UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA

MATEMATICA PARA ECONOMISTAS III

ECUACIONES EN DIFERENCIAS
2020-II
RONALD MENDOZA
NOVIEMBRE 2020.
 Ecuaciones en diferencias de primer orden.
****
Si:
𝒙′ 𝒕 , 𝒙′′ (𝒕)
El tiempo es continuo.
A su vez, el tiempo es una variable discreta.
****
𝑡 = 𝑡0 , 𝑡1
𝑡0 → 𝑡1 : 𝑢𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠
1 → 2: 𝑢𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠
Tiempo discreto, diferencias y ecuaciones en diferencias.
****
Sea la primera diferencia.
𝒅𝒙 Δ𝑥
,
𝒅𝒕 Δ𝑡
****
𝚫𝒙𝒕 ≡ 𝒙𝒕+𝟏 − 𝒙𝒕
****
Δ𝑥𝑡 = 2
Δ𝑥𝑡 = −0.1𝑥𝑡
Se llaman ecuaciones en diferencias.
****
Δ𝑥𝑡 = 2
Si: 𝚫𝒙𝒕 ≡ 𝒙𝒕+𝟏 − 𝒙𝒕
𝑥𝑡+1 − 𝑥𝑡 = 2
𝒙𝒕+𝟏 = 𝒙𝒕 + 𝟐
****
𝚫𝒙𝒕 = −𝟎. 𝟏𝒙𝒕
Si: 𝚫𝒙𝒕 ≡ 𝒙𝒕+𝟏 − 𝒙𝒕
𝑥𝑡+1 − 𝑥𝑡 = −0.1𝑥𝑡
𝑥𝑡+1 − 0.9𝑥𝑡 = 0
𝒙𝒕+𝟏 = 𝟎. 𝟗𝒙𝒕
****
𝒙 𝒕 , 𝒙 𝒕 + 𝟏 , 𝒙(𝒕 + 𝟐)
 Solución de una ecuación en diferencias de primer orden.
Método iterativo.
***
Sea:
Ecuación:
𝒙𝒕+𝟏 = 𝒙𝒕 + 𝟐, 𝒙𝟎 = 𝟏𝟓 𝒙𝟐 = 𝒙𝟏 + 𝟐
**** Si:
tiempo ecuación 𝒙𝟏 = 𝒙𝟎 + 𝟐
0 𝒙𝟏 = 𝒙 𝟎 + 𝟐 Entonces:
1 𝒙𝟐 = 𝒙 𝟏 + 𝟐 𝒙𝟐 = 𝒙𝟏 + 𝟐 = 𝒙𝟎 + 𝟐 + 𝟐 = 𝒙𝟎 + 𝟒
2 𝒙𝟑 = 𝒙 𝟐 + 𝟐 ***
3 𝒙𝟒 = 𝒙 𝟑 + 𝟐 Ecuación:
𝒙𝟑 = 𝒙𝟐 + 𝟐
.
Si:
t 𝒙𝒕+𝟏 = 𝒙𝒕 + 𝒙𝟐 = 𝒙𝟎 + 𝟒
𝟐
Entonces:
𝒙𝟑 = 𝒙𝟐 + 𝟐 = 𝒙𝟎 + 𝟒 + 𝟐 = 𝒙𝟎 + 𝟔
Iterando:
Ecuación general:
𝑥𝑡 = 𝑥0 + 2𝑡
Si: 𝑥0 = 15.
Ecuación particular:
𝑥(0) = 𝑥0 + 2 0 = 15
𝑥𝑡 = 15 + 2𝑡,
Sea: ***
𝑥𝑡+1 = 0.9𝑥𝑡 Ecuación:
𝑥2 = 0.9𝒙𝟏
***** Si:
tiempo ecuación 𝒙𝟏 = 𝟎. 𝟗𝒙𝟎
0 𝑥1 = 0.9𝑥0 Entonces:
𝑥2 = 0.9 𝟎. 𝟗𝒙𝟎 = 0.92 𝑥0
1 𝑥2 = 0.9𝑥1 ***
2 𝑥3 = 0.9𝑥2 Ecuación:
3 𝑥4 = 0.9𝑥3 𝑥3 = 0.9𝑥2
. Si:
𝒙𝟐 = 𝟎. 𝟗𝟐 𝒙𝟎
t 𝑥𝑡+1 = 0.9𝑥𝑡 Entonces:
𝑥3 = 0.9 𝟎. 𝟗𝟐 𝒙𝟎 = 0.93 𝑥0
Iterando:
Ecuación general.
𝑡
𝑥𝑡 = 0.9 𝑥0
Si: 𝑥0 = 15
Ecuación particular.
𝑡
𝑥𝑡 = 15 0.9
 𝑡
𝑥𝑡 = 15 0.9
𝑥𝑡
𝑡 = 0 ⇒ 𝑥0 = 15
15 𝑡 = 1 ⇒ 𝑥1 = 13.5
𝑡 = 2 ⇒ 𝑥1 = 12.15
13.5
****
𝑡 → ∞ ⇒ 𝑥∞ = 0
12.15

