UNIVERSIDAD DE HUANUCO

Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Sistemas he Informática

“APLICACIONES DE ECUACIONES DIFERENCIALES A LA INGENIERIA DE

SISTEMAS”.

Curso : Calculo IV

Sección :B

Profesor : Gelacio Pozo Pino

Alumno : Perez Lazarte Axel Texu George

Huánuco, Perú

2020
DEDICATORIA

Quiero dedicarle este trabajo

A Dios que me ha dado la vida y fortaleza
para terminar este proyecto de investigación,
A mis Padres por estar ahí cuando más los necesité; en
especial a mi madre por su ayuda y constante cooperación y
A mi novio José por apoyarme y ayudarme en los
momentos más difíciles.
INDICE
INTRODUCCIÓN:...........................................................................................................................4
OBJETIVOS:...................................................................................................................................5
DEFINICION DE APLICACIONES DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES..........................................5
Aplicaciones computacionales de las ecuaciones diferenciales estocásticas...............................5
PROBABILIDADES Y PROCESOS ESTOCÁSTICOS........................................................................6
Proceso estocástico..................................................................................................................7
CÁLCULO ESTOCÁSTICO...........................................................................................................7
Aplicación:....................................................................................................................................8
Circuitos eléctricos...................................................................................................................8
Propagación de virus informático...........................................................................................10
CONCLUCIÓN:............................................................................................................................14
INTRODUCCIÓN:
El descubrimiento independiente del cálculo por Newton y Leibnitz, en el siglo XVIII, sentó las
bases para el desarrollo de las matemáticas, ciencias y la ingeniería. Uno de tales avances
corresponde a la rama que las matemáticas denominan ecuaciones diferenciales.

Muchos problemas de matemáticas aplicadas, usan ecuaciones diferenciales ordinarias o EDO

(Ordinary Diferencial Ecuación). En el caso más simple, una función diferencial donde x es una
variable real, con derivada satisface a una ecuación de la forma o simplemente:

y´= f (x, y)

que es una EDO. Existe un valor inicial o IVP (Initial Value problem) en la solución y de (1.1)
para los valores, que satisfacen la condición inicial de la forma:

y (x 0 )= y 0
para un infinito números de funciones diferentes y, que son solución de. Los ingenieros y
científicos, frecuentemente hacen uso de las ecuaciones diferenciales para modelar los efectos
del cambio, movimiento y crecimiento. Por ejemplo, ecuaciones diferenciales que predicen la
dinámica poblacional, la estabilidad de la órbita en los satélites, o el movimiento de recursos
en un mercado financiero.

En el caso de la ingeniería de sistemas La Ecuación Diferencial Ordinaria se usa para poder

Calcular la propagación de virus informáticos, En sistemas computacionales etc.

En el presente trabajo se pretende dar a conocer las diversas aplicaciones de las ecuaciones
diferenciales en la Ingeniería de Sistemas he informática , es por ello que es utilizado, en
muchos casos, para describir y explicar las leyes del universo; los modelos matemáticos
empleados permiten comprender los cambios que implican innumerables fenómenos físicos, y
dichos cambios sólo pueden explicarse por medio de ecuaciones que relacionan cantidades
que cambian, estas se denominan ecuaciones diferenciales; es una ecuación que relaciona una
función desconocida y una o más de sus derivadas, con esto decimos que una ecuación
diferencial ordinaria es una ecuación en la cual aparecen derivadas o diferenciales de una
variable, que denominamos dependiente, la cual es función de otra única variable, llamada
independiente con lo cual, encontrar la solución de una ecuación diferencial implica encontrar
una función que reemplazada en la ecuación original, junto con sus derivadas permita llegar a
una identidad.
OBJETIVOS:
Objetivo general Aplicar las ecuaciones diferenciales a la vida real mediante problemas
relacionados con la ingeniería de Sistemas he informática. Objetivos específicos Conocer las
circunstancias en las que se puede aplicar los ejercicios planteados, de manera que pueda dar
solución a problemas presentados en la vida real. Aplicar todos los conocimientos adquiridos
sobre ecuaciones diferenciales

