10𝑥 − ∫ ∙ 𝑒 10𝑥 ∙ 5 ∙ 𝑑𝑥
10 10
1 1 1
= ∙ 𝑥 ∙ 𝑒 10𝑥 − ∙ ∙ 𝑒 10𝑥 + 𝐶
2 2 10

Algunas aplicaciones económicas de las ecuaciones diferenciales

Cálculo de la función de demanda a partir de la elasticidad
Hallar 𝑥 = 𝑓(𝑝) sabiendo que
𝐸𝑥 5𝑝 + 2𝑝2
=− 𝑠𝑖 𝑝 = 10 𝑥 = 500
𝐸𝑝 𝑥
𝐸𝑥 𝑝 𝑑𝑥 𝑝 𝑑𝑥 5𝑝 + 2𝑝2
= ∙ ⟹ ∙ =−
𝐸𝑝 𝑥 𝑑𝑝 𝑥 𝑑𝑝 𝑥

Resulta una ecuación diferencial de variables separables

1 5𝑝 + 2𝑝2
𝑥 ∙ ∙ 𝑑𝑥 = − ( ) ∙ 𝑑𝑝
𝑥 𝑝

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 ∫ 𝑑𝑥 = ∫(−5 − 2𝑝) ∙ 𝑑𝑝

𝑥 = −5𝑝 − 𝑝2 + 𝐶
Debemos hallar la constante
500 = −5 ∙ 10 − 102 + 𝐶 500 + 50 + 100 = 𝐶
𝑥 = −5𝑝 − 𝑝2 + 650

Si la tasa de incremento en el costo C de elaborar un pedido a medida que crece el tamaño de x del pedido, es
igual a la razón entre la suma de los cuadrados del costo y la cantidad pedida, dividida entre el doble del
producto del costo y el tamaño del pedido. Hallar el costo sabiendo que si x = 1 entonces C = 3
A partir del enunciado debemos armar una ecuación diferencial y reconocer de que tipo es la ecuación

𝑑𝐶 𝐶 2 + 𝑥 2
=
𝑑𝑥 2 ∙ 𝐶 ∙ 𝑥

2 ∙ 𝐶 ∙ 𝑥 ∙ 𝑑𝐶 = (𝐶 2 + 𝑥 2 ) ∙ 𝑑𝑥

(𝐶 2 + 𝑥 2 ) ∙ 𝑑𝑥 − 2 ∙ 𝐶 ∙ 𝑥 ∙ 𝑑𝐶 = 0

Por el aspecto de la ecuación puede ser homogénea o exacta. Homogénea es pues las dos funciones que
multiplican a los diferenciales son homogéneas de grado dos. No es exacta pues no se cumple la condición de
simetría. Entonces divido todo por 𝑥 2

𝐶 2 𝑥2 2∙𝐶∙𝑥
( 2 + 2 ) ∙ 𝑑𝑥 − ∙ 𝑑𝐶 = 0
𝑥 𝑥 𝑥2

𝐶2 2∙𝐶
( 2 + 1) ∙ 𝑑𝑥 − ∙ 𝑑𝐶 = 0
𝑥 𝑥

Hacemos la siguiente sustitución

𝐶
𝑣= ⟹ 𝐶 = 𝑣∙𝑥 ⟹ 𝑑𝐶 = 𝑑𝑣 ∙ 𝑥 + 𝑣 ∙ 𝑑𝑥
𝑥
(𝑣 2 + 1) ∙ 𝑑𝑥 − 2 ∙ 𝑣 ∙ (𝑑𝑣 ∙ 𝑥 + 𝑣 ∙ 𝑑𝑥 ) = 0

(𝑣 2 + 1) ∙ 𝑑𝑥 − 2 ∙ 𝑣 ∙ 𝑥 ∙ 𝑑𝑣 − 2 ∙ 𝑣 2 ∙ 𝑑𝑥 = 0

Lic. Lazzari Rosana

 (𝑣 2 + 1 − 2 ∙ 𝑣 2 ) ∙ 𝑑𝑥 − 2 ∙ 𝑣 ∙ 𝑥 ∙ 𝑑𝑣 = 0

−2 ∙ 𝑣 ∙ 𝑥 ∙ 𝑑𝑣 = −(1 − 𝑣 2 ) ∙ 𝑑𝑥

2∙𝑣 1
2
∙ 𝑑𝑣 = ∙ 𝑑𝑥
1−𝑣 𝑥

2∙𝑣 1
∫ 2
∙ 𝑑𝑣 = ∫ ∙ 𝑑𝑥
⏟1 − 𝑣 𝑥
𝑠𝑢𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖ó𝑛

2∙𝑣
∫ ∙ 𝑑𝑣 𝑡 = 1 − 𝑣2 𝑑𝑡 = −2 ∙ 𝑣 ∙ 𝑑𝑣 − 𝑑𝑡 = 2 ∙ 𝑣 ∙ 𝑑𝑣
1 − 𝑣2

2∙𝑣 1
∫ 2
∙ 𝑑𝑣 = ∫ ∙ (−𝑑𝑡) = − ln 𝑡
1−𝑣 𝑡

− ln(1 − 𝑣 2) = ln 𝑥 + 𝛼 ⟹ ln(1 − 𝑣 2 ) = − ln 𝑥 + ln 𝑒 𝑐

ln(1 − 𝑣 2 ) = ln(𝑥 −1 ∙ 𝐾 )

𝐾
(1 − 𝑣 2 ) =
𝑥

𝐶2 𝐾
1− =
𝑥2 𝑥

𝑥2 − 𝐶 2 = 𝑥 ∙ 𝐾

1−9 = 1∙𝐾 ⟹ 𝑥 2 − 𝐶 2 = −8𝑥

Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden con coeficientes y

términos constantes

Lic. Lazzari Rosana

Si bien estas ecuaciones pueden resolverse con el procedimiento visto en clases anteriores, se quiere mostrar
otra forma de desarrollo por dos motivos. Primero: porque tiene una aplicación económica importante.
Segundo: porque nos permite introducirnos, luego, al estudio de las ecuaciones diferenciales lineales de
segundo orden. Estas ecuaciones son de la forma:
𝒅𝒚
+ 𝒂. 𝒚(𝒕) = 𝒃 a y b son constantes y es función de t
𝒅𝒕
La solución de esta ecuación estará conformada por la suma de dos términos fundamentales: la solución
complementaria denotada por yc y la solución particular denotada por yp. Cada uno de estos términos
presentará una interpretación económica muy significativa. Analicemos entonces la solución general que
siempre quedará expresada por:
𝑦(𝑡) = 𝑦𝑐 + 𝑦𝑝

Cálculo de la solución complementaria: Es la solución general de la ecuación reducida (la ecuación reducida
es la misma ecuación, pero igualada a cero), es decir:
𝑑𝑦
+ 𝑎. 𝑦 = 0
𝑑𝑡

Que se transforma en una ecuación de variables separables:

1
∫ ⋅ 𝑑𝑦 = ∫ −𝑎. 𝑑𝑡 ⇒ 𝑙𝑛 𝑦 = −𝑎. 𝑡 + 𝑘
𝑦

𝑦 = 𝑒 −𝑎.𝑡+𝑘 ⇒ 𝑦 = 𝐴 ⋅ 𝑒 −𝑎.𝑡

Cálculo de la solución (o integral) particular: La solución particular es simplemente cualquier función que
satisfaga la ecuación completa. Por tal razón, verificamos que dicha solución sea la más sencilla; por ejemplo,
𝑑𝑦
una función constante y = k. Si la función y es constante entonces 𝑑𝑡 = 0La ecuación nos quedará:
a.y = b; con la solución 𝑦 = 𝑏𝑎
𝑏
La solución particular quedará: 𝑦𝑝 = (con a ≠ 0) lo que nos indica que la solución constante nos servirá
𝑎
sólo si a  0.
La solución general nos quedará así expresada:

𝒃
𝒚(𝒕) = 𝑨, 𝒆−𝒂∙𝒕 + 𝒂≠𝟎
𝒂

CASO EXTREMO
Como caso extremo puede ocurrir que a = 0. La ecuación diferencia quedará expresada:

Lic. Lazzari Rosana

 𝑑𝑦
=𝑏
𝑑𝑡

En este caso la solución general puede obtenerse:

Por integración inmediata

𝑑𝑦 = 𝑏. 𝑑𝑡
∫ 𝑑𝑦 = ∫ 𝑡. 𝑑𝑡
𝑦(𝑡) = 𝑏. 𝑡 + 𝐾

Por solución complementaria más solución particular

Si consideramos que y (t) es igual a la suma de la solución general más la solución particular, debemos analizar
cada uno de dichos términos:
La solución complementaria:

𝑦𝑐 = 𝐴. 𝑒 −𝑎.𝑡
Si a = 0 entonces 𝑦𝑐 = 𝐴. 𝑒 0 ⇒ 𝑦𝑐 = 𝐴
La solución particular: Para esta solución ya no sirve considerar a y como constante. Esto se debe a que sí
y = k entonces su derivada será igual a cero; reemplazando en la ecuación diferencial, quedará 0 = b (absurdo).
Debemos así, elegir otra solución, en este caso una función no constante (y sencilla a la vez). Por ejemplo:

𝑦 = 𝑘∙𝑥
𝑑𝑦
Luego = 𝑘 ⇒ 𝑘 = 𝑏 ⇒ 𝑦𝑝 = 𝑏. 𝑡
𝑑𝑡

𝐿𝑎 solución general quedará:

𝒚(𝒕) = 𝑨 + 𝒃. 𝒕

La solución particular representará siempre el nivel de equilibrio y la solución complementaria la desviación

de la trayectoria temporal respecto del equilibrio. Si la solución particular depende de t entonces hay
inestabilidad dinámica pues el equilibrio es móvil. Luego de hallar la solución general, si la solución particular
no depende del tiempo, será interesante analizar la convergencia de la trayectoria temporal hacia el equilibrio.
Es decir, si los valores de la función tienden o no hacia el equilibrio. No es difícil hacer este análisis pues,
consiste solo en pensar en el cálculo de un límite (para t tendiendo a infinito) de la solución general, límite
que incluso se puede calcular mentalmente

Ejemplos varios
𝑑𝑦 6
1) + 2𝑦 = 6 𝑦(0) = 10 𝑦(𝑡) = 𝐴 ∙ 𝑒 −2𝑡 +
𝑑𝑡 2

Lic. Lazzari Rosana

10 = 𝐴 ∙ 𝑒 0.𝑡 + 3 10 = 𝐴 + 3 𝐴=7 𝒚(𝒕) = 𝟕 ∙ 𝒆−𝟐𝒕 + 𝟑
Se puede observar que a medida que t tiende a infinito, e queda elevado a la menos infinito y, por lo tanto,
tiende a cero. La trayectoria temporal se aproxima a 3 es decir al punto de equilibrio. Se dice entonces que la
trayectoria es convergente.
𝑑𝑦
2) 3 ∙ − 6𝑦 = −15 𝑦(0) = 25
𝑑𝑡
En este caso la ecuación comienza con tres. Recuerden siempre de normalizar la ecuación, es decir, que el
coeficiente principal (el que acompaña a la derivada primera) sea siempre uno. Por lo tanto, dividimos por 3
miembro a miembro
𝑑𝑦 5 5 5
− 2 ∙ 𝑦 = −5 𝑦(𝑡) = 𝐴 ∙ 𝑒 2𝑡 + 25 = 𝐴 ∙ 𝑒 0 + 25 − = 𝐴
𝑑𝑡 2 2 2

𝟒𝟓 𝟐𝒕 𝟓
𝒚(𝒕) = ∙𝒆 +
𝟐 𝟐
En este caso la trayectoria temporal de la función es divergente pues a medida que t tiende a más infinito, la
función tiende a alejarse del punto de equilibrio

𝑑𝑦
3) = 2 𝑦(0) = 5 𝑦 (𝑡 ) = 𝐴 + 2 ∙ 𝑡
𝑑𝑡
5=𝐴+0 𝒚(𝒕) = 𝟓 + 𝟐 ∙ 𝒕
En este caso no se analiza la divergencia o convergencia pues el equilibrio está en movimiento.