0 1 2 𝑡
Resuelva la ecuación en diferencias de
primer grado homogénea.
𝒎𝑥𝑡+1 − 𝒏𝑥𝑡 = 0; 𝒎, 𝒏 > 𝟎
𝒏
𝒎𝑥𝑡+1 = 𝒏𝑥𝑡 ⇒ 𝑥𝑡+1 = 𝑥𝑡
𝒎
𝒏 𝒕
𝒙𝒕 = 𝒙𝟎
𝒎
𝒕 𝒃
𝒙𝒕 = 𝑨𝒃 𝒕
𝑎𝑥ሶ − 𝑏𝑥 = 0 ⇒ 𝒙𝒕 = 𝑨(𝒆 > 𝟏) 𝒂
 𝒏 𝒕
𝑥𝑡 𝒙𝒕 = 𝒙𝟎 ; 𝒏, 𝒎 > 𝟎; 𝒏 > 𝒎
𝒎
𝒕 = 𝟎 ⇒ 𝒙 𝟎 = 𝒙𝟎 > 𝟎
𝒏
𝒕 = 𝟏 ⇒ 𝒙(𝟏) = 𝒙𝟎
𝒏 𝟐 𝒎𝟐
𝒙𝟎
𝒎 𝒏
𝒕 = 𝟐 ⇒ 𝒙(𝟐) = 𝒙𝟎
𝒎
𝒏
𝒙𝟎
𝒎

𝒙𝟎

0 1 2 𝑡
 𝒏 𝒕
𝑥𝑡 𝒙𝒕 = 𝒙𝟎 ; 𝒏, 𝒎 > 𝟎; 𝒏 = 𝒎
𝒎
𝒕 = 𝟎 ⇒ 𝒙 𝟎 = 𝒙𝟎 > 𝟎
𝒕 = 𝟏 ⇒ 𝒙(𝟏) = 𝒙𝟎
𝒕 = 𝟐 ⇒ 𝒙(𝟐) = 𝒙𝟎

𝒙𝟎

0 1 2 𝑡
 𝒏 𝒕
𝑥𝑡 𝒙𝒕 = 𝒙𝟎 ; 𝒏, 𝒎 > 𝟎; 𝒏 < 𝒎
𝒎
𝒕 = 𝟎 ⇒ 𝒙 𝟎 = 𝒙𝟎 > 𝟎
𝒏
𝒙 𝟎 𝒕 = 𝟏 ⇒ 𝒙(𝟏) = 𝒙𝟎
𝒎𝟐
𝒏
𝒕 = 𝟐 ⇒ 𝒙(𝟐) = 𝒙𝟎
𝒎
𝒙 𝟏 𝒙 𝟎 > 𝒙 𝟏 > 𝒙(𝟐)

𝒙 𝟐

0 1 2 𝑡
 𝒏 𝒕 𝒏
𝑥𝑡 𝒙𝒕 = 𝒙 𝟎 ; 𝒏 < 𝟎, 𝒎 > 𝟎; <𝟏
𝒎 𝒎
𝒕 = 𝟎 ⇒ 𝒙 𝟎 = 𝒙𝟎 > 𝟎
𝒏
𝒕 = 𝟏 ⇒ 𝒙 𝟏 = 𝒙𝟎 <𝟎
𝒙 𝟎 𝒎𝟐
𝒏
𝒕 = 𝟐 ⇒ 𝒙(𝟐) = 𝒙𝟎 >, 𝟎
𝒎

𝒙 𝟐
0
1 2
𝒙 𝟏
𝑡
 𝒏 𝒕 𝒏
𝑥𝑡 𝒙𝒕 = 𝒙 𝟎 ; 𝒏 < 𝟎, 𝒎 > 𝟎; >𝟏
𝒎 𝒎
𝒕 = 𝟎 ⇒ 𝒙 𝟎 = 𝒙𝟎 > 𝟎
𝒏
𝒕 = 𝟏 ⇒ 𝒙 𝟏 = 𝒙𝟎 <𝟎
𝒎𝟐
𝒏
𝒙 𝟐 𝒕 = 𝟐 ⇒ 𝒙(𝟐) = 𝒙𝟎 >, 𝟎
𝒎

𝒙 𝟎

0 1 2
𝒙 𝟏
𝑡
 𝒏 𝒕 𝒏
𝑥𝑡 𝒙𝒕 = 𝒙𝟎 ; 𝒏 < 𝟎, 𝒎 > 𝟎; =𝟏
𝒎 𝒎
𝒕 = 𝟎 ⇒ 𝒙 𝟎 = 𝒙𝟎 > 𝟎
𝒕 = 𝟏 ⇒ 𝒙 𝟏 = 𝒙𝟎 < 𝟎
𝒕 = 𝟐 ⇒ 𝒙 𝟐 = 𝒙𝟎 > 𝟎

