Centro de Investigación y Docencia Económicas

Maestría en Economía
Matemáticas II
Primavera 2018
Profesor: Raciel Vásquez Aguilar raciel.vasquez@cide.edu

Lunes y Miércoles de 10:30 a 12:00

Laboratorista: Edgar Itamar Avalos Almanza edgar.avalos@alumnos.cide.edu

Objetivos del curso: Este curso tendrá como objetivo presentar las herramientas
matemáticas esenciales para plantear y resolver problemas de optimización dinámica.
En primer lugar, se estudiarán ecuaciones diferenciales ordinarias (ODE), sistemas de
ecuaciones diferenciales lineales y no lineales así como ecuaciones y sistemas de ecuaciones
en diferencias.
Luego se desarrollarán los conceptos del cálculo en variaciones, la teoría del control óptimo
y la ecuación de Hamilton-Jacobi-Belman.

Contenido

1. Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden

1.1 Método de Ecuaciones Diferenciales Autónomas.

1.2 Método de Variables Separables.

1.3 Ecuaciones Diferenciales Lineales y No Lineales.

1.4 Análisis cualitativo

1.5 Estabilidad

1.6 Aplicaciones a Economía

2. Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales ordinarias

2.1 Ecuaciones diferenciales de segundo orden (homogéneas y no homogéneas).

2.2 Sistemas de Ecuaciones Diferenciales Lineales.

2.3 Diagramas fase.

2.4 Linealización de Sistemas No Lineales.

 2.5 Estabilidad.

2.6 Aplicaciones a Economía

3. Optimización dinámica en tiempo continuo

3.1 Cálculo de variaciones. Ecuación de Euler

3.2 La Ecuación de Hamilton –Jacobi- Bellman

3.3 El principio del Máximo de Pontryagin

3.4 Condiciones terminales y de transversalidad

3.5 Aplicaciones a Economía

4. Optimización dinámica en tiempo discreto

4.1 Ecuaciones en diferencias

4.1.1 Ecuaciones en diferencias de primer orden
4.1.2 Ecuaciones en diferencias de segundo orden
4.1.3 Sistemas de ecuaciones en diferencias
4.2 Planteamiento de problemas dinámicos en tiempo discreto.
4.3 Programación dinámica. El principio de Optimalidad y la Ecuación de Bellman.
4.4 Problemas con horizonte infinito.
4.5 Aplicaciones a Economía

Evaluación

Examen Parcial 1 (30%): semana del 5 al 9 de marzo (fuera del horario de clase)

Examen Parcial 2 (30%): semana del 16 al 20 de abril (fuera del horario de clase)

Examen parcial 3 (30%): viernes 25 de mayo

Laboratorio (10%)
 Referencias básicas

Cerdá, E. (2001). Optimización Dinámica. Prentice Hall.

Chiang, A. (1992). Elements of Dynamic Optimization. Mc.Graw-Hill.

Kamien, M. and Schwartz, N. (1992). Synamic Optimization: The Calculus of Variations and
Optimal Control in Economics and Management. Advanced Textbooks in Economics. North
Holland.

Lomelí, H., y Rumbos, B. (2003). Métodos dinámicos en economía. Otra búsqueda del
tiempo perdido. Internacional Thomson Editores.

Sanchez, A. (1979). Ordinary differential Equations and Stability Theory: An Introduction.

Dover Publications.

Simon, C. and Blume, L. (1994). Mathematics for Economists. W.W. Norton.

Stokey, N. and Lucas. R. (1989). Recursive Methods in Economic Dynamics. Harvard

University Press.

Sydsæter, K., Hammond, P. J., Seierstad, A., Strøm, A. (2008). Further mathematics

for economic analysis. Prantice-Hall.

Sydsæter, K., Hammond, P. J., Seierstad, A., Strøm, A. (1987). Optimal Control Theory whit
Economic Applications. North Holland.

Referencias complementarias

Edwards, C., y Penney, D. (2009). Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la

frontera. Pearson. Prentice Hall.

Fernández, F. (2003). Ecuaciones diferenciales. Editorial INITE.

Kiseliov, A., Krasnov, M., Makarenko, G. (2005). Problemas de ecuaciones diferenciales

ordinarias. Ediciones Quinto Sol.

Pontriaguin. L. (1973). Ecuaciones diferenciales ordinarias. Aguilar.

Simmons, G, Krantz, S. (2007). Ecuaciones diferenciales. Teoría, técnica y práctica.

McGrawHill.

Zill, D., y Cullen. M. (2009). Ecuaciones diferenciales con problemas con valores en la
frontera. Séptima edición. Cengage Learning.