Modelo de Domar
Relaciona el ahorro, la inversión y la Renta Nacional, todas funciones que dependen del tiempo. Objetivo:
hallar la trayectoria temporal de la renta teniendo en cuenta las siguientes hipótesis.
El ahorro es una proporción fija de la renta
𝑆(𝑡) = 𝛼. 𝑌(𝑡) 𝛼 > 0
La inversión es proporcional al cambio de la renta a través del tiempo
𝑑𝑌
𝐼(𝑡) = 𝛽 ⋅ 𝛽>0
𝑑𝑡
El ahorro se vuelca totalmente a la inversión
𝑆(𝑡) = 𝐼(𝑡)

𝑑𝑌
𝛽⋅ = 𝛼. 𝑌(𝑡)
𝑑𝑡
𝑑𝑌
𝛽⋅ − 𝛼. 𝑌(𝑡) = 0
𝑑𝑡
𝑑𝑌 𝛼
− 𝑌(𝑡) = 0
𝑑𝑡 𝛽
𝛼
⋅𝑡
𝑌(𝑡) = 𝐴. 𝑒 𝛽
La trayectoria es divergente

ECUACIONES DIFERENCIALES LINEALES DE SEGUNDO ORDEN CON

COEFICIENTES Y TÉRMINOS CONSTANTES

Estas ecuaciones tienen la siguiente forma:

Lic. Lazzari Rosana
 𝒚 "(𝒕) + 𝒂𝟏 ⋅ 𝒚 ′(𝒕) + 𝒂𝟐 ⋅ 𝒚 = 𝒃
donde a1 ; a2 y b son constantes
La solución la expresamos como solución complementaria más solución particular

La solución particular
Como la solución puede ser cualquier función que satisfaga la ecuación, comenzamos considerando la más
sencilla; por ejemplo, que y = k una función constante.
Sí y = k entonces y’ (t) = y” (t) = 0
La ecuación original nos queda
𝑏
1) 𝑎2 . 𝑦 = 𝑏 ⇒ 𝑦 = 𝑐𝑜𝑛 𝑎2 ≠ 0
𝑎2
𝑏
Así queda 𝑦𝑝 = equilibrio estable
𝑎2

2) si 𝑎2 = 0 ⇒ 𝑦 ′′(𝑡) + 𝑎1 𝑦 ′(𝑡) = 𝑏
𝑦𝑝 = 𝑘𝑡 ⇒ 𝑦 ′′(𝑡) = 0 𝑦 ′(𝑡) = 𝑘
𝑏
𝑎1 . 𝑘 = 𝑏 ⇒ 𝑘 =
𝑎1
𝑏
𝑦𝑝 = ⋅ 𝑡 si 𝑎1 ≠ 0
𝑎1

3) Si 𝑎1 = 𝑎2 = 0 ⇒ 𝑦 ′′(𝑡) = 𝑏
𝑦𝑝 = 𝑘. 𝑡 2 𝑦 ′ = 2. 𝑘. 𝑡 𝑦 ′′ = 2. 𝑘
𝑏 𝑘
2. 𝑘 = 𝑏 𝑘 = 𝑦𝑝 = ⋅ 𝑡 2
2 2

Conclusión

𝒃
𝒚𝒑 = si 𝒂𝟐 ≠ 𝟎
𝒂𝟐
𝒃
𝒚𝒑 = ⋅𝒕 si 𝒂𝟐 = 𝟎 ∧ 𝒂𝟏 ≠ 𝟎
𝒂𝟏
𝒃
𝒚𝒑 = ⋅ 𝒕 𝟐 si 𝒂𝟐 = 𝒂𝟏 = 𝟎
𝟐

La solución complementaria
Pensamos si es posible considerar como solución a 𝑦(𝑡) = 𝐴. 𝑒 𝑟.𝑡 entonces
Lic. Lazzari Rosana
 𝑦 ′(𝑡) = 𝐴. 𝑟. 𝑒 𝑟.𝑡 𝑦 ′′(𝑡) = 𝐴. 𝑟 2 . 𝑒 𝑟.𝑡

𝐴. 𝑟 2 𝑒 𝑟.𝑡 + 𝑎1 . 𝐴. 𝑟. 𝑒 𝑟.𝑡 + 𝑎2 . 𝐴. 𝑒 𝑟.𝑡 = 0

𝐴. 𝑒 𝑟.𝑡 . [𝑟 2 + 𝑎1 . 𝑟 + 𝑎2 ] = 0

𝑟 2 + 𝑎1 . 𝑟 + 𝑎2 = 0 ecuación característica
2 raíces características
𝑦1 = 𝐴1 ⋅ 𝑒 𝑟1 .𝑡 𝑦2 = 𝐴2 ⋅ 𝑒 𝑟2 .𝑡
Demostraremos que si y1 es solución de la ecuación reducida e y2 es solución de la ecuación reducida entonces
la suma de ambas soluciones es también solución de la ecuación reducida.

𝑦(𝑡) = 𝐴1 ⋅ 𝑒 𝑟1 .𝑡 + 𝐴2 ⋅ 𝑒 𝑟2 .𝑡

𝑦 ′(𝑡) = 𝐴1 ∙ 𝑟1 ⋅ 𝑒 𝑟1 .𝑡 + 𝐴2 ∙ 𝑟2 ⋅ 𝑒 𝑟2 .𝑡

𝑦 ′′ (𝑡) = 𝐴1 ∙ 𝑟12 ⋅ 𝑒 𝑟1 .𝑡 + 𝐴2 ∙ 𝑟22 ⋅ 𝑒 𝑟2 .𝑡

𝑦 "(𝑡) + 𝑎1 ⋅ 𝑦 ′(𝑡) + 𝑎2 ⋅ 𝑦 = 𝑏

𝐴1 ∙ 𝑟12 ⋅ 𝑒 𝑟1 .𝑡 + 𝐴2 ∙ 𝑟22 ⋅ 𝑒 𝑟2 .𝑡 + 𝑎1 ∙ (𝐴1 ∙ 𝑟1 ⋅ 𝑒 𝑟1 .𝑡 + 𝐴2 ∙ 𝑟2 ⋅ 𝑒 𝑟2 .𝑡 ) + 𝑎2 ∙ (𝐴1 ⋅ 𝑒 𝑟1 .𝑡 + 𝐴2 ⋅ 𝑒 𝑟2 .𝑡 ) = 0

𝐴1 ∙ (𝑟⏟12 ⋅ 𝑒 𝑟1 .𝑡 +𝑎1 ∙ 𝑟1 ⋅ 𝑒 𝑟1 .𝑡 + 𝑎2 ⋅ 𝑒 𝑟1 .𝑡 ) + 𝐴2 ∙ (𝑟⏟22 ⋅ 𝑒 𝑟2 .𝑡 +𝑎1 ∙ 𝑟2 ⋅ 𝑒 𝑟2 .𝑡 + 𝑎2 ⋅ 𝑒 𝑟2 .𝑡 ) = 0

0 0

Caso 1: Raíces reales y distintas

𝒚(𝒕) = 𝑨 ⋅ 𝒆𝒓𝟏.𝒕 + 𝑩 ⋅ 𝒆𝒓𝟐.𝒕 + 𝒚𝒑

Ejemplo

𝑦 ′′(𝑡) + 𝑦´(𝑡) − 2𝑦 = −10 𝑦(0) = 12 𝑦 ′(𝑡) = −2

−10
𝑦𝑝 = =5
−2

𝑟2 + 𝑟 − 2 = 0 𝑟1 = 1 𝑟2 = −2 𝑦𝑐 = 𝐴 ∙ 𝑒 𝑡 + 𝐵 ∙ 𝑒 −2𝑡

𝑦(𝑡) = 𝐴 ∙ 𝑒 𝑡 + 𝐵 ∙ 𝑒 −2𝑡 + 5 ⇒ 𝑦 ′(𝑡) = 𝐴 ∙ 𝑒 𝑡 − 2 ∙ 𝐵 ∙ 𝑒 −2𝑡

12 = 𝐴 + 𝐵 + 5 𝐴+𝐵 =7

−2 = 𝐴 − 2𝐵

Lic. Lazzari Rosana

 𝐴+𝐵=7
{ sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que puede resolverse con calculadora
𝐴 − 2𝐵 = −2

𝐴=4 𝐵=2
𝒚(𝒕) = 𝟒 ∙ 𝒆𝒕 + 𝟐 ∙ 𝒆−𝟐𝒕 + 𝟓

Caso 2: Raíces reales e iguales

−𝑎1 ± √𝑎12 − 4 ⋅ 𝑎2
𝑟 2 + 𝑎1 ⋅ 𝑟 + 𝑎2 = 0 𝑟1;2 =
2
1
Si 𝑎12 − 4 ⋅ 𝑎2 = 0 ⇒ 𝑎2 = ⋅ 𝑎12
4
1
Raíces reales e iguales 𝑟1 = 𝑟2 = − ⋅ 𝑎1
2
𝑦𝑐 = 𝐴1 ⋅ 𝑒 𝑟.𝑡 + 𝐴2 ⋅ 𝑒 𝑟.𝑡
𝑦𝑐 = (𝐴1 + 𝐴2 ) ⋅ 𝑒 𝑟.𝑡 ⇒ 𝑦𝑐 = 𝐴3 ⋅ 𝑒 𝑟.𝑡

Se pierde una constante arbitraria. Se deberá encontrar entonces un factor para que las expresiones no sean
linealmente dependientes. Probaremos entonces que la expresión 𝑦𝑐 = 𝐴 ⋅ 𝑡 ⋅ 𝑒 𝑟.𝑡 es solución de la ecuación
reducida
𝑦(𝑡) = 𝐴 ⋅ 𝑡 ⋅ 𝑒 𝑟.𝑡 ⇒ 𝑦 ′(𝑡) = 𝐴 ⋅ 𝑒 𝑟.𝑡 + 𝐴 ⋅ 𝑟 ⋅ 𝑡 ⋅ 𝑒 𝑟.𝑡

𝑦 ′′(𝑡) = 𝐴 ⋅ 𝑟 ⋅ 𝑒 𝑟⋅𝑡 + 𝐴 ⋅ 𝑟 ⋅ 𝑒 𝑟⋅𝑡 + 𝐴 ⋅ 𝑟 2 ⋅ 𝑡 ⋅ 𝑒 𝑟.𝑡

𝑦 ′′(𝑡) = 2 ⋅ 𝐴 ⋅ 𝑟 ⋅ 𝑒 𝑟⋅𝑡 + 𝐴 ⋅ 𝑟 2 ⋅ 𝑡 ⋅ 𝑒 𝑟.𝑡

𝑦 ′′(𝑡) + 𝑎1 ⋅ 𝑦 ′(𝑡) + 𝑎2 ⋅ 𝑦(𝑡) = 0

2 ⋅ 𝐴 ⋅ 𝑟 ⋅ 𝑒 𝑟⋅𝑡 + 𝐴 ⋅ 𝑟 2 ⋅ 𝑡 ⋅ 𝑒 𝑟⋅𝑡 + 𝑎1 ⋅ 𝐴 ⋅ 𝑒 𝑟⋅𝑡 + 𝑎1 ⋅ 𝐴 ⋅ 𝑟 ⋅ 𝑡 ⋅ 𝑒 𝑟⋅𝑡 + 𝑎2 ⋅ 𝐴 ⋅ 𝑡 ⋅ 𝑒 𝑟⋅𝑡 = 0