𝒙𝟎

1 2

−𝒙𝟎

0 𝑡
Suponga la siguiente ecuación en diferencias,
encuentre la solución y la grafica.
𝟐𝑥𝑡+1 + 𝟒𝑥𝑡 = 0, 𝑥 0 =2
Ecuación general.
𝑥𝑡 = 𝑥0 −2 𝑡

Ecuación particular.
0
𝑥 0 = 𝑥0 −2 = 2, 𝑥0 = 2.
𝑥𝑡 = 2 −2 𝑡
 𝑡
𝑥𝑡 = 2 −𝟐
𝑥𝑡 𝒕=𝟎⇒𝒙 𝟎 =𝟐
𝒕 = 𝟏 ⇒ 𝒙 𝟏 = −𝟒
𝒕 = 𝟐 ⇒ 𝒙(𝟐) = 𝟖
𝒕 = 𝟑 ⇒ 𝒙 𝟐 = −𝟏𝟔
𝟖

2 3
1
0 2 𝑡
−𝟒

−𝟏𝟔
Metodo general.
Suponga la siguiente ecuación en diferencias de primer orden.
𝒙𝒕+𝟏 + 𝒂𝒙𝒕 = 𝒄
𝑎 y 𝑐, son constantes.
La solución general consta de dos partes:
* Solucion particular: 𝑥𝑝
𝑘 + 𝑎𝑘 = 𝑐
𝒄
𝑘=
𝟏+𝒂
* Funcion complementaria: 𝑥𝑐 , que es la solución general de la ecuación
reducida.
𝒙𝒕+𝟏 + 𝒂𝒙𝒕 = 𝟎
𝑥𝑡 = 𝐴(−𝑎)𝑡
Entonces.
𝒄 𝒕
𝑥𝑡 = + 𝑨(−𝒂)
𝟏+𝒂
Si:
𝑡 = 0, 𝑥 0 = 𝑥0
entonces.:
𝑐 𝒄
𝑥 0 = 𝑥0 = + 𝐴 ↔ 𝑨 = 𝒙𝟎 −
1+𝑎 𝟏+𝒂
****
𝑐 𝒄 𝑡
𝑥𝑡 = + 𝒙𝟎 − (−𝒂)
1+𝑎 𝟏+𝒂
Sea:
𝒙𝒕+𝟏 − 𝟓𝒙𝒕 = 𝟏
****
𝑘 − 5𝑘 = 1
1
𝑥𝑝 = 𝑘 = −
4
****
𝑥𝑡+1 − 5𝑥𝑡 = 0
𝑥𝑡 = 𝐴(5)𝑡
***
Entonces:
𝟏 𝒕
𝒙𝒕 = − + 𝑨(𝟓)
𝟒
La estabilidad dinámica del equilibrio:
Suponga:
𝑡
𝑥𝑡 = 𝐴(𝒃)
La trayectoria del tiempo de 𝑥𝑡 , será:
𝑁𝑜 𝑜𝑠𝑐𝑖𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑏>0
ቅ 𝑠𝑖 ቊ
𝑂𝑠𝑐𝑖𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑏<0

