Un inversionista compró acciones de una cierta compañía que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima, y ha dado la orden

a su corredor de vender las acciones tan pronto como su precio alcance los $25 o más o tan pronto como el precio sea
$20 o menos. De la observación del comportamiento del mercado de acciones, él estima que cada día, la probabilidad
que el precio de las acciones baje $2, baje $1, se mantenga igual, suba $1, suba $2 y suba $3 es 0.15, 0.15, 0.2, 0.2, 0.2
y 0.1 respectivamente. Se le pide lo siguiente:

a) (2p) Defina la variable aleatoria y los estados del proceso estocástico anteriormente descrito.
b) (3p) Presente la matriz de transición correspondiente.
c) (1p) ¿Cuáles son los estados transitorios de esta cadena?
d) (2p) Si hoy día el inversionista compró acciones a $23. ¿En cuántos días espera salirse de la Bolsa de Valores de
Lima? Presente su procedimiento.
e) (2p) Si hoy día el inversionista compró acciones a $22 ¿Cuál es la probabilidad que en algún momento venda las
acciones cuando el precio alcance los $25 o más? Presente su procedimiento.

a) Xt: Precio de la acción en el día t (t=0,1,2,3…) (1punto)

Estados: S = 20, 21, 22, 23, 24, 25 (1punto)

Valor -2 -1 0 1 2 3
Probab 0.15 0.15 0.2 0.2 0.2 0.1

b)
Matriz de transición
día (t+1)
día t 20 21 22 23 24 25
20 1 0 0 0 0 0
21 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0 (3 puntos)
P= 22 0.15 0.15 0.2 0.2 0.2 0.1 Descontar 0.5p por fila errada
23 0 0.15 0.15 0.2 0.2 0.3
24 0 0 0.15 0.15 0.2 0.5
25 0 0 0 0 0 1

c) Precio de la acción = 21, 22, 23, 24 (1punto)

d) Reordenando:
Matriz de transición
día (t+1)
día t 21 22 23 24 20 25
21 0.2 0.2 0.2 0.1 0.3 0
22 0.15 0.2 0.2 0.2 0.15 0.1
P= 23 0.15 0.15 0.2 0.2 0 0.3
24 0 0.15 0.15 0.2 0 0.5
20 0 0 0 0 1 0
25 0 0 0 0 0 1

21 22 23 24
1 0 0 0 21 1.4688 0.5685 0.5985 0.4754
I= 0 1 0 0 (I - Q)(-1) = 22 0.4104 1.5791 0.6096 0.5985
0 0 1 0 23 0.3899 0.5001 1.5791 0.5685
0 0 0 1 24 0.1500 0.3899 0.4104 1.4688

0.8 -0.2 -0.2 -0.1 Respuesta: Espera salirse de la bolsa en: 3.0377 días
I-Q= -0.15 0.8 -0.2 -0.2
-0.15 -0.15 0.8 -0.2 (1 punto por la Matriz Fundamental, 1 punto por poner la respuesta)
0 -0.15 -0.15 0.8

e)
20 25
21 #NAME? #NAME?
(I - Q)(-1)xR = 22 #NAME? #NAME? Respuesta: La probabilidad es 0.6400
23 #NAME? #NAME?
24 #NAME? #NAME?

(1 punto por el cálculo de la Matriz Fundamental x R, 1 punto por poner la respuesta)

Un inversionista compró acciones de una cierta compañía que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima, y ha dado la orden
a su corredor de vender las acciones tan pronto como su precio alcance los $25 o más o tan pronto como el precio sea
$20 o menos. De la observación del comportamiento del mercado de acciones, él estima que cada día, la probabilidad
que el precio de las acciones baje $3, baje $2, baje $1, se mantenga igual, suba $1 o suba $2 es 0.15, 0.15, 0.2, 0.2, 0.2
y 0.1 respectivamente. Se le pide lo siguiente:

a) (2p) Defina la variable aleatoria y los estados del proceso estocástico anteriormente descrito.
b) (3p) Presente la matriz de transición correspondiente.
c) (1p) ¿Cuáles son los estados transitorios de esta cadena?
d) (2p) Si hoy día el inversionista compró acciones a $22. ¿En cuántos días espera salirse de la Bolsa de Valores de
Lima? Presente su procedimiento.
e) (2p) Si hoy día el inversionista compró acciones a $23 ¿Cuál es la probabilidad que en algún momento venda las
acciones cuando el precio alcance los $20 o menos? Presente su procedimiento.