𝐴. 𝑒 𝑟⋅𝑡 ⋅ [2 ⋅ 𝑟 + 𝑟 2 ⋅ 𝑡 + 𝑎1 ⋅ 𝑟 ⋅ 𝑡 + 𝑎2 ⋅ 𝑡] = 0

1 1 1
𝐴. 𝑒 𝑟⋅𝑡 ⋅ [−𝑎1 + ⋅ 𝑎2 ⋅ 𝑡 + 𝑎1 − ⋅ 𝑎12 ⋅ 𝑡 + ⋅ 𝑎12 ] = 0
4 2 4
0=0

En general
𝒚(𝒕) = 𝑨 ⋅ 𝒆𝒓⋅𝒕 + 𝑩 ⋅ 𝒕 ⋅ 𝒆𝒓⋅𝒕 + 𝒚𝒑

Ejemplo
𝑦 ′′(𝑡) + 6 ∙ 𝑦 ′ (𝑡) + 9 ∙ 𝑦 = 27 𝑦(0) = 5 𝑦 ′(0) = −5

27
𝑦𝑝 = =3
6

𝑟 2 + 6𝑟 + 9 = 0 𝑟1 = 𝑟2 = 𝑟 = −3

Lic. Lazzari Rosana

𝑦(𝑡) = 𝐴 ∙ 𝑒 −3𝑡 + 𝐵 ∙ 𝑡 ∙ 𝑒 −3𝑡 + 3 𝑦 ′(𝑡) = −3 ∙ 𝐴 ∙ 𝑒 −3𝑡 + 𝐵 ∙ 𝑒 −3𝑡 − 3 ∙ 𝐵 ∙ 𝑡 ∙ 𝑒 −3𝑡

5=𝐴+0+3 𝐴=2 − 5 = −3 ∙ 𝐴 + 𝐵 − 5 = −6 + 𝐵 𝐵=1

𝒚(𝒕) = 𝟐 ∙ 𝒆−𝟑𝒕 + 𝟏 ∙ 𝒕 ∙ 𝒆−𝟑𝒕 + 𝟑

Caso 3: Raíces complejas

Los números complejos se definen para dar solución a la siguiente operación √−4 A tal efecto, se define el
conjunto de los números imaginarios. La unión del conjunto de los números reales y el conjunto de los
números imaginarios da el conjunto de los números complejos. Puesto que con los números reales
completamos la recta numérica, todo número complejo se representará en el plano y por ende se expresa por
un par ordenado. La primera componente del par ordenado representa la parte real y la segunda componente
representa la parte imaginaria.
𝑧 = (𝑎; 𝑏) 𝑎 = 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑏 = 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎
Existen números reales puros, que, representados como par ordenado, son aquellos donde la parte imaginaria
es nula
Real puro (𝑎; 0) claro está que, al ser un número real puro, puede expresarse directamente con el número real
(4; 0) = 4 (−3; 0) = −3 (1; 0) = 1 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑎𝑙
También existen números imaginarios puros. En este caso es la parte real nula
Imaginario puro: (0; 𝑏)
Por ejemplo (0; 3) (0; −2) 𝑦 𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 (0; 1)
En este caso no podemos simbolizar la unidad imaginaria con 1 pues nos confundiríamos con un número real.
Entonces la unidad imaginaria se representa con (0; 1) = 𝑖
Además de expresar un número complejo en forma de par ordenado, puede expresarse en forma binómica.
(𝑎; 𝑏) = (𝑎; 0) + (0; 𝑏)
(𝑎; 𝑏) = 𝑎 + 𝑏𝑖
Es decir que la forma binómica es la suma de la parte real más la parte imaginaria
Suma y resta de números complejos
(𝑎; 𝑏) ± (𝑐; 𝑑 ) = (𝑎 ± 𝑐; 𝑏 ± 𝑑 )
La multiplicación es un poco complicada
(𝑎; 𝑏) ∙ (𝑐; 𝑑 ) = (𝑎 ∙ 𝑐 − 𝑏 ∙ 𝑑; 𝑎 ∙ 𝑑 + 𝑏 ∙ 𝑐 )
Lo que necesitamos es saber el resultado de 𝑖 ∙ 𝑖 = 𝑖 2
𝑖 2 = (0: 1) ∙ (0; 1) = (0 ∙ 0 − 1 ∙ 1; 0 ∙ 1 + 1 ∙ 0)
𝑖 2 = (−1; 0) = −1
𝒊𝟐 = −𝟏
√−4 = √−1 ∙ 4 = √𝑖 2 ∙ 4 = ±2𝑖

Volvamos a la solución complementaria

−𝑎1 ± √𝑎12 − 4 ⋅ 𝑎2
𝑟1;2 = si 𝑎12 − 4 ⋅ 𝑎2 < 0 ⇒ 𝑟1;2 = ℎ ± 𝑣 ⋅ 𝑖
2
𝑦𝑐 = 𝐴1 . 𝑒 (ℎ+𝑣⋅𝑖).𝑡 + 𝐴2 . 𝑒 (ℎ−𝑣⋅𝑖).𝑡
𝑦𝑐 = 𝐴1 . 𝑒 ℎ.𝑡 . 𝑒 𝑣⋅𝑖.𝑡 + 𝐴2 . 𝑒 ℎ.𝑡 . 𝑒 −𝑣⋅𝑖.𝑡

Lic. Lazzari Rosana

 𝑦𝑐 = 𝑒 ℎ.𝑡 . (𝐴1 . 𝑒 𝑣⋅𝑖.𝑡 + 𝐴2 . 𝑒 −𝑣⋅𝑖.𝑡 )
Expresamos en forma alternativa a 𝑒 𝑣⋅𝑖⋅𝑡

Demostración optativa.
𝒚 = 𝒔𝒊𝒏 𝜽 𝒚 ′ = 𝒄𝒐𝒔 𝜽 𝒚 ′′ = − 𝒔𝒊𝒏 𝜽 𝒚 ′′′ = − 𝒄𝒐𝒔 𝜽 𝒚𝒊𝒗 = 𝒔𝒊𝒏 𝜽 𝒚𝒗 = 𝒄𝒐𝒔 𝜽

𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
𝒔𝒊𝒏 𝜽 ≅ 𝟏 ⋅ 𝜽 − ⋅ 𝜽𝟑 + ⋅ 𝜽𝟓 − 𝜽𝟕 + ⋅ 𝜽𝟗 + ⋯
𝟑! 𝟓! 𝟕! 𝟗!

𝒚 = 𝒄𝒐𝒔 𝜽 𝒚 ′ = − 𝒔𝒊𝒏 𝜽 𝒚 ′′ = − 𝒄𝒐𝒔 𝜽 𝒚 ′′′ = 𝒔𝒊𝒏 𝜽 𝒚 𝒊𝒗 = 𝒄𝒐𝒔 𝜽 𝒚𝒗 = − 𝒔𝒊𝒏 𝜽

𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
𝒄𝒐𝒔 𝜽 ≅ 𝟏 − ⋅ 𝜽𝟐 + ⋅ 𝜽𝟒 − ⋅ 𝜽𝟔 + ⋅ 𝜽𝟖 + ⋯
𝟐! 𝟒! 𝟔! 𝟖!

𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
𝒆𝒙 ≅ 𝟏 + ⋅ 𝒙 + ⋅ 𝒙𝟐 + ⋅ 𝒙𝟑 + ⋅ 𝒙𝟒 + ⋅ 𝒙𝟓 + ⋅ 𝒙𝟔 + ⋯
𝟏! 𝟐! 𝟑! 𝟒! 𝟓! 𝟔!

𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
𝒆𝜽⋅𝒊 ≅ 𝟏 + ⋅ 𝜽 ⋅ 𝒊 + ⋅ (𝜽 ⋅ 𝒊)𝟐 + ⋅ (𝜽 ⋅ 𝒊)𝟑 + ⋅ (𝜽 ⋅ 𝒊)𝟒 + ⋅ (𝜽 ⋅ 𝒊)𝟓 + ⋅ (𝜽 ⋅ 𝒊)𝟔 + ⋯
𝟏! 𝟐! 𝟑! 𝟒! 𝟓! 𝟔!

𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏
𝒆𝜽⋅𝒊 ≅ 𝟏 + ⋅ 𝜽 ⋅ 𝒊 − 𝜽𝟐 − ⋅ 𝜽𝟑 ⋅ 𝒊 + ⋅ 𝜽𝟒 + ⋅ 𝜽𝟓 ⋅ 𝒊 − ⋅ 𝜽𝟔 + ⋯
𝟏! 𝟐! 𝟑! 𝟒! 𝟓! 𝟔!

𝟏 𝟐 𝟏 𝟒 𝟏 𝟔 𝟏 𝟏 𝟏
𝒆𝜽⋅𝒊 ≅ (𝟏 − 𝜽 + 𝜽 − 𝜽 + ⋯ ) + ( ⋅ 𝜽 − ⋅ 𝜽𝟑 + ⋅ 𝜽𝟓 + ⋯ ) ⋅ 𝒊
𝟐! 𝟒! 𝟔! 𝟏! 𝟑! 𝟓!

𝒆𝜽⋅𝒊 = 𝒄𝒐𝒔 𝜽 + 𝒊 ⋅ 𝒔𝒊𝒏 𝜽

𝑒 𝑣⋅𝑖.𝑡 = 𝑐𝑜𝑠( 𝑣𝑡) + 𝑖. 𝑠𝑒𝑛(𝑣𝑡)

𝑒 −𝑣⋅𝑖.𝑡 = 𝑐𝑜𝑠( 𝑣𝑡) − 𝑖. 𝑠𝑒𝑛(𝑣𝑡)

𝑦𝑐 = 𝑒 ℎ.𝑡 . [𝐴1 . (𝑐𝑜𝑠(𝑣𝑡) + 𝑖. 𝑠𝑒𝑛(𝑣𝑡)) + 𝐴2 . (𝑐𝑜𝑠(𝑣𝑡) − 𝑖. 𝑠𝑒𝑛(𝑣𝑡))]

𝑦𝑐 = 𝑒 ℎ.𝑡 . [𝐴1 . 𝑐𝑜𝑠(𝑣𝑡) + 𝑖. 𝐴1 . 𝑠𝑒𝑛(𝑣𝑡) + 𝐴2 𝑐𝑜𝑠(𝑣𝑡) − 𝑖. 𝐴2 . 𝑠𝑒𝑛(𝑣𝑡)]

𝑦𝑐 = 𝑒 ℎ.𝑡 . [(𝐴1 + 𝐴2 ). 𝑐𝑜𝑠(𝑣𝑡) + 𝑖. (𝐴1 − 𝐴2 )𝑠𝑒𝑛(𝑣𝑡)]

𝑦𝑐 = 𝑒 ℎ.𝑡 . [𝐴5 𝑐𝑜𝑠(𝑣𝑡) + 𝐴6 . 𝑠𝑒𝑛(𝑣𝑡)]

𝒚(𝒕) = 𝒆𝒉.𝒕 . [𝑨𝟓 𝒄𝒐𝒔(𝒗𝒕) + 𝑨𝟔 . 𝒔𝒆𝒏(𝒗𝒕)] + 𝒚𝒑

Ejemplo

𝑦 ′′(𝑡) + 2. 𝑦 ′(𝑡) + 17𝑦 = 34 𝑦(0) = 3 𝑦 ′(0) = 11

34
𝑦𝑝 = =2
17
Lic. Lazzari Rosana
𝑟 2 + 2 ∙ 𝑟 + 17 = 0 𝑟1;2 = −1 ± 4𝑖

𝑦(𝑡) = 𝑒 −𝑡 ∙ [𝐴 ∙ cos(4𝑡) + 𝐵 ∙ sin(4𝑡)] + 2

𝑦 ′(𝑡) = −𝑒 −𝑡 ∙ [𝐴 ∙ cos(4𝑡) + 𝐵 ∙ sin(4𝑡)] + 𝑒 −𝑡 ∙ [−4 ∙ 𝐴 ∙ sin(4𝑡) + 4 ∙ 𝐵 ∙ cos(4𝑡)]

3 = 1 ∙ [𝐴 + 𝐵 ∙ 0] + 2 𝐴=1 11 = −1 ∙ [1 ∙ 1 + 𝐵 ∙ 0] + 1 ∙ (−4. 𝐴 ∙ 0 + 4 ∙ 𝐵 ∙ 1)

11 = −1 ∙ 1 + 1 ∙ 4𝐵 12 ∶ 4 = 𝐵 𝐵=3

𝒚(𝒕) = 𝒆−𝒕 ∙ [𝟏 ∙ 𝐜𝐨𝐬(𝟒𝒕) + 𝟑 ∙ 𝐬𝐢𝐧(𝟒𝒕)] + 𝟐

Análisis de convergencia

Raíces reales y distintas

𝑦(𝑡) = 𝐴1 . 𝑒 𝑟1 .𝑡 + 𝐴2 . 𝑒 𝑟2.𝑡 + 𝑦𝑝
𝑠𝑖 𝑡 → ∞ 𝑦 𝑟1;2 > 0 ⇒ 𝑦(𝑡) → ∞
𝑠𝑖 𝑡 → ∞ 𝑦 𝑟1;2 < 0 ⇒ 𝑦(𝑡) → 𝑦𝑝
𝑠𝑖 𝑡 → ∞ y 𝑟1 < 0 ∧ 𝑟2 > 0 ⇒ 𝑦(𝑡) → ∞

Raíces reales e iguales

𝑦(𝑡) = 𝐴3 . 𝑒 𝑟.𝑡 + 𝐴4 . 𝑡. 𝑒 𝑟.𝑡 + 𝑦𝑝
𝑡 → ∞ y 𝑟 < 0 ⇒ 𝑦(𝑡) → 𝑦𝑝
𝑡 → ∞ y 𝑟 > 0 ⇒ 𝑦(𝑡) → ∞

Raíces complejas
Puede demostrarse que si la función seno y coseno presentan un período de 2./v también lo tendrá una
combinación lineal de ellas tal como A5. cos(vt) + A6. sen(vt).
𝑆𝑒𝑎 𝐴5 = 𝐴. 𝑐𝑜𝑠 𝜀 𝐴6 = 𝐴. 𝑠𝑒𝑛 𝜀
𝐴5 . 𝑐𝑜𝑠( 𝑣𝑡) + 𝐴6 . 𝑠𝑒𝑛( 𝑣𝑡)
𝐴. 𝑐𝑜𝑠 𝜀 . 𝑐𝑜𝑠( 𝑣𝑡) − 𝐴. 𝑠𝑒𝑛 𝜀 . 𝑠𝑒𝑛( 𝑣𝑡)
𝐴(𝑐𝑜𝑠 𝜀 . 𝑐𝑜𝑠( 𝑣𝑡) − 𝑠𝑒𝑛 𝜀 . 𝑠𝑒𝑛( 𝑣𝑡))
𝐴. 𝑐𝑜𝑠( 𝑣𝑡 + 𝜀)
Lo que nos demuestra que el período sigue siendo 2./v. Si la solución complementaria hubiera consistido
solamente en la expresión 𝐴5 . 𝑐𝑜𝑠( 𝑣𝑡) + 𝐴6 . 𝑠𝑒𝑛( 𝑣𝑡) la implicación hubiera sido que la trayectoria temporal
de “y” sería una fluctuación (oscilación) interminable de amplitud constante alrededor del equilibrio de “y”,
como lo representa la solución particular. Sin embargo, hay que tener en cuenta el término multiplicativo 𝑒 ℎ.𝑡
Esta expresión es de gran importancia pues en ella reside la clave de la cuestión de la convergencia de la
trayectoria temporal.
Si h > 0 el valor de 𝑒 ℎ.𝑡 aumentará continuamente a medida que se incremente t esto producirá un efecto
amplificador sobre la amplitud de 𝐴5 . 𝑐𝑜𝑠( 𝑣𝑡) + 𝐴6 . 𝑠𝑒𝑛( 𝑣𝑡) y originará desviaciones crecientes respecto al
equilibrio en cada ciclo sucesivo. La trayectoria temporal en este caso estará caracterizada por una
fluctuación explosiva

Lic. Lazzari Rosana

Si h = 0 entonces la expresión exponencial es igual a 1 y la función complementaria sería simplemente
𝐴5 . 𝑐𝑜𝑠( 𝑣𝑡) + 𝐴6 . 𝑠𝑒𝑛( 𝑣𝑡) el cual se ha visto que tiene una amplitud constante. En este caso, cada ciclo
mostrará una forma uniforme de desviación con respecto al equilibrio. Esta es una trayectoria temporal con
fluctuación uniforme.

Si h < 0 la expresión exponencial decrecerá continuamente a medida que t se incrementa donde la

trayectoria temporal se caracteriza por una fluctuación amortiguada. Así queda claro que solamente el
caso de fluctuación amortiguada puede producir una trayectoria convergente; en los otros dos casos, la
trayectoria temporal no es convergente ni divergente.
En los tres casos analizados el equilibrio intertemporal se supone estacionario (un equilibrio móvil
generalmente da lugar a una curva en vez de a una recta horizontal, la fluctuación tendrá naturaleza de, por
ejemplo, una serie de ciclos empresariales alrededor de una tendencia secular.

Lic. Lazzari Rosana

 MODELO DE MERCADO CON EXPECTATIVAS DE PRECIOS

A menudo compradores y vendedores pueden basar su comportamiento en el mercado no sólo en función del
precio corriente, sino también de la tendencia del precio predominante en ese momento. Porque la tendencia
del precio les conducirá probablemente a ciertas expectativas con respecto al nivel de los precios en el futuro,
y estas expectativas, a su vez, pueden influir en sus decisiones de oferta y demanda.
Tendencia del precio y expectativas de precio
En el contexto de tiempo como variable continua, la información sobre la tendencia del precio se halla
originalmente en las dos derivadas:
𝑑𝑃
: si el precio está creciendo
𝑑𝑡

𝑑2𝑃
: si el precio aumenta a una tasa creciente
dt2
Para tener en cuenta la tendencia del precio se incluye en la función de oferta y/o demanda estas derivadas,
así:
𝑄𝑑 = 𝐷 [𝑃(𝑡); 𝑃′(𝑡); 𝑃"(𝑡)]

𝑄𝑠 = 𝑆[𝑃(𝑡); 𝑃′(𝑡); 𝑃"(𝑡)]

Limitándonos a la versión lineal de estas funciones, queda

𝑄𝑑 = 𝑎 − 𝑏. 𝑃 + 𝑚. 𝑃′ + 𝑛. 𝑃" 𝑎; 𝑏 > 0
𝑄𝑠 = −𝑐 + 𝑑. 𝑃 + 𝑢. 𝑃′ + 𝑤. 𝑃" 𝑐; 𝑑 > 0

Los otros parámetros m, n, u y w no tienen restricciones pues generan las expectativas de precio. Si 𝑚. 𝑃′es
positivo el precio crece, entonces compro ahora que el precio está bajo. Si agregamos el otro factor n.P’’
también es positivo con más razón compro ahora, pero si es negativo puedo esperar a que el precio baje

𝑎 − 𝑏. 𝑃 + 𝑚. 𝑃′ + 𝑛. 𝑃" = −𝑐 + 𝑑. 𝑃 + 𝑢. 𝑃′ + 𝑤. 𝑃"

𝑎 + 𝑐 = (𝑤 − 𝑛) ⋅ 𝑃′′(𝑡) + (𝑢 − 𝑚) ⋅ 𝑃′(𝑡) + (𝑑 + 𝑏) ⋅ 𝑃(𝑡)

𝑢−𝑚 𝑏+𝑑 𝑎+𝑐

𝑃′′(𝑡) + ⋅ 𝑃′(𝑡) + ⋅ 𝑃(𝑡) =
𝑤−𝑛 𝑤−𝑛 𝑤−𝑛

𝑎+𝑐
𝑎+𝑐
𝑃𝑝 = − 𝑛
𝑤 𝑃𝑝 = precio de equilibrio
𝑏+𝑑 𝑏+𝑑
𝑤−𝑛

Ejemplo
Lic. Lazzari Rosana
 𝑄 = 42 − 4𝑃 − 4𝑃′ + 𝑃′′
{ 𝑑
𝑄𝑠 = −6 + 8𝑃
42 − 4𝑃 − 4𝑃′ + 𝑃′′ = −6 + 8𝑃
−48
𝑃′′ − 4𝑃′ − 12𝑃 = −48 𝑃𝑝 = =4
−12
𝑟 2 − 4𝑟 − 12 = 0 𝑟1 = 6 𝑟2 = −2
𝑷(𝒕) = 𝑨 ∙ 𝒆𝟔𝒕 + 𝑩 ∙ 𝒆−𝟐𝒕 + 𝟒

EL TIEMPO COMO VARIABLE DISCRETA

En el caso de considerar al tiempo como variable continua, el cambio temporal es de magnitud infinitesimal
y por ese motivo se incorpora el concepto de derivadas.
En el caso del tiempo, considerado como variable discreta la misma sólo puede tomar valores enteros y por lo
tanto el concepto de derivada ya no resulta apropiado.
El cambio del tiempo continuo al discreto no produce ningún efecto en la naturaleza fundamental del análisis
dinámico, aunque la formulación del problema deba ser alterada. Básicamente, nuestro problema dinámico
sigue siendo encontrar una trayectoria temporal a partir de un modelo de cambio dado de una variable “y” a
través del tiempo. Pero dicho modelo de cambio debería representarse ahora por el cociente de diferencias:
𝛥𝑦
𝛥𝑡

Sabemos que ahora “t” sólo puede tomar valores enteros de manera que al comparar los valores de “y” en dos
períodos consecutivos tendremos t = 1. Por esta razón el cociente 𝛥𝛥 𝑦𝑡 puede simplificarse a la expresión 
y a la que se llama primera diferencia de y. Luego el símbolo  significa “diferencia”.
Por supuesto, la expresión  y puede tomar varios valores, dependiendo de qué períodos consecutivos estén
involucrados en la toma de diferencia. Para definir la primera diferencia en forma simbólica utilizamos:

𝜟 𝒚𝒕 = 𝒚𝒕+𝟏 − 𝒚𝒕
Donde yt representa el valor de “y” en el t – ésimo período e y t+1 su valor en el período inmediatamente
siguiente. Con esta notación podemos describir el modelo de “y” por una ecuación como:
𝛥 𝑦𝑡 = 2 o Δ 𝑦𝑡 = −0,1. 𝑦𝑡

si reemplazamos Δ 𝑦𝑡 por su definición en

ambos ejemplos nos queda

𝑦𝑡+1 − 𝑦𝑡 = 2 o 𝑦𝑡+1 − 𝑦𝑡 = −0,1𝑦𝑡

𝑦𝑡+1 − 0,9. 𝑦𝑡 = 0

A este tipo de ecuaciones se las denominan ecuaciones en diferencias.

Las clasificaciones hechas para las ecuaciones diferenciales son aplicables también a las ecuaciones en
diferencias.

Resolución de las ecuaciones en diferencias lineales de primer orden

Lic. Lazzari Rosana

La trayectoria temporal que buscamos a partir de una ecuación en diferencias es de naturaleza similar a las
que buscamos para las ecuaciones diferenciales. Es decir, debe ser una función de “t” que sea compatible con
la ecuación en diferencias dadas, así como con sus condiciones iniciales. Además, no debe contener ninguna
expresión en diferencia tal como 𝛥 𝑦𝑡 (o expresiones como 𝑦𝑡+1 − 𝑦𝑡 ).

