NRC 6253: Pronósticos Departamento de Ciencias Exactas

Semestre May20-Sep20 Universidad de las Fuerzas Armadas

Examen de Convalidación - 21/08/2020
Lı́mite de Tiempo: 2 Horas Nombre

RdAs: (1)

1. (4.0 Ptos) John Mosby es propietario de varias tiendas de alquiler Mr. Tux, la mayorı́a de ellas en
el área de Spokane, Washington. Su tienda de Spokane también confecciona camisas para esmoquin,
las cuales distribuye a tiendas de alquiler a lo largo del paı́s. Debido a que la actividad de alquiler
varı́a de una temporada a otra por los bailes colegiales, reuniones y otras actividades, John sabe
que su negocio es estacional. A él le gustarı́a medir este efecto estacional, tanto para ayudarse en
la administración de su negocio, como para su uso en la negociación de la deuda de un préstamo
con su banquero. Aun de mayor interés para John es encontrar la forma de pronosticar sus ventas
mensuales. Su negocio continúa creciendo, lo cual, a la vez, requerirá de más capital y deudas a
largo plazo. Él tiene fuentes de financiamiento de dos tipos: inversionistas y banqueros; no obstante,
ambos están interesados en contar con un modo concreto de pronosticar sus ventas futuras. Aún
cuando confı́an en John, su dicho de que el futuro de su negocio luce grandioso los deja inquietos.
Como primer paso en la construcción de un modelo de pronóstico, John da instrucciones a uno de
sus empleados, McKennah Lane, para recolectar mensualmente los datos de ventas durante varios
años pasados.

a. Identifique los actores en el problema de pronóstico

b. ¿Cuál es la variable(s) objetivo?
c. ¿Qué tipo de pronóstico sugiere el problema? ¿Por qué?
d. Describa el proceso que usted llevarı́a a cabo para resolver el problema de pronóstico.

2. (4.0 Ptos) El INEC realizó una encuesta nacional sobre el gasto en las familias de Ecuador el año
2019. El gasto promedio por vacaciones más alto fue en la Costa, con 387 dólares y el más bajo en
la Amazonı́a, con 283 dólares. Suponga que en cada región se entrevista a 800 familias y que las
desviaciones estándar muestrales son 99 dólares y 76 dólares, respectivamente.
a. Determine la caracterı́stica poblacional objeto de estudio.
b. Determine el modelo probabilı́stico que sigue dicha caracterı́stica con sus respectivos paráme-
tros.
c. Determine el estimador puntual y su respectiva distribución de muestreo.
d. Obtenga, para cada región, un intervalo de confianza del 95 % para la media del gasto por
vacaciones por familia.
e. Compare estos dos intervalos. ¿Se puede pensar que en la Costa es mayor la media? ¿Por qué?
3. (2.0 Ptos) Los siguientes gráficos representan distintas series de tiempo. Determine la caracterı́sti-
ca cualitativa predominante en cada uno de los gráficos
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Figura 1: ST 01: Figura 2: ST 02:

Figura 3: ST 03: Figura 4: ST 04:

4. (5.0 Ptos) A un analista le gustarı́a determinar si existe un patrón de ganancias por acción para
la Price Company, la cual opera un negocio de autoservicio de venta al mayoreo/menudeo en varios
estados con el nombre de Price Club. Los datos se presentan en la siguiente tabla.

a. Grafique los datos como una serie de tiempo.

b. Determine la función de autocorrelación. ¿Qué tipo de caracterı́stica cualitativa predomina en
la serie?
c. Seleccione las dos posibles técnicas de pronóstico de tipo no paramétrico más adecuadas para
el conjunto de datos y encuentre el pronóstico para el periodo T+1. ¿Cuál de los dos modelos
seleccionados es el mejor? ¿Por qué?

5. (5.0 Ptos) A continuación se presentan los precios semanales de las acciones de IBM:
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a. Usando un programa de computadora para modelar con ARIMA, obtenga una gráfica de los
datos, las autocorrelaciones de la muestra y las autocorrelaciones parciales de la muestra. Use
esta información para identificar tentativamente un modelo ARIMA adecuado para esta serie.
b. ¿Es estacionaria la serie de IBM? ¿Qué corrección recomendarı́a usted si la serie fuera no
estacionaria?
c. Ajuste un modelo ARIMA a la serie de IBM. Interprete el resultado. ¿Los cambios sucesivos
son aleatorios?
d. Ejecute la verificación del diagnóstico para determinar la idoneidad de su modelo ajustado.
e. Después de que se ha encontrado un modelo satisfactorio, pronostique el precio de las acciones
de IBM para la primera semana de enero del año siguiente. ¿Cómo difiere su pronóstico del
pronóstico informal, el cual dice que el pronóstico de la primera semana de enero es el precio
de la última semana de diciembre (precio actual)?