𝐷𝑖𝑣𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑏 >1
ൠ 𝑠𝑖 ቊ
𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑏 <1
El modelo de la telaraña.
Suponga una función de oferta retrasada.
𝑄𝑠,𝑡+1 = 𝑆(𝑃𝑡 )
O en forma equivalente.
𝑸𝒔𝒕 = 𝑺(𝑷𝒕−𝟏 )
La función de oferta interactúa con la función de demanda.
𝑸𝒅𝒕 = 𝑫(𝑷𝒕 )
Suponga que las funciones son lineales y se llega a un equilibrio de
mercado.
𝑄𝑑𝑡 = 𝑄𝑠𝑡
𝑄𝑑𝑡 = 𝛼 − 𝛽𝑃𝑡
𝑄𝑠𝑡 = −𝛾 + 𝛿𝑃𝑡−1
 𝛼 − 𝛽𝑃𝑡 = −𝛾 + 𝛿𝑃𝑡−1
𝛽𝑃𝑡 + 𝛿𝑃𝑡−1 = 𝛼 + 𝛾 ∗∗∗.
Entonces: 𝛼+𝛾
𝑃ത =
𝜹 𝜶+𝜸 𝛿+𝛽
𝑷𝒕 + 𝑷𝒕−𝟏 =
𝜷 𝜷
**** Función particular. **** Función
𝜹 𝜶+𝜸 𝜶+𝜸 complementaria.
𝒛+ 𝒛= ⇒𝒛= 𝜹
𝜷 𝜷 𝜹+𝜷
𝑷𝒕 + 𝑷𝒕−𝟏 = 𝟎
𝜷
**** Ecuación general. 𝒕
𝒕 𝜹
𝜹 𝜶+𝜸 𝑷𝒕 = 𝑷𝟎 −
𝑷𝒕 = 𝑷(𝒕) = 𝑷𝟎 − + 𝜷
𝜷 𝜹+𝜷
La solución es:
𝒕
𝜶+𝜸 𝜹 𝜶+𝜸
𝑷𝒕 = 𝑷𝟎 − − +
𝜹+𝜷 𝜷 𝜹+𝜷
𝒕
𝜹 𝜶+𝜸
𝑷𝒕 = 𝑨 − +
𝜷 𝜹+𝜷
𝑃0 , precio inicial. 𝜶+𝜸 𝜶+𝜸
𝑷𝟎 = → 𝑷𝒕 =
𝜹+𝜷 𝜹+𝜷
 𝒕
𝜹 𝜶+𝜸
𝑷𝒕 = 𝑨 − +
𝜷 𝜹+𝜷
****
𝜹 < 𝜷, convergente.
𝜶+𝜸
lim 𝑷𝒕 =
𝑡→∞ 𝜹+𝜷
𝜹 > 𝜷, divergente.
𝜶+𝜸
lim 𝑷𝒕 ≠
𝑡→∞ 𝜹+𝜷
Si:
𝑄𝑑 = 𝑄𝑠
𝑄𝑑 = 𝛼 − 𝛽𝑃
𝑄𝑠 = −𝛾 + 𝛿𝑃
*****
𝛼+𝛾
𝑃ത =
𝛿+𝛽
Entonces:
𝑡
𝛿
𝑃𝑡 = 𝑃0 − 𝑃ത − + 𝑃ത
𝛽
 𝑡
𝛼+𝛾 𝛿
𝑄 𝑃𝑡 = 𝑃0 − 𝑃ത − + 𝑃ത
𝑃ത = 𝛽
𝛿+𝛽 𝑆
𝛿>𝛽
𝑸𝟑 𝛿
𝑸𝟏 − >1
𝛽
𝑸𝟐

𝑸𝟒 𝑸𝒔𝒕 = −𝜸 + 𝜹𝑷𝒕−𝟏

𝐷 𝑄𝑑𝑡 = 𝛼 − 𝛽𝑃𝑡

𝑷𝟑 𝑷𝟏
𝑃ത 𝑷𝟎 𝑷 𝟐 𝑷𝟒 𝑃
 𝑡
𝛼+𝛾 𝛿
𝑄 𝑃ത = 𝑃𝑡 = 𝑃0 − 𝑃ത − + 𝑃ത
𝛿+𝛽 𝛽
𝑆
𝑸𝟏 𝛿<𝛽
𝑸𝟑 𝛿
− <1
𝛽
𝑸𝟒
𝑸𝒔𝒕 = −𝜸 + 𝜹𝑷𝒕−𝟏
𝑸𝟐
𝑄𝑑𝑡 = 𝛼 − 𝛽𝑃𝑡
𝐷
𝑷𝟏 𝑷𝟑
𝑃ത 𝑷 𝟒 𝑷𝟐 𝑷𝟎 𝑃
Se tiene:

𝐸𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑎 𝛿>𝛽
𝑈𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 ቑ 𝑠𝑖 ቐ𝛿 = 𝛽
𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑔𝑢𝑎𝑑𝑎 𝛿<𝛽
*****
Suponga las siguientes funciones de oferta y demanda dinámicas:

𝑄𝑑𝑡 = 2000 − 10𝑃𝑡

𝑄𝑠𝑡 = 15 + 5𝑃𝑡−1
Encuentre la solución y analice si es convergente o divergente, si: 𝑃 0 = 6
****
𝑄𝑑𝑡 = 𝑄𝑠𝑡
2000 − 10𝑃𝑡 = 15 + 5𝑃𝑡−1
10𝑃𝑡 + 5𝑃𝑡−1 = 1985
𝑃𝑡 + 0.5𝑃𝑡−1 = 198.5
 𝑷𝒕 + 𝟎. 𝟓𝑷𝒕−𝟏 = 𝟏𝟗𝟖. 𝟓
Funcion particular:
𝑧 + 0.5𝑧 = 198.5
𝑧 = 132.33
Funcion complementaria:
𝑃𝑡 + 0.5𝑃𝑡−1 = 0
𝑃𝑡 = −0.5𝑃𝑡−1
Entonces:
𝑡
𝑃𝑡 = 𝑃0 −0.5
Ecuación general:
𝑡
𝑃𝑡 = 𝑃0 −0.5 + 132.33
Ecuación particular:
𝑃 0 = 6 = 𝑃0 −0.5 0 + 132.33 → 𝑃0 = −126.33
****
𝑃𝑡 = −126.33 −0.5 𝑡 + 132.33
****
lim 𝑃𝑡 = 132.33
𝑡→∞
 𝑃𝑡 = −126.33 −0.5 𝑡 + 132.33
****
𝑡=0 𝑃(0) = 6
𝑡=1 𝑃(1) = 195.495
𝑡=2 𝑃 2 = 100.74
𝑡=3 𝑃 3 = 148.12
𝑡=4 𝑃 4 = 124.43
𝑡=5 𝑃 5 = 136.28
𝑡=6 𝑃 6 = 130.36
 𝑥𝑡
𝑡
𝑃𝑡 = −126.33 −0.5 + 132.33
195.495
148.12