MÉTODO ITERATIVO
Antes de desarrollar un método general de resolución, analizaremos un método relativamente sencillo – o
casero – llamado método iterativo, que revelará plenamente la naturaleza esencial de la llamada “solución”.
Al ser de primer orden, la ecuación describe el modelo de cambio de “y” entre dos períodos consecutivos.
Partiendo de un valor inicial y0 (es decir t = 0) podremos hallar y1; a partir de éste hallamos y2 y así
sucesivamente por aplicación reiterada, podremos inferir la trayectoria temporal.

Dada 𝑦𝑡+1 − 𝑦𝑡 = 2 𝑦0 = 15 hallar la solución

𝑦𝑡+1 = 𝑦𝑡 + 2 ⇒ si t = 0 𝑦1 = 𝑦𝑜 + 2
𝑠𝑖 t = 1 𝑦2 = 𝑦1 + 2 ⇒ 𝑦2 = 𝑦0 + 2 + 2 = 𝑦0 + 2.2
si t = 3 𝑦3 = 𝑦2 + 2 ⇒ 𝑦3 = 𝑦0 + 2 + 2 + 2 = 𝑦0 + 3.2
en general
𝑦𝑡 = 𝑦0 + 2. 𝑡 ⇒ 𝑦𝑡 = 15 + 2. 𝑡

Ejemplo 2:
Resolver 𝑦𝑡+1 = 0,9𝑦𝑡
𝑆𝑖 𝑡 = 1 y2 = 0,9. 𝑦1 = 0,9.0,9. 𝑦0 = (0,9)2 . 𝑦0
𝑆𝑖 𝑡 = 2 𝑦3 = 0,9. 𝑦2 = 0,9. (0,9)2 . 𝑦0 = (0,9)3 . 𝑦0
𝑆𝑢𝑐𝑒𝑠𝑖𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒:
𝑦𝑡 = (0,9)𝑡 . 𝑦0

MÉTODO GENERAL
Analicemos ahora la ecuación en diferencias más general, es decir, la ecuación de la forma:
𝑦𝑡+1 + 𝑎. 𝑦𝑡 = 𝑐 donde a y c son constantes Por similitud a las ecuaciones diferenciales, la solución
general consistirá en la suma de dos componentes:

yp (solución particular) la cual es cualquier solución de la ecuación

completa, es decir, “c” distinto de cero; y la otra componente será yc
(solución complementaria) que es la solución general de la ecuación
reducida, es decir, aquella donde c = 0.

La interpretación de estas dos componentes es igual a lo visto en ecuaciones diferenciales, es decir:

“La solución particular representa el nivel de equilibrio de “y”; la solución complementaria es la
desviación de la trayectoria temporal respecto al equilibrio”.
Lic. Lazzari Rosana
La suma de la solución complementaria y la solución particular constituye la solución general, debido a la
presencia de una constante arbitraria. Como antes, para definir la solución, es necesaria una condición inicial.

La solución complementaria
𝑦𝑡+1 + 𝑎. 𝑦𝑡 = 0 ecuación reducida
Sabemos que la solución será: 𝑦𝑡 = 𝐴. 𝑏𝑡 donde 𝐴. 𝑏𝑡 ≠ 0pues si fuera igual a cero sería simplemente una
línea recta horizontal ubicada sobre el eje “t”. Además:
Si 𝑦𝑡 = 𝐴. 𝑏𝑡 entonces
𝑦𝑡+1 = 𝐴. 𝑏𝑡+1
reemplazando en la ecuación
A.b𝑡+1 + 𝑎. 𝐴. 𝑏𝑡 = 0
𝐴. 𝑏𝑡 (𝑏 + 𝑎) = 0
𝐴. 𝑏𝑡 ≠ 0 ⇒ 𝑏 + 𝑎 = 0 ⇒ 𝑏 = −𝑎
𝑦𝑐 = 𝐴. (−𝑎)𝑡
La solución particular
Como venimos haciendo sabemos que la solución particular es cualquier solución que satisfaga a la ecuación.
Por tal razón tomemos 𝑦𝑡 = 𝑘 . Luego 𝑦𝑡+1 = 𝑘 (es decir “y” permanecerá constante para cualquier valor del
tiempo). Sustituyendo en la ecuación en diferencias:

𝑦𝑡+1 + 𝑎. 𝑦𝑡 = 𝑐
𝑘 + 𝑎. 𝑘 = 𝑐
𝑘 (1 − 𝑎 ) = 𝑐
Luego:
𝑐
𝑘= para 𝑎 ≠ −1
1+𝑎
En este caso al no depender de “t” la solución particular representa un equilibrio estacionario.
Nuevamente debemos buscar otra solución para el caso donde a es igual a “-1”. Por ejemplo:
𝑦𝑡 = 𝑘. 𝑡
𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠
𝑦𝑡+1 = 𝑘. (𝑡 + 1) reemplazando
𝑘. (𝑡 + 1) + 𝑎. 𝑘. 𝑡 = 𝑐
𝑘. 𝑡 + 𝑘 + 𝑎. 𝑘. 𝑡 = 𝑐
𝑘 (𝑡 + 1 + 𝑎. 𝑡) = 𝑐
𝑐
𝑘=
𝑡 + 1 + 𝑎. 𝑡
𝑐
como a = −1 𝑘 =
𝑡+1−𝑡
𝑘=𝑐
Luego:
𝑦𝑝 = 𝑐. 𝑡
Observamos que la solución particular no es constante pues depende del tiempo; entonces representa un
equilibrio móvil.
Lic. Lazzari Rosana
Expresando luego la solución general de las ecuaciones en diferencias lineales con coeficientes y término
constantes:
𝑐
1)𝑆𝑖 𝑎 ≠ −1 𝑦𝑡 = 𝐴. (−𝑎)𝑡 +
1+𝑎

2)𝑆𝑖 𝑎 = −1 𝑦𝑡 = 𝐴. [−(−1)]𝑡 + 𝑐. 𝑡
𝑦𝑡 = 𝐴 + 𝑐. 𝑡
Si imponemos una condición inicial es decir si t = 0
entonces 𝑦𝑡 = 𝑦0
𝑃𝑎𝑟𝑎 el caso 1
𝑐 𝑐
𝑦0 = 𝐴 + ⇒ 𝑦0 − =𝐴
1+𝑎 1+𝑎
Luego:
𝒄 𝒄
𝒚𝒕 = [𝒚𝟎 − ] . (−𝒂)𝒕 + 𝒂≠𝟏
𝟏+𝒂 𝟏+𝒂
Para el caso 2
𝑦0 = 𝐴 + 𝑐. 0
𝑦0 = 𝐴
𝒚𝒕 = 𝒚𝟎 + 𝒄. 𝒕 𝒂=𝟏

Ejemplos
7
1) 𝑦𝑡+1 − 5𝑦𝑡 = 1 𝑦0 =
4
7 1 1 1
𝑦𝑡 = ( − ) ∙ 5𝑡 + 𝑦𝑡 = 2 ∙ 5𝑡 −
4 1−5 1−5 4

3
2) ∙ 𝑦 + 6 ∙ 𝑦7 = 9 𝑦0 = 12
2 𝑡+1
En este caso primero vamos a normalizar dividiendo miembro a miembro por tres medios
6 6
𝑦𝑡+1 + 4 ∙ 𝑦𝑡 = 6 ⇒ 𝑦𝑡 = [12 − ] ∙ (−4)𝑡 +
1+4 1+4
54 6
𝑦𝑡 = ∙ (−4)𝑡 +
5 5

3) 𝑦𝑡+1 − 𝑦𝑡 = 12 𝑦0 = 5
𝑦𝑡 = 5 + 12 ∙ 𝑡
ANÁLISIS DE CONVERGENCIA
Al considerar el tiempo como variable discreta, la estabilidad del equilibrio depende de la expresión 𝐴. 𝑏𝑡 en
la solución complementaria. Por lo tanto, analizaremos esta expresión. Comencemos con el significado de la
base.

Lic. Lazzari Rosana

Sabemos que el hecho de que el equilibrio sea dinámicamente estable depende de que la solución
complementaria tienda o no a cero, cuando “t” aumenta indefinidamente. Por lo tanto, la base de la potencia;
es decir “b”, es muy importante para este análisis. Para comenzar estudiaremos la potencia 𝑏𝑡 independiente
del coeficiente A (es decir, consideramos a “A=1”).

Con el objeto de analizar la trayectoria temporal; podemos dividir el rango de los posibles valores de “b” en
siete regiones distintas. Es decir:
𝑎) 𝑏 > 1 𝑏) 𝑏 = 1 𝑐) 0 < 𝑏 < 1 𝑑) 𝑏 = 0 𝑒) − 1 < 𝑏 < 0
𝑓) 𝑏 = −1 𝑔) 𝑏 < −1

GRÁFICO DE LAS SIETE REGIONES

EL PAPEL DE A
Hemos dejado de lado la constante multiplicativa “A”. Son dos los efectos que este factor puede producir.
Primero la magnitud de “A” puede servir para aumentar o disminuir los valores de bt (sí por ejemplo A = 5 o
sí A = 1/5 respectivamente). Por otra parte, el signo de “A” puede afectar materialmente a la forma de la
trayectoria temporal, porque si bt se multiplica por A = -1, entonces cada trayectoria temporal que hemos
representado puede ser sustituida por su imagen simétrica respecto al eje horizontal. Por consiguiente, el valor
de a puede producir un efecto simetría así como también un efecto escala.

Lic. Lazzari Rosana

 CONVERGENCIA AL EQUILIBRIO
Hasta el momento hemos analizado (gráficamente) la solución complementaria solamente, es decir 𝐴. 𝑏𝑡 No
nos olvidemos que nuestro interés es analizar la trayectoria temporal de la solución general, es decir, de 𝑦𝑡 =
𝑦𝑐 + 𝑦𝑝 La única variación con respecto a los gráficos anteriores, es que la trayectoria temporal convergerá
(si es convergente) a la solución particular y no a cero. Resumiendo, la solución particular no afecta la
convergencia o divergencia de la trayectoria temporal, sólo afectará al nivel respecto del cual se verifica la
convergencia o la divergencia.
Analicemos más enfáticamente el caso particular de b = 1. Una trayectoria temporal como: 𝑦𝑡 = 𝐴. (1)𝑡 +
𝑦𝑝 = 𝐴 + 𝑦𝑝 tomará el valor (A + yp) en lugar del valor de equilibrio yp; en efecto nunca podrá alcanzar yp
(excepto para A = 0). Por lo tanto, al estipular la convergencia de la trayectoria temporal 𝑦𝑡 al equilibrio 𝑦𝑝
se debe excluir el caso de b = 1. Por lo tanto, la solución:
𝑦𝑡 = 𝐴. 𝑏𝑡 + 𝑦𝑝
Es una trayectoria convergente si y solo si |𝑏| < 1

MODELO DE TELARAÑA
En este modelo la oferta, es decir Qs se la considera como una función del precio del período precedente.

El modelo:
Se considera una situación en la cual la decisión de producir debe ser hecha en un período anterior al de la
venta real. Por ejemplo, en la producción agrícola, donde la siembra debe preceder en un apreciable desfase
de tiempo a la cosecha y a la renta del producto.
Supongamos que la decisión de producción en el período “t” se basa en el precio vigente Pt. Sin embargo,
puesto que esta producción no estará disponible para la venta hasta el período “t + 1” Pt no determinará Qst
sino Q s, t+1. Por lo tanto, tendremos una función de oferta “desfasada”

𝑄𝑠;𝑡+1 = 𝑆(𝑃𝑡 ) O equivalentemente, retrasando el subíndice temporal en un período

𝑄𝑠;𝑡 = 𝑆(𝑃𝑡−1 )
Cuando tal función de oferta interactúa con una función de demanda de la forma
𝑄𝑑𝑡 = 𝐷(𝑃𝑡 )
resultan interesantes modelos de dinámica de precios.
Consideraremos las versiones lineales de estas funciones; es decir de la función de oferta desfasada y de la
demanda no desfasada y supondremos que en cada período de tiempo el precio de mercado siempre se
establece al nivel en el que se vacía el mercado.
El modelo queda así conformado:

𝑄𝑑 𝑡 = 𝑄𝑠 𝑡
{𝑄𝑑 𝑡 = 𝑎 − 𝑏. 𝑃𝑡 𝑎∧𝑏 >0
𝑄𝑠 𝑡 = −𝑐 + 𝑑. 𝑃𝑡−1 c ∧ 𝑑 > 0
Igualando ambas ecuaciones
𝑎 − 𝑏. 𝑃𝑡 = −𝑐 + 𝑑. 𝑃𝑡−1
𝑎 + 𝑐 = 𝑑. 𝑃𝑡−1 + 𝑏. 𝑃𝑡
𝑏. 𝑃𝑡 + 𝑑. 𝑃𝑡−1 = 𝑎 + 𝑐
quedando así una ecuación en diferencias lineal de primer orden. Para hallar la solución general, se debe
normalizarla y avanzar los subíndices temporales un período. Así:

Lic. Lazzari Rosana

 𝑑 𝑎+𝑐
𝑃𝑡+1 + . 𝑃𝑡 =
𝑏 𝑏
𝑐 𝑐
𝑦𝑡 = [𝑦0 − ] . (−𝑎)𝑡 +
1+𝑎 1+𝑎

𝑎+𝑐 𝑡 𝑎+𝑐
𝑑
𝑃𝑡 = [𝑃0 − 𝑏 ] . (− ) + 𝑏
𝑑 𝑏 𝑑
1+𝑏 1+𝑏

𝑎+𝑐 𝑑 𝑡 𝑎+𝑐
𝑃𝑡 = [𝑃0 − ] . (− ) +
𝑏+𝑑 𝑏 𝑏+𝑑

donde P0 es el precio inicial

Las telarañas
Para analizar la trayectoria temporal resultante debemos tener en consideración tres puntos importantes.
𝑎+𝑐
El primero es 𝑏+𝑑que en una ecuación en diferencias corresponde a la solución particular y representa el precio
de equilibrio, que como es constante se lo considera un equilibrio estacionario. Luego para abreviar la ecuación
𝑎+𝑐
puede reemplazarse: 𝑃 = 𝑏+𝑑

𝑑 𝑡
Así la solución de la ecuación queda: 𝑃𝑡 = [𝑃0 − 𝑃] ⋅ (− 𝑏 ) + 𝑃

El segundo punto importante a analizar es 𝑃0 − 𝑃 Puesto que este factor corresponde al factor “A” de la
solución general de una ecuación en diferencias; su signo determinará si la gráfica comienza por encima o por
debajo del equilibrio (efecto simetría) y su magnitud indicará cuanto por arriba y cuanto por debajo del
equilibrio (efecto escala).
𝑑
Por último, falta analizar la expresión − que es la base de la potencia. Puesto que los parámetros “d” y “b”
𝑏
son positivos; entonces la base será negativa y por ende la trayectoria temporal será oscilante. Esta oscilación
es lo que produce el fenómeno de la telaraña que más adelante enfatizaremos. Pueden, a su vez, surgir tres
posibles formas de oscilación en el modelo (como hemos analizado anteriormente):

Si d > b es explosiva
Si d = b es uniforme
Si d < b es amortiguada
Podemos representar las curvas de oferta y de demanda que como ya dijimos las estamos considerando
lineales. Pueden presentarse tres posibilidades:

d > b oferta más empinada que la demanda

d < b oferta más aplanada que la demanda
d = b oferta y demanda igual pendiente
Aunque existan tres posibilidades, en todos los casos se coincide con que el punto de intersección de ambas
funciones nos da el precio de equilibrio 𝑃 (solución particular)

Lic. Lazzari Rosana

La lectura del primer gráfico será como sigue:
Dado un precio inicial 𝑃0 (aquí supuesto por arriba del precio de equilibrio) podemos seguir la punta de la
flecha y leer sobre la curva S que el nivel de la oferta en el siguiente período (período 1) será de 𝑄1. Con el
objeto de poner al mercado en ceros (en equilibrio), el nivel de la demanda en el período 1 deber ser también
𝑄1, lo que es posible si y solo si el precio se coloca al nivel de 𝑃1. Ahora, vía la curva S, el precio 𝑃1 conducirá
a 𝑄2 como la cantidad ofertada en el período 2, y para poner al mercado en ceros para el último período, el
precio debe colocarse al nivel de 𝑃2 de acuerdo con la curva de demanda. Repitiendo este razonamiento,
podemos rastrear los precios y las cantidades para períodos subsiguientes siguiendo simplemente las puntas
de flecha en el diagrama, con lo cual se teje una “telaraña” alrededor de las curvas de oferta y demanda. Al
comparar los niveles de precio 𝑃0 , 𝑃1 ; 𝑃2 … observamos en este caso no sólo un patrón oscilatorio de cambio
sino también una tendencia a que el precio amplíe su desviación respecto del precio de equilibrio a medida
que pasa el tiempo. Con la telaraña que se teje de adentro hacia afuera, la trayectoria de tiempo es divergente
y con oscilación explosiva. Mismo razonamiento puede hacerse con segundo gráfico. En este caso la
trayectoria del tiempo es convergente.

ECUACIONES EN DIFERENCIAS LINEALES DE SEGUNDO ORDEN

En las ecuaciones en diferencias se relacionaba 𝑃𝑡 y 𝑃𝑡−1 de tal forma que conocido el valor de P0 quedaba
completamente definida la trayectoria temporal𝑃𝑡 . Ahora analizaremos aquellas situaciones en las que el valor
de una variable económica en el período “t” (por ejemplo 𝑦𝑡 ) depende no sólo de 𝑦𝑡−1 sino que también de
𝑦𝑡−2 . Tal situación dará origen a una ecuación en diferencias de segundo orden.
Así: una ecuación en diferencias de segundo orden es aquella que incluye una expresión 𝛥2 𝑦𝑡 denominada
segunda diferencia de y t que se define de la siguiente manera:

Δ2 𝑦𝑡 = Δ(Δ𝑦𝑡 )

Δ2 𝑦𝑡 = Δ(𝑦𝑡+1 − 𝑦𝑡 ) def. de dif. primera de 𝑦𝑡

Δ2 𝑦𝑡 = (𝑦𝑡+2 − 𝑦𝑡+1 ) − (𝑦𝑡+1 − 𝑦𝑡 ) def. de dif. primera de 𝑦𝑡

Lic. Lazzari Rosana

 Δ2 𝑦𝑡 = 𝑦𝑡+2 − 2. 𝑦𝑡+1 + 𝑦𝑡

Así una diferencia segunda de y t puede transformarse en una suma de términos que incluyen un retraso de
dos períodos.

Puesto que resulta dificultoso trabajar con expresiones como Δ2 𝑦𝑡 y Δ𝑦𝑡 podemos redefinir una ecuación de
segundo orden como aquella que incluye dos períodos de retraso en la variable.
Analizaremos entonces ecuaciones en diferencias lineales de segundo orden con coeficientes y término
constantes.
Estas ecuaciones tendrán la forma:

𝑦𝑡+2 + 𝑎1 . 𝑦𝑡+1 + 𝑎2 . 𝑦𝑡 = 𝑐
Como en todos los casos anteriores la solución de la ecuación en diferencias lineal de segundo orden puede
expresarse mediante dos componentes: una solución particular que representa el nivel de equilibrio de “y”,
y una solución complementaria que especifique, para cada período de tiempo, la desviación respecto del
equilibrio.

La solución particular
Como ya sabemos la solución particular es cualquier función que satisface a la ecuación completa y puede
hallarse, probando simplemente una solución de la forma 𝑦𝑡 = 𝑘

Caso 1
𝑆𝑖 𝑦𝑡 = 𝑘 ⇒ 𝑦𝑡+1 = 𝑘 ⇒ 𝑦𝑡+2 = 𝑘
reemplazando en la ecuación
𝑘 + 𝑎1 . 𝑘 + 𝑎2 . 𝑘 = 𝑐
𝑘. (1 + 𝑎1 + 𝑎2 ) = 𝑐
𝑐
𝑘=
1 + 𝑎1 + 𝑎2
Luego:
𝒄
𝒚(𝒑) = si 𝒂𝟏 + 𝒂𝟐 ≠ −𝟏
𝟏 + 𝒂𝟏 + 𝒂𝟐

Caso 2
Si 𝑎1 + 𝑎2 = −1 la función constante ya no nos sirve. Pensamos entonces en una función de tipo lineal.
yt = k  t y t +1 = k  t + k yt +2 = k  t + 2  k
k  t + 2k + a1  k  t + a1  k + a 2  k  t = c
k  (t + 2 + a1  t + a1 + a 2  t ) = c
pero a1 + a 2 = −1  a 2 = −1 − a1
k  (t + 2 + a1  t + a1 − t − a1  t ) = c
k  (2 + a 1 ) = c
c c
k= y t( p ) = t si a1  −2
2 +a1 2 +a1
Lic. Lazzari Rosana
 (𝒑) 𝒄
𝒚𝒕 = ∙ 𝒕 𝒔𝒊 𝒂𝟏 ≠ −𝟐
𝟐 + 𝒂𝟏

Caso 3
Si 𝑎1 + 𝑎2 = −1 y 𝑎1 = −2 implica que 𝑎2 = 1 la ecuación en diferencias queda
𝑦𝑡+2 − 2𝑦𝑡+1 + 𝑦𝑡 = 𝑐 entonces probamos con una función cuadrática
𝑦𝑡 = 𝑘 ⋅ 𝑡 2 ⇒ 𝑦𝑡+1 = 𝑘 ⋅ (𝑡 + 1)2 ⇒ 𝑦𝑡+2 = 𝑘 ⋅ (𝑡 + 2)2
𝑘 ⋅ [𝑡 + 4𝑡 + 4 − 2𝑡 − 4𝑡 − 2 + 𝑡 2 ] = 𝑐
2 2
𝑐
𝑘=
2
(𝒑) 𝒄 𝟐
𝒚𝒕 = 𝒕 𝒔𝒊 𝒂𝟏 = −𝟐 𝒚 𝒂𝟐 = 𝟏
𝟐

La solución complementaria
Es la solución de la ecuación reducida. Al igual que en las ecuaciones en diferencias de primer orden,
probamos con una solución de la forma 𝑦𝑡 = 𝐴 ⋅ 𝑏𝑡
𝑦𝑡+1 = 𝐴 ⋅ 𝑏𝑡+1 𝑦𝑡+2 = 𝐴 ⋅ 𝑏𝑡+2
𝐴. 𝑏𝑡 . 𝑏2 + 𝑎1 . 𝑏𝑡 . 𝑏 + 𝑎2 . 𝐴. 𝑏𝑡 = 0
𝐴. 𝑏𝑡 . [𝑏2 + 𝑎1 . 𝑏 + 𝑎2 ] = 0
𝑏2 + 𝑎1 . 𝑏 + 𝑎2 = 0 ecuación característica
Esta ecuación nos proporcionará dos raíces llamadas raíces características, cada una de las cuales es aceptable
en la solución propuesta. Esto indica que 𝑏1 y 𝑏2 (las raíces) deben aparecer en la solución de la ecuación
pues, al igual que en las ecuaciones diferenciales de segundo orden, la solución general debe consistir en dos
partes linealmente independientes, cada una de ellas con su propia constante multiplicativa arbitraria.
Caso 1 las raíces son reales y distintas

