Nombre: Ramiro Lucio Acarapi Cruz

Primeramente, abrimos la carpeta Stata 15.1 y hacemos clic en el siguiente icono:

Vamos a abrir… (Ctrl+O)

Escogemos todos los archivos de Stata:

Elegimos el archivo con la extensión “.dta” y lo abrimos:

Tenemos las tres principales partes:

Aquí entran todos

Aquí me muestran los datos que se
los resultados coloquen

Aquí colocamos los

comandos

Se puede colocar bases de datos desde el Excel, ese editor se puede abrir desde datos/editor de datos:
También podemos ir por el atajo escribiendo el comando “ed” de editor y pulsamos la tecla ENTER y
automáticamente nos saldrá la ventana:
En la ventana de Editor de Datos tenemos dos columnas una que son ventas
mensuales y otro que es el periodo. Cuando trabajamos con tiempo es
totalmente relevante poner el periodo.
Tenemos las ventas en Bolivianos, por ejemplo para la fila 1 se observa
74250.9 Bolivianos y al lado el mes en que se realizó. Cuando utilicemos
meses tenemos que poner un formato especial del STATA:
2014 año

2014s1
semestre
2014s2

2014t1
2014t2 trimestre
2014t3

Si colocamos en este formato el STATA reconoce automáticamente, Para meses se coloca de la siguiente
manera:
2014m1
2014m2
2014m3
2014m4
2014m5
2014m6
meses
2014m7
2014m8
2014m9
2014m10
2014m11
2014m12

DO FILES:
Son archivos con extensión “.do” guarda la programación ya realizada con el STATA. También para lo que nos
sirve es para programar, el STATA puede correr rutinas de programación, nos sirve por ejemplo cuando
analizamos bases de datos encuestas de hogares.
Los DO FILES se muestra con el siguiente icono:

Comenzamos a escribir como si lo estaríamos escribiendo en la barra de comandos.

Por ejemplo quiero hacer mi grafico de ventas y quiero dibujar una línea, esbribimos tsline ventas:

Y lo guardamos:

Esta se nos guarda con la extensión “.do”, cuando lo abrimos lo encontraremos con todos los comandos que se
hayan realizado.
EJEMPLO ASOVITA: Ahora se abrirá una extensión “.do”, vamos a Archivo/Abrir…

Seleccionamos el archivo y lo abrimos:

Obtendremos la ventana Do-file Editor, se muestra todo lo que se hizo para realizar el análisis.
Aquí tenemos una serie de tiempos, para eso utilizamos el comando tsset (time series set), y luego le decimos
cual es nuestra variable de tiempo.

Para este ejemplo

tenemos dos
variables (ventas y
periodo)

Entonces escribimos:
tsset periodo, monthly
Colocamos monthly porque son datos mensuales, anuales yearly y si son datos diarios daily.
Para hacer funcionar la extensión “.do” podemos agarrarlo y copiarlo a el lugar de comando, pero también
podemos marcarlo y apretar el botón ejecutar selección (run):

Nos aparece la variable de tiempo (time variable) periodo desde 2014 mes 1 a 2017 mes 6. Delta que es la
variación del periodo un mes (1 month).
Cuando hicimos el anterior comando (tsset periodo, monthly) se me abrió nuevos comandos que comienzan
con “ts” (time series).
Uno primero que podemos utilizar es el:
tsline ventas

Y automáticamente me genera el grafico de una línea, para mi serie de datos. Donde se puede modificar el
grafico desde el grosor de la línea, el tipo de letra, el fondo, etc. con el botón iniciar editor de gráficos:

Lo mas interesante es que no lo podemos hacer siempre el mismo procedimiento, podemos utilizar control de
grabar donde me crea un marco automático, lo colocamos grabar, comenzamos a editar y le pongo parar,
posteriormente lo guardamos. Entonces lo colocamos play al siguiente grafico para que me haga todo el
proceso que hicimos en el grafico anterior. En este grafico me muestra como se comporta la ventas de
ASOVITA.
SUAVIZADO MEDIANTE LA MEDIANA
Regresando a al STATA, se va a coloco suavizado mediante la mediana, con el comando general:
tssmooth nl S3 = ventas, smoother(3)
Donde:

 nl es básicamente el suavizado a través de la mediana

 S3 es un nombre que le asignemos a la línea, su nombre es
porque es un suavizado de lapso 3, se le podría dar cualquier
nombre.
 ventas es la variable que vamos a suavizar
 smoother(3) es el tipo de suavizado que le vamos a dar, es para
decirle que haga un suavizado lineal mediante la mediana y el 3
es donde le damos el lapso.