𝟏𝟑𝟐. 𝟑𝟑
124.43
100.74

0 1 2 3 4 𝑡
Un modelo de mercado con inventario.
Supuestos:
𝑄𝑑𝑡 ,𝑄𝑠𝑡 ; son funciones lineales sin retraso del precio 𝑃𝑡 .

El ajuste del precio se efectúa no a través de la

clarificación del mercado para cada periodo, sino a través
de un proceso de fijación de precios por los vendedores.
El ajuste de precios que se hace de periodo en periodo es
inversamente proporcional al cambio observado en el
inventario (existencias).
Sean las siguientes ecuaciones:

𝑄𝑑𝑡 = 𝛼 − 𝛽𝑃𝑡 (𝛼; 𝛽 > 0)

𝑄𝑠𝑡 = −𝛾 + 𝛿𝑃𝑡 (𝛾; 𝛿 > 0)

𝑃𝑡+1 = 𝑃𝑡 − 𝜎 𝑸𝒔𝒕 − 𝑸𝒅𝒕 (𝜎 > 0)

𝜎, coeficiente de ajuste de precios inducidos por las

existencias.
La trayectoria del tiempo.
𝑄𝑑𝑡 = 𝛼 − 𝛽𝑃𝑡
𝑄𝑠𝑡 = −𝜸 + 𝜹𝑷𝒕
𝑃𝑡+1 = 𝑃𝑡 − 𝜎 𝑸𝒔𝒕 − 𝑸𝒅𝒕
Sustituyendo.

𝑃𝑡+1 = 𝑃𝑡 − 𝜎 −𝜸 + 𝜹𝑷𝒕 − 𝜶 + 𝜷𝑷𝒕

𝑷𝒕+𝟏 − 𝟏 − 𝝈 𝜷 + 𝜹 𝑷𝒕 = 𝝈 𝜶 + 𝜸
 𝑷𝒕+𝟏 − 𝟏 − 𝝈 𝜷 + 𝜹 𝑷𝒕 = 𝝈 𝜶 + 𝜸
**** Solución particular. **** Función complementaria.
𝒁− 𝟏−𝝈 𝜷+𝜹 𝒁=𝝈 𝜶+𝜸 𝑷𝒕+𝟏 − 𝟏 − 𝝈 𝜷 + 𝜹 𝑷𝒕 = 𝟎
𝒁 𝟏− 𝟏−𝝈 𝜷+𝜹 =𝝈 𝜶+𝜸
𝒕
𝒁 𝟏−𝟏+𝝈 𝜷+𝜹 =𝝈 𝜶+𝜸 𝑷𝒕 = 𝟏 − 𝝈 𝜷 + 𝜹 𝑷𝟎

𝜶+𝜸
𝑷𝒕 = 𝒁 =
𝜷+𝜹

**** Ecuación general.

𝜶+𝜸 𝒕
𝑷𝒕 = + 𝟏−𝝈 𝜷+𝜹 𝑷𝟎
𝜷+𝜹
Y la solución es:
𝜶+𝜸 𝒕
𝜶 + 𝜸
𝑷𝒕 = 𝑷𝟎 − 𝟏−𝝈 𝜷+𝜹 +
𝜷+𝜹 𝜷+𝜹

𝑃𝑡 = 𝑃0 − 𝑃ത 𝟏 − 𝝈 𝜷 + 𝜹 𝑡
+ 𝑃ത
****
𝟏 > 𝝈 𝜷 + 𝜹 , 𝟎 < 𝝈 𝜷 + 𝜹 < 𝟏 . Convergente (no
oscilatoria).
𝟏 < 𝝈 𝜷 + 𝜹 , divergente oscilatoria.
******
Suponga las siguientes funciones de oferta y demanda dinámicas:

