PARTE C: CRITERIO PARA LA TOMA DE DECISIONES

Ejercicio 1:
Considere la siguiente matriz de pérdidas para un problema de decisión para el cual no
existen datos previos disponibles. Utilice cada uno de los modelos de decisión que se
analizaron para seleccionar la alternativa que debe seguirse (A, B, C y D son estados de
la naturaleza).

Alternativas A B C D
I 10 100 0 50
II 75 50 60 40
III 30 40 25 25

Solución
ESTADO DE LA NATURALEZA

ESTRATEGIA A B C D
E1 I 10 100 0 50
E2 II 75 50 60 40
E3 III 30 40 25 25
CBI Probabilidad 1/4 1/4 1/4 1/4

CRITERIO OPTIMISTA
Maximáx
E1 I 100
E2 II 75
E3 III 40

CRITERIO PESIMISTA O DE WALD

E1 I 0
E2 II 40
E3 III 25

CRITERIO DE SABAGE O DE ARREPENTIMIENTO

ESTADO DE LA NATURALEZA

A B C D
75 100 60 50
E1 I 75-10=65 100-100=0 60-0= 60 50-50=0 E1 I 65
E2 II 75-75=0 100-50= 50 60-60=0 50-40=10 E2 II 50
E3 III 75-30= 45 100-40= 60 60-25=35 50-25=25 E3 III 60

CRITERIO DE OCURRENCIA IGUAL

E1 I 10(1/4)+100(1/4)+0(1/4)+50(1/4) = 40
E2 II
E3 III
1
75(1/4)+50(1/4)+60(1/4)+ 40(1/4) = 56,25
30(1/4)+40(1/4)+25(1/4)+25(1/4) = 30

CRITERIO DE COEFICIENTE DE OPTIMISMO

α=0 1-α= 1

E1 I 100(0) + 0(1) = 0
E2 II 75(0) +40(1) = 40
E3 III 40(0) +25(1) = 25

α = 0,25 1-α= 0,75

E1 I 100 (0,25) + 0 (0,75) = 25

E2 II 75 (0,25) + 40 (0,75) = 48,75
E3 III 40 (0,25) + 25(0,75) = 28,75

α = 0,50 1-α= 0,50

E1 I 100 (0,50) + 0 (0,50) = 50

E2 II 75 (0,50) + 40 (0,50) = 57,5
E3 III 40 (0,50) + 25 (0,50) = 32,5

α = 0,75 1-α= 0,25

E1 I 100 (0,75) + 0 (0,25) = 75

E2 II 75 (0,75) + 40 (0,25) = 66,25
E3 III 40 (0,75) + 25 (0,25) = 36,25

α=1 1-α= 0

E1 I 100 (1) + 0 (0) = 100

E2 II 75 (1) + 40 (0) = 75
E3 III 40 (1) + 25 (0) = 40

Análisis

2
Ejercicio 2:
Para la matriz de pagos que se presenta en la tabla P12-2 y las probabilidades de cada
estado de la naturaleza, elija una alternativa para este problema de decisión en el que
existen disponibles datos previos que pueden utilizarse para calcular probabilidades.

TABLA P12-2. Matriz de pagos para el problema

Estados de la naturaleza
Alternativa X Y Z
E1 300 400 700
E2 400 500 500
E
E3 200 600 200
E4 400 300 500
Probabilidad 0.3 0.5 0.2

 Condiciones de riesgo

E1: 300(0,3)+400(0,5)+700(0,2)= 430

E2: 400(0,3)+500(0,5)+500(0,2)= 470
E3: 200(0,3)+600(0,5)+200(0,2)= 400
E4: 400(0,3)+300(0,5)+500(0,2)= 370

 Condiciones de incertidumbre: criterio optimista

E1: 700
E2: 500
E3: 600
E4: 500

 Condiciones de incertidumbre: criterio pesimista.

