Maestría en Econometría

Temario para el examen de admisión

Aspectos generales

El examen de admisión planteado es escrito y busca medir el nivel de conocimientos que el postulante posee
sobre Cálculo, Estadística y Econometría, Macroeconomía y Microeconomía para ser admitido en la Maestría
en Econometría. Es importante que el postulante se prepare de la mejor manera para responder a todos los
temas y que asista al examen con materiales y calculadora. NO ES NECESARIO ASISTIR CON COMPUTADORA.

Sección 1: Cálculo
1. Análisis estático comparativo
1.1. Estática comparativa y reglas de diferenciación
2. Optimización
2.1. Máximo y mínimo relativo: criterio de la primera derivada
2.2. Segunda derivada y derivadas superiores
3. Funciones exponenciales y logarítmicas y sus derivadas
4. Condiciones de optimización con dos o más variables
4.1. Valores extremos y condiciones de primer y segundo orden
4.2. Formas cuadráticas
4.3. Funciones objetivo con más de dos variables (Hessiano)
5. Optimización con restricciones, método de Karush Kuhn Tucker
6. Ecuaciones diferenciales de primer orden
6.1. Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden con coeficientes y términos constantes
(Dinámica y precio del mercado)
6.2. Ecuaciones diferenciales lineales de primer orden con coeficientes y términos variables
6.3. Ecuaciones diferenciales exactas
6.4. Ecuaciones diferenciales reducibles a la forma lineal
7. Integrales definidas en indefinidas de funciones
8. Operaciones básicas con matrices: suma, resta, multiplicación, determinante, inversa

Sección 2: Estadística y Econometría

1. Estadística descriptiva
1.1 Medidas de tendencia central
1.2 Medidas de variabilidad
1.3 Medidas de sesgo
1.4 Kurtosis
1.5 Cuantiles

2.Teoría probabilística
2.1 Probabilidad
2.2 Probabilidad condicional y ortogonalidad
2.3 Variables aleatorias
2.4 Funciones de distribución
2.5 Funciones de densidad y funciones de probabilidad acumulada

3. Valor esperado
3.1 Variables aleatorias
3.2 Valor esperado
3.3 Momentos de una variable aleatoria
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4. Familias de distribuciones
4.1 Distribuciones discretas (binomial)
4.2 Distribuciones contínuas (normal)
4.3 Distribuciones que se derivan de la normal

5. Variables aleatorias de varias variables

5.1 Distribuciones conjuntas
5.2 Distribuciones condicionales
5.3 Correlación y covarianza
5.4 Distribuciones multivariadas

6. Testeo de hipótesis basados en la distribución normal

7. Modelos no dinámicos
a. Estimación por MCO
b. Supuestos del modelo de MCO
c. Propiedades de los estimadores de MCO
d. Ruptura de supuestos
e. Significación de variables
f. Ajuste y selección de modelos lineales
g. Tests para robustez de modelos
h. Estimación por Mínimos cuadrados generalizados
i. Estimación robusta

8. Modelos dinámicos
a. Modelos de una sola variable, ARMA, ARIMA
b. Funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial
c. Estacionariedad
d. Integración y tendencia
e. Test de raíz unitaria
f. Tratamiento de series de tiempo para la construcción de modelos
g. Modelos ARCH y GARCH y cointegración
h. Test de cointegración
i. Modelos de vectores Auto regresivos (VAR)

9. Paneles de datos
a. Construcción de paneles de datos
b. Estimación de paneles de datos efectos fijos y aleatorios
c. Test de especificación de modelos de panel
d. Robustez de modelos de panel
e. Paneles dinámicos
f. Estimación robusta de paneles de datos
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Sección 3: Macroeconomía avanzada

1. Modelo macroeconómico para una economía cerrada
1.1. Modelo de cambio de productividad total de factores
1.2. Distorsión impositiva en el ingreso salarial, cambios en el tipo impositivo y la curva de Laffer
2. Modelos dinámicos
3. Un modelo de crecimiento de dos períodos: la decisión de consumo- ahorro y los mercados de
crédito
3.1. Modelo de una economía de dos períodos
3.2. Teorema de la equivalencia ricardiana
4. Crecimiento exógeno
4.1. Modelo de Solow
5. Crecimiento endógeno
6. Consumo e inversión
6.1. Consumo bajo certidumbre
6.2. Consumo bajo incertidumbre
6.3. Inversión y los costos de ajuste
6.4. La Q de Tobin y sus aplicaciones

Sección 4: Microeconomía avanzada

1. Teoría del consumidor
1.1. Decisión trabajo- ocio
1.2. Elección del consumidor
1.3. Preferencias del consumidor
1.4. Maximización de la utilidad de la demanda Marshaliana
1.5. Función de utilidad indirecta
1.6. Minimización del gasto y demanda de Hicks
1.7. Función de gasto
1.8. Minimización del gasto
1.9. Selección intertemporal
1.10. Decisiones bajo incertidumbre
2. Teoría de la firma
2.1. Factores de producción y función de producción
2.2. Función de costos y minimización de costos
2.3. Funciones de demanda de factores

Bibliografía sugerida
 Simon, C.; Blume, L. (2010) Mathematics for Economists, Viva-Norton.
 Chiang, A (2004). Métodos Fundamentales de Economía Matemática. México: Cuarta
Edición: McGraw Hill.
 Lomelí, H & Rumbos, B (2001). Métodos dinámicos en Economía. Otra búsqueda del tiempo
perdido. ITAM.
 Anderson, D, Sweeney, D y Williams, T (2012). Estadística para Administración y Economía.
México: Cengage Learning: Onceava edición.
 Wooldridge, J. (2010). Introducción a la Econometría. Un enfoque moderno. 4ta. edición.
Cengage Learning. México D.F.
 Greene, William (2017) Econometric Analysis, 8th. ed., Pearson.
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 Wooldridge, Jeffrey (2010) Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, 2th. ed.,
MIT Press.
 Romer, D (2006). Macroeconomía Avanzada. España: Tercera Edición: McGraw Hill.
 Williamson, S. (2012). Macroeconomía. Cuarta Edición, Madrid: Pearson
 De Gregorio, J. (2012) Macroeconomía: Teoría y Políticas.
 Barro, R (1986). Macroeconomía. México: Segunda Edición. McGraw Hill.
 Shapiro, E (1996). Análisis Macroeconómico. Madrid: Tercera Edición: McGraw Hill.
 Varian, H (2014). Análisis Microeconómico. Nueva York: H. Varian, W. W. Norton & Company:
Novena edición.
 Jehle, G y Reny, P (2011). Advanced Microeconomic Theory. Washington: Prentice Hall:
Tercera edición.