𝑄𝑑𝑡 = 2000 − 10𝑃𝑡

𝑄𝑠𝑡 = 15 + 5𝑃𝑡
Encuentre la solución y analice si es convergente o divergente, si: 𝑃 0 = 6.
Y considere el proceso de ajuste de los precios:
𝑃𝑡+1 = 𝑃𝑡 − 𝜎 𝑸𝒔𝒕 − 𝑸𝒅𝒕
Si: 𝜎 = 72, 𝜎 = 0.5.
 Sistema de ecuaciones en diferencias lineales.
Supongamos que ahora 𝑋𝑡 toma valores en 𝑅𝑛 . Un sistema dinámico discreto
lineal está dado por:
𝑥1,𝑡+1 = 𝑎11 𝑥1,𝑡 + 𝑎12 𝑥2,𝑡
𝑥2,𝑡+1 = 𝑎21 𝑥1,𝑡 + 𝑎22 𝑥2,𝑡
Entonces:
𝒙𝟏,𝒕+𝟏 𝒂𝟏𝟏 𝒂𝟏𝟐 𝒙𝟏,𝒕
𝒙𝟐,𝒕+𝟏 = 𝒂𝟐𝟏 𝒂𝟐𝟐 𝒙𝟐,𝒕

******
𝑿𝒕+𝟏 = 𝑨𝑿𝒕
𝐴, es una matriz de 𝑛 × 𝑛.
****
𝑿𝒕+𝟏 = 𝑨𝑿𝒕
****
𝑿𝒕 = 𝑿𝟎 𝑨 𝒕

****
t=0 𝑿(𝟎) = 𝑿𝟎
t=1 𝑿(𝟏) = 𝑿𝟎 𝑨
𝟐
t=2 𝑿(𝟐) = 𝑿𝟎 𝑨
Proposición.

Si: 𝑐 es un vector propio en la matriz 𝐴 con un valor

propio 𝜆, entonces:
𝑋𝑡 = 𝜆𝑡 𝑐
Es una solución.
La solución general:

𝑡 𝑡 𝑡
𝑋𝑡 = 𝐾1 𝑐1 𝜆1 + 𝐾2 𝑐2 𝜆2 + ⋯ + 𝐾𝑛 𝑐𝑛 𝜆𝑛

Y una solución para una raíz doble estará definida por:

𝑡 𝑡
𝑋𝑡 = 𝐾1 𝜆 𝑐 + 𝜆 𝑡𝑐
Caso no homogéneo:
Dado el sistema:
𝑋𝑡+1 = 𝐴𝑋𝑡 + 𝐵
𝐵 ∈ ℝ𝑛 . La solución general es simplemente la suma de la solución al
sistema homogéneo asociado 𝑋ℎ , mas una solución particular, 𝑋𝑝 . Esta se
obtiene considerando:
𝑋𝑡 = 𝑋𝑝
Una función constante de manera que:
𝑋𝑡 = 𝑋𝑡+1 = 𝑋𝑝
Es la solución de:
𝐼 − 𝐴 𝑋𝑝 = 𝐵
Valores propios y vectores propios.
Vamos a tener una matriz:
𝑎11 𝑎12
𝐴= 𝑎 𝑎22
21

Tiene un valor propio: 𝜆 ∈ ℝ la matriz 𝐴. Al menos existe un vector propio:

𝑐1
𝑐 = 𝑐 entonces cumple la siguiente condición:
2
𝑨𝒄 = 𝝀𝒄
Ecuación característica.
𝐴 − 𝜆𝐼 = 0

𝑎11 𝑎12 1 0
𝑎21 𝑎22 − 𝜆 =0
0 1

𝑎11 − 𝜆 𝑎12
=0
𝑎21 𝑎22 − 𝜆

𝜆2 − 𝑎11 + 𝑎22 𝜆 + 𝑎11 𝑎22 − 𝑎21 𝑎12 = 0

𝝀𝟐 − 𝑻𝒓(𝑨)𝝀 + 𝒅𝒆𝒕 𝑨 = 𝟎
 𝝀𝟐 − 𝑻𝒓 𝑨 𝝀 + 𝒅𝒆𝒕 𝑨 = 𝟎

𝑻𝒓 𝑨 ± ∆
𝝀=
𝟐
𝟐
∆ = 𝑻𝒓 𝑨 − 𝟒𝒅𝒆𝒕 𝑨 > 𝟎
Entonces:
𝝀𝟏 y 𝝀𝟐
Si:
𝑨𝒄 = 𝝀𝒄
𝑐1
𝑐= 𝑐 , 𝑐𝑇 𝑐 = 1
2
Además se tiene:
𝝀𝟏 y 𝝀𝟐
Voy a tener vectores propios:

𝑐11 𝑐1 2
𝑐1 = y 𝑐2 =
𝑐21 𝑐2 2
Diagonalizacion
𝑨𝒄𝟏 = 𝝀𝟏 𝒄𝟏
𝑨𝒄𝟐 = 𝝀𝟐 𝒄𝟐
Entonces:
𝑨𝒄𝟏 |𝑨𝒄𝟐 = 𝝀𝟏 𝒄𝟏 |𝝀𝟐 𝒄𝟐
𝝀𝟏 𝟎
𝑨 𝒄𝟏 |𝒄𝟐 = 𝒄𝟏 |𝒄𝟐
𝟎 𝝀𝟐
𝑐11 𝑐1 2 𝑐11 𝑐1 2 𝝀𝟏 𝟎
𝑨 1 =
𝑐2 𝑐2 2 𝑐21 𝑐2 2 𝟎 𝝀𝟐
𝑨𝑪 = 𝑪𝝀
 𝑨𝑪 = 𝑪𝝀