DEFINICION DE APLICACIONES DE LAS ECUACIONES

DIFERENCIALES
Tanto en las ciencias como en las ingenierías se desarrollan modelos matemáticos para
comprender mejor los fenómenos físicos. Generalmente, estos modelos producen una
ecuación que contiene algunas derivadas de una función incógnita. Esta ecuación recibe el
nombre de ecuación diferencial. Las ecuaciones diferenciales no solo se utilizan en las ciencias
e ingenierías, sino en otros campos del conocimiento humano como la medicina, la economía,
la investigación de operaciones y la psicología. La teoría de las ecuaciones diferenciales
comenzó a desarrollarse a finales del siglo XVII, casi simultáneamente con la aparición del
Cálculo diferencial e integral. En el momento actual, las ecuaciones diferenciales se han
convertido en una herramienta poderosa para la investigación de los fenómenos naturales. En
la Mecánica, la Astronomía, economía, informática.

Aplicaciones computacionales de las ecuaciones diferenciales

estocásticas
Los modelos más precisos y sofisticados, con efectos aleatorios o estocásticos, vienen a ser
más significativos. Siendo la aleatorización del sistema, la parte de mayor interés en el modelo.
La solución de tales problemas, comprende una nueva área en matemáticas, denominada
cálculo estocástico; y corresponde a una generalización estocástica del cálculo diferencial
clásico. Durante las dos décadas pasadas, hubo un acelerado interés en el desarrollo de
métodos numéricos para las ecuaciones diferenciales estocásticas o SDE (Stochastic
Differential Equations). Tal como se usa una ODE para modelar un sistema ideal sin ruido, se
usa una SDE para modelar sistemas más realistas que incluyan el efecto del ruido. Una SDE es
la generalización de una ODE, cuando el ruido es perceptible o activo.

En un problema de dinámica poblacional, el modelo determinista del crecimiento de la

poblacional es la ecuación exponencial, donde c es el coeficiente de crecimiento maltusiano.
Lo aleatorio del ambiente, puede ser modelado permitiendo a c, variar aleatoriamente como,
para un proceso estocástico con media cero; dando una SDE lineal de la forma:
PROBABILIDADES Y PROCESOS ESTOCÁSTICOS
Los conceptos de probabilidades y procesos estocásticos, necesarios para la
comprensión de las SDE, son revisados a continuación.
Probabilidades y eventos
Cuando se lanza un dado, se observa como resultado una de las seis caras de los
números 1,2,...,6. Estos resultados denotados por ω1 ,ω2 ,Λ ,ω6 respectivamente,
generan el conjunto Ω = ω1 ω2 Λ ω6 denominado espacio muestral.
Si se lanza un dado un número de intentos y se contabiliza el número de veces que
tiene el resultado, se obtiene la frecuencia relativa fi = Ni / N. Cuando N es un número
grande, se obtiene el

conocido como la probabilidad del resultado. Cumpliendo que, para i = 1,2,Λ ,6 y

Cuando existe interés en un conjunto de resultados en el espacio muestral; como, el

conjunto de las caras con números impares, se conoce como un evento. La

probabilidad del evento denotada como, es calculada desde sus elementos,

. En particular el espacio muestral completo Ω es un evento.

La esencia de la información probabilística, puede ser sumarizada en la 3-tupla (Ω,Α, P)

, consistiendo de un espacio muestral Ω, la colección de eventos y la medida de la
probabilidad P; siendo conocida técnicamente la colección de eventos , como ó
álgebra.
Variables aleatorias
Una variable aleatoria es una función que asocia un número con cada punto en el
espacio muestral del experimento. En las aplicaciones de las probabilidades, existe el
interés en las funciones de los resultados, antes que los resultados.
El número X (ω), provee información acerca del experimento en el espacio de
probabilidad (Ω,Α,P) ; ello corresponde a los valores que toma alguna función X : Ω →
ℜ , la cual se denomina variable aleatoria.
De una manera más genérica, los valores de se encuentran en el conjunto. Los más
usuales ejemplos de, son el conjunto de todos los enteros no negativos, el conjunto de
todos los enteros y el conjunto de todos los números reales. Cuando es finito o
contablemente infinito, se dice que es una variable discreta.