𝒚𝒄 = 𝑨𝟏 ⋅ 𝒃𝒕𝟏 + 𝑨𝟐 ⋅ 𝒃𝒕𝟐
Ejemplo
𝑦𝑡+2 + 𝑦𝑡+1 − 2𝑦𝑡 = 12 𝑦0 = 4 𝑦1 = 5
( ) 𝑐
𝑦𝑡 𝑝 = 𝑡 pues 𝑎1 + 𝑎2 = −1
2 + 𝑎1

( ) 12 ( )
𝑦𝑡 𝑝 = 𝑡 𝑦𝑡 𝑝 = 4𝑡
2+1
Solución complementaria
(𝑐)
𝑏2 + 𝑏 − 2 = 0 𝑏1 = 1 𝑏2 = −2 𝑦𝑡 = 𝐴 ∙ (1)𝑡 + 𝐵 ∙ (−2)𝑡
𝑦𝑡 = 𝐴 + 𝐵 ∙ (−2)𝑡 + 4𝑡
𝑆𝑖 𝑡 = 0 ⟹ 4=𝐴+𝐵 𝑆𝑖 𝑡 = 1 ⟹ 5 = 𝐴 − 2𝐵 + 4 𝐴 − 2𝐵 = 1
𝐴+𝐵 =4
{ se resuelve el sistema de ecuaciones 𝐴 = 3 𝐵 = 1
𝐴 − 2𝐵 = 1
Lic. Lazzari Rosana
𝑦𝑡 = 3 + (−2)𝑡 + 4𝑡

Caso 2 las raíces características son reales e iguales

1 2 1
𝑎12 = 4𝑎2 ⇒ 𝑎2 = ⋅𝑎 ⇒ 𝑏1 = 𝑏2 = − ⋅ 𝑎1
4 1 2
En este caso vuelve a ocurrir lo mismo que en las ecuaciones diferenciales de segundo orden. Es decir, si
presentamos la solución complementaria como:
𝐴1 𝑏𝑡 + 𝐴2 𝑏 𝑡 pues 𝑏1 = 𝑏2 = 𝑏
(𝐴1 + 𝐴2 ) ⋅ 𝑏𝑡 ⇒ 𝑦𝑡(𝑐) = 𝐴3 𝑏𝑡

Se pierde una constante arbitraria, por ser dos expresiones linealmente dependientes. Sabemos que si la
ecuación diferencial o en diferencias es de segundo orden, debe presentar dos constantes arbitrarias. Por tal
razón, debemos buscar una expresión linealmente independiente a 𝐴3 𝑏𝑡 Así probaremos que dicha expresión
es 𝐴4 ⋅ 𝑡 ⋅ 𝑏𝑡 (que debe satisfacer la ecuación en diferencias reducida)
𝑦𝑡+2 + 𝑎1 ⋅ 𝑦𝑡+1 + 𝑎2 ⋅ 𝑦𝑡 = 0
1 2 𝑎1
donde 𝑎12 = 4 ⋅ 𝑎2 ⇒ 𝑎2 = ⋅ 𝑎1 además 𝑏 = −
4 2
Reemplazando en la ecuación reducida
𝐴4 ⋅ (𝑡 + 2) ⋅ 𝑏𝑡+2 + 𝑎1 ⋅ 𝐴4 ⋅ (𝑡 + 1) ⋅ 𝑏𝑡+1 + 𝑎2 ⋅ 𝐴4 ⋅ 𝑡 ⋅ 𝑏𝑡 = 0
𝐴4 ⋅ 𝑏𝑡 ⋅ [(𝑡 + 2) ⋅ 𝑏2 + 𝑎1 ⋅ (𝑡 + 1) ⋅ 𝑏 + 𝑎2 ⋅ 𝑡] = 0
𝑎12 𝑎1 1
𝐴4 ⋅ 𝑏 ⋅ [(𝑡 + 2) ⋅ + 𝑎1 ⋅ (𝑡 + 1) ⋅ (− ) + ⋅ 𝑎12 ⋅ 𝑡] = 0
𝑡
4 2 4
2 2 2 2
𝑎1 𝑎1 𝑎1 𝑎1 1
𝐴4 ⋅ 𝑏𝑡 ⋅ [ ⋅ 𝑡 + − ⋅ 𝑡 − + ⋅ 𝑎12 ⋅ 𝑡] = 0
4 2 2 2 4
𝑡
𝐴4 ⋅ 𝑏 ⋅ 0 = 0 ⇒ 0=0
Luego la solución complementaria queda expresada así
(𝒄)
𝒚𝒕 = 𝑨𝟑 ⋅ 𝒃𝒕 + 𝑨𝟒 ⋅ 𝒕 ⋅ 𝒃𝒕
Ejemplo:
9
𝑦𝑡+2 + 6 ∙ 𝑦𝑡+1 + 9 ∙ 𝑦𝑡 = 4 𝑦0 = 𝑦1 = 3
4
𝑐 4 1
𝑦 (𝑝) = pues 𝑎1 + 𝑎2 ≠ −1 𝑦 (𝑝) = =
1 + 𝑎1 + 𝑎2 1+6+9 4
( )
𝑏2 + 6𝑏 + 9 = 0 𝑏1 = 𝑏2 = 𝑏 = 3 𝑦𝑡 𝑐 = 𝐴 ∙ (−3)𝑡 + 𝐵 ∙ 𝑡 ∙ (−3)𝑡
1
𝑦𝑡 = 𝐴 ∙ (−3)𝑡 + 𝐵 ∙ 𝑡 ∙ (−3)𝑡 +
4
9 1
=𝐴+ ⇒ 𝐴=2
4 4

Lic. Lazzari Rosana

 1 1 1 35
3 = −3𝐴 − 3𝐵 + 3 = −6 − 3𝐵 + 𝐵 = (3 + 6 − ) ∶ (−3) 𝐵=−
4 4 4 12
35 1
𝑦𝑡 = 2 ∙ (−3)𝑡 − ∙ 𝑡 ∙ (−3)𝑡 +
12 4
Caso 3 Raíces complejas conjugadas
Este caso se presenta cuando 𝑎12 < 4 ⋅ 𝑎2 y por lo tanto las raíces tendrán el siguiente formato

𝑎1 √4𝑎2 − 𝑎12
𝑏1;2 = ℎ ± 𝑣. 𝑖 donde ℎ = − 𝑣=
2 2
𝑦𝑐 = 𝐴1 ⋅ (ℎ + 𝑣𝑖 )𝑡 + 𝐴2 ⋅ (ℎ − 𝑣𝑖 )𝑡
Se debe expresar esta solución en forma alternativa. Para ello deberé introducir el concepto de módulo y
argumento del número complejo
𝑣 𝑣
𝑅 = √ℎ2 + 𝑣 2 𝑡𝑎𝑛 𝜃 = ∴ 𝜃 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 ( )
ℎ ℎ
ℎ
𝑐𝑜𝑠 𝜃 = ⇒ ℎ = 𝑅. 𝑐𝑜𝑠 𝜃
𝑅
𝑣
𝑠𝑖𝑛 𝜃 = ⇒ 𝑣 = 𝑅. 𝑠𝑖𝑛 𝜃
𝑅
Luego si 𝑧 = ℎ + 𝑣𝑖
𝑧 = 𝑅. 𝑐𝑜𝑠 𝜃 + 𝑖. 𝑅. 𝑠𝑖𝑛 𝜃
𝑧 = 𝑅 ⋅ [𝑐𝑜𝑠 𝜃 + 𝑖. 𝑠𝑖𝑛 𝜃 ]
Existe una forma sencilla de elevar un número complejo a una potencia determinada cuando el complejo está
expresado en forma trigonométrica. Este procedimiento se denomina
TEOREMA DE DE MOIVRE
(ℎ + 𝑣𝑖 )𝑡 = 𝑅 𝑡 ⋅ [𝑐𝑜𝑠( 𝜃𝑡) + 𝑖. 𝑠𝑖𝑛( 𝜃𝑡)]
Luego la solución complementaria queda expresada así
𝑦𝑐 = 𝐴1 ⋅ 𝑅𝑡 ⋅ [𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑡) + 𝑖 ⋅ 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑡)] + 𝐴2 ⋅ 𝑅𝑡 ⋅ [𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑡) − 𝑖 ⋅ 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑡)]
𝑦𝑐 = 𝑅𝑡 ⋅ [𝐴1 ⋅ 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑡) + 𝐴1 ⋅ 𝑖 ⋅ 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑡) + 𝐴2 ⋅ 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑡) − 𝐴2 ⋅ 𝑖 ⋅ 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑡)]
𝑦𝑐 = 𝑅𝑡 ⋅ [(𝐴1 + 𝐴2 ) ⋅ 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑡) + (𝑖𝐴1 − 𝑖𝐴2 ) ⋅ 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑡)]
𝑦𝑐 = 𝑅𝑡 ⋅ [𝐴 ⋅ 𝑐𝑜𝑠(𝜃𝑡) + 𝐵 ⋅ 𝑠𝑖𝑛(𝜃𝑡)]
Ejemplo
𝑦𝑡+2 − 4 ∙ 𝑦𝑡+1 + 16 ∙ 𝑦𝑡 = 39 𝑦0 = 8 𝑦1 = 10
𝑐 39
𝑦 (𝑝) = pues 𝑎1 + 𝑎2 ≠ −1 𝑦 (𝑝) = =3
1 + 𝑎1 + 𝑎2 1 − 4 + 16

𝑏2 − 4𝑏 + 16 = 0 𝑏1 = 2 + 2√3 𝑖 𝑏2 = 2 − 2√3 𝑖

2
𝑅 = √22 + (2√3) 𝑅 = √4 + 4.3 𝑅 = √16 𝑅=4

2√3 𝜋
tan 𝜃 = tan 𝜃 = √3 𝜃=
2 3
𝜋 𝜋
𝑦𝑡 = 4𝑡 ∙ [𝐴 ∙ cos ( 𝑡) + 𝐵 ∙ sin ( 𝑡)] + 3
3 3
Lic. Lazzari Rosana
8=𝐴+3 ⇒ 𝐴=5

𝜋 𝜋 1 √3 √3
10 = 4 ∙ [𝐴 ∙ cos ( ) + 𝐵 ∙ sin ( )] + 3 7 = 4 ∙ [5 ∙ + 𝐵 ∙ ] 𝐵=−
3 3 2 2 2

𝜋 √3 𝜋
𝑦𝑡 = 4𝑡 ∙ [5 ∙ cos ( 𝑡) − ∙ sin ( 𝑡)] + 3
3 2 3

La convergencia de la trayectoria temporal

La convergencia de la trayectoria temporal dependerá si la solución complementaria tienda a cero cuando t
tienda a infinito. Para hacer este análisis debemos estudiar las dos raíces características.

Caso 1 Las raíces son reales y distintas

𝑦𝑐 = 𝐴1 ⋅ 𝑏1𝑡 + 𝐴2 ⋅ 𝑏2𝑡 + 𝑦𝑝 Puede ocurrir

a) Ambas raíces son en, valor absoluto, mayores que 1. En este caso, a medida que t aumenta la solución
complementaria tenderá a infinito por lo tanto la trayectoria será explosiva – divergente.
b) Ambas raíces son, en valor absoluto, menores que 1. En este caso a medida que t aumenta la solución
complementaria tenderá a cero y la solución general tenderá al punto de equilibrio. La trayectoria será
convergente
c) Una raíz puede ser, en valor absoluto, mayor que 1 y la otra menor que 1. En este caso un término
tenderá a infinito y el otro a cero. Evidentemente el efecto divergente dominará y trayectoria temporal
será divergente explosiva
d) Si una es, en valor absoluto, igual a 1 y la otra menor que uno, la trayectoria es convergente
e) Si una es, en valor absoluto, igual a 1 y la otra mayor que uno, la trayectoria es divergente

Caso 2 Las raíces son reales e iguales

a) Si en valor absoluto la raíz es mayor o igual que 1 la trayectoria diverge
b) Si e valor absoluto la raíz es menor que 1, el primer término tiende a cero pero el segundo tiene la
dificultad que t tiende a infinito y la potencia a cero. Pero la fuerza amortiguadora de la potencia
superará a la fuerza explosiva de t. Luego la trayectoria será convergente

Caso 3 Las raíces son complejas

En este caso el factor de seno y coseno tiene efecto oscilante. La convergencia depende de la potencia 𝑅𝑡 . Si
este factor es mayor o igual que 1, la trayectoria diverge. Si dicho factor es menor que 1 la trayectoria
converge.