E1: 300
E2: 400
E3: 200
E4: 300

 Criterio de Savage

X Y Z
400 600 700

X Y Z
E1: 100 200 0 200
E2: 0 100 200 200
E3: 200 0 500 500
E4: 0 300 200 300

3
 Criterio de ocurrencia igual

E1: 300(1/3)+400(1/3)+700(1/3)= 466,666667

E2: 400(1/3)+500(1/3)+500(1/3)= 466,666667
E3: 200(1/3)+600(1/3)+200(1/3)= 333,333333
E4: 400(1/3)+300(1/3)+500(1/3)= 400

 Criterio coeficiente de optimismo.

α=0 1-α=1 α=0,25 1-α=0,75

E1: 700(0)+300(1)= 300 E1: 700(0,25)+300(0,75)= 400
E2: 500(0)+400(1)= 400 E2: 500(0,25)+400(0,75)= 425
E3: 600(0)+200(1)= 200 E3: 600(0,25)+200(0,75)= 300
E4: 500(0)+300(1)= 300 E4: 500(0,25)+300(0,75)= 350

α=0,5 1-α=0,5 α=0,75 1-α=0,25

E1: 700(0,5)+300(0,5)= 500 E1: 700(0,75)+300(0,25)= 600
E2: 500(0,5)+400(0,5)= 450 E2: 500(0,75)+400(0,25)= 475
E3: 600(0,5)+200(0,5)= 400 E3: 600(0,75)+200(0,25)= 500
E4: 500(0,5)+300(0,5)= 400 E4: 500(0,75)+300(0,25)= 450

Se elije la alternativa 2 para este problema de decisión en el que existen disponibles

datos previos que pueden utilizarse para calcular probabilidades.

Ejercicio 4:
Chip Conley es un contratista joven que tiene la oportunidad de elegir entre construir
una casa o hacer dos trabajos de ampliación en los siguientes dos meses. Si construye la
casa y puede venderla, ganaría $10,000. Sin embargo, si el mercado inmobiliario
declina debido a aumentos en la tasa de interés hipotecario, Chip no podría venderla y
tal vez perdería $5,000. Por otro lado, puede ganar $7,000 llevando a cabo los dos
trabajos de ampliación, sin que importe el comportamiento del mercado.

a. Elabore una tabla de pagos para este problema.

E1: construir una casa

E2: trabajos de ampliación

Estados de la Naturaleza
Alternativas Sin aumento Aumento en la
tasa de interés
E1 10000 -5000
E2 7000 7000

b. Elija una alternativa utilizando cada uno de los modelos de decisión

 Criterio Optimista o Maximax

E1: 10000
E2: 7000

4
La mejor condición de la naturaleza son los 10000 dólares, bajo un criterio optimista,
selecciona construir una casa.

 Criterio Pesimista o de Wald

E1: -5000
E2: 7000
El mejor pago es de 7000 dólares, por tanto, la alternativa seleccionada es hacer dos
trabajos de ampliación.

 Criterio de Savage o Arrepentimiento

Sin aumento: 10000
Con aumento: 7000

Estados de la Naturaleza
Alternativas Sin aumento Aumento en la tasa de
interés
E1 10000 – 10000 = 0 7000-(-5000) = 12000
E2 10000 – 7000 = 3000 7000-7000 = 0

E1: 12000
E2: 3000
Escogemos el mínimo la alternativa es hacer dos trabajos de ampliación.
 Criterio de Ocurrencia Igual
E1: 10000*(1/2) + (-5000) *(1/2) = 2500
E2: 7000*(1/2) + 7000*(1/2) = 7000
La alternativa es hacer dos trabajos de ampliación

 Criterio de Coeficiente Optimista

α=01–α=1
E1: 10000 (0) + (-5000) (1) = -5000
E2: 7000 (0) + 7000 (1) = 7000
α = 0,5  1 – α = 0,5
E1: 10000 (0,5) + (-5000) (0,5) = 2500
E2: 7000 (0,5) + 7000 (0,5) = 7000
α=11–α=0
E1: 10000 (1) + (-5000) (0) = 10000
E2: 7000 (1) + 7000 (0) = 7000
α = 0,25  1 – α = 0,75
E1: 10000 (0,25) + (-5000) (0,75) =
-1250
E2: 7000 (0,25) + 7000 (0,75) = 7000
α = 0,75  1 – α = 0,25
E1: 10000 (0,75) + (-5000) (0,25) = 6250
E2: 7000 (0,75) + 7000 (0,25) = 7000
La alternativa que da mayor pago es la E1
cuando α = 1  1 – α = 0
La construcción de la casa dará un pago
de 10 000 dólares.

c. Si Chip ha decidido que la probabilidad de que la tasa hipotecaria aumente en 0.6 y

las cantidades en dólares son una medida adecuada de su utilidad, determine la
estrategia que debe seguir.