Sea el espacio de probabilidad (Ω, Α, P) ; se dice que una función X : Ω → ℜ es una

variable aleatoria, si:
{ω ∈Ω : X (ω) ≤ a}∈ Α para cada a ∈ℜ
En un experimento de observar un vehículo durante un determinado tiempo T, se
tienen las siguientes variables aleatorias
 Se observa que para ∈[0,T], y cada ω ∈Ω, las variables Xt, Yt y Zt,,y son variables
aleatorias en ; correspondiendo a la aceleración, la velocidad y la posición,
respectivamente.

Procesos estocásticos:
Un proceso estocástico, es una colección parametrizada de variables aleatorias
{xt}t∈I
definidas en un espacio de probabilidad, indexados por un parámetro, que a menudo
se le interpreta como tiempo. Para cada t fijo, se tiene una variable aleatoria.
ω → Xt (ω),ω ∈Ω
y para cada ω ∈Ω, se tiene una trayectoria
t X t I → t (ω), ∈
El conjunto tiempo está en y asume que es común al espacio de probabilidad (Ω, Α, P) .
Un proceso estocástico X = {X (t),t ∈ I} es una función de dos variables X : IxΩ → ℜ ,
donde X (t) = X (t,) es una variable aleatoria por cada . Por cada , se denomina X (.,ω) : I
→ ℜ una realización o una trayectoria (sample path).

CÁLCULO ESTOCÁSTICO
Un proceso estocástico es denominado Wiener, con coeficientes drift y diffusion , si
posee la siguiente conducta dinámica:

Donde x0,µ y σ son constantes.

Desde el intervalo [0,t], la expresión, tiene por solución:

La distribución de X, viene dada por N (x + µt, σ √ t )

Sea la conducta dinámica:
Aplicación:
Circuitos eléctricos
Una fuerza electromotriz (por lo general una batería o un generador) produce un voltaje de
E(t) volts (V)y una corriente de I(t) amperes (A) en el instante t. El circuito también contiene un
resistor con una resistencia de R ohms (Ω) y un inductor con una inductancia de L henrys (H).

La ley de Ohm proporciona la caída de voltaje debida al resistor como RI. La caída de voltaje
ocasionada por el inductor es

dl
L( )
dt
Una de las leyes de Kirchho establece que la suma de la caída de voltaje es igual al voltaje
proporcionado E(t). Por lo que tenemos

dl
L + RI =E (t)
dt
lo cual es una ecuación diferencial lineal de primer orden. La solución proporciona la corriente
I en el tiempo t.

Ejemplo: Suponga que en el circuito simple

la resistencia es de 12 Ω y que la inductancia es de 4 H. Si una batería proporciona un voltaje

constante de 60 V y el interruptor está cerrado cuando t = 0, de modo que la corriente
comience con I(0) = 0, determine

1. I(t)
2. La corriente después de 1 segundo
3. El valor límite de la corriente

Solución Si L = 4, R = 12 y E(t) = 60, en la ecuación obtenemos el problema con valor inicial

Ejemplo Una ecuación diferencial de Bernoulli (en honor a James Bernoulli) es de la forma

du
+ P(x) y=Q( x ) y n
dx
n Observe que, si n = 0 o n = 1, la ecuación de Bernoulli es lineal. Para otros valores de n,
muestre que la sustitución u = y 1−n transforma la ecuación de Bernoulli en la ecuación lineal.

du
dx+(1−n) P( x)u=(1−n) Q(x)
dx

Solución Tenemos que

Entonces la ecuación diferencial de Bernoulli

Propagación de virus informático

Con la finalidad de presentar un modelo matemático referente a la Propagación de virus en las
salas de cómputo de la Universidad, planteamos el tema del siguiente proyecto. En el cual se
pretende determinar, en base a datos reales, un modelo que permita conocer cuál será el
número de computadores infectados con algún virus con el fin de tener una idea sobre un
modelo de propagación de un virus como lo pretende este caso de estudio

Objetivo:

Desarrollar un modelo matemático que nos permita determinar el número de computadoras

infectadas por un virus informático en un tiempo determinado.