Donde se ejecuta el comando y me sale una nueva variable que es justamente “S3” sonde es un suavizado
lineal de lapso 3( ).
Regresando al STATA, se va a coloco suavizado mediante la mediana, con el comando general:
tssmooth nl S9 = ventas, smoother(9)
Donde:

 nl es básicamente el suavizado a través de la mediana

 S9 es un nombre que le asignemos a la línea, su nombre es
porque es un suavizado de lapso 9, se le podría dar cualquier
nombre.
 ventas es la variable que vamos a suavizar
 smoother(9) es el tipo de suavizado que le vamos a dar, es para
decirle que haga un suavizado lineal mediante la mediana y el 9
es donde le damos el lapso.

Donde se ejecuta el comando y me sale una nueva variable que es justamente “S9” sonde es un suavizado
lineal de lapso 9( ).
Ahora dibujaremos ambas con el comando, si se colocaron las variables con mayúsculas también se debe
llamar el comando con mayúsculas.
tsline ventas S3 S9

Donde se aparece el siguiente cuadro, donde la línea azul es la original, la línea verde es mi lapso 9. Donde el
significado de lapso 9 es que agarramos 9 datos y les saco la media. El lapso 3 se acomoda un poco a la curva
original. Utilizamos lapso 3 si estoy interesado en todas esas subidas y bajadas y laso 9 cuando no estoy
interezado.
SUAVIZADO MEDIA MOVIL PONDERADA
Regresando a al STATA, se va a coloco suavizado mediante la media movil, con el comando general:
tssmooth ma MM1 = ventas, weights (1<2>1)
Donde:

 ma es básicamente el suavizado a través de la media movil

 MM1 es un nombre que le asignemos a la línea, se le podría dar
cualquier nombre.
 ventas es la variable que vamos a suavizar
 weights (1<2>1) es el suavizado con estos pesos 1 2 1. Donde
yt=-1, yt y yt=+1

Donde podemos se ejecuta los tres comandos a la misma vez y me sale tres nuevas variables que es
justamente “MM1, MM2, MM3”.

Ahora dibujaremos ambas con el comando, si se colocaron las variables con mayúsculas también se debe
llamar el comando con mayúsculas.
tsline ventas MM1 MM2 MM3
La línea azul son las ventas mensuales, y las demás son el pronostico.

SUAVIZADO HOLT - WINTERS

Regresando a al STATA, se va a coloco suavizado mediante Holt - Winter, con el comando general:
tssmooth shwinters shw = ventas, parms (0.3 0.2 0.5)
Donde:

 shwinters es básicamente el comando de suavizado.

 shw es un nombre que le asignemos a la línea, se le podría dar
cualquier nombre.
 ventas es la variable que vamos a suavizar, si no lo coloco el
parámetro STATA me lo optimiza.
 parms (0.3 0.2 0.5) son los pesos que nosotros debemos
tantear para un error cuadrático menor.

Primeramente ejecutamos el comando “tssmooth shwinters shw = ventas”.

En este caso SATATA intenta encontrar una convergencia pero no lo logra

Entonce los detenemos con el botón de detener:

Ahora utilizaremos un comando donde asignaremos los parámetros:

tssmooth shwinters shw = ventas, parms (0.3 0.2 0.5)

Al final estos parámetros son pesos, al  es el mismo que pondría un suavizador exponencial,  es mi
media cuanto peso le daría al comportamiento promedio y =0.5 es un parámetro es cuanto de ponderación le
vamos a dar a todo lo que esta fluctuando.

STATA me lo hace con ,  y y me da la suma de lo residuales y su error promedio. Cuando trabajamos con
el comando tssmooth shwinters shw = ventas, esta tratando de calcular el menor error posible.

Nosotros nos damos valores para ,  y  para que nos de un error cuadrático lo mas mínimo que podamos.

Ahora dibujaremos con el comando, si se colocaron las variables con mayúsculas también se debe llamar el
comando con mayúsculas.
tsline ventas shw
Me suaviza perfectamente, cambiando los parámetros me saldría diferentes comportamientos
Utilizando el comando anterior y añadiendo el “forecast” a STATA me predecirá el numero de periodos que
me pida, si colocamos forecast (1) me pronosticara para un mes, si coloco (2) es dos meses.
tssmooth shwinters shw = ventas, parms (0.3 0.2 0.5) forecast (12)

Dibujando tenemos:
tsline ventas shwf

Esto me muestra el pronóstico en el tiempo: