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    El documento describe el Valor en Riesgo (VaR), un método estadístico para cuantificar la exposición al riesgo de mercado. Existen tres métodos principales para calcular el VaR: VaR paramétrico, que asume una distribución normal; VaR histórico, que usa datos históricos; y VaR por Monte Carlo, que genera múltiples resultados posibles. El documento también distingue entre VaR absoluto y relativo.

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    El documento describe el Valor en Riesgo (VaR), un método estadístico para cuantificar la exposición al riesgo de mercado. Existen tres métodos principales para calcular el VaR: VaR paramétrico, que asume una distribución normal; VaR histórico, que usa datos históricos; y VaR por Monte Carlo, que genera múltiples resultados posibles. El documento también distingue entre VaR absoluto y relativo.

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    El documento describe el Valor en Riesgo (VaR), un método estadístico para cuantificar la exposición al riesgo de mercado. Existen tres métodos principales para calcular el VaR: VaR paramétrico, que asume una distribución normal; VaR histórico, que usa datos históricos; y VaR por Monte Carlo, que genera múltiples resultados posibles. El documento también distingue entre VaR absoluto y relativo.

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    INTRODUCCIÓN

    El valor de riesgo VaR, es un método que cuantifica la exposición al riesgo de mercado,


    utilizando técnicas estadísticas tradicionales, El VaR vendría a medir la pérdida que se
    podría sufrir en condiciones normales de mercado en un intervalo de tiempo y con un cierto
    nivel de probabilidad o de confianza. No nos olvidemos de que el VaR mide
    probabilidades. Es decir, solo proporciona una medida resumida del riesgo del mercado. Se
    puede distinguir entre el VaR absoluto y el VaR relativo. En función del tipo, se pueden
    utilizar distintos tipos de métodos para hallarlo.

    Formas de calcular el VaR


    Existen tres principales maneras de calcular el VaR:

    1. VaR paramétrico: Utiliza datos de rentabilidad estimados y asume una distribución


    normal de la rentabilidad.
    2. VaR histórico: Utiliza datos históricos.
    3. VaR por Monte Carlo: Utiliza un software informático para generar cientos o miles de
    posibles resultados según unos datos iniciales introducidos por el usuario.
    VaR paramétrico

    CONCLUSIONES

    https://www.bbva.com/es/que-es-el-valor-en-riesgo-var/
    https://economipedia.com/definiciones/valor-en-riesgo-var.html
    https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-41460/Valor%20en%20Riesgo.pdf

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