Marco teórico:

Un virus informático Es un malware que tiene por objeto alterar el normal funcionamiento de
la computadora, sin el permiso o el conocimiento del usuario. Los virus, habitualmente,
reemplazan archivos ejecutables por otros infectados con el código de este. Los virus pueden
destruir, de manera intencionada, los datos almacenados en un ordenador, aunque también
existen otros más "benignos", que solo se caracterizan por ser molestos.
Los virus informáticos tienen, básicamente, la función de propagarse, no se replican a sí
mismos porque no tienen esa facultad como el gusano informático, depende de un software
para propagarse, son muy dañinos y algunos contienen además una carga dañina (payload)
con distintos objetivos, desde una simple broma hasta realizar daños importantes en los
sistemas, o bloquear las redes informáticas generando tráfico inútil. El funcionamiento de un
virus informático es conceptualmente simple. Se ejecuta un programa que está infectado, en la
mayoría de las ocasiones, por desconocimiento del usuario. El código del virus queda residente
(alojado) en la memoria RAM de la computadora, aun cuando el programa que lo contenía
haya terminado de ejecutarse. El virus toma entonces el control de los servicios básicos del
sistema operativo, infectando, de manera posterior, archivos ejecutables que sean llamados
para su ejecución. Finalmente se añade el código del virus al del programa infectado y se graba
en disco, con lo cual el proceso de replicado se completa. ESTRATEGIAS:

1. Levantamiento de la Información:
Proyecto realizado en horas “pico”, de 10:00 a 12:00 en las Salas de Computo del
edificio de la UDH, en el momento de que una de las Salas se encuentra disponible. A
continuación, un cuadro que indica la información recogida durante dos semanas en
las horas mencionadas, con el objetivo de determinar el número de computadoras
infectadas con un virus:

2. Planteamiento del modelo:

Las computadoras del campus, en un momento dado (t = 0), 1 computadora se
encuentra infectadas por un virus. Si suponemos que el virus se propaga por medio de
pen drives con una tasa de crecimiento respecto del tiempo Q (t); y en t = 1h (1 hora)
el número de computadoras infectadas es 5/3 Q0(t), determinar el tiempo necesario
para que se cuadripliquen el número de computadoras infectadas en la sala.
3. Desarrollo del modelo matemático
4. Automatizar el resultado del modelo matemático mediante un programa:

Para nuestra formula final: Donde Q2 es el número de computadoras infectadas, para

un número inicial de Q0 computadoras infectadas y en un tiempo de n (número 4 en la
fórmula) horas.
Hemos desarrollado una aplicación en LabVIEW; a continuación, presentamos el
diagrama de bloque para la realización del proyecto en LabView:

Donde Q0 y n son las variables de entrada, q2 representa la salida, y la formula

q2=q0*exp(n*ln(0.6)) dentro de la estructura, es nuestra ecuación final, en la cual
vamos a reemplazar los valores; obteniendo la salida q2.

Interfaz del programa LabView.

 Interfaz del programa MatLab

5. Análisis y conclusiones:
Se logro desarrollar un modelo matemático, el cual nos permite determinar el número
de computadoras infectadas por un virus informático en un tiempo dado. A mayor
número de horas, las computadoras que son infectadas aumentan considerablemente.

CONCLUCIÓN:
Durante las dos décadas pasadas, hubo un acelerado interés en el desarrollo de métodos
numéricos para las ecuaciones diferenciales estocásticas o SDE. Así como se usa una ODE
(ecuación diferencial ordinaria) para modelar un sistema ideal sin ruido, se usa SDE para
modelar sistemas más realistas que incluyan el efecto del ruido.

En la actualidad podemos usar el EDO para poder modelar ciertos sistemas y también poder
emular acciones de la vida cotidiana, en la ingeniería de sistemas de usa mucho las Ecuaciones
Diferenciales tanto para el desarrollo de videojuegos como para programas, la aplicación de
este es muy extenso ya que en la informática y tanto en la computadora siempre se ha usado
modelos matemáticos para formar algoritmos en cual es aplicado en la ingeniería de sistemas,
hasta en los mismos elementos todo esta constituido por ceros y unos el cual conforman el bit.