𝑨𝑪𝑪−𝟏 = 𝑪𝝀𝑪−𝟏

−𝟏
𝑨 = 𝑪𝝀𝑪
Prueba:
𝑨𝟐 = 𝑨𝑨 = 𝑪𝝀𝑪−𝟏 𝑪𝝀𝑪−𝟏 = 𝑪𝝀𝟐 𝑪−𝟏

𝑨𝒏 = 𝑪𝝀𝒏 𝑪−𝟏
Sea el sistema dinamico:
0
𝑋𝑡+1 = 𝐴𝑋𝑡 , 𝑋0 =
1
Si:
6 −1/4
𝐴=
9 1

Comente la solución que ha arribado.

 𝟔 −𝟏/𝟒
𝑨=
𝟗 𝟏
Ecuación característica:
𝑨 − 𝜆𝐼 = 0
𝟔 −𝟏/𝟒 𝟏 𝟎
−𝜆 =0
𝟗 𝟏 𝟎 𝟏

𝟔 −𝟏/𝟒 −𝜆 𝟎
+ =0
𝟗 𝟏 𝟎 −𝜆
𝟔 − 𝜆 −𝟏/𝟒
=0
𝟗 𝟏−𝜆
 𝟔 − 𝜆 −𝟏/𝟒
=0
𝟗 𝟏−𝜆
9
𝟔−𝜆 𝟏−𝜆 + =0
4

9
𝟔−𝜆 𝟏−𝜆 + =0
4

𝟑𝟑
𝝀𝟐 − 𝟕𝝀 + =𝟎
𝟒
 𝟑𝟑
𝝀𝟐 − 𝟕𝝀 + =𝟎
𝟒
𝟑𝟑
𝟕 ± 𝟒𝟗 − 𝟒
𝟒
𝝀=
𝟐
𝟕 ± 𝟏𝟔
𝝀=
𝟐
Entonces:
𝟕 + 𝟏𝟔 𝟏𝟏
𝝀𝟏 = =
𝟐 𝟐
𝟕 − 𝟏𝟔 𝟑
𝝀𝟐 = =
𝟐 𝟐
Tenemos que cumplir:
𝑨𝒄 = 𝝀𝒄 y 𝒄𝑻 𝒄 = 𝟏
Para el primer valor propio:
𝟏𝟏
𝝀𝟏 =
𝟐
Resolviendo:
𝐴𝑐1 − 𝝀𝟏 𝑐1 = 0
𝟏𝟏 𝑐11
𝐴− 𝐼 1 =0
𝟐 𝑐2
 𝐴𝑐1 − 𝝀𝟏 𝑐1 = 0
𝟏𝟏
𝐴− 𝐼 𝑐1 = 0
𝟐
𝟔 −𝟏/𝟒 𝟏𝟏 𝟏 𝟎 𝑐11
− 1 =0
𝟗 𝟏 𝟐 𝟎 𝟏 𝑐2
𝟏𝟏
− 𝟎 𝑐 1
𝟔 −𝟏/𝟒 𝟐 1
+ 1 =0
𝟗 𝟏 𝟏𝟏 𝑐2
𝟎 −
𝟐
 𝟏𝟏
𝟔− −𝟏/𝟒 𝑐11
𝟐 =0
𝟏𝟏 𝑐2 1
𝟗 𝟏−
𝟏 𝟐
−𝟏/𝟒 𝑐 1
𝟐 1
=0
𝟗 𝑐2 1
𝟗 −
𝟐
Entonces:
𝟏 1 1 1
𝑐1 − 𝑐2 = 0
𝟐 4
1
9 1
𝟗𝑐1 − 𝑐2 = 0
2
Entonces:
𝟏 1 1 1
𝑐1 − 𝑐2 = 0
𝟐 4
1
9 1
𝟗𝑐1 − 𝑐2 = 0
2
***********
𝟏 1 1 1
𝑐1 = 𝑐2 , 𝟐𝑐11 = 𝑐21
𝟐 4
1
9 1
𝟗𝑐1 = 𝑐2 , 𝟐𝑐11 = 𝑐21
2
 𝒄𝑻 𝒄 = 𝟏
Entonces, para el primer vector propio:
𝑐 1
𝒄𝟏 𝑻 𝒄𝟏 = 𝟏, 𝒄𝟏 = 1 1
𝑐2