MODELO DE SAMUELSON
Una aplicación económica de las ecuaciones en diferencias lineales de segundo orden lo constituye el modelo
de interacción de Samuelson.

Lic. Lazzari Rosana

Dicho modelo trata de investigar el proceso dinámico de determinación de la renta cuando operan
conjuntamente el principio de aceleración con el principio de multiplicador Keynessiano. Además, sirve
para demostrar que la mera interacción del multiplicador y el acelerador es capaz de generar fluctuaciones
cíclicas de carácter endógeno.
EL MARCO
Supongamos que la renta consta de tres corrientes de gasto como componentes: Consumo, inversión y gasto
público.
El consumo se define como una función de la renta del período anterior. Para simplificar se supone que C t es
estrictamente proporcional a Y t-1
La inversión mantiene una relación fija con respecto al incremento en el consumo
La tercera componente, el gasto público, se considera como variable exógena.
𝑌𝑡 = 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 + 𝐺0
{𝐶𝑡 = 𝛾 ⋅ 𝑌𝑡−1 0<𝛾<1
𝐼𝑡 = 𝛼 ⋅ (𝐶𝑡 − 𝐶𝑡−1 ) 𝛼>0
𝛾 multiplicador
𝛼 acelerador o coeficiente de aceleración
Al incluir la inversión inducida en el modelo tenemos una ecuación en diferencia de segundo orden que
describe la interacción del multiplicador y el acelerador
Si 𝐶𝑡 = 𝛾 ⋅ 𝑌𝑡−1 ⇒ 𝐶𝑡−1 = 𝛾 ⋅ 𝑌𝑡−2 luego
𝐼𝑡 = 𝛼 ⋅ (𝛾 ⋅ 𝑌𝑡−1 − 𝛾 ⋅ 𝑌𝑡−2 )
𝐼𝑡 = 𝛼 ⋅ 𝛾 ⋅ 𝑌𝑡−1 − 𝛼 ⋅ 𝛾 ⋅ 𝑌𝑡−2
Reemplazando en la primera ecuación
𝑌𝑡 = 𝛾 ⋅ 𝑌𝑡−1 + 𝛼 ⋅ 𝛾 ⋅ 𝑌𝑡−1 − 𝛼 ⋅ 𝛾 ⋅ 𝑌𝑡−2 + 𝐺0
𝑌𝑡 = 𝛾 ⋅ (1 + 𝛼 ) ⋅ 𝑌𝑡−1 − 𝛼 ⋅ 𝛾 ⋅ 𝑌𝑡−2 + 𝐺0
𝑌𝑡 − 𝛾 ⋅ (1 + 𝛼 ) ⋅ 𝑌𝑡−1 + 𝛼 ⋅ 𝛾 ⋅ 𝑌𝑡−2 = 𝐺0
𝑌𝑡+2 − 𝛾 ⋅ (1 + 𝛼 ) ⋅ 𝑌𝑡+1 + 𝛼 ⋅ 𝛾 ⋅ 𝑌𝑡 = 𝐺0
Llegando así a una ecuación en diferencias lineal de segundo orden con coeficientes y término constantes que
se debe resolver.
La solución particular

(𝑝) 𝑐 (𝑝) 𝐺0
𝑌𝑡 = 𝑌𝑡 =
1 + 𝑎1 + 𝑎2 1 − 𝛾 ⋅ (1 + 𝛼 ) + 𝛾 ⋅ 𝛼
(𝑝) 𝐺0
𝑌𝑡 =
1−𝛾
1
es el multiplicador que prevalecerá en ausencia de la inversión inducida
1−𝛾
𝐺0
nos dará el nivel de renta que satisface la condición de equilibrio “Renta nacional = gasto total”
1−𝛾

Además, por ser la solución particular proporciona la renta de equilibrio. Sabemos que la solución
complementaria es la solución de la ecuación reducida y que de ésta se desprende la ecuación característica
𝑏 2 − 𝛾 ⋅ (1 − 𝛼 ) ⋅ 𝑏 + 𝛼 ⋅ 𝛾 = 0

Lic. Lazzari Rosana

De esta ecuación se hallan las raíces características que, como sabemos, pueden ser reales y distintas, reales e
iguales, complejas.

𝛾 ⋅ (1 − 𝛼 ) ± √𝛾 2 ⋅ (1 − 𝛼 )2 − 4 ⋅ 𝛼 ⋅ 𝜆
𝑏1;2 =
2
𝛾 2 ⋅ (1 − 𝛼 )2 − 4 ⋅ 𝛼 ⋅ 𝛾 >=< 0
𝛾 2 ⋅ (1 − 𝛼 )2 >=< 4 ⋅ 𝛼 ⋅ 𝛾
4𝛼
𝛾 >=<
(1 − 𝛼 ) 2
4𝛼
𝛾> raíces reales y distintas
(1 − 𝛼 )2
4𝛼
𝛾= raíces reales e iguales
(1 − 𝛼 ) 2
4𝛼
𝛾< raíces complejas
(1 − 𝛼 )2
Sabemos que la convergencia de la trayectoria temporal depende de las raíces características y éstas a su vez
dependen del multiplicador y el acelerador. En consecuencia, la convergencia (o divergencia) podrá expresarse
en función del multiplicador y el acelerador.
Para realizar este trabajo se debe tener en cuenta las propiedades de las raíces de la ecuación de segundo grado
𝑏
𝑥1 + 𝑥2 = − 𝑏 + 𝑏2 = 𝛾 ⋅ (1 + 𝛼 )
{ 𝑎 { 1
𝑐 𝑏1 ⋅ 𝑏2 = 𝛾 ⋅ 𝛼
𝑥1 ⋅ 𝑥2 =
𝑎
Por hipótesis sabemos que α y γ son positivos y por lo tanto el producto de ambas también será positivo. Esto
permite deducir que si el producto de las raíces es positivo entonces o ambas raíces son positivas o ambas
negativas. Pero a su vez 𝛾 ⋅ (1 + 𝛼 ) también es positivo entonces queda una sola posible situación “ambas
raíces son positivas”. Es decir, para el caso de raíces reales (distintas o iguales) cabe esperar que la trayectoria
sea no oscilante. Para iniciar el análisis vamos a tener en cuenta la siguiente observación.
(1 − 𝑏1 ) ⋅ (1 − 𝑏2 ) = 1 − 𝑏2 − 𝑏1 + 𝑏1 ⋅ 𝑏2
= 1 − (𝑏2 + 𝑏1 ) + 𝑏1 ⋅ 𝑏2
=1−𝛾−𝛾⋅𝛼+𝛾⋅𝛼
=1−𝛾
Puesto que 0 < 𝛾 < 1 ⇒ 0 <1−𝛾 <1
0 < (1 − 𝑏1 ) ⋅ (1 − 𝑏2 ) < 1
Primer caso: Raíces reales y distintas
1) Las dos raíces están comprendidas entre 0 y 1. Sabemos que en este caso la trayectoria es convergente.
Pero el objetivo es traducir esta condición de convergencia en función del acelerador y el multiplicador.
Si las dos raíces características están comprendidas entre 0 y 1 su producto también lo será
0 < 𝑏1 ⋅ 𝑏2 < 1 ⇒ 0 < 𝛼 ⋅ 𝛾 < 1
Si 𝛼 ⋅ 𝛾 < 1 la trayectoria es convergente
2) Si una raíz es menor que uno y la otra es igual a 1. Algunos motivos permiten afirmar que esta situación
es inadmisible en este modelo. Primero al ser una raíz igual a 1 no satisface la condición 0 < (1 − 𝑏1 ) ⋅
(1 − 𝑏2 ) < 1 Segundo, bajo el mismo supuesto y teniendo en cuenta las propiedades de las raíces
𝑏1 + 𝑏2 = 𝛾 ⋅ (1 + 𝛼 )

Lic. Lazzari Rosana

 𝑏1 ⋅ 𝑏2 = 𝛾 ⋅ 𝛼
𝛾⋅𝛼+1= 𝛾+𝛾⋅𝛼 { 𝑏1 ⋅ 1 = 𝛾 ⋅ 𝛼
𝑏1 = 𝛾 ⋅ 𝛼
𝛾=1
Situación que contradice la hipótesis
3) Una raíz está comprendida entre cero y uno y la otra es mayor que uno. Esta situación contradice
también la hipótesis. Esto se debe a que si una raíz es mayor que uno ya se deja de cumplir la condición
0 < (1 − 𝑏1 ) ⋅ (1 − 𝑏2 ) < 1 pues (1 − 𝑏1 ) ⋅ (1 − 𝑏2 ) < 0 y además
1−𝛾 <0 ⇒ 1 < 𝛾 que contradice hipótesis
4) Una raíz es igual a uno y la otra mayor que uno. Al igual que en el caso 2 si una raíz es igual a uno, la
propensión marginal al consumo γ resulta ser igual a uno lo que contradice la hipótesis.
5) Si ambas raíces son mayores que uno. En dicho caso el producto de las mismas también será mayor
que uno 𝑏1 ⋅ 𝑏2 > 1 ⇒ 𝛼⋅𝛾>1
Conclusión si 𝛼 ⋅ 𝛾 > 1 la trayectoria es divergente

Segundo caso: raíces reales e iguales

1) 𝑏 < 1 𝑏 ⋅ 𝑏 < 1 ⇒ 𝛾 ⋅ 𝛼 < 1 trayectoria convergente
𝑏 + 𝑏 = 𝛾 ⋅ (1 + 𝛼 )
𝑏⋅𝑏 = 𝛼⋅𝛾
2= 𝛾+𝛾⋅𝛼
2) 𝑏 = 1 { {1 ⋅ 1 = 𝛼 ⋅ 𝛾 Contradice hipótesis
2=𝛾+1
1= 𝛼⋅𝛾
1=𝛾
3) 𝑏 > 1 𝑏 ⋅ 𝑏 > 1 ⇒ 𝛾 ⋅ 𝛼 > 1 trayectoria divergente

Tercer caso: raíces complejas

2
−𝑎1 ± √𝑎12 − 4𝑎2
𝑏 + 𝑎1 ⋅ 𝑏 + 𝑎2 = 0 𝑏1;2 =
2
Si las raíces son complejas es debido a que 𝑎12 − 4𝑎2 < 0Entonces

−𝑎1 ± √(−𝑎12 + 4𝑎2 ) ⋅ (−1) 𝑎1 √(−𝑎12 + 4𝑎2 ) ⋅ 𝑖 2

𝑏1;2 = ⇒ 𝑏1;2 = − ±
2 2 2
𝑎1 √(−𝑎12 + 4𝑎2 )
𝑏1;2 = − ± 𝑖 ⇒ el módulo será
2 2
2
𝑎1 2 √(−𝑎12 + 4𝑎2 ) 1 1
√
𝑅 = (− ) + ( ) R = √ 𝑎12 − 𝑎12 + 𝑎2
2 2 4 4

𝑅 = √𝑎2
Si R < 1 convergente √𝑎2 < 1 𝑎2 < 1 ⇒ 𝛾 ⋅ 𝛼 < 1 convergente
Si R ≥ 1 divergente

Lic. Lazzari Rosana