a) Xt: Precio de la acción en el día t (t=0,1,2,3…) (1punto)

Estados: S = 20, 21, 22, 23, 24, 25 (1punto)

Valor -3 -2 -1 0 1 2
Probab 0.15 0.15 0.2 0.2 0.2 0.1

b)
Matriz de transición
día (t+1)
día t 20 21 22 23 24 25
20 1 0 0 0 0 0
21 0.5 0.2 0.2 0.1 0 0 (3 puntos)
P= 22 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0 Descontar 0.5p por fila errada
23 0.15 0.15 0.2 0.2 0.2 0.1
24 0 0.15 0.15 0.2 0.2 0.3
25 0 0 0 0 0 1

c) Precio de la acción = 21, 22, 23, 24 (1punto)

d) Reordenando:
Matriz de transición
día (t+1)
día t 21 22 23 24 20 25
21 0.2 0.2 0.1 0 0.5 0
22 0.2 0.2 0.2 0.1 0.3 0
P= 23 0.15 0.2 0.2 0.2 0.15 0.1
24 0.15 0.15 0.2 0.2 0 0.3
20 0 0 0 0 1 0
25 0 0 0 0 0 1

21 22 23 24
1 0 0 0 21 1.4593 0.4761 0.3374 0.1439
I= 0 1 0 0 (I - Q)(-1) = 22 0.5652 1.5929 0.5532 0.3374
0 0 1 0 23 0.5438 0.6234 1.5929 0.4761
0 0 0 1 24 0.5155 0.5438 0.5652 1.4593

0.8 -0.2 -0.1 0 Respuesta: Espera salirse de la bolsa en: 3.0487 días
I-Q= -0.2 0.8 -0.2 -0.1
-0.15 -0.2 0.8 -0.2
-0.15 -0.15 -0.2 0.8

e)
20 25
21 #NAME? #NAME?
(I - Q)(-1)xR = 22 #NAME? #NAME?
23 #NAME? #NAME? Respuesta: La probabilidad es 0.6979
24 #NAME? #NAME?
Un inversionista compró acciones de una cierta compañía que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima, y ha dado la orden
a su corredor de vender las acciones tan pronto como su precio alcance los $30 o más o tan pronto como el precio sea
$25 o menos. De la observación del comportamiento del mercado de acciones, él estima que cada día, la probabilidad
que el precio de las acciones baje $2, baje $1, se mantenga igual, suba $1, suba $2 y suba $3 es 0.2, 0.2, 0.1, 0.2, 0.1 y
0.2 respectivamente. Se le pide lo siguiente:

a) (2p) Defina la variable aleatoria y los estados del proceso estocástico anteriormente descrito.
b) (3p) Presente la matriz de transición correspondiente.
c) (1p) ¿Cuáles son los estados transitorios de esta cadena?
d) (2p) Si hoy día el inversionista compró acciones a $27. ¿En cuántos días espera salirse de la Bolsa de Valores de
Lima? Presente su procedimiento.
e) (2p) Si hoy día el inversionista compró acciones a $26 ¿Cuál es la probabilidad que en algún momento venda las
acciones cuando el precio alcance los $30 o más? Presente su procedimiento.

a) Xt: Precio de la acción en el día t (t=0,1,2,3…) (1punto)

Estados: S = 25, 26, 27, 28, 29, 30 (1punto)

Valor -2 -1 0 1 2 3
Probab 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2

b)
Matriz de transición
día (t+1)
día t 25 26 27 28 29 30
25 1 0 0 0 0 0
26 0.4 0.1 0.2 0.1 0.2 0 (3 puntos)
P= 27 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 Descontar 0.5p por fila errada
28 0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3
29 0 0 0.2 0.2 0.1 0.5
30 0 0 0 0 0 1

c) Precio de la acción = 26, 27, 28, 29 (1punto)

d) Reordenando:
Matriz de transición
día (t+1)
día t 26 27 28 29 25 30
26 0.1 0.2 0.1 0.2 0.4 0
27 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2
P= 28 0.2 0.2 0.1 0.2 0 0.3
29 0 0.2 0.2 0.1 0 0.5
25 0 0 0 0 1 0
30 0 0 0 0 0 1

26 27 28 29
1 0 0 0 26 1.2856 0.4511 0.3342 0.4101
I= 0 1 0 0 (I - Q)(-1) = 27 0.3978 1.3676 0.4224 0.3342
0 0 1 0 28 0.4142 0.4962 1.3676 0.4511
0 0 0 1 29 0.1804 0.4142 0.3978 1.2856

0.9 -0.2 -0.1 -0.2 Respuesta: Espera salirse de la bolsa en: 2.5220 días
I-Q= -0.2 0.9 -0.2 -0.1
-0.2 -0.2 0.9 -0.2
0 -0.2 -0.2 0.9

e)
25 30
26 #NAME? #NAME?
(I - Q)(-1)xR = 27 #NAME? #NAME?
28 #NAME? #NAME? Respuesta: La probabilidad es 0.3955
29 #NAME? #NAME?
 Un inversionista compró acciones de una cierta compañía que cotiza en la Bolsa de Valores de Lima, y ha dado la orden
a su corredor de vender las acciones tan pronto como su precio alcance los $30 o más o tan pronto como el precio sea
$25 o menos. De la observación del comportamiento del mercado de acciones, él estima que cada día, la probabilidad
que el precio de las acciones baje $3, baje $2, baje 1, se mantenga igual, suba $1, suba $2 es 0.2, 0.2, 0.1, 0.2, 0.1 y 0.2
respectivamente. Se le pide lo siguiente:

a) (2p) Defina la variable aleatoria y los estados del proceso estocástico anteriormente descrito.
b) (3p) Presente la matriz de transición correspondiente.
c) (1p) ¿Cuáles son los estados transitorios de esta cadena?
d) (2p) Si hoy día el inversionista compró acciones a $26. ¿En cuántos días espera salirse de la Bolsa de Valores de
Lima? Presente su procedimiento.
e) (2p) Si hoy día el inversionista compró acciones a $27 ¿Cuál es la probabilidad que en algún momento venda las
acciones cuando el precio alcance los $25 o menos? Presente su procedimiento.

a) Xt: Precio de la acción en el día t (t=0,1,2,3…) (1punto)

Estados: S = 25, 26, 27, 28, 29, 30 (1punto)

Valor -3 -2 -1 0 1 2
Probab 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2

b)
Matriz de transición
día (t+1)
día t 25 26 27 28 29 30
25 1 0 0 0 0 0
26 0.5 0.2 0.1 0.2 0 0 (3 puntos)
P= 27 0.4 0.1 0.2 0.1 0.2 0 Descontar 0.5p por fila errada
28 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2
29 0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3
30 0 0 0 0 0 1

c) Precio de la acción = 26, 27, 28, 29 (1punto)

d) Reordenando:
Matriz de transición
día (t+1)
día t 26 27 28 29 25 30
26 0.2 0.1 0.2 0 0.5 0
27 0.1 0.2 0.1 0.2 0.4 0
P= 28 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2
29 0.2 0.2 0.1 0.2 0 0.3
25 0 0 0 0 1 0
30 0 0 0 0 0 1

26 27 28 29
1 0 0 0 26 1.4097 0.2544 0.3984 0.1134
I= 0 1 0 0 (I - Q)(-1) = 27 0.3586 1.4343 0.3187 0.3984
0 0 1 0 28 0.4597 0.3003 1.4343 0.2544
0 0 0 1 29 0.4995 0.4597 0.3586 1.4097

0.8 -0.1 -0.2 0 Respuesta: Espera salirse de la bolsa en: 2.1759 días
I-Q= -0.1 0.8 -0.1 -0.2
-0.2 -0.1 0.8 -0.1
-0.2 -0.2 -0.1 0.8

e)
25 30
26 #NAME? #NAME?
(I - Q)(-1)xR = 27 #NAME? #NAME?
28 #NAME? #NAME? Respuesta: La probabilidad es 0.8167
29 #NAME? #NAME?