𝑐11
𝑐11 𝑐21 1 =1
𝑐2

𝒄𝟏 𝟏 𝟐 + 𝒄𝟐 𝟏 𝟐 =𝟏
 𝟏 𝟐 𝟏 𝟐
𝒄𝟏 + 𝒄𝟐 =𝟏
Si: 𝟐𝑐11 = 𝑐21 .
Entonces:
𝟏 𝟐
𝒄𝟏 + 𝟐𝑐11 𝟐
=𝟏

1
𝑐11 5
𝒄𝟏 = =
𝑐21 2
5
Tenemos que cumplir:
𝑨𝒄 = 𝝀𝒄 y 𝒄𝑻 𝒄 = 𝟏
Para el segundo valor propio:
𝟑
𝝀𝟐 =
𝟐
Resolviendo:
𝐴𝑐2 − 𝝀𝟐 𝑐2 = 0
 𝐴𝑐2 − 𝝀𝟐 𝑐2 = 0
𝟑
𝐴 − 𝐼 𝑐2 = 0
𝟐
𝟔 −𝟏/𝟒 𝟑 𝟏 𝟎 𝑐1 2
− 2 =0
𝟗 𝟏 𝟐 𝟎 𝟏 𝑐2
𝟑
− 𝟎 𝑐 2
𝟔 −𝟏/𝟒 𝟐 1
+ 2 =0
𝟗 𝟏 𝟐 𝑐2
𝟎 −
𝟐
 𝟑
𝟔− −𝟏/𝟒 𝑐 2
𝟐 1
=0
𝟑 𝑐2 2
𝟗 𝟏−
𝟗 𝟐
−𝟏/𝟒 𝑐 2
𝟐 1
=0
𝟏 𝑐2 2
𝟗 −
𝟐
Entonces:
𝟗 2 1 2
𝑐1 − 𝑐2 = 0
𝟐 4
2
1 2
𝟗𝑐1 − 𝑐2 = 0
2
Entonces:
𝟗 2 1 2
𝑐1 − 𝑐2 = 0
𝟐 4
2
1 2
𝟗𝑐1 − 𝑐2 = 0
2
***********
𝟗 2 1 2
𝑐1 = 𝑐2 , 𝑐2 2 = 18𝑐1 2
𝟐 4
2
1 2
𝟗𝑐1 = 𝑐2 , 𝑐2 2 = 18𝑐1 2
2
 𝒄𝑻 𝒄 = 𝟏
Entonces, para el segundo vector propio:
𝑐 2
𝒄𝟐 𝑻 𝒄𝟐 = 𝟏, 𝒄𝟐 = 1 2
𝑐2

𝑐1 2
𝑐1 2 𝑐2 2 2 =1
𝑐2

𝒄𝟏 𝟐 𝟐 + 𝒄𝟐 𝟐 𝟐 =𝟏
 𝟐 𝟐 𝟐 𝟐
𝒄𝟏 + 𝒄𝟐 =𝟏
Si: 𝑐2 2 = 18𝑐1 2 .
Entonces:
𝟐 𝟐
𝒄𝟏 + 18𝑐1 2 𝟐 = 𝟏, ∗∗∗ 𝒄𝟏 𝟐 = 𝒂
𝒂𝟐 + 18𝑎 𝟐 = 𝟏
𝟐 𝟐
𝟏 𝟏
𝟑𝟐𝟓𝒂 = 𝟏, 𝒂 = , 𝒂=
𝟑𝟐𝟓 𝟓𝟐 ∗ 𝟏𝟑

1
𝟑𝟐𝟓|𝟓
𝑐1 2 5 13 65|5
𝒄𝟐 = 2 =
𝑐2 18 13|13
5 13 1
La diagonalización.
−𝟏
𝑨 = 𝑪𝝀𝑪
𝐴 = 𝑐1 𝑐2 𝝀1 0 𝑐
1 𝑐2 −1
0 𝝀2

𝑐1 1 2
𝑐1 𝝀1 0 𝑐1 1 𝑐1 2 −1
𝐴=
𝑐21 𝑐2 2 0 𝝀2 𝑐21 𝑐2 2
−1
1 1 1 1
𝟔 −𝟏/𝟒 5 5 13 11/2 0 5 5 13
=
𝟗 𝟏 2 18 0 3/2 2 18
5 5 13 5 5 13
*****
𝟔 −𝟏/𝟒 𝒕
𝑿𝒕 = 𝑿𝟎
𝟗 𝟏
𝒙𝟎 , valor inicial (es una constante).
𝑡 = 1.
𝟏
𝟔 −𝟏/𝟒
𝑿𝟏 = 𝑿𝟎
𝟗 𝟏
𝑡 = 2.
𝟐
𝟔 −𝟏/𝟒
𝑿𝟏 = 𝑿𝟎
𝟗 𝟏
𝑡 = 3.
𝟑
𝟔 −𝟏/𝟒
𝑿𝟏 = 𝑿𝟎
𝟗 𝟏