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Ejercicios de Distribuciones de Probabilidad y Riesgo Rendimiento
Ejercicios de Distribuciones de Probabilidad y Riesgo Rendimiento
RENDIMEINTO
6. Gráficas de barras y riesgo Swan’s Sportswear está considerando lanzar una línea de jeans de
diseñador. En la actualidad, está negociando con dos distintos diseñadores reconocidos. Debido a la
gran competitividad de la industria, las dos líneas de jeans han recibido nombres en código. Después
de una investigación de mercado, la empresa estableció las expectativas sobre las tasas de rendimiento
anuales, presentadas en la tabla que se encuentra en la parte superior de la página siguiente:
1. Juan Martínez, desea asegurar el patrimonio que dispone: 1 Vehículo BMW año
2008, la fecha actual es 16 de mayo del 2016, el valor comercial del vehículo es
de $100.000, para obtener la cobertura por 1 año, el asegurador se llama Deltha
Seguros.
En base a los datos dados anteriormente: Diferenciar los datos esenciales de una
póliza de seguros. (Base su respuesta en el artículo 2 del Decreto supremo
1147).
2. ¿Cuál será el precio realmente justo de cada uno de los siguientes juegos?
a. Ganar $2.000 con una probabilidad del 50%, o perder $2.000 con
probabilidad del 50%
b. Ganar $2.000 con probabilidad del 60%, o perder $2.000 con
probabilidad del 40%
c. Ganar $2.000 con probabilidad del 70%, perder $4.000 con la
probabilidad del 20%, o perder $10.000 con probabilidad del 10%.
6. Si la función de utilidad de una persona viene dado por U ( r )= √r, esta persona
tiene una riqueza igual a 10 u.m, y se enfrenta a una posible pérdida aleatoria ξ,
con distribución de probabilidad uniforme en (0,10).Determinar la cantidad
máxima que estaría dispuesto a pagar la persona por un seguro.
7. Una persona tiene una función de utilidad U ( r )=−e−r, siendo ξ una variable
aleatoria de Bernoulli, el decisor, está dispuesto a pagar una prima P 1 para
asegurarse contra una pérdida de 1 u.m., en donde la probabilidad de pérdida es
P. ¿Cuánto es la cantidad máxima que estaría dispuesto a pagar el decisor por el
seguro?
8. Supongamos que la función de utilidad de una persona es U ( r )=−e−r
a. La persona está tratando de pagar una cantidad P1 para asegurarse contra
una pérdida de 1 u.m., donde p es la probabilidad de pérdida
b. La persona está tratando de pagar una cantidad P2 para asegurarse contra
una pérdida de 1 u.m., donde (1- p) es la probabilidad de pérdida
c. La persona está tratando de pagar una cantidad P3 para asegurarse contra
una pérdida de 1 u.m., donde 0,5 es la probabilidad de pérdida.
1. e P + e P =e +1
1 2
2. P3=ln ( e+1 )
3. ln ( e P + e P )−P3 =ln 2
1 2
PÉRDIDA PROBABILIDAD
0 0,50
50 0,25
100 0,25
Se pide determinar la prima máxima que el decisor estará dispuesto a pagar para
concertar el seguro que cubra la pérdida
10 10 0,50
20 10 0,5