Estados de la Naturaleza
Alternativas Sin aumento Aumento en la
tasa de interés
E1 10000 -5000

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 E2 7000 7000
CBI Probabilidad 0,4 0,6

 Condiciones de Riesgo

E1: 10000 (0,4) + (-5000) (0,6) = 1000

E2: 7000 (0,4) + 7000 (0,6) = 7000
La mejor alternativa desde las condiciones de riesgo es hacer dos trabajos de
ampliación.

Ejercicio 6:
Para cierto problema de decisión se ha calculado la matriz de pagos de la tabla P12-10.
Utilizando los modelos de decisión, calcule la decisión que arroja el mayor pago
esperado.
TABLA P12-10. Matriz de pagos

Estado de la naturaleza
Alternativa NI N2 N3
Al 30 35 25
A2 15 40 25
A3 30 30 30
20 30 45
A4

Probabilidad 0.4 0.3 0.3

1. Condición de riesgo.

A1 = 30*0.4 + 35*0.3 + 25*0.3 = 30

A2 = 15*0.4 + 40*0.3 + 25*0.3 = 25.5
A3 = 30*0.4 + 30*0.3 + 30*0.3 = 30
A4 = 20*0.4 + 30*0.3 + 45*0.3 = 30,5

La A4 es la óptima de acuerdo con los Criterios de Baye (criterios EMV)

2. Condiciones de Incertidumbre

2.1 Criterio Optimista

MAXIMAX
A1: 35
A2: 40
A3: 30
A4 45

2.2 Criterio Pesimista

A1: 25
A2: 15
A3: 30
A4 20

6
2.3 Criterio de Savage

N1 N2 N3
A1: 30-30 40-35 45-25 0 5 20
A2: 30-15 40-40 45-25 15 0 20
A3: 30-30 40-30 45-30 0 10 15
A4 30-20 40-30 45-45 10 10 0

2.4 Criterio de Ocurrencia Igual

A1: 30(1/3)+35(1/3)+25(1/3) = 30
A2: 15(1/3)+40(1/3)+25(1/3) = 27
A3: 30(1/3)+30(1/3)+30(1/3) = 30
A4: 20(1/3)+30(1/3)+45(1/3) = 32

2.5 Criterio Coeficiente de Optimismo

α=0 1-α = 1 α = 0,25 1-α = 0,75

A1: 35(0) + 25(1) = 25 A1: 35(0,25) + 25(0,75) = 28
A2: 40(0) + 15(1) = 15 A2: 40(0,25) + 15(0,75) = 21
A3: 30(0) + 30(1) = 30 A3: 30(0,25) + 30(0,75) = 30
A4: 45(0) + 20(1) = 20 A4: 45(0,25) + 20(0,75) = 26

α = 0,50 1-α = 0,50 α = 0,75 1-α = 0,25

A1: 35(0,50) + 25(0,50) = 30 A1: 35(0,75) + 25(0,25) = 33
A2: 40(0,50) + 15(0,50) = 28 A2: 40(0,75) + 15(0,25) = 34
A3: 30(0,50) + 30(0,50) = 30 A3: 30(0,75) + 30(0,25) = 30
A4: 45(0,50) + 20(0,50) = 33 A4: 45(0,75) + 20(0,25) = 39

α=1 1-α = 0
A1: 35(1) + 25(0) = 35
A2: 40(1) + 15(0) = 40
A3: 30(1) + 30(0) = 30
A4: 45(1) + 20(0) = 45

Conclusión: La alternativa 4 (A4) es la que arroja el mayor pago esperado.