Caso Investment Advisor

Investment Advisor es una empresa de corretaje que administra carteras de acciones

para diversos clientes. Un nuevo cliente ha solicitado a la empresa manejar una
cartera de inversiones de $80.000. Como estrategia inicial de inversión, al cliente le
gustaría restringir la cartera a una mezcla de las siguientes acciones:

Acción Precio por Rendimiento estimado Índice de riesgo por

acción anual por acción acción
U.S. OIL $30 $3 0.45
HUB PROPERTIES $45 $5 0.20

El índice de riesgo para las acciones es una calificación sobre el riesgo relativo de las
dos alternativas de inversión. Para los datos que se proporcionan, se considera que la
inversión en U.S. OIL es la más riesgosa. Al limitar el riesgo total de la cartera, la
empresa de inversiones evita colocar cantidades excesivas de la cartera en inversiones
que pudieran potencialmente producir altos rendimientos, pero que también implican
altos riesgos. Para esta cartera se ha fijado un límite superior de 700 para el índice de
riesgo total de todas las inversiones. Además, la empresa ha fijado un límite superior
de 1000 acciones pertenecientes a la U.S. OIL que son las más riesgosas. El objetivo
de la empresa es maximizar el rendimiento anual total de las